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Strategieübersicht

Die Random-Forest Machine Learning Strategie stellt einen hochmodernen Ansatz für algorithmisches Trading dar, der die Leistungsfähigkeit künstlicher Intelligenz mit robustem Ordermanagement und Risikokontrolle kombiniert. Diese Strategie nutzt ein vortrainiertes Random-Forest-Machine-Learning-Modell (erstellt für mehrere Instrumente MES, ES, MNQ, NQ...), um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen.

Im Gegensatz zu traditionellen regelbasierten Strategien, die auf festen technischen Indikatoren und vordefinierten Mustern beruhen, lernt die Machine-Learning-Strategie aus historischen Preisdaten, um komplexe, nichtlineare Zusammenhänge im Marktverhalten zu erkennen. Das Modell analysiert mehrere Merkmale, darunter tägliche Preisniveaus, Support- und Resistance-Zonen, Veränderungen der Marktstruktur und Volatilitätsindikatoren, um stark kontextbezogene Handelssignale zu erzeugen.

Die Strategie ist vollständig automatisch konzipiert und kann auf mehrere Instanzen auf demselben oder auf mehreren Konten skaliert werden. Sie verfügt über ein robustes Ordermanagement mit Wiederherstellung nach Verbindungsverlust, präzise Risikokontrolle mit dynamischer Positionsgrößenberechnung und mehreren Exit-Strategien einschließlich ATM-Strategie-Integration und manuellen Verwaltungsoptionen.

Wie es funktioniert

Die Machine-Learning-Strategie arbeitet in mehreren Phasen:

1. Feature Engineering

Die Strategie erstellt aus Marktdaten einen umfassenden Merkmalssatz, der in das Machine-Learning-Modell eingespeist wird:

• Tägliche Niveaus: Abstand zum Hoch und Tief des Vortages sowie zum Hoch, Tief und Eröffnungspreis des aktuellen Tages
• Höhere-Zeitrahmen-Niveaus (HTF): Abstand zu den vorherigen Hochs und Tiefs des 30-Minuten- und 4-Stunden-Zeitrahmens, um die mittelfristige Struktur zu erfassen
• Volatilitätsindikatoren: Abstand zu den oberen und unteren SuperTrend-Bändern zur adaptiven Volatilitätsmessung
• Volumendynamik: Volumenunterschiede zwischen der aktuellen Bar und der vorherigen Bar, um Momentum-Verschiebungen zu erfassen
• Preismomentum: Schlusskurs-Differenzen über die letzten 3 Bars, um die jüngste gerichtete Tendenz zu erfassen
• Tageszeit: Kodierte Zeitmerkmale, um Intraday-Saisonalitätsmuster zu erfassen

2. Modellvorhersage

Das vortrainierte Random-Forest-Modell verarbeitet den Merkmalssatz, um den Schlusskurs für einen festgelegten Vorhersagehorizont vorherzusagen (Standard: 20 Bars im Voraus im 1-Minuten-Zeitrahmen). Das Modell erzeugt einen Prognosewert, der die erwartete Größe und Richtung der Preisbewegung angibt.

3. Signalerzeugung

Wenn die vorhergesagte Preisbewegung den Prognose-Schwellenwert (in Punkten) überschreitet, erzeugt die Strategie ein Handelssignal:

• Ein Long-Signal wird erzeugt, wenn das Modell eine Aufwärtsbewegung des Preises vorhersagt
• Ein Short-Signal wird erzeugt, wenn das Modell eine Abwärtsbewegung des Preises vorhersagt
• Signale werden optional gefiltert mit dem SuperTrend-Indikator, um Fehlsignale in unruhigen Märkten zu reduzieren

4. Entry-Management

Die Strategie bestätigt und führt Trades basierend auf bestätigten Signalen aus:

• Nur eine Position pro Richtung kann gleichzeitig aktiv sein
• Für die sofortige Ausführung werden Marktorders verwendet (keine ausstehenden Orders)
• Die Entry-Menge wird basierend auf der ausgewählten Mengenstrategie (Fixed oder Risk Adjusted basierend auf dem Stoploss-Niveau) festgelegt
• Trades sind nur innerhalb des festgelegten Handelszeitfensters erlaubt

Wie alle unsere Strategien implementiert diese Strategie zwei Methoden zur Festlegung der Menge für offene Positionen.

• Fixed Quantity: Diese Methode verwendet für jede Position denselben Mengenwert. Wenn der Stoploss zwischen den Positionen variabel ist (durch Verwendung eines dynamischen Stoploss-Wertes), wird auch der Gewinn/Verlust zwischen den Positionen variabel sein
• Dynamic Risk Adjusted Quantity: Diese Methode berechnet die Menge jeder Position basierend auf mehreren Faktoren:
  • Dem Stoploss der Position
  • Dem maximal erlaubten Risiko (in $-Wert) für eine Position
  • Der maximal erlaubten Menge für eine Position
  Die Verwendung dieser Methode erzeugt gleiche Gewinn-/Verlustbeträge über alle Positionen hinweg. Zum Beispiel wird eine Position mit engem Stoploss eine größere Menge haben als eine Position mit weitem Stoploss, sodass beide Positionen den gleichen Gewinn oder Verlust erzeugen

5. Positionsmanagement

Sobald eine Position geöffnet ist, verwaltet die Strategie sie mit einer von mehreren konfigurierbaren Methoden:

• ATM Strategy: Delegiert das Positionsmanagement an deine gewählte ATM-Strategie-Vorlage
• SuperTrend: Verwendet den SuperTrend-Indikator, um den Stoploss nachzuziehen und Exits dynamisch zu verwalten

Abgesehen von diesen Positionsmanagement-Methoden erlaubt die Strategie, den Stoploss basierend auf mehreren Strategien festzulegen und den Take Profit basierend auf einer Ratio-Methode festzulegen. Siehe den Parameterabschnitt für eine detaillierte Erklärung

6. Exit-Strategien

Die Strategie unterstützt mehrere Exit-Methoden:

• Stop Loss: Mehrere Optionen einschließlich fester Geldbetrag, Punkte, SuperTrend-Niveaus, Swing-Preise oder Prognosesignal-Niveaus
• Take Profit: Kann als fester Geldbetrag, Punkte, Stoploss-Verhältnis oder vorhergesagtes Preisziel festgelegt werden
• Session Closing: Schließt automatisch alle Positionen am Ende der Handelssitzung
• Tageslimits: Stoppt das Trading, wenn das Tagesgewinnziel erreicht oder das Tagesverlustlimit erreicht wird
• Trade-Anzahl-Limits: Kann stoppen, nachdem die maximale Anzahl täglicher Gewinn- oder Verlusttrades erreicht wurde

Entry-Setup-Beispiele

Beispiel Nr. 1: Reversal-Short-Entry

Beginnen wir mit dem ersten Beispiel. Dieses läuft auf MES im 1-Minuten-Zeitrahmen und zeigt ein Reversal-Short-Entry-Setup. Die Strategie erzeugte ein Short-Signal basierend auf der Prognose des Modells. Reversal-Signale werden in entgegengesetzter Richtung im Anschluss an eine Fair Value Gap (FVG) erzeugt. Wenn der SuperTrend-Entry-Filter auf Reversal-Signale angewendet wird, nimmt die Strategie das Reversal-Signal nur, wenn der SuperTrend für bärische Signale grün ist und für bullische Signale rot. Dieselben Parameter werden für die nächsten Beispiele verwendet.

Beispiel Nr. 2: Trend-Long-Entry

Dieses zweite Beispiel läuft auf demselben Instrument, Zeitrahmen und mit denselben Parametern wie das erste Beispiel. Du siehst in diesem Beispiel ein erstes Signal, das vom SuperTrend-Filter unterdrückt wurde. Das erste Signal war ein Trend-Long-Signal, aber der SuperTrend war im Zustand Rot, sodass das Signal ignoriert wurde. Dann siehst du ein zweites bullisches Trendsignal, das erzeugt wurde, während der SuperTrend im Zustand Grün war. Das Signal wurde also genommen. Der Take Profit ist das vom Modell vorhergesagte Ziel, und der Stoploss war das Gegenteil des Take-Profit-Ziels in Bezug auf den Abstand vom Entry-Preis, sodass das Chance-Risiko-Verhältnis in diesem Trade 1:1 beträgt.

Beispiel Nr. 3: Reversal Entry Mode: Auf SuperTrend-Wechsel warten

Dieses Beispiel veranschaulicht die Verwendung des Reversal Entry Mode: Wait for Supertrend Flip. Ein Reversal-Signal wurde ausgegeben, als der SuperTrend bullisch grün war. Wenn der Entry-Modus auf Immediate gesetzt ist, hätte dieses Signal einen Short-Entry ausgelöst, was ein Verlust gewesen wäre, weil der Preis direkt nach dem Signal höher ging. Aber mit dem Entry-Modus auf Wait for Supertrend Flip gesetzt, wartete die Strategie darauf, dass der SuperTrend auf bärisch rot wechselte, was einige Bars später geschah; als das passierte, ging die Strategie short und erzielte einen Gewinn.

Funktionen

Die Random-Forest Machine Learning Strategie umfasst eine umfassende Reihe fortschrittlicher Funktionen:

KI-gestützte Prognosen

• Vortrainiertes Random-Forest-Modell für robuste und adaptive Preisvorhersagen
• Machine-Learning-Modell wird wöchentlich aktualisiert

Erweitertes Ordermanagement

• Keine ausstehenden Orders – nur Marktorders für garantierte Ausführung
• Robuster hauseigener Order Manager, widerstandsfähig gegen Verbindungsverluste
• ATM-Strategie-Integration für benutzerdefiniertes Positionsmanagement
• Unterstützung sowohl für Rithmic- als auch für NinjaTrader-Brokerage-Tradovate-Konten

Entry-Filterung und Bestätigung

• Optionaler SuperTrend-Entry-Filter zur Bestätigung der gerichteten Tendenz
• Konfigurierbarer Prognose-Schwellenwert zum Filtern von Signalen mit niedriger Konfidenz
• Beschränkungen für das Handelszeitfenster

Präzises Backtesting

• Kompatibel mit den offiziellen Best Practices von NinjaTrader für Backtesting
• Ausführung auf Tick-Ebene für äußerst genaue Ergebnisse
• Unterstützung für Optimierung über alle konfigurierbaren Parameter

Parameter

Die Strategie bietet umfassende Parameterkontrolle und hält gleichzeitig die wichtigsten Einstellungen leicht zugänglich:

Allgemeine Einstellungen
Execute Historical Trades	Dieser Parameter ist sehr wichtig und sollte mit Vorsicht verwendet werden. Dieser Parameter aktiviert die Ausführung von Trades, wenn die Strategie im Historical-Modus läuft, du kannst diesen Parameter aktivieren, um die Performance der Strategie an vergangenen Tagen zu testen oder um einfach zu testen, ob die verwendeten Parameter am aktuellen Tag Trades erzeugen. Aber wenn du die Strategie im Live-Modus ausführst, solltest du diesen Parameter deaktivieren.
Daily TakeProfit Target	Dollarbetrag-Ziel für den täglichen Gewinn. Das Trading stoppt, wenn dies nach Schließung einer Position erreicht wird (0 = deaktiviert)
Daily StopLoss Limit	Dollarbetrag-Limit für tägliche Verluste. Das Trading stoppt, wenn dies erreicht wird; der aktive Trade wird geschlossen, wenn der unrealisierte PnL dieses Limit erreicht (0 = deaktiviert)
Stop @ Winning Count	Trading stoppen, nachdem diese Anzahl gewinnender Trades pro Tag erreicht wurde; ein Trade gilt als Gewinn, wenn sein PnL über 10 $ liegt, und als Verlust, wenn er unter -10 $ liegt (0 = deaktiviert)
Stop @ Losing Count	Trading stoppen, nachdem diese Anzahl verlierender Trades pro Tag erreicht wurde; ein Trade gilt als Gewinn, wenn sein PnL über 10 $ liegt, und als Verlust, wenn er unter -10 $ liegt (0 = deaktiviert)
ML Settings
Prediction Threshold Points	Minimale vorhergesagte Punktebewegung, um ein Handelssignal zu erzeugen. Filtert Prognosen mit niedriger Konfidenz; der empfohlene Wert für MES ist 10, für MNQ sollte er höher sein
Model Directory	Pfad zum Ordner mit den vortrainierten Random-Forest-Modell-.zip-Dateien. Die Strategie lädt automatisch die passende Modell-Datei für den aktuell laufenden Tag. Beim Backtesting lädt die Strategie dynamisch die auf Daten vor dem laufenden Tag trainierte Modell-Datei, um zu garantieren, dass die Strategie stets auf ungesehenen Out-of-Sample-Daten läuft. Du kannst dies leer lassen, dann wirst du in einem Dialogfenster aufgefordert, den Ordner auszuwählen
Handelssitzung
Time Zone	Dieser Parameter legt die Zeitzone fest, die für den unten stehenden Parameter Trade Time verwendet wird. Da Futures-Märkte basierend auf der US-Marktzeitzone EST (US-Ostküste, New York) öffnen und schließen, erlaubt dir dieser Parameter, die Handelszeit nicht an EST oder eine andere Zeitzone anpassen zu müssen, wenn deine Ausführungsmaschine nicht in derselben Zeitzone wie der Markt liegt. Wenn du diesen Parameterwert auf EST setzt, ignoriert die Strategie deine lokale Zeitzone und verwendet beim Ausführen automatisch die EST-Zeitzone. Auf dieselbe Weise, wenn du die Strategie basierend auf einer CET-Handelszeit ausführen möchtest (angenommen, du führst die Strategie auf DAX aus) und deine lokale Zeitzone EST ist. Du kannst diesen Wert auf CET setzen, und die Strategie ermittelt automatisch die korrekte Zeit, wann das Trading beginnen und enden soll. EST: Verwendet die EST-Zeitzone (Eastern Time) bei der Einstellung der Trade-Time-Intervalle CET: Verwendet die CET-Zeitzone (Mitteleuropäische Zeit) bei der Einstellung der Trade-Time-Intervalle Local Time: Verwendet die lokale Zeitzone des Rechners
Trade Time (hh:mm-hh:mm,...)	Handelszeiten im 24-Stunden-Format. Beispiel: "09:30-16:00" für reguläre Marktzeiten. Mehrere Zeitfenster werden unterstützt (kommagetrennt). Diese mehreren Zeitfenster sollten am selben Tag beginnen und enden. Wenn du also zum Beispiel um 18:00 mit dem Trading beginnen und um 16:00 EST enden möchtest, solltest du die Intervalle um Mitternacht aufteilen wie folgt => "18:00-23:59,00:01-16:00", oder "00:01-16:00,18:00-23:59" funktioniert ebenfalls
Entry Setup
Order Label	Label für von der Strategie platzierte Orders (nützlich zur Verfolgung und Filterung)
Quantity Strategy	Dieser Parameter legt fest, wie die Menge für einen Trade festgelegt werden soll Fixed Quantity: Dies legt eine feste Menge fest. Bevor der Trade eröffnet wird, wird das Risiko bewertet, und wenn das berechnete Risiko höher ist als der Wert des Parameters Target Risk Per Trade ($), wird der Trade übersprungen und nicht eröffnet Risk Adjusted: Diese Option macht die Kontraktgröße für jeden Trade dynamisch und berechnet sie basierend auf dem StopLoss-Preis und dem Wert von Target Risk Per Trade ($)
Max Qty	Dieser Parameter legt die maximal erlaubte Menge fest, wenn die Methode Risk Adjusted ausgewählt ist. Diese Option ist sehr nützlich, da manche Propfirms Mengenlimits für Orders haben, die dazu führen können, dass das Konto für ungültig erklärt wird
Fixed Quantity	Legt die Menge fest, wenn die Fixed-Quantity-Strategie verwendet wird
SuperTrend Entry Filter	Aktiviert/deaktiviert den SuperTrend-Bestätigungsfilter. Wenn aktiviert, werden nur Trades in der vom SuperTrend bestätigten Richtung eingegangen. Beachte, dass Reversal-Trades durch die entgegengesetzte SuperTrend-Richtung bestätigt werden
Enable Reversal Trades	Aktiviert/deaktiviert Reversal-Trades. Wenn aktiviert, berücksichtigt die Strategie Reversal-Signale für den Einstieg in Trades. Wenn deaktiviert, werden nur Trend-Following-Trades eröffnet
Reversal Entry Mode	Dieser Parameter legt den Modus für den Einstieg in Reversal-Trades fest Immediate: Dies geht Trades an der ersten Schlusskerze in Richtung des Reversal-Signals ein, selbst wenn der SuperTrend die entgegengesetzte Farbe zum Entry hat Wait For Supertrend Flip: Dies wartet darauf, dass der SuperTrend-Indikator in Richtung des Reversal-Signals wechselt, bevor der Trade eingegangen wird.
Ordermanagement
Order Management Strategy	ATM Strategy: Diese Methode löst eine ATM-Strategie aus, an die sie das Positionsmanagement vollständig delegiert Die ATM-Strategie (Automated Trading Management) ist ein von NinjaTrader bereitgestellter Mechanismus, der über das Chart-Panel zugänglich ist Wenn diese Methode ausgewählt ist, solltest du den Vorlagennamen der zu verwendenden ATM-Strategie angeben, und die eröffneten Positionen werden von deiner benutzerdefinierten ATM-Strategie verwaltet SuperTrend: Diese Methode verwendet den SuperTrend-Indikator als Signal zum Schließen von Trades. Wenn der Preis über/unter dem Trend des SuperTrend schließt, wird das Stoploss-Niveau einen Tick über/unter dem Docht der Bar gesetzt, die das SuperTrend-Niveau durchbrochen hat. None: Diese Auswahl bedeutet, dass der durch den Parameter Target Risk Per Trade ($) definierte Stoploss verwendet wird
ATM Strategy Template Name	Name der ATM-Strategie-Vorlage, die verwendet wird, wenn Order Management Strategy auf "ATM Strategy" gesetzt ist
StopLoss Strategy	Mehrere Optionen verfügbar: Fixed Currency Value: fester Dollar-Stoploss Points: fester Punkte-Stoploss SuperTrend: dynamischer Stop basierend auf SuperTrend-Bändern Prediction Target Opposite: Stop entgegengesetzt zum vorhergesagten Ziel Last Swing Price: Stop am jüngsten Swing-Hoch/-Tief
Swing Points Period	Zeitraum zur Identifikation von Swing-Hochs/-Tiefs bei Verwendung der Stoploss-Strategie "Last Swing Price"
TakeProfit Strategy	Fixed Currency Value: Diese Auswahl bedeutet, dass der Take-Profit-Preis auf dem festen Wert des Parameters Take Profit Currency basiert Points: Der Take-Profit-Preis wird als Anzahl von Punkten ab dem Entry-Preis festgelegt Stop Loss Ratio: Das Gewinn-/Verlust-Verhältnis des Take Profit wird manuell vom Nutzer festgelegt Predicted Target: Der Take-Profit-Preis basiert auf dem vom Machine-Learning-Modell vorhergesagten Ziel
Stoploss/TakeProfit Ratio	Bei Verwendung der Take-Profit-Strategie "Stop Loss Ratio" das Verhältnis von Take-Profit- zu Stoploss-Distanz. Beispiel: 2.0 bedeutet TP = 2 x SL
Risk Per Trade ($)	Dies legt das Risiko in Dollar für eine Position fest. Dieser Parameter wird verwendet, bevor eine Position eröffnet wird, um festzustellen, ob das durch die StopLoss Strategy berechnete Stoploss-Niveau dieses maximale Risiko einhält; wenn nicht, wird die Position nicht eröffnet
Max Allowed Risk Per Trade ($)	Dieser Parameter wird nur verwendet, wenn der Parameter Quantity Strategy auf Risk Adjusted gesetzt ist Wenn die Menge basierend auf einem Stoploss-Niveau und einem Ziel-Risiko in $ berechnet wird, ist die berechnete Menge diejenige, die dem Ziel-Risiko für den gegebenen Stoploss so nahe wie möglich kommt, aber selten das exakte Ziel-Risiko erreicht. Wenn du also zum Beispiel das Ziel-Risiko auf 250 $ setzt, berechnet die Strategie zum Beispiel die Menge auf 3. Dieser Wert von 3 erzeugt ein tatsächliches Risiko von sagen wir 257 $ (in einem idealen Szenario wäre die Menge 2,89 gewesen, um genau 250 $ Risiko zu erzeugen, aber das ist unmöglich, da die Futures-Kontraktgröße nicht fraktioniert werden kann). Dieser Parameter steuert also, wie weit du dem tatsächlichen Risiko erlaubst, vom Ziel-Risiko abzuweichen.
StopLoss Points	Stoploss in Punkten bei Verwendung des punktebasierten Stoploss
StopLoss Offset Points	Zusätzliche Punkte, die zum berechneten Stoploss addiert/subtrahiert werden, als Sicherheitsmarge
TakeProfit Currency	Ziel-Take-Profit-Betrag in Dollar bei Verwendung des festen Take Profit
TakeProfit Points	Ziel-Take-Profit in Punkten bei Verwendung des punktebasierten Take Profit
Enable Price Breakeven	Dieser Parameter aktiviert/deaktiviert den preisbasierten Breakeven-Mechanismus
Price Breakeven Strategy	Dieser Parameter legt fest, wie der preisbasierte Breakeven berechnet werden soll Points: Der Breakeven wird basierend auf Punkten ausgelöst Percentage: Der Breakeven wird basierend auf dem erreichten Prozentsatz des Take Profit ausgelöst
Price Breakeven Trigger	Dieser Parameter ist verfügbar, wenn der preisbasierte Breakeven aktiviert ist. Dieser Parameter legt den Auslösewert in Punkten oder Prozent (Wert von 1 bis 100) fest, der erreicht werden muss, um den Stoploss der aktuellen Position auf Breakeven zu setzen
On Opposite Signal	Aktion bei einem Signal in entgegengesetzter Richtung: Breakeven Position | Close Position | Do Nothing
SuperTrend Settings
SuperTrend Mode	ATR: Setzt den SuperTrend-Modus auf ATR-basierte Berechnung Adaptive: Setzt den SuperTrend-Modus auf einen adaptiven Modus basierend auf Kerzen-Close, -High, -Low
Period	Legt den SuperTrend-Zeitraum fest
Multiplier	Legt den SuperTrend-Multiplikator fest. Je größer dieser Parameter, desto breiter die SuperTrend-Bänder
Moving Avg. Type	Wählt den gleitenden Durchschnittstyp für SuperTrend aus
Smooth	Legt den Glättungszeitraum des SuperTrend fest
Befehlsschaltflächen
Die Strategie erlaubt es, einige Befehle manuell auszuführen, falls du manuell eingreifen möchtest. Die Befehlsschaltflächen werden dem Chart-Trader-Panel hinzugefügt, stelle sicher, dass es auf deinem aktiven Chart angezeigt wird
Arm/Disarm Buttons	Die Schaltflächen Arm Long/Disabled Long und Arm Short/Disabled Short können das Eingehen von Long- oder Short-Trades manuell aktivieren oder deaktivieren. Standardmäßig sind diese beiden Umschaltflächen aktiviert, was bedeutet, dass die Strategie sowohl für Long- als auch für Short-Trades scharf gestellt ist. Das Umschalten der Schaltfläche auf deaktiviert schränkt die Strategie ein, in der deaktivierten Richtung keinen Trade mehr einzugehen. Dies kann nützlich sein, wenn du eine gerichtete Tendenz oder Überzeugung über die Marktrichtung hast
Close Position Button	Die Schaltfläche Close Position schließt sofort die Position auf dem aktiven Instrument im aktiven Chart. Dies kann nützlich sein, wenn du aus einem Trade aussteigen möchtest, ohne die Strategie zu beeinträchtigen oder neu starten zu müssen. Nach dem Schließen der Position funktioniert die Strategie normal weiter und sucht nach neuen Trades
Increase Qty Button	Die Schaltfläche Increase Qty erlaubt es, die Menge der aktuellen aktiven Position um +1 Kontrakt zu erhöhen
Decrease Qty Button	Die Schaltfläche Decrease Qty erlaubt es, die Menge der aktuellen aktiven Position um -1 Kontrakt zu verringern
Set Breakeven Button	Die Schaltfläche setzt den Stoploss der offenen Position auf Breakeven-Niveau, wenn der aktuelle Stoploss-Preis niedriger als der Breakeven-Preis für Long-Entries ist und höher als der Breakeven-Preis für bärische Entries.

Backtesting und Bevorzugte Einstellungen

Hier werde ich versuchen, regelmäßig Backtests mit unterschiedlicher Risikobereitschaft aufzulisten. Aber zuvor hier einige Anmerkungen zum Backtesting

• Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Alle Backtest-Ergebnisse dienen nur zu Indikationszwecken
• Der Zeitraum, in dem der Backtest durchgeführt wurde, wurde nicht ausgewählt, um die besten Ergebnisse zu zeigen
• Kommissionen sind in den Backtests enthalten, um möglichst realistische Ergebnisse zu erzielen. Das verwendete Kommissionsschema ist das NinjaTrader-Lifetime-Lizenz-Kommissionsschema
• Da das KI-Modell Daten des Vortages benötigt, werden Signale erst ab dem zweiten Handelstag im ausgewählten Intervall ausgelöst. Wenn du also einen Backtest nur für einen Tag durchführst, siehst du keine Trades. Stelle außerdem sicher, dass der erste Parameter aktiviert ist: Execute Historical Trades
• Dies sind Out-of-Sample-Ergebnisse. Das heißt, für jeden Backtest-Zeitraum laden wir das auf vorherigen Daten trainierte Modell und lassen es auf ungesehenen Daten laufen, was die Bedingungen des Live- & Echtzeit-Forward-Testings widerspiegelt.
• Bei automated-trading.ch führen wir aufgrund der folgenden 2 Faktoren sehr präzise Backtests durch
• Wir folgen dem offiziellen NinjaTrader-Leitfaden zur Erzielung präziser Intrabar-Granularität beim Backtesting durch Verwendung zusätzlicher Tick-Ebenen-DataSeries Siehe hier für weitere Informationen
• Wir verwenden ausschließlich Marktorders anstelle von ausstehenden Orders, sowohl im Echtzeit- als auch im Backtest-Modus.

Backtest - MGC - 2 Minutes - Risk Profile - Defensive with $300 risk per trade

Diese Vorlage liegt bei der Performance auf dem MGC-Instrument vorne. Gut für 50k-Evaluierungskonten.

• Instrument MGC
• Timeframe 2 Minutes
• Period From 01 January 2026 to 24 July 2026
• Run Mode Backtest
• Total Profit 13 417 $
• Max Drawdown (-2 107) $
• Run Release Version 1.4.0.0

Download Parameters Template

---

Righ-Click on the button -> Save Link As... into NinjaTrader templates folder ...\Documents\NinjaTrader 8\templates\Strategy\ATCHMachineLearningPredictor

• Analysis
• Monthly Analysis
• Summary
• Parameters
• Performance Data

Please make sure, after importing the template file to check that all parameters are properly imported by comparing the values of the parameters on your NinjaTrader to the ones one this image. The reason this is needed is that sometimes NinjaTrader does a glitch when importing Template files

Entry Time and Exit Time are on UTC+1 timezone

Show Order Details File on New Tab

Backtest - MES - 1 Minute - Risk Profile - Defensive with $400 risk per trade

Diese Vorlage liegt bei der Performance auf dem MES-Instrument vorne. Gut für 50k-Evaluierungskonten.

• Instrument MES
• Timeframe 1 Minute
• Period From 01 January 2026 to 24 July 2026
• Run Mode Backtest
• Total Profit 6 595 $
• Max Drawdown (-2 864) $
• Run Release Version 1.4.0.0

Download Parameters Template

---

Righ-Click on the button -> Save Link As... into NinjaTrader templates folder ...\Documents\NinjaTrader 8\templates\Strategy\ATCHMachineLearningPredictor

• Analysis
• Monthly Analysis
• Summary
• Parameters
• Performance Data

Please make sure, after importing the template file to check that all parameters are properly imported by comparing the values of the parameters on your NinjaTrader to the ones one this image. The reason this is needed is that sometimes NinjaTrader does a glitch when importing Template files

Entry Time and Exit Time are on UTC+1 timezone

Show Order Details File on New Tab

Download- & Installationsanleitung

Schritt 1: Random-Forest-Modelldateien für jedes Instrument herunterladen

Das Training eines Random-Forest-Modells ist spezifisch für jedes Instrument und jeden Zeitrahmen. Aus diesem Grund stellen wir für jedes Instrument ein Modell im 1-Minuten-Zeitrahmen bereit

Schritt 2: Microsoft.ML-Abhängigkeiten herunterladen und installieren

Die Machine-Learning-Strategie benötigt Microsoft.ML-Runtime-Abhängigkeiten, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Diese Abhängigkeiten müssen in deinem NinjaTrader-Custom-bin-Verzeichnis installiert werden.

Schritt 3: NinjaTrader-Strategie

Häufig Gestellte Fragen

Versionshinweise

Nutzerkommentare & Feedback

Du findest Feedback unserer Nutzer und kannst Fragen zu dieser Strategie stellen, indem du unserer Discord-Community über diesen Einladungslink beitrittst oder auf das Discord-Logo klickst. Der Beitritt ist völlig kostenlos