Opening Range Breakout cBot
Erstellt 02 Apr 2025
·
Aktualisiert 07 Feb 2026
Die Opening Range Breakout ist eine Premium mechanische Strategie (cBot) für die cTrader-Plattform. Die Strategie kann zum Bestehen von Trader-Finanzierungsprogrammen verwendet werden.
Voraussetzungen
Um diese Strategie richtig zu verwenden, solltest du die folgenden Voraussetzungen verfügbar haben.
- cTrader-Handelssoftware mit jedem cTrader-Broker.
- Ein automated-trading.ch-Konto mit aktiver Premium-Abonnement
Wichtiger Hinweis
Wir empfehlen dringend, dass Sie Ihre algorithmischen Handelssysteme nie mit Ihrem hart verdientem echten Geld einsetzen. Sie sollten immer Ihr Risiko minimieren und Ihre Strategien auf Trader-Finanzierungsprogrammen betreiben, sodass der maximale Betrag, den Sie verlieren könnten, die monatliche Abonnementgebühr ist, die Sie diesen Programmen zahlen.
Die Opening Range Breakout-Strategie basiert auf dem Eingeben eines Signals, das durch die Analyse des Marktverhaltens in Bezug auf einen Preisbereich erzeugt wird, der sich um die ersten Minuten der Handelssitzung gebildet hat. Die Strategie bietet eine sehr flexible Einstiegskonfiguration, die auf diesem Breakout-Konzept basiert.
Die Strategie beginnt damit, die Opening Range zu erkennen – ein Intervall, das parametrisierbar ist, aber im Allgemeinen sollte sich die Opening Range um die Eröffnungsstunde des Instruments befinden. Die Opening Range kann beispielsweise zwischen 09:30 EST und 09:45 EST liegen (mit einer Dauer von 15 Minuten) oder von dem sogenannten Cash Open von 08:30 EST bis 09:30 EST. Du solltest mit verschiedenen Intervallen experimentieren und das am besten geeignete Intervall für jedes Instrument finden.
Der zweite Schritt der Strategie ist zu warten, bis der Preis aus der Opening Range ausbricht. Die Strategie wartet darauf, dass der Preis die Range als erste erforderliche Bedingung erneut testet, bevor sie sich entschließt, einen Trade zu öffnen. Nach dem Retest wartet die Strategie darauf, dass die Preisbewegung einen starken Breakout in Richtung des ursprünglichen Retests zeigt. Genauer gesagt, sucht die Strategie nach einer Fair Value Gap, die der Auslöser für den Eintritt in einen Trade ist, oder die Strategie kann auf einen unmittelbaren Modus eingestellt werden, der einen Trade beim Schließen einer Kerze eintritt, ohne auf das Auftreten einer Fair Value Gap zu warten. Die Strategie sucht auch nach diesen Eingangsbedingungen, die vor einer bestimmten Zeitlimitierung für den Tag auftreten – allgemein gesprochen, je länger du auf den Ausbruch des Preises wartest, desto weiter kann sich der Preis von der ursprünglichen Preisrange entfernen, daher ist das standardmäßige Zeitlimit 11:00 EST, was bedeutet, dass keine Trades nach diesem Zeitpunkt ausgelöst werden. Dies ist natürlich ein Parameter, den du ändern kannst.
Das Eingeben eines Trades ist ein wichtiger Teil jeder Strategie, aber noch wichtiger ist die Verwaltung des Trades. Die Strategie ermöglicht die Verwaltung des Trades mit vielen Methoden, einschließlich der anfänglichen Festlegung des Stop-Loss-Preises, eines Take-Profit-Preises und einer dynamisch festgelegten Menge zur Aufrechterhaltung eines festen Risikos pro Trade – ein entscheidender Teil der langfristigen Rentabilität einer Strategie. Der Stop-Loss-Preis kann auf Fibonacci-Niveaus festgelegt werden, die auf dem Retracement der Opening-Range-Zone berechnet werden, oder auf das entgegengesetzte Niveau des SuperTrend-Indikators, das von der Strategie bereitgestellt und intern verwendet wird.
Eintritts-Setup-Beispiele
Beispiel #1: Einstiegskonfiguration auf US500
In diesem Beispiel, das auf dem US500-Index im 1-Minuten-Zeitrahmen ausgeführt wird, erstreckt sich die Opening Range von 09:30 bis 09:34 EST, und eine Fair Value Gap ist erforderlich, bevor Sie einen Trade eingeben, nachdem der Preis zur Opening Range zurückkehrt. Der Stop-Loss ist auf das 61,8%-Fibonacci-Retracement der Range eingestellt, und der Take-Profit ist auf ein 3:1-Gewinn-Verlust-Verhältnis eingestellt. Der Preis zog sich in die Opening Range zurück, dann kam es zu einer starken Aufwärtsbewegung, die es der Strategie ermöglichte, einen Long-Trade zu eröffnen.
Beispiel #2: Fehlgeschlagener erster Eintritt, dann erfolgreicher zweiter Eintritt auf US500
Gleiche Einstellungen wie Beispiel #1 (1-Minuten-Zeitrahmen, US500). Die Strategie kann mehrere Trades eröffnen, solange das Handelsfenster (bis 11:00 EST) noch aktiv ist. Der erste Trade war ein Verlust; der zweite, eröffnet mit einem 3:1-Gewinn-Verlust-Verhältnis, nachdem der Preis unter das Rangentief brach, in die Range zurückkehrte und mit einer starken FVG erneut darunter brach, war erfolgreich.
Beispiel #3: Kein Trade bei chaotischer Preisbewegung
Dieses Beispiel zeigt die Auswirkung des Wartens auf eine Fair Value Gap vor dem Eintritt in einen Trade: Es wurden keine Trades eröffnet, da die chaotische Preisbewegung niemals eine gültige FVG erzeugte – eine gute Sache, da ein Breakout-Trade hier ein Verlust gewesen wäre.
Funktionen
Die Opening Range Breakout-Strategie hat eine Reihe einzigartiger Funktionen:
- Keine ausstehenden Orders werden aufgegeben – nur Marktorders
- Vollautomatische Strategie, die in mehreren Instanzen skaliert werden kann
- Präzise Backtesting-Funktionen auf Basis von Tick-Level-Daten
- Eine robuste hauseigene Order-Management-Bibliothek
Dynamische Menge und Risikomanagement
Wie bei allen unseren Strategien implementiert diese Strategie zwei Methoden zum Festlegen der Menge offener Positionen:
- Feste Menge: Verwendet für jede Position die gleiche Menge. Wenn der Stop-Loss zwischen Positionen variabel ist, variieren auch die Gewinn-/Verlustbeträge.
- Dynamisch risikoangelegte Menge: Berechnet die Menge jeder Position auf Grundlage ihres Stop-Loss, des maximal zulässigen Risikos (in $) pro Position und der maximal zulässigen Menge – was gleiche Gewinn-/Verlustbeträge über alle Positionen unabhängig von der Stop-Loss-Breite erzeugt.
Positionsverwaltung
Wie bei allen unseren Strategien implementiert diese Strategie eine Stop-Trailing-Methode, die den Stop-Loss auf Grundlage eines Triggers und eines Trailing-Betrags nachläuft. Die Strategie ermöglicht auch das Festlegen des Stop-Loss auf mehrere Strategien und des Take-Profit auf Grundlage eines Verhältnisses – siehe den Abschnitt Parameter für Details.
Kontoverwaltung
Die Strategie implementiert tägliche Stop-Trading-Trigger basierend auf der Anzahl der Nettogewinn-Positionen, der Anzahl der Netto-Verlust-Positionen oder einem Ziel-Netto-Gewinn oder Netto-Verlust.
Parameter
Wir versuchen, die Parameter minimal zu halten – nur die wichtigsten sind offengelegt.
| License | |
| License | Der Lizenzschlüssel, den du erhältst, wenn du ein Konto auf automated-trading.ch erstellst. Stelle diesen Parameter nur einmal pro Monat ein – nach der Validierung wird er für den Rest des Monats beibehalten. |
| General | |
| Daily TakeProfit Target | Die Strategie stoppt für den Tag, sobald dieser tägliche Take-Profit-Betrag nach dem Schließen einer Position erreicht ist. Wird ignoriert, wenn auf 0 gesetzt. |
| Daily StopLoss Limit | Die Strategie stoppt für den Tag, sobald das tägliche Verlustlimit nach dem Schließen einer Position erreicht ist (positiver Wert – z. B. 300 stoppt Trading, sobald realisierter PnL ≤ -$300). Wird ignoriert, wenn auf 0 gesetzt. |
| Stop @ Winning Count | Stoppt Trading für den Tag, sobald die Anzahl der Nettogewinn-Trades diesen Wert erreicht. Wird ignoriert, wenn auf 0 gesetzt. |
| Stop @ Losing Count | Stoppt Trading für den Tag, sobald die Anzahl der Netto-Verlust-Trades diesen Wert erreicht. Wird ignoriert, wenn auf 0 gesetzt. |
| Order Label | Ein Label, das an jede an den Broker gesendete Position angehängt wird, nützlich um Deine Orders von Positionen zu unterscheiden, die von anderen Strategien erstellt wurden. |
| Render Opacity (1-100) | Deckkraft zum Zeichnen der Opening-Range-Zone. |
| Entry Setup | |
| Time Zone |
Die Zeitzone, die für den unten stehenden Trade-Time-Parameter verwendet wird. Futures-Märkte arbeiten mit US Eastern Time (EST), daher kannst du das Handelsintervall relativ zu deiner eigenen Maschinenzeit festlegen.
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| Open Range Time (hh:mm-hh:mm) | Legt das Opening-Range-Intervall fest – z. B. 09:30-09:45. Nach Ablauf des Intervalls wird die Range auf dem Chart eingezeichnet, die sein Hoch/Tief markiert. |
| Trading Sessions (hh:mm-hh:mm,...) | Zeitintervallsequenzen außerhalb der Opening-Range-Zeit, in denen dem cBot Trades eingeben erlaubt sind – z. B. „09:45-11:00,13:00-14:00". Trades, die offen bleiben, werden außerhalb dieser Fenster erst beim Abschneidzeitpunkt unten geschlossen. |
| Cutoff Time (hh:mm) | Schließt alle offenen Trades vor Ablauf der Handelssitzung, um zu vermeiden, dass Positionen mit Swaps in eine neue Sitzung übernommen werden. Standard ist 15:30, angepasst an EST. |
| Trade Previous Day Zone | Veranlasst den cBot, die Opening Range des Vortags für Einträge zu berücksichtigen. |
| Range Offset (Ticks) | Addiert einen Versatz in Ticks zum Hoch und Tief der berechneten Opening Range. |
| Wait For Range Retrace | Wartet auf: (1) Preis bricht aus der Range aus, (2) Preis zieht sich zurück und berührt die Range, (3) Preis bricht zum zweiten Mal aus der Range aus – bevor Eintritt erfolgt. |
| Wait For FVG | Wartet auf eine gültige Fair Value Gap beim Ausbruch aus der Range (die nach dem Ausbruch auftreten kann). Ohne dies wartet die Strategie nur auf einen Bar-Close in Handelsrichtung. |
| Trade Mode |
Eingangsart nach einem Retest der Opening-Range-Zone.
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| Min. Distance From Range (Ticks) | Mindesterforderlicher Abstand von der Range zum aktuellen Preis zum Auslösen eines Trades. 0 bedeutet, dass jeder Ausbruch aus der Range auslösen kann. |
| Max. Distance From Range (Ticks) | Maximal zulässiger Abstand von der Range zum aktuellen Preis zum Auslösen eines Trades. 0 bedeutet keine Distanzkontrolle. |
| Reset Bias On Each Side |
Wird nur verwendet, wenn Wait For Range Retrace aktiviert ist.
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| SuperTrend Entry Filter | Beschränkt Long-Einträge auf Fälle, in denen SuperTrend bullish ist, und Short-Einträge auf Fälle, in denen es bearish ist – insgesamt weniger Trades, aber filterweise nach Trend. |
| Quantity & Risk | |
| Quantity Strategy |
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| Max Quantity | Maximal zulässige Menge, wenn Risk Adjusted ausgewählt ist – nützlich, da einige Propfirms Mengenlimits erzwingen, die ein Konto ungültig machen können. |
| Order Qty | Wird nur verwendet, wenn Quantity Strategy auf Fixed eingestellt ist – die feste Menge pro Trade. |
| Stop Loss Management | |
| StopLoss Strategy |
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| Stop Loss Points | Verfügbar, wenn die Stop-Loss-Strategie auf Points gesetzt ist. |
| Target Risk Per Trade ($) | Maximales Risiko in Dollar pro Position – verwendet vor dem Öffnen eines Trades, um zu überprüfen, ob der berechnete Stop-Loss dieses Limit einhält; falls nicht, wird der Trade übersprungen. |
| Max Allowed Risk Per ($) | Wird nur mit risikoangelegter Menge verwendet – kontrolliert, wie weit sich das tatsächlich berechnete Risiko vom Zielrisiko abweichen darf (da eine exakte Übereinstimmung selten möglich ist). |
| Take Profit Management | |
| TakeProfit Strategy |
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| Take Profit Value | Take-Profit-Betrag in Dollar (Fester-Währungswert-Strategie) oder in Pips (Pips-Strategie). |
| Custom Win/Loss Ratio | Der benutzerdefinierte Take-Profit-Verhältniswert, wenn die Take-Profit-Strategie auf Custom Ratio eingestellt ist. |
| Scale out % Qty at % Target | Schließt einen Prozentsatz der Positionsmenge, sobald der Preis einen Prozentsatz des Gewinnziels erreicht (gerundet nach unten, wenn Bruch – z. B. schließen 50% einer 5er-Lot-Position 2 Kontrakte). |
| Scale out at % Target | Der Prozentsatz des Gewinnziels, der den Scale-out-Mechanismus auslöst. |
| Scale out % Qty | Der Prozentsatz der Menge, die vom Scale-out-Mechanismus geschlossen wird. |
| Price Breakeven | |
| Enable Price Breakeven | Aktiviert/deaktiviert den preisgestützten Breakeven-Mechanismus. |
| Price Breakeven Strategy |
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| Price Breakeven Trigger | Verfügbar, wenn preisgestützter Breakeven aktiviert ist – der Triggerwert (in Pips oder ein Prozentsatz von 1-100), der erforderlich ist, um den Stop-Loss auf Breakeven zu bewegen. |
| Order Management | |
| Order Management Strategy |
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| Trailing Stop Parameters | |
| Trailing Stop Strategy |
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| Trailing Stop Trigger | Der Trigger (in Pips oder Verhältnis) für die Classic Trail Stop-Methode. |
| Trail Amount | Der Betrag (in Pips oder Verhältnis), der nachläuft, sobald der Trigger ausgelöst wird. |
| SuperTrend | |
| SuperTrend Mode | ATR-basiert oder Adaptiv (basierend auf Kerzen-Close/Hoch/Tief). |
| Supertrend Period / Smooth / Multiplier | Standard SuperTrend-Berechnungsparameter – Periode, Glättungsperiode und Band-Multiplikator (je größer dieser Parameter, desto breiter die SuperTrend-Bänder). |
Performance-Berichte
Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Alle Backtesting-Ergebnisse dienen nur zu Indikationszwecken.
- Provisionen sind enthalten, um realistische Ergebnisse zu erzielen.
Für diese Strategie wurden noch keine Performance-Berichte hochgeladen.
Download- und Installationsanleitung
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Download
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Installationsschritte
Häufig gestellte Fragen
Allgemein
Abrechnung
Skeptiker
Versionshinweise
- Updated max/min distance from range from Points to Ticks; Added new take profit method: Custom win/loss ratio; Added new parameter to enable trading previous day ORB; Shows historical zones on start
- Fix bug with licensing
- Draw supertrend indicator on the chart from the cBot; Updated trade time logic with new parameter Trading Sessions that can handle many time intervals; Added showing opening range drawing on historical data on the chart; Added ability to run on previous day Range
- Added SuperTrend as stoploss, order managenement and entry filter
- First Release of the strategy