Index
Dieser Indikator existiert auch in einer Advanced-Premium-Version mit zusätzlichen Funktionen. Hier ansehen
Voraussetzungen
Um diesen Indikator zu nutzen, solltest du über folgende Voraussetzungen verfügen
- NinjaTrader 8. Hier klicken zum Herunterladen
- OrderFlow-Daten sind nicht erforderlich, um diesen Indikator zu nutzen (du brauchst keine Lifetime-Lizenz)
- Ein automated-trading.ch-Konto, um einen kostenlosen Lizenzschlüssel zu erhalten. Um den Lizenzschlüssel zu erhalten, registriere dich einfach und hole dir dann deine Lizenz auf der Abrechnungsseite
Beschreibung
Der Volume Profile Indikator ist ein kostenloser NinjaTrader-8-Indikator mit folgenden Funktionen
- Anzeige des Volume Profile für jede Bar (oder einen Zeitraum von Bars)
- Anzeige des Volume Profile für jede Handelssitzung mit optionalen Zeitintervall-Einstellungen
- Berechnung und Anzeige der Value Area für jedes Volume Profile
- Interaktives Aufteilen von Volume-Profile-Clustern per Mausklick
- Interaktives Zusammenführen und Gruppieren (Komposition) von Volume Profiles per Mausklick
- Einzigartige automatische Komposition von Volume Profiles basierend auf überlappenden Value Areas
- Funktioniert nahtlos mit oder ohne OrderFlow-Daten oder Tick Replay
- Funktioniert nahtlos auf jedem Zeitrahmen, einschließlich Renko Bars
- Präzise Visualisierung von Price-Discovery- und Balance-Bereichen
Wir empfehlen dringend, unserer Discord-Community über diesen Einladungslink beizutreten
Beispiele
Hier sind ein paar Beispiele des Indikators in Aktion:
Die einfachste Verwendung des Indikators besteht darin, Volume Profiles für jede Bar auf dem Chart anzuzeigen. Die Volume Profiles zeigen Value Areas, die auf einem parametrisierbaren Prozentsatz berechnet werden. Die Konfluenz zwischen den Value-Area-Grenzen, den Eröffnungs- und Schlusspreisen sowie dem Point of Control der Bar kann Gelegenheiten für kurzfristiges Scalping aufzeigen
In diesem Beispiel, in dem die Funktion Auto Merge aktiviert ist, siehst du, dass der Indikator Preisspannen basierend auf der Volumenaktivität in jeder Spanne definieren konnte
Diese Funktion zur automatischen Range-Erkennung ermöglicht die Erzeugung von Range-Breakout-Signalen, wenn eine Bar long oder short aus der zuletzt gebildeten Range ausbricht. Wie du im Beispiel-Chart sehen kannst, zeigen die roten Pfeile auf zwei Kerzen, bei denen der Preis aus dem Balanced-Bereich ausbricht und long zu trenden begann
Der integrierte NinjaTrader-8-OrderFlow-Volume-Profile-Indikator ist großartig, hat aber Einschränkungen. Eine seiner Einschränkungen ist, dass er nicht auf Renko-Charts verwendet werden kann, und dass er nicht verwendet werden kann, wenn du nicht über die etwas kostspielige NinjaTrader-Lifetime-Lizenz verfügst. Unser Volume-Profile-Indikator hat diese Einschränkungen nicht. Es ist ein kostenloser Indikator, der auch verwendet werden kann, wenn du keine OrderFlow-Daten auf deiner NinjaTrader-Plattform aktiviert hast. Und er funktioniert sowohl auf regulären Candlestick-Charts als auch auf jeder Art von Renko-Chart.
Eine Handelsstrategie, die auf dem sitzungsbasierten Volume Profile aufgebaut werden kann, ist eine Opening-Range-Strategie
Bei dieser Strategie wird ein Volume Profile zwischen 01:00 Uhr und 09:00 Uhr Eastern Time berechnet, 30 Minuten vor Marktöffnung. Dieses Volume Profile definiert eine Range zwischen seinen Value-Area-Niveaus
Wenn der Preis aus der durch die Value-Area-Niveaus definierten Range ausbricht, kann man dem Breakout folgen und long oder short einsteigen.
Auf dem obigen Bild siehst du die Strategie in Aktion.
Parameter
Wir versuchen stets, die Parameter auf ein Minimum zu beschränken.
| License | |
| License | Dies ist der kostenlose Lizenzschlüssel, den du bei der Erstellung eines Kontos auf automated-trading.ch erhältst. Nachdem du ein Konto erstellt hast, kopiere deinen Lizenzschlüssel von der Abrechnungsseite. Du musst diesen Parameter nur einmal im Monat setzen, sobald der Lizenzschlüssel validiert wurde, wird er für den Rest des Abrechnungszeitraums gespeichert. |
| Allgemein | |
| Use OrderFlow Data | Dieser Parameter teilt dem Indikator mit, ob du OrderFlow-Daten aktiviert hast (NinjaTrader-Lifetime-Lizenz) oder nicht. Aktiviere dies, wenn du OrderFlow hast. Und deaktiviere es, wenn du keine OrderFlow-Daten hast; in diesem Fall solltest du TickReplay auf deinem Chart aktivieren, damit der Indikator ordnungsgemäß funktioniert |
| Align |
Dieser Parameter legt die Zeichenausrichtung der Profile auf dem Chart fest
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| Width % | Dieser Parameter legt die Profilbreite in Prozent der Gesamtbreite der Kerze(n) fest. Der Wert 100 füllt den gesamten Bereich. |
| Profile Period |
Dieser Parameter legt den Profilperiodentyp fest. Er kann zwei mögliche Werte haben
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| Bars Period | Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn der Wert Bars für den Parameter Profile Period ausgewählt ist. Dieser Parameter legt die Anzahl der Bars für ein Volume Profile fest. Wenn du diesen Wert auf 1 setzt, zeichnet der Indikator ein Profil für jede Bar. Wenn du diesen auf 2 setzt, zeichnet der Indikator ein Volume Profile für jeweils zwei Bars. Beachte, dass du Bars manuell zusammenführen oder aufteilen kannst, was diese anfängliche Clusterperiode beeinflusst |
| Time Zone |
Dieser Parameter legt die Zeitzone fest, die für die Einstellung des unten stehenden Parameters Session Interval verwendet wird. Da Futures-Märkte basierend auf der US-Marktzeitzone EST (US-Ostküste, New York) öffnen und schließen, erlaubt dir dieser Parameter, das Handelszeitintervall in einer anderen Zeitzone anzugeben, die deiner lokalen Rechnerzeitzone entspricht
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| Session Interval (hh:mm-hh:mm) | Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn der Wert Sessions für den Parameter Profile Period ausgewählt ist. Dieser Parameter legt das Zeitintervall fest, das die Handelssitzung definiert. Wenn du zum Beispiel ein Volume Profile für die RTH-Sitzung zeichnen möchtest, sollte der Wert dieses Parameters „09:30-16:15“ sein |
| Ticks Per Level | Dieser Parameter legt die Option fest, mehrere Ticks pro Niveau zu gruppieren, was eine genauere Darstellung der Marktaktivität auf jedem Preisniveau liefern kann. Wenn Volumendaten pro Niveau gruppiert werden, aggregiert der Indikator das Volumen für jedes Preisniveau, anstatt jeden einzelnen Tick zu zeigen. Dies kann besonders nützlich in Märkten mit hohem Handelsvolumen wie dem Nasdaq (NQ oder MNQ) sein |
| Value Area % | Dies legt den Prozentsatz fest, der zur Berechnung der Value Area der Profile verwendet wird. Die Value Area ist der Bereich, in dem x % des Handelsvolumens stattgefunden hat. Der Standardwert dafür ist 68 %, was der Value Area einer Normalverteilung entspricht. Du kannst dies aber auch auf andere Werte wie 40 % setzen; in diesem Fall wird die Value Area bei jedem neuen Preistick so berechnet, dass sie die Preisniveaus anzeigt, die 40 % des Gesamtvolumens des Profils darstellen. Die Value Area ist der Bereich um den POC (Point of Control), das Preisniveau mit dem höchsten gehandelten Volumen |
| Auto Merge Profiles | Dies aktiviert/deaktiviert die automatische Komposition benachbarter Profile basierend auf der Überlappung ihrer Value Areas. Dies kann nützlich sein, um automatisch Balance-Ranges zu erkennen und den Ausbruch des Preises aus diesen Ranges im Price-Discovery-Modus. Diese beiden Ereignisse können die Grundlage einer Handelsstrategie bilden, die auf der Markt-Auktionstheorie basiert |
| Darstellung | |
| Profile Opacity | Die Deckkraft zur Darstellung des Profilkörpers. Ich persönlich setze diesen Wert auf 40 |
| Value Area Opacity | Die Deckkraft zur Darstellung der Value Area des Profils. In der Regel möchtest du diesen Wert etwas höher als die Opazität des Körpers einstellen, um einen klaren Kontrast zwischen den beiden Bereichen zu erzeugen |
| Profile Body Color | Zeichenfarbe der Profilniveaus außer POC- und Value-Area-Niveaus |
| POC Color | Zeichenfarbe des POC-Niveaus (Point of Control) |
| Value Area Color | Zeichenfarbe der Value-Area-Niveaus |
| Show POC | Aktiviert/Deaktiviert das Hervorheben des POC-Niveaus mit seiner eigenen Farbe |
| Show Value Area | Aktiviert/Deaktiviert das Hervorheben der Value-Area-Niveaus mit ihren eigenen Farben |
| Show Labels | Aktiviert/Deaktiviert das Anzeigen von Pivot-Niveau-Labels |
| Font Size | Dies legt die Schriftgröße der Labels fest, wenn sie aktiviert sind |
Interaktive Befehle
Interaktive Befehle sind Zusammenführungs-/Aufteilungsoperationen, die durch Rechtsklick auf Volume Profiles im Chart angewendet werden können
| Merge Right | |
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Dieser Befehl ist per Rechtsklick auf ein Volume-Profile-Element im Chart zugänglich. Wenn das angeklickte Profil ein Nachfolgeprofil hat, wird diese Kontextmenü- Schaltfläche sichtbar sein, und du kannst darauf klicken, um das ausgewählte Profil mit dem rechten Profil zusammenzuführen. Das Ergebnis dieser Zusammenführung ist das verkettete Profil aus den beiden Profilen. Profil vor der Zusammenführung: 
Profil nach der Zusammenführung: 
Das resultierende Composite-Profil kann weiter mit seinen rechten oder linken Profilen zusammengesetzt werden |
| Merge Left | |
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Dieser Befehl ist per Rechtsklick auf ein Volume-Profile-Element im Chart zugänglich. Wenn das angeklickte Profil ein Vorgängerprofil hat, wird diese Kontextmenü- Schaltfläche sichtbar sein, und du kannst darauf klicken, um das ausgewählte Profil mit dem linken Profil zusammenzuführen. Das Ergebnis dieser Zusammenführung ist das verkettete Profil aus den beiden Profilen. Das resultierende Composite-Profil kann weiter mit seinen rechten oder linken Profilen zusammengesetzt werden |
| Split Profile | |
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Dieser Befehl ist per Rechtsklick auf ein Volume-Profile-Element im Chart zugänglich. Wenn das angeklickte Profil aus mehr als einer Kerze besteht, wird diese Kontextmenü- Schaltfläche sichtbar sein, und du kannst das ausgewählte Profil in mehrere Einzelprofile aufteilen. Die aufgeteilten Profile können anschließend wieder zusammengeführt werden. |
Download- & Installationsanleitung
Der Indikator kann kostenlos heruntergeladen werden. Um den Indikator herunterzuladen und zu installieren, folge den nachstehenden Anweisungen
- Klicke auf die untenstehende Download-Schaltfläche, um die Volume-Profile-Indikator-Datei herunterzuladen
- Importiere die heruntergeladene .zip-Datei in NinjaTrader über das Menü Import NinjaScript
- Öffne anschließend ein neues Chart-Fenster
- Falls du beabsichtigst, den Indikator ohne OrderFlow-Daten (NinjaTrader-Lifetime-Lizenz) zu verwenden, solltest du Tick Replay aktivieren. Stelle in diesem Fall in den neuen Chart-Einstellungen sicher, dass du das Kontrollkästchen Tick Replay aktivierst
- Wenn OrderFlow-Daten auf deiner NinjaTrader-Lizenz aktiviert sind, funktioniert der Indikator nahtlos mit oder ohne Tick Replay, du musst nur sicherstellen, dass der Parameter Use OrderFlow Data aktiviert ist
- Falls du das Tick-Replay-Kontrollkästchen nicht siehst, gehe zu Tools->Options->Market Data und aktiviere Show Tick Replay
- Nachdem du den Indikator installiert und ein neues Chart-Fenster geöffnet hast, solltest du den Indikator zum Chart hinzufügen. Rechtsklick auf das Chart und klicke auf Indikatoren...
- Kopiere/füge deinen Lizenzschlüssel, den du auf der Abrechnungsseite findest, in den License-Parameter ein
- Nachdem der Indikator zum Chart hinzugefügt wurde, wird er auf die im Chart geladenen historischen Daten angewendet.
- Danach ist der Indikator erfolgreich hinzugefügt und läuft weiter auf Live-Marktdaten
Häufig Gestellte Fragen
Allgemein
Kann ich dich bitten, dieses Indikator zu ändern/eine neue Funktion hinzuzufügen?
Ja, wenn du eine Idee hast, die diesen Indikator deiner Meinung nach verbessern könnte, freue ich mich sehr, von dir zu hören. Bitte nutze die Kontaktseite, um mir eine Nachricht zu senden
Erhalte ich beim Download den Quellcode des Indikators?
Nein, der Quellcode des Indikators ist aus urheberrechtlichen Gründen geschützt
Kann dieser Indikator in einer Strategie verwendet werden?
Nein, dieser Indikator dient nur der Darstellung und liefert keine Daten, die innerhalb einer Strategie verwendet werden können. Schau dir unsere Strategien für eine Volume-Profile-basierte Strategie an
Kann ich diesen Indikator ohne aktivierten TickReplay-Modus verwenden?
Ja, du kannst diesen Indikator ohne TickReplay verwenden, wenn OrderFlow auf deiner NinjaTrader-Plattform aktiviert ist
Versionshinweise
Release 1.7.0.3 - 28 März 2025
- Fehlerbehebung: Fehler bei der Berechnung der Value Area auf einem kondensierten Profil behoben
- Zeichnung des Profils bei höheren Ticks-pro-Niveau-Werten korrigiert
Release 1.7.0.2 - 27 Januar 2025
- Fehlerbehebung: Absturz bei der Berechnung der Value Area auf aggregiertem Profil
- Behebung des Lagging-Problems bei NQ und MNQ durch Optimierung der Algorithmen
Release 1.7.0.1 - 26 Januar 2025
- POC- und Value-Area-Linien-Zeichnung von gestrichelt auf durchgezogen geändert
- Behebung einer Störung im Session-Modus, wenn Sitzungsintervalle sehr nahe beieinander liegen
Release 1.7.0.0 - 24 Januar 2025
- Überarbeitung des Rendering-Algorithmus zur Behebung von Störungen, Blinken und Lag-Problemen, die zuvor bei NQ und MNQ auftraten
Release 1.6.0.0 - 02 Dezember 2024
- Fehlerbehebung: Lizenz erzeugte einen „Lizenz nicht erkannt“-Fehler, obwohl sie erkannt wurde
- Fehlerbehebung: Session-Modus komplett neu geschrieben und nun fehlerfrei. Sitzungen können Mitternacht überschreiten, und der neue Algorithmus kann besondere Feiertage handhaben
Release 1.5.0.0 - 24 November 2024
- Refresh Rate wurde entfernt
Release 1.4.0.1 - 24 November 2024
- Refresh Rate wird nun auf das Zeichnen im Chart angewendet statt auf die Berechnungen
Release 1.4.0.0 - 17 November 2024
- Zeitzonenoptionen EST, Local Time für sitzungsbasierte Profile hinzugefügt
- Neuer Parameter Min Refresh Rate (Seconds) hinzugefügt, um die Aktualisierungsrate für bessere Leistung bei volatilen Instrumenten wie NQ zu steuern
- Weitere Leistungsoptimierung, indem Value Areas nicht berechnet werden, wenn sie nicht angezeigt werden
- Besseres Lizenzmanagement
Release 1.3.0.0 - 28 Apr 2024
- Serialisierung von Eigenschaften beim Speichern von Vorlagen korrigiert
- Erkennung von Sitzungsbeginn und -ende korrigiert
Release 1.0.0.0 - 25 Jan 2024
- Erste Version des Indikators
Nutzerkommentare & Feedback
Du findest Feedback unserer Nutzer und kannst Fragen zu dieser Strategie stellen, indem du unserer Discord-Community über diesen Einladungslink beitrittst oder auf das Discord-Logo klickst. Der Beitritt ist völlig kostenlos