Volume Profile Indicator
Создано: 25 янв 2024
·
Обновлено: 28 мар 2025
Индикатор Volume Profile — бесплатный индикатор NinjaTrader 8 со следующими возможностями. Также доступна версия Advanced Premium с дополнительными функциями.
Требования
Чтобы правильно пользоваться этим индикатором, вам понадобятся следующие компоненты.
- NinjaTrader 8, с любым типом лицензии. Нажмите здесь, чтобы скачать
- Данные Order Flow не требуются для работы с этим индикатором — лицензия Lifetime вам не нужна.
- Учётная запись automated-trading.ch с действующей Бесплатная учётная запись (платная подписка не требуется)
Описание
- Отображение профиля объёма на каждом баре (или на периоде из нескольких баров)
- Отображение профиля объёма на каждой торговой сессии с необязательной настройкой временного интервала
- Расчёт и отображение value area на каждом профиле объёма
- Интерактивное разделение кластеров профиля объёма кликом мыши
- Интерактивное объединение и группировка (композиция) профилей объёма кликом мыши
- Уникальная автоматическая композиция профилей объёма на основе перекрытия value area
- Одинаково хорошо работает как с данными OrderFlow и Tick Replay, так и без них
- Одинаково хорошо работает на любом таймфрейме, включая Renko-бары
- Точная визуализация зон поиска цены (price discovery) и балансовых зон
Примеры
Определение диапазонов по совпадению value area
Самое простое применение индикатора — отображать профили объёма на каждом баре графика. Профили показывают value area, рассчитанную по настраиваемому проценту, а при включённом Auto Merge индикатор может определять ценовые диапазоны на основе объёмной активности каждого из них. Такое автоматическое определение диапазонов может формировать сигналы пробоя, когда бар пробивает последний сформированный диапазон вверх или вниз.
Volume Profile на Renko-графиках
Встроенный индикатор OrderFlow Volume Profile в NinjaTrader 8 хорош, но имеет ограничения: его нельзя использовать на Renko-графиках, а для него нужна дорогая лицензия NinjaTrader Lifetime. Наш индикатор Volume Profile лишён этих ограничений: это бесплатный индикатор, который работает даже без включённых данных OrderFlow и на обычных свечных графиках, и на любых Renko-графиках.
Пример стратегии входа
Одну торговую стратегию можно построить на сессионном профиле объёма — это стратегия диапазона открытия: профиль объёма рассчитывается с 01:00 до 09:00 по восточному времени, за 30 минут до открытия рынка, и задаёт диапазон между уровнями его value area. Когда цена выходит за пределы этого диапазона, за пробоем можно следовать, открывая лонг или шорт.
Параметры
Мы всегда стараемся держать количество параметров к минимуму.
| General | |
| Use OrderFlow Data | Сообщает индикатору, включены ли у вас данные OrderFlow (лицензия NinjaTrader Lifetime). Отметьте этот параметр, если OrderFlow есть; снимите отметку, если его нет — в этом случае включите TickReplay на графике. |
| Align |
|
| Width % | Ширина профиля в процентах от общей ширины свечи (свечей) — 100 заполняет всю область. |
| Profile Period |
|
| Bars Period | Доступно только при Profile Period = Bars — количество баров в одном профиле объёма. 1 строит профиль на каждый бар, 2 — один профиль на каждую пару баров и так далее. Бары можно потом вручную объединять или разделять. |
| Time Zone |
Часовой пояс, используемый для параметра Session Interval ниже.
|
| Session Interval (hh:mm-hh:mm) | Доступно только при Profile Period = Sessions — временной интервал, определяющий торговую сессию. Для профиля сессии RTH используйте 09:30-16:15. |
| Ticks Per Level | Группирует несколько тиков в один уровень, агрегируя объём для каждого ценового уровня вместо отображения каждого отдельного тика — полезно на рынках с высоким объёмом торгов, например Nasdaq (NQ или MNQ). |
| Value Area % | Процент торгового объёма, который используется для расчёта value area вокруг POC. Стандартное значение — 68% (value area нормального распределения), но можно использовать любой процент, например 40%. |
| Auto Merge Profiles | Включает или отключает автоматическое объединение соседних профилей на основе перекрытия value area — полезно для автоматического определения диапазонов балансировки и пробоев в режим поиска цены. |
| Rendering | |
| Profile Opacity | Непрозрачность отрисовки тела профиля. |
| Value Area Opacity | Непрозрачность отрисовки value area профиля — обычно задаётся немного выше непрозрачности тела для контраста. |
| Profile Body Color | Цвет отрисовки уровней профиля, кроме уровней POC и value area. |
| POC Color | Цвет отрисовки уровня POC. |
| Value Area Color | Цвет отрисовки уровней value area. |
| Show POC | Включает или отключает выделение уровня POC собственным цветом. |
| Show Value Area | Включает или отключает выделение уровней value area собственными цветами. |
| Show Labels / Font Size | Включает или отключает подписи опорных уровней и задаёт размер их шрифта. |
Интерактивные команды
Интерактивные команды — это операции объединения и разделения, которые применяются к профилям объёма правым щелчком мыши по ним.
Merge Right
Доступна при правом щелчке по профилю объёма, у которого есть последующий профиль: объединяет выбранный профиль с его правым соседом в один составной профиль, который затем можно дальше объединять с оставшимися соседями.
Профиль до объединения:
Профиль после объединения:
Merge Left
Доступна при правом щелчке по профилю объёма, у которого есть предыдущий профиль: объединяет выбранный профиль с его левым соседом в один составной профиль, который затем можно дальше объединять с оставшимися соседями.
Split Profile
Видна, когда выбранный профиль состоит из более чем одной свечи: разделяет его на несколько единичных профилей, которые затем можно снова объединить.
Инструкции по загрузке и установке
Требования к лицензии
На automated-trading.ch вы можете либо оформить ежемесячную подписку для использования наших продуктов Premium, либо пользоваться бесплатными продуктами без подписки.
В обоих случаях вам нужно создать учётную запись, чтобы получить лицензию, которую можно использовать как для продуктов Premium, так и для бесплатных продуктов.
Чтобы получить лицензию, просто зарегистрируйтесь, а затем получите её на странице оплаты.
Скачать
Вы также можете скачать эту стратегию, а также любую другую стратегию или индикатор automated-trading.ch, в любое время из централизованной страницы загрузок.
Шаги установки
Часто задаваемые вопросы
Общие
Примечания к релизам
- Fix Bug: error calculating Value Area on condensed profile; Fix drawing of profile on higher ticker-per-level values
- Fix Bug: crash calculating value area on aggregated profile; Fix lagging on NQ/MNQ
- POC/Value area lines changed to Solid instead of dashed; Fixed glitch on session mode with close intervals
- Rewrite of rendering algorithm fixing glitch/blinking/lag on NQ and MNQ
- Bug Fix: false "License not recognized" error; Session mode completely rewritten
- Refresh Rate removed
- Refresh Rate applied to chart drawing rather than calculations
- Added EST/Local Time timezone options for session profiles; Added Min Refresh Rate (Seconds) parameter; More performance optimization; Better license management
- Fixing Serialization of properties when saving templates; Fix detecting start/end of session
- First Release of the indicator