ICT Concepts Strategy

Примеры настройки входа

Сценарий входа: MSS+FVG

Этот сценарий основан на совпадении Market Structure Shift и Fair Value Gap.

Этот вход открывает сделку после того, как FVG возникает на том же уровне, что и MSS (Market Structure Shift), либо после того, как FVG возникает на том же уровне, что и BOS (Break of Structure).

Вход может сработать сразу после формирования FVG или после того, как цена вернётся в FVG и подтвердит вход закрытием бара в направлении сделки. Вход на откате требует лишь касания FVG, а не обязательно полного входа в него, и, как правило, даёт меньше сделок, но более качественных.

Сценарий входа: Breaker Block (Unicorn)

Этот сценарий основан на совпадении FVG и пробитого Order Block. Чтобы вход сработал, Order Block должен быть пробит, а Fair Value Gap должен сформироваться прямо в той зоне, где цена впервые пробивает Order Block.

Order Block, пробитый сильным FVG в направлении пробоя, запускает вход после закрытия бара за пределами Order Block. Обратите внимание: этот сценарий открывает длинную позицию, когда пробит медвежий Order Block, и короткую, когда пробит бычий Order Block.

Сценарий входа: Order Block

Вход по Order Block основан на ожидании того, что цена сформирует Order Block, затем вернётся и полностью откатится в Order Block, не пробив его, после чего снова двинется в исходном направлении Order Block, и одновременно возникнет FVG.

Stop Loss для этого входа может быть установлен на разных уровнях в зависимости от стратегии Stop Loss — полный список см. в разделе «Параметры» ниже.

Сценарий входа: iFVG (Inverted Fair Value Gap)

Сценарий входа iFVG основан на пробитом паттерне Fair Value Gap. Его можно рассматривать как обратный сценарий по отношению к описанному выше сценарию MSS+FVG.

Сценарий входа: последовательность MSS+BOS

Этот сценарий основан на возникновении последовательности событий структуры рынка. Сценарий ищет последовательность MSS + BOS + BOS — Market Structure Shift (также известный как Change of Character), за которым следуют два последовательных Break of Structure.

Сделка открывается сразу после закрытия бара за вторым BOS последовательности, в направлении этой последовательности.

FVG Confluence

Вход FVG Confluence основан на двух событиях. Во-первых, формируется FVG, цена возвращается к нему и отскакивает, образуя первый откат в направлении сделки. Во-вторых, в направлении сделки возникает инвертированный FVG или пробитый FVG. Вместе эти два события образуют совпадение, которое и определяет этот сценарий входа.

Возможности

Стратегия ICT Concepts обладает набором уникальных возможностей:

• Собственная надёжная реализация компонентов ICT
• Отложенные ордера не выставляются — только рыночные ордера, что исключает отклонение ордеров из-за проскальзывания или неудачного исполнения
• Полностью автоматическая стратегия, которую можно масштабировать на несколько экземпляров и несколько счетов проп-фирм
• Точное бэктестирование в соответствии с официальными рекомендациями NinjaTrader, обеспечивающее точный анализ входов и выходов на уровне тиков и внутри бара
• Собственная надёжная библиотека управления ордерами, устойчивая к потере соединения и бесперебойно работающая со счетами Rithmic или Tradovate

Динамический объём и управление риском

Как и во всех наших стратегиях, эта стратегия реализует два способа определения объёма открытых позиций:

• Fixed Quantity: используется одинаковый объём для каждой позиции. Если стоп-лосс различается между позициями, суммы выигрыша и убытка тоже будут различаться.
• Dynamic Risk-Adjusted Quantity: объём каждой позиции рассчитывается по её стоп-лоссу, максимально допустимому риску (в $) на позицию и максимально допустимому объёму — это даёт одинаковые суммы выигрыша и убытка по всем позициям независимо от ширины стоп-лосса, что важно для долгосрочной прибыльности.

Управление позицией

Как и во всех наших стратегиях, эта стратегия реализует несколько методов управления позицией:

• ATM Strategy: полностью передайте управление позицией вашей собственной стратегии ATM, выбираемой из выпадающего списка.
• Trailing Stop: подтягивает стоп-лосс за каждой новой свинг-точкой, сформированной на прибыльной стороне позиции.
• SuperTrend: использует индикатор SuperTrend как метод управления позицией.

Стратегия также позволяет задавать стоп-лосс на основе нескольких стратегий, а тейк-профит — на основе соотношения. Подробности см. в разделе «Параметры».

Управление счётом

Стратегия реализует дневные триггеры остановки торговли на основе чистого количества прибыльных позиций, чистого количества убыточных позиций или целевой чистой реализованной прибыли или убытка.

Параметры

Мы стараемся сводить количество параметров к минимуму — выведены только самые важные.

Общие
Execute Historical Trades	Включает выполнение сделок, когда стратегия работает в режиме Historical — полезно для проверки эффективности на прошлых днях или просто для того, чтобы убедиться, что параметры генерируют сделки. При работе в Live параметр должен быть отключён.
Daily TakeProfit Target	Стратегия прекращает торговлю на день, как только после закрытия позиции будет достигнута эта дневная сумма тейк-профита. Игнорируется при значении 0.
Daily StopLoss Limit	Стратегия прекращает торговлю на день, как только будет достигнут дневной лимит убытка (указывается положительным значением — например, 300 останавливает торговлю, когда реализованный PnL ≤ -$300). Игнорируется при значении 0.
Stop @ Winning Count	Прекращает торговлю на день, как только чистое количество прибыльных сделок достигнет этого значения. Игнорируется при значении 0.
Stop @ Losing Count	Прекращает торговлю на день, как только чистое количество убыточных сделок достигнет этого значения. Игнорируется при значении 0.
Order Label	Метка, добавляемая к каждой позиции, отправляемой брокеру; полезна, чтобы отличать ваши ордера от ордеров других пользователей этой стратегии.
Enable/Disable Trading Days	Ограничивает торговлю в определённые дни недели. Trade Mondays: включает торговлю по понедельникам и в воскресенье вечером, когда открываются фьючерсные рынки Trade Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays: то же для каждого дня недели
Структура рынка
Swings Period	Свинг (более высокий минимум, более высокий максимум, более низкий максимум или более низкий минимум) может быть обнаружен после закрытия каждого бара, но следующий бар может отменить его, сформировав новый свинг того же типа. Этот параметр задаёт, сколько баров достаточно для разделения двух свингов одного типа: чем больше значение, тем меньше свингов обнаруживается в целом, и наоборот. Типичное значение — 3 или 4.
Show Price Swings	Включает/отключает отрисовку свингов на графике. Свинги всегда анализируются и обрабатываются независимо от этого параметра, который влияет только на видимость и отрисовку.
Swings Bullish Color / Swings Bearish Color	Задаёт цвет, которым рисуются маркеры бычьих/медвежьих ценовых свингов.
Swings Opacity (1-100)	Прозрачность, используемая для отрисовки маркеров ценовых свингов.
Market Structure Confirmation Mode	Swing Counting: подсчитывает свинг-точки вверх и вниз и ждёт пробоя цены ближайшей свинг-точки, чтобы определить сдвиги структуры рынка и Break of Structure Protected High & Lows: более сложный метод, основанный на анализе защищённых максимумов и минимумов для выявления сдвигов структуры рынка и Break of Structure
FVG Candle Filter	Фильтрует, какие Fair Value Gap обнаруживаются. 3 Candles of Same Kind: обнаруживаются только FVG, у которых все 3 свечи одного типа 2 Candles of Same Kind: обнаруживаются только FVG, у которых как минимум 2 свечи одного типа No Filter: фильтрации по типам свечей нет — FVG обнаруживается больше, чем при двух вариантах выше
Min. FVG Gap (Ticks)	Минимальное расстояние в тиках между тенями Fair Value Gap, необходимое для того, чтобы он считался действительным. Чем больше значение, тем меньше FVG обнаруживается, и наоборот.
Настройка входа
Time Zone	Часовой пояс, используемый для параметра Trade Time ниже. Фьючерсные рынки работают по восточному времени США (EST), поэтому этот параметр позволяет задавать торговый интервал относительно часового пояса вашего компьютера. EST, CET или Local Time
Trade Time	Задаёт интервал(ы) времени, в течение которых стратегия может открывать сделки. Несколько примеров: Часовой пояс EST, торговля ограничена RTH (регулярными торговыми часами): 09:30-16:15 Компьютер в часовом поясе Швейцарии, часовой пояс Local, торговля ограничена RTH: 15:30-22:15 Часовой пояс EST, торговля в RTH и ETH (расширенных торговых часах) с перерывами, чтобы избежать волатильных периодов: 00:01-08:00,09:55-15:55,18:01-23:59 — обратите внимание, что интервалы нужно перечислять по возрастанию, даже если последний интервал наступает первым в сессии нового дня, а интервалы обрезаются в полночь, чтобы избежать проблем при переходе на новый день Компьютер в часовом поясе Швейцарии, часовой пояс Local, торговля в RTH и ETH с перерывом для избежания волатильного периода: 00:01-14:00,15:55-21:55
Quantity Strategy	Fixed Quantity: фиксированный объём на сделку; пропускается, если оценённый риск превышает Target Risk Per Trade ($) Risk Adjusted: динамический размер контракта, рассчитываемый по цене стоп-лосса и Target Risk Per Trade ($)
Max Qty	Максимально допустимый объём при выборе Risk Adjusted — полезно, поскольку некоторые проп-фирмы устанавливают ограничения на объём ордеров, нарушение которых может привести к аннулированию счёта.
Long/Short Entry Mode	Полезно, если у вас уже есть направленное дневное смещение и вы хотите ограничить торговлю определённым направлением. Long: открываются только длинные сделки Short: открываются только короткие сделки Long & Short: торгуются оба направления
Order Qty	Используется только при Quantity Strategy = Fixed — фиксированный объём на сделку (и на каждое увеличение объёма, если механизм управления ордерами наращивает позицию). Обычно 1 или 2.
SuperTrend Entry Filter	Ограничивает длинные входы периодами, когда SuperTrend бычий, а короткие — периодами, когда он медвежий.
Higher Timeframe Filter	Включает/отключает использование свечей старшего таймфрейма как фильтра входа. Для длинной сделки свеча старшего таймфрейма (HTF) должна была взять (митигировать) максимум или минимум предыдущей свечи и двигаться в направлении сделки — например, при фильтре HTF на 4 часа минимум текущей 4-часовой свечи должен быть ниже или равен минимуму предыдущей, а её закрытие — выше открытия.
Higher TimeFrame	Задаёт период старшего таймфрейма, используемый при включённом Higher Timeframe Filter. Second, Minute, Day, Week, Month, Year, Tick, Volume, Range, HeikenAshi
Higher TimeFrame Period	Задаёт период старшего таймфрейма — например, для 4-часового таймфрейма выберите Minute и установите период 240.
Draw Higher Timeframe Candles	Включает/отключает отрисовку свечей старшего таймфрейма поверх текущего графика.
Higher Timeframe Drawing Opacity (1-100)	Прозрачность свечей старшего таймфрейма — от полупрозрачных до полностью непрозрачных.
Настройка входа: MSS+FVG
Enable MSS+FVG Entry Setup	Включает сценарий входа MSS+FVG — описание и примеры см. в разделе «Сценарии входа» выше.
StopLoss Strategy	Задаёт стратегию стоп-лосса для сценария входа MSS+FVG. FVG Zone: граница FVG, по которой сработала сделка (нижняя граница для длинной, верхняя для короткой) FVG Extreme: тень первой свечи FVG, которая запустила сделку Last Swing Point: последняя свинг-точка перед сделкой Supertrend: уровень SuperTrend на баре входа Dynamic: выбирает между FVG Zone и Last Swing Point то значение, которое даёт риск ($), наиболее близкий к Target Risk Per Trade ($) Fixed Currency Value: денежное значение, а не ценовой уровень Points: цена, заданная в пунктах от цены входа
Entry Mode	Задаёт режим входа для сценария MSS+FVG. Immediate: вход по закрытию первого бара, который подтверждает условия входа Wait For Pullback: ожидание возврата цены в зону FVG перед входом — входов меньше, чем при Immediate, но они качественнее
Настройка входа: Breaker Block (Unicorn)
Enable Breaker Block Entry Setup	Включает сценарий входа Breaker Block — описание и примеры см. в разделе «Сценарии входа» выше.
StopLoss Strategy	FVG Zone: граница FVG, по которой сработала сделка (нижняя для длинной, верхняя для короткой) Last Swing Point: последняя свинг-точка перед сделкой Dynamic: выбирает между FVG Zone и Last Swing Point то значение, которое даёт риск ($), наиболее близкий к Target Risk Per Trade ($) Fixed Currency Value: денежное значение, а не ценовой уровень Points: цена, заданная в пунктах от цены входа
Настройка входа: Order Block
Enable Order Block Entry Setup	Включает сценарий входа Order Block — описание и примеры см. в разделе «Сценарии входа» выше.
StopLoss Strategy	FVG Zone: граница FVG, по которой сработала сделка (нижняя для длинной, верхняя для короткой) Last Swing Point: последняя свинг-точка перед сделкой Dynamic: выбирает между FVG Zone и Last Swing Point то значение, которое даёт риск ($), наиболее близкий к Target Risk Per Trade ($) Fixed Currency Value: денежное значение, а не ценовой уровень Points: цена, заданная в пунктах от цены входа
Настройка входа: FVG Confluence
Enable FVG Confluence Entry Setup	Включает/отключает сценарий входа FVG Confluence.
StopLoss Strategy	FVG Zone: граница FVG, по которой сработала сделка (нижняя для длинной, верхняя для короткой) FVG Wick: тень первой свечи FVG, которая запустила сделку SuperTrend: значение противоположного уровня индикатора SuperTrend Fixed Currency Value: денежное значение, а не ценовой уровень Points: цена, заданная в пунктах от цены входа Last Swing Point: последняя свинг-точка (более высокий максимум или более низкий минимум) перед сделкой
Настройка входа: iFVG
Enable iFVG Entry Setup	Включает сценарий входа iFVG (Inverted Fair Value Gap) — описание и примеры см. в разделе «Сценарии входа» выше.
StopLoss Strategy	FVG Zone: граница FVG, по которой сработала сделка (нижняя для длинной, верхняя для короткой) SuperTrend: значение противоположного уровня индикатора SuperTrend Fixed Currency Value: денежное значение, а не ценовой уровень Points: цена, заданная в пунктах от цены входа Last Swing Point: последняя свинг-точка (более высокий максимум или более низкий минимум) перед сделкой
Min. Points To Next iFVG	Когда iFVG пробивается, другие FVG выше или ниже него могут служить барьером для продолжения движения в направлении пробоя. Этот параметр задаёт минимальное расстояние между текущим FVG и ближайшим к нему FVG, необходимое для разрешения входа — например, при значении 5 пунктов пробой iFVG, при котором другой FVG находится в 3 пунктах в направлении пробоя, пропускается.
Настройка входа: последовательность MSS+BOS
Enable MSS+BOS sequence Entry Setup	Включает сценарий входа по последовательности MSS+BOS — описание и примеры см. в разделе «Сценарии входа» выше.
StopLoss Strategy	SuperTrend Level: уровень индикатора SuperTrend Last Swing Point: последняя свинг-точка перед сделкой Fixed Currency Value: денежное значение, а не ценовой уровень Points: цена, заданная в пунктах от цены входа
Управление ордерами
Order Management Strategy	ATM Strategy: полностью передаёт управление позицией шаблону стратегии ATM в NinjaTrader на ваш выбор — точное имя шаблона укажите в ATM Strategy Template Name ниже Classic Trail Stop: подтягивает стоп-лосс по триггеру и величине трейлинга (см. параметры трейлинг-стопа ниже) SuperTrend: закрывает сделки по индикатору SuperTrend, когда цена закрывается выше/ниже уровня SuperTrend Trail Stop on Swings: подтягивает стоп-лосс при каждом формировании свинга на прибыльной стороне сделки None: вместо этого используется стоп-лосс, заданный через Target Risk Per Trade ($)
ATM Strategy Template Name	Используется только с методом управления ордерами ATM Strategy — точное имя шаблона вашей пользовательской стратегии ATM. Должно совпадать с существующим шаблоном, иначе позиция не будет открыта.
On Opposite Signal	Breakeven: переносит стоп-лосс в безубыток при появлении противоположного сигнала Close Position: немедленно закрывает позицию при появлении противоположного сигнала DoNothing: никаких действий при появлении противоположного сигнала
Enable Price Breakeven	Включает/отключает механизм безубытка по цене.
Price Breakeven Strategy	Points: безубыток срабатывает на основе пунктов Percentage: безубыток срабатывает на основе процента достигнутого тейк-профита
Price Breakeven Trigger	Доступно, если включён безубыток по цене — значение триггера (в пунктах или в процентах от 1 до 100), при достижении которого стоп-лосс переносится в безубыток.
TakeProfit Strategy	Fixed Currency Value: на основе параметра Take Profit Currency Points: заданное количество пунктов от цены входа Фиксированные соотношения выигрыш/убыток: от 0.5:1 до 6:1, рассчитываются от цены стоп-лосса Custom Win/Loss Ratio: соотношение, задаваемое вручную (см. ниже)
Custom Win/Loss Ratio	Доступно при стратегии тейк-профита Custom Win/Loss Ratio — например, 2 задаёт соотношение 2:1.
Target Risk Per Trade ($)	Максимальный риск в долларах на позицию — проверяется перед открытием сделки: рассчитанный стоп-лосс должен укладываться в этот лимит; если нет, сделка пропускается.
Max Allowed Risk Per ($)	Используется только с объёмом Risk Adjusted — определяет, насколько фактический расчётный риск может отклоняться от целевого (поскольку точное совпадение почти невозможно; например, целевой риск $250 может дать объём 3 и реальный риск $257).
Stop Loss Points	Доступно, когда стратегия стоп-лосса установлена на Points.
Stoploss offset Points	Добавляет смещение в пунктах к рассчитанному уровню стоп-лосса — используется при расчёте риска на сделку.
Take Profit Currency	Сумма тейк-профита в долларах, используется при выборе стратегии Fixed Currency Value; в остальных случаях задайте значение достаточно высоким, чтобы оно не мешало стратегиям на основе соотношения.
Take Profit Points	Доступно, когда стратегия тейк-профита установлена на Points.
Параметры трейлинг-стопа
Trailing Stop Strategy	Доступно при выборе метода управления ордерами Classic Trail Stop. Points: триггер и величина трейлинга рассчитываются в пунктах от цены входа Ratio: рассчитываются как соотношение от значения стоп-лосса, отражённое на прибыльной стороне
Trailing Stop Trigger	Триггер (в пунктах или соотношении) для метода Classic Trail Stop.
Trail Amount	Величина (в пунктах или соотношении), на которую подтягивается стоп-лосс после срабатывания триггера.
SuperTrend
SuperTrend Mode	На основе ATR или Adaptive (на основе закрытия, максимума или минимума свечи).
Period / Multiplier / Moving Avg. Type / Smooth	Стандартные параметры расчёта SuperTrend — период, множитель полос, тип скользящей средней и период сглаживания.
SuperTrend Close Only Winning	Когда SuperTrend используется как метод управления ордерами, сделка может открыться сразу ниже/выше уровня SuperTrend и тут же закрыться. Включение этого параметра предотвращает закрытие сделок, открытых в невыгодном относительно SuperTrend положении.
Командные кнопки
Стратегия выводит ручные командные кнопки на панель Chart Trader — убедитесь, что она отображается на активном графике.
Arm/Disarm Buttons	Вручную включают/отключают открытие длинных или коротких сделок — полезно при наличии направленного смещения.
Close Position Button	Немедленно закрывает позицию по активному инструменту без перезапуска стратегии, которая после этого продолжает искать новые сделки.
Increase Qty Button	Увеличивает объём активной позиции на величину, заданную в Order Qty.
Set Breakeven Button	Переносит стоп-лосс открытой позиции в безубыток, если это улучшит его.

Отчёты о результатах

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Все результаты бэктестинга приведены исключительно для ознакомления.

• Комиссии учитываются по схеме комиссий лицензии NinjaTrader Lifetime для реалистичных результатов.
• Мы следуем официальному руководству NinjaTrader по точному бэктестированию с детализацией внутри бара, используя дополнительные серии данных на уровне тиков, и используем только рыночные ордера — никогда отложенные — как в режиме реального времени, так и в бэктесте.

Для этой стратегии пока не загружено ни одного отчёта о результатах.

Инструкции по загрузке и установке

Шаги установки

1

Импортируйте загруженный .zip-файл в NinjaTrader с помощью пункта меню Import NinjaScript.

Нажмите, чтобы увеличить

2

Откройте новое окно графика, убедившись, что флажок Tick Replay установлен.

Нажмите, чтобы увеличить

3

Если флажка Tick Replay не видно, перейдите в Tools → Options → Market Data и включите Show Tick Replay.

Нажмите, чтобы увеличить

4

Щёлкните правой кнопкой мыши по графику и выберите Strategies (или нажмите Ctrl+S), чтобы открыть диалог Add New Strategy.

5

После добавления стратегия сначала работает на исторических данных графика, затем переключается в режим Real-Time и добавляет на панель Chart Trader текстовое поле для лицензии — убедитесь, что эта панель отображается.

Нажмите, чтобы увеличить

6

Вставьте вашу лицензию (её можно найти на странице биллинга) в текстовое поле и нажмите Check License.

Нажмите, чтобы увеличить

7

После проверки кнопка «Check License» станет зелёной и покажет дату следующей проверки — повторять её нужно только после этой даты.

Нажмите, чтобы увеличить

8

Без активной подписки стратегию по-прежнему можно запускать в режимах Playback и Historical, чтобы сначала её протестировать.

Часто задаваемые вопросы

Общие

Оплата

Скептики

Примечания к релизам