ICT Concepts Strategy

Exemples de Configuration d'Entrée

Configuration d'entrée : MSS+FVG

Cette configuration d'entrée est basée sur une confluence entre un Market Structure Shift et une Fair Value Gap.

Cette entrée se déclenche après une FVG survenant au même niveau qu'un MSS (Market Structure Shift), ou après une FVG survenant au même niveau qu'un BOS (Break of Structure).

Cette entrée peut être déclenchée immédiatement après la formation de la FVG, ou après avoir attendu un retracement du prix dans la FVG et confirmé l'entrée par la clôture d'une bougie dans la direction de l'entrée — entrer sur retracement nécessite seulement de toucher la FVG, pas forcément d'y entrer complètement, et produit généralement moins d'entrées mais de meilleure qualité.

Configuration d'entrée : Breaker Block (Unicorn)

Cette configuration d'entrée est basée sur une confluence entre une FVG et un Order Block cassé. Pour que cette entrée se déclenche, un Order Block doit être cassé pendant qu'une Fair Value Gap se forme exactement à la zone où le prix casse l'Order Block pour la première fois.

Un Order Block cassé avec une forte FVG dans la direction du breakout déclenche l'entrée dès qu'une bougie clôture au-delà de l'Order Block. Notez que cette configuration entre en position longue quand un Order Block baissier est cassé, et en position courte quand un Order Block haussier est cassé.

Configuration d'entrée : Order Block

L'entrée Order Block est basée sur l'attente d'un Order Block créé par le prix, suivi d'un retracement complet dans l'Order Block sans le casser, puis d'un retour dans la direction initiale de l'Order Block avec une FVG survenant au même moment.

Le stop loss de cette entrée peut être défini selon différents niveaux, selon différentes stratégies de Stop Loss — voir la section Paramètres ci-dessous pour la liste complète.

Configuration d'entrée : iFVG (Inverted Fair Value Gap)

La configuration d'entrée iFVG est basée sur un motif de Fair Value Gap cassée. Elle peut être vue comme la configuration inverse de l'entrée MSS+FVG ci-dessus.

Configuration d'entrée : MSS+BOS Sequence

Cette configuration d'entrée est basée sur l'apparition d'une séquence d'événements de market structure. La séquence recherchée par cette configuration est MSS + BOS + BOS — un Market Structure Shift (aussi appelé Change of Character) suivi de deux Break of Structure consécutifs.

Une position s'ouvre immédiatement après la clôture d'une bougie au-delà du deuxième BOS de la séquence, dans la direction de cette séquence.

FVG Confluence

L'entrée FVG Confluence est basée sur deux événements. D'abord, une FVG se forme, le prix y retrace et rebondit, formant un premier retracement dans la direction de la position. Ensuite, une FVG inverse ou une FVG cassée survient dans la direction de la position. Ensemble, ces deux événements constituent la confluence qui définit cette configuration d'entrée.

Caractéristiques

La stratégie ICT Concepts possède un ensemble de caractéristiques uniques :

• Une implémentation maison robuste des composants ICT
• Aucun ordre en attente n'est placé — uniquement des ordres au marché, évitant les rejets d'ordres dus au slippage ou aux échecs d'exécution
• Stratégie entièrement automatique, pouvant être mise à l'échelle sur plusieurs instances et plusieurs comptes propfirm
• Capacités de backtesting précises suivant les meilleures pratiques officielles de NinjaTrader, avec un backtesting précis au niveau du tick et à la granularité intrabar
• Bibliothèque de gestion des ordres robuste et maison, résistante à la perte de connexion, fonctionnant aussi bien sur les comptes Rithmic que Tradovate

Quantité Dynamique et Gestion des Risques

Comme toutes nos stratégies, celle-ci implémente deux méthodes pour définir la quantité des positions ouvertes :

• Quantité Fixe : utilise la même quantité pour chaque position. Si le stop loss varie d'une position à l'autre, le gain/perte varie également.
• Quantité Ajustée au Risque Dynamique : calcule la quantité de chaque position à partir de son stop loss, du risque maximum autorisé (en $) et de la quantité maximale autorisée — produisant des montants de gain/perte égaux sur toutes les positions, quelle que soit la largeur du stop loss, un critère important pour la rentabilité à long terme.

Gestion de Positions

Comme toutes nos stratégies, celle-ci implémente plusieurs méthodes de gestion de positions :

• Stratégie ATM : délègue entièrement la gestion de la position à votre propre stratégie ATM, sélectionnée dans une liste déroulante.
• Trailing Stop : suit le stop loss à chaque nouveau point de swing formé du côté gagnant de la position.
• SuperTrend : utilise l'indicateur SuperTrend comme méthode de gestion de la position.

La stratégie permet aussi de définir le stop loss selon plusieurs méthodes et le take profit selon un ratio — voir la section Paramètres pour le détail.

Gestion des Comptes

La stratégie implémente des déclencheurs d'arrêt de trading quotidiens basés sur le nombre net de positions gagnantes, le nombre net de positions perdantes, ou un objectif de profit net ou de perte nette réalisé.

Paramètres

Nous essayons de garder les paramètres au minimum — seuls les plus importants sont exposés.

Général
Execute Historical Trades	Active l'exécution de positions en mode Historique — utile pour tester la performance sur des jours passés, ou simplement vérifier que les paramètres utilisés généreront des positions. Devrait être décoché en mode Live.
Daily TakeProfit Target	La stratégie s'arrête pour la journée une fois ce montant de take profit quotidien atteint après la clôture d'une position. Ignoré si réglé à 0.
Daily StopLoss Limit	La stratégie s'arrête pour la journée une fois la limite de perte quotidienne atteinte (valeur positive — par exemple 300 arrête le trading dès que le PnL réalisé est ≤ -300$). Ignoré si réglé à 0.
Stop @ Winning Count	Arrête le trading pour la journée une fois ce nombre net de positions gagnantes atteint. Ignoré si réglé à 0.
Stop @ Losing Count	Arrête le trading pour la journée une fois ce nombre net de positions perdantes atteint. Ignoré si réglé à 0.
Order Label	Un label suffixé à chaque position envoyée au courtier, utile pour différencier vos positions de celles d'autres utilisateurs de la même stratégie.
Enable/Disable Trading Days	Restreint le trading sur certains jours de la semaine. Trade Mondays : active le trading le lundi et le dimanche soir à l'ouverture des marchés Futures Trade Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays : idem, par jour
Market Structure
Swings Period	Un swing (higher low, higher high, lower high ou lower low) peut être détecté après chaque clôture de bougie, mais la bougie suivante peut l'annuler en formant un nouveau swing du même type. Ce paramètre définit le nombre de bougies suffisant pour séparer deux swings du même type — plus la valeur est élevée, moins de swings sont détectés globalement, et inversement. Une valeur de 3 ou 4 est typique.
Show Price Swings	Active/désactive le dessin des swings sur le graphique. Les swings sont toujours analysés et traités indépendamment de ce paramètre, qui n'affecte que la visibilité et le rendu.
Swings Bullish Color / Swings Bearish Color	Définit la couleur utilisée pour dessiner les marqueurs de swing haussiers/baissiers.
Swings Opacity (1-100)	Opacité utilisée pour dessiner les marqueurs de swing.
Market Structure Confirmation Mode	Swing Counting : compte les points de swing haussiers/baissiers et attend une cassure de prix du swing le plus proche pour détecter les market structure shifts et les breaks of structure Protected High & Lows : méthode plus complexe basée sur l'analyse des highs et lows protégés pour détecter les market structure shifts et les breaks of structure
FVG Candle Filter	Filtre les Fair Value Gaps détectées. 3 Candles of Same Kind : seules les FVG dont les 3 bougies sont du même type sont détectées 2 Candles of Same Kind : seules les FVG avec au moins 2 bougies du même type sont détectées No Filter : aucun filtrage sur le type de bougies — produit plus de FVG que les deux options ci-dessus
Min. FVG Gap (Ticks)	Distance minimale, en ticks, requise entre les mèches d'une Fair Value Gap pour qu'elle soit valide. Plus la valeur est élevée, moins de FVG sont détectées, et inversement.
Configuration d'Entrée
Time Zone	Le fuseau horaire utilisé pour le paramètre Trade Time ci-dessous. Les marchés Futures fonctionnant sur l'heure de l'Est américain (EST), ce paramètre permet de spécifier l'intervalle de trading relativement à votre propre fuseau horaire. EST, CET, ou Local Time
Trade Time	Spécifie le ou les intervalles de temps pendant lesquels la stratégie est autorisée à placer des positions. Quelques exemples : Fuseau EST, trading restreint aux RTH (heures normales de marché) : 09:30-16:15 Machine à l'heure suisse, fuseau réglé sur Local, trading restreint aux RTH : 15:30-22:15 Fuseau EST, trading RTH et ETH (heures étendues) avec des trous pour éviter les périodes volatiles : 00:01-08:00,09:55-15:55,18:01-23:59 — notez que les intervalles doivent être listés en ordre croissant même si le dernier est le premier à survenir sur la session du jour suivant, et que les intervalles sont coupés à minuit pour éviter des problèmes lors du passage à un nouveau jour Machine à l'heure suisse, fuseau réglé sur Local, trading RTH et ETH avec un trou pour éviter une période volatile : 00:01-14:00,15:55-21:55
Quantity Strategy	Fixed Quantity : quantité fixe par position ; ignorée si le risque évalué dépasse Target Risk Per Trade ($) Risk Adjusted : taille de contrat dynamique, calculée à partir du prix du stop loss et de Target Risk Per Trade ($)
Max Qty	Quantité maximale autorisée quand Risk Adjusted est sélectionné — utile car certains propfirms imposent des limites de quantité pouvant invalider un compte.
Long/Short Entry Mode	Utile si vous avez déjà un biais directionnel quotidien et souhaitez restreindre le trading à une direction spécifique. Long : seules les positions longues sont ouvertes Short : seules les positions courtes sont ouvertes Long & Short : les deux directions sont tradées
Order Qty	Utilisé uniquement si Quantity Strategy est Fixed — la quantité fixe par position (et par incrément de quantité si le mécanisme de gestion des ordres augmente la position). Généralement 1 ou 2.
SuperTrend Entry Filter	Restreint les entrées longues aux moments où SuperTrend est haussier, et les entrées courtes aux moments où il est baissier.
Higher Timeframe Filter	Active/désactive l'utilisation de bougies d'un timeframe supérieur comme filtre d'entrée. Pour une position longue, la bougie du timeframe supérieur (HTF) doit avoir pris (mitigé) le high ou le low de sa bougie précédente et être dans la direction de la position — par exemple, avec un filtre HTF sur 4 heures, le low de la bougie 4 heures actuelle doit être inférieur ou égal à celui de la précédente, et sa clôture doit être supérieure à son ouverture.
Higher TimeFrame	Définit la période du timeframe supérieur utilisée quand le Higher Timeframe Filter est activé. Second, Minute, Day, Week, Month, Year, Tick, Volume, Range, HeikenAshi
Higher TimeFrame Period	Définit la période du timeframe supérieur — par exemple, pour un timeframe de 4 heures, sélectionnez Minute et réglez la période à 240.
Draw Higher Timeframe Candles	Active/désactive le dessin des bougies du timeframe supérieur superposées sur le graphique actuel.
Higher Timeframe Drawing Opacity (1-100)	Opacité des bougies HTF, de transparent à totalement opaque.
Configuration d'Entrée : MSS+FVG
Enable MSS+FVG Entry Setup	Active la configuration d'entrée MSS+FVG — voir la section Configuration d'entrée ci-dessus pour une description et des exemples.
StopLoss Strategy	Définit la stratégie de stop loss pour la configuration d'entrée MSS+FVG. FVG Zone : le bord de la FVG qui a déclenché la position (bord inférieur pour une position longue, bord supérieur pour une position courte) FVG Extreme : la mèche de la première bougie de la FVG qui a déclenché la position Last Swing Point : le dernier point de swing avant la position Supertrend : le niveau SuperTrend sur la bougie d'entrée Dynamic : choisit entre FVG Zone et Last Swing Point, celui produisant un risque ($) le plus proche de Target Risk Per Trade ($) Fixed Currency Value : une valeur en devise plutôt qu'un niveau de prix Points : un prix défini en points depuis le prix d'entrée
Entry Mode	Définit le mode d'entrée de la configuration MSS+FVG. Immediate : entre à la première clôture de bougie confirmant les conditions d'entrée Wait For Pullback : attend un retracement du prix dans la zone FVG avant d'entrer — moins d'entrées mais de meilleure qualité que Immediate
Configuration d'Entrée : Breaker Block (Unicorn)
Enable Breaker Block Entry Setup	Active la configuration d'entrée Breaker Block — voir la section Configuration d'entrée ci-dessus pour une description et des exemples.
StopLoss Strategy	FVG Zone : le bord de la FVG qui a déclenché la position (bord inférieur pour une position longue, bord supérieur pour une position courte) Last Swing Point : le dernier point de swing avant la position Dynamic : choisit entre FVG Zone et Last Swing Point, celui produisant un risque ($) le plus proche de Target Risk Per Trade ($) Fixed Currency Value : une valeur en devise plutôt qu'un niveau de prix Points : un prix défini en points depuis le prix d'entrée
Configuration d'Entrée : Order Block
Enable Order Block Entry Setup	Active la configuration d'entrée Order Block — voir la section Configuration d'entrée ci-dessus pour une description et des exemples.
StopLoss Strategy	FVG Zone : le bord de la FVG qui a déclenché la position (bord inférieur pour une position longue, bord supérieur pour une position courte) Last Swing Point : le dernier point de swing avant la position Dynamic : choisit entre FVG Zone et Last Swing Point, celui produisant un risque ($) le plus proche de Target Risk Per Trade ($) Fixed Currency Value : une valeur en devise plutôt qu'un niveau de prix Points : un prix défini en points depuis le prix d'entrée
Configuration d'Entrée : FVG Confluence
Enable FVG Confluence Entry Setup	Active/désactive la configuration d'entrée FVG Confluence.
StopLoss Strategy	FVG Zone : le bord de la FVG qui a déclenché la position (bord inférieur pour une position longue, bord supérieur pour une position courte) FVG Wick : la mèche de la première bougie de la FVG qui a déclenché la position SuperTrend : le niveau opposé de l'indicateur SuperTrend Fixed Currency Value : une valeur en devise plutôt qu'un niveau de prix Points : un prix défini en points depuis le prix d'entrée Last Swing Point : le dernier point de swing (higher high ou lower low) avant la position
Configuration d'Entrée : iFVG
Enable iFVG Entry Setup	Active la configuration d'entrée iFVG (Inverted Fair Value Gap) — voir la section Configuration d'entrée ci-dessus pour une description et des exemples.
StopLoss Strategy	FVG Zone : le bord de la FVG qui a déclenché la position (bord inférieur pour une position longue, bord supérieur pour une position courte) SuperTrend : le niveau opposé de l'indicateur SuperTrend Fixed Currency Value : une valeur en devise plutôt qu'un niveau de prix Points : un prix défini en points depuis le prix d'entrée Last Swing Point : le dernier point de swing (higher high ou lower low) avant la position
Min. Points To Next iFVG	Quand une iFVG casse, d'autres FVG au-dessus ou en dessous peuvent constituer une barrière à la poursuite dans la direction du breakout. Ce paramètre définit la distance minimale requise entre la FVG actuelle et sa FVG la plus proche pour que l'entrée soit autorisée — par exemple, avec une valeur de 5 points, une cassure d'iFVG avec une autre FVG à 3 points dans la direction du breakout sera ignorée.
Configuration d'Entrée : MSS+BOS Sequence
Enable MSS+BOS sequence Entry Setup	Active la configuration d'entrée MSS+BOS sequence — voir la section Configuration d'entrée ci-dessus pour une description et des exemples.
StopLoss Strategy	SuperTrend Level : le niveau de l'indicateur SuperTrend Last Swing Point : le dernier point de swing avant la position Fixed Currency Value : une valeur en devise plutôt qu'un niveau de prix Points : un prix défini en points depuis le prix d'entrée
Gestion des Ordres
Order Management Strategy	ATM Strategy : délègue entièrement la gestion de la position à un modèle de stratégie ATM NinjaTrader de votre choix — précisez le nom exact du modèle dans ATM Strategy Template Name ci-dessous Classic Trail Stop : suit le stop loss selon un déclencheur et un montant de traînage (voir Paramètres de Trailing Stop ci-dessous) SuperTrend : ferme les positions via l'indicateur SuperTrend, quand le prix clôture au-dessus/en-dessous du niveau SuperTrend Trail Stop on Swings : suit le stop loss à chaque swing formé du côté gagnant de la position None : le stop loss défini par Target Risk Per Trade ($) est utilisé à la place
ATM Strategy Template Name	Utilisé uniquement avec la méthode ATM Strategy — le nom exact du modèle de votre stratégie ATM personnalisée. Doit correspondre à un modèle existant, sinon aucune position ne sera ouverte.
On Opposite Signal	Breakeven : déplace le stop loss au breakeven quand un signal opposé survient Close Position : ferme la position immédiatement quand un signal opposé survient DoNothing : ne fait rien quand un signal opposé survient
Enable Price Breakeven	Active/désactive le mécanisme de breakeven basé sur le prix.
Price Breakeven Strategy	Points : le breakeven se déclenche en points Percentage : le breakeven se déclenche en pourcentage du take profit atteint
Price Breakeven Trigger	Disponible si le breakeven basé sur le prix est activé — la valeur de déclenchement (en points, ou en pourcentage de 1 à 100) requise pour placer le stop loss au breakeven.
TakeProfit Strategy	Fixed Currency Value : basé sur le paramètre Take Profit Currency Points : un nombre de points depuis le prix d'entrée Ratios gain/perte fixes : 0.5:1 à 6:1, calculés à partir du prix du stop loss Custom Win/Loss Ratio : un ratio défini manuellement (voir ci-dessous)
Custom Win/Loss Ratio	Disponible avec la stratégie de take profit Custom Win/Loss Ratio — par exemple 2 cible un ratio 2:1.
Target Risk Per Trade ($)	Risque maximum, en dollars, par position — utilisé avant l'ouverture d'une position pour vérifier que le stop loss calculé respecte cette limite ; sinon, la position est ignorée.
Max Allowed Risk Per ($)	Utilisé uniquement avec la quantité Risk Adjusted — contrôle jusqu'où le risque réel calculé peut s'écarter du Target Risk (une correspondance exacte étant rarement possible ; par exemple un Target Risk de 250$ peut produire une quantité de 3, générant un risque réel de 257$).
Stop Loss Points	Disponible quand la stratégie de Stop Loss est réglée sur Points.
Stoploss offset Points	Ajoute un décalage, en points, au niveau de stop loss calculé — utilisé lors du calcul du risque par position.
Take Profit Currency	Le montant du take profit en dollars, utilisé quand la stratégie de take profit Fixed Currency Value est sélectionnée — sinon, réglez cette valeur suffisamment haute pour ne pas interférer avec les autres stratégies basées sur un ratio.
Take Profit Points	Disponible quand la stratégie Take Profit est réglée sur Points.
Paramètres de Trailing Stop
Trailing Stop Strategy	Disponible quand la méthode de gestion des ordres Classic Trail Stop est sélectionnée. Points : déclencheur et montant de traînage calculés en points depuis l'entrée Ratio : calculés en ratio du stop loss, miroir côté gagnant
Trailing Stop Trigger	Le déclencheur (en points ou en ratio) pour la méthode Classic Trail Stop.
Trail Amount	Le montant (en points ou en ratio) suivi une fois le déclencheur atteint.
Super Trend
SuperTrend Mode	Basé sur ATR, ou Adaptive (basé sur la clôture/haut/bas de la bougie).
Period / Multiplier / Moving Avg. Type / Smooth	Paramètres standards du calcul SuperTrend — période, multiplicateur des bandes, type de moyenne mobile, et période de lissage.
SuperTrend Close Only Winning	Quand SuperTrend est utilisé comme méthode de gestion des ordres, une position peut s'ouvrir immédiatement en dessous/au-dessus du niveau SuperTrend, ce qui la fermerait aussitôt — activer ce paramètre évite de fermer des positions ouvertes alors qu'elles étaient déjà défavorables par rapport à SuperTrend.
Boutons de Commande
La stratégie expose des boutons de commande manuels sur le panneau Chart Trader — assurez-vous qu'il est affiché sur votre graphique actif.
Arm/Disarm Buttons	Active/désactive manuellement l'entrée en position longue ou courte — utile en cas de biais directionnel.
Close Position Button	Ferme immédiatement la position sur l'instrument actif sans redémarrer la stratégie, qui continue ensuite à chercher de nouvelles positions.
Increase Qty Button	Augmente la quantité de la position active du montant défini dans Order Qty.
Set Breakeven Button	Déplace le stop loss de la position ouverte au breakeven, si cela l'améliore.

Rapports de Performance

Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Tous les résultats de backtesting sont fournis à titre purement indicatif.

• Les commissions sont incluses, selon le schéma de la licence NinjaTrader Lifetime, pour des résultats réalistes.
• Nous suivons le guide officiel de NinjaTrader pour un backtesting intrabar précis via des séries de données supplémentaires au niveau du tick, et n'utilisons que des ordres au marché — jamais d'ordres en attente — en temps réel comme en backtest.

Aucun rapport de performance n'a encore été téléversé pour cette stratégie.

Instructions de Téléchargement et d'Installation

Étapes d'Installation

1

Importez le fichier .zip téléchargé dans NinjaTrader via le menu Import NinjaScript.

2

Ouvrez une nouvelle fenêtre de graphique en vous assurant que la case Tick Replay est cochée.

3

Si la case Tick Replay n'est pas visible, allez dans Tools → Options → Market Data et activez Show Tick Replay.

4

Clic droit sur le graphique puis Strategies (ou Ctrl+S) pour ouvrir la fenêtre d'ajout de stratégie.

5

Après ajout, la stratégie s'exécute d'abord sur les données historiques du graphique, puis bascule en mode Temps Réel et ajoute une zone de texte de licence au panneau Chart Trader — assurez-vous que ce panneau est affiché.

6

Collez votre licence (disponible sur la page de facturation) dans la zone de texte et cliquez sur Check License.

7

Une fois vérifiée, le bouton « Check License » devient vert avec la prochaine date de vérification — à répéter uniquement après cette date.

8

Sans abonnement actif, la stratégie peut tout de même être exécutée en modes Playback et Historique pour la tester au préalable.

Questions Fréquemment Posées

Général

Facturation

Sceptiques

Notes de Mise à Jour