ICT Concepts Strategy

Exemplos de Configuração de Entrada

Configuração de Entrada: MSS+FVG

Esta configuração de entrada baseia-se numa confluência entre um Market Structure Shift e um Fair Value Gap.

Esta entrada abre uma operação após um FVG ocorrer ao mesmo nível que um MSS (Market Structure Shift), ou após um FVG ocorrer ao mesmo nível que um BOS (Break of Structure).

Esta entrada pode ser acionada imediatamente após o FVG se formar, ou após esperar o preço recuar no FVG e confirmar a entrada com um fechamento de barra na direção da entrada — entrar em retração requer tocar o FVG apenas, não necessariamente indo totalmente dentro dele, e geralmente produz menos mas entradas de maior qualidade.

Configuração de Entrada: Breaker Block (Unicorn)

Esta configuração de entrada baseia-se numa confluência entre um FVG e um Order Block quebrado. Para que esta entrada seja acionada, um Order Block precisa ser quebrado enquanto um Fair Value Gap se forma exatamente na zona onde o preço quebra o Order Block pela primeira vez.

Um Order Block que é quebrado com um FVG forte na direção de breakout aciona a entrada uma vez que uma barra fecha além do Order Block. Note que esta configuração entra em longo quando um Order Block baixista é quebrado e entra curto quando um Order Block altista é quebrado.

Configuração de Entrada: Order Block

A entrada Order Block baseia-se em esperar o preço criar um Order Block, depois recuar e retrair totalmente no Order Block sem quebrá-lo, depois se mover de volta na direção inicial do Order Block com um FVG ocorrendo ao mesmo tempo.

O stop loss para esta entrada pode ser definido em diferentes níveis de acordo com diferentes estratégias de Stop Loss — vê a secção Parâmetros abaixo para a lista completa.

Configuração de Entrada: iFVG (Inverted Fair Value Gap)

A configuração de entrada iFVG baseia-se num padrão Fair Value Gap quebrado. Pode ser visto como a configuração de entrada inversa da configuração MSS+FVG acima.

Configuração de Entrada: Sequência MSS+BOS

Esta configuração de entrada baseia-se na ocorrência de uma sequência de eventos de estrutura de mercado. A sequência que esta configuração procura é MSS + BOS + BOS — um Market Structure Shift (também conhecido como Change of Character) seguido por dois Breaks of Structure consecutivos.

Uma operação abre imediatamente após uma barra fechar além do segundo BOS da sequência, na direção dessa sequência.

FVG Confluence

A entrada FVG Confluence baseia-se em dois eventos. Primeiro, um FVG se forma, o preço retrai para ele e ricochete, formando uma primeira retração na direção do comércio. Segundo, um FVG inverso ou um FVG quebrado ocorre na direção do comércio. Juntos, estes dois eventos constituem a confluência que define esta configuração de entrada.

Funcionalidades

A estratégia ICT Concepts tem um conjunto de funcionalidades únicas:

• Uma implementação robusta em casa dos componentes ICT
• Nenhuma ordem pendente é colocada — apenas ordens de mercado, evitando rejeição de encomenda devido a deslizamento ou falhas de preenchimento
• Estratégia totalmente automática que pode ser dimensionada em múltiplas instâncias em múltiplas contas de propfirm
• Capacidades precisas de backtesting seguindo as melhores práticas oficiais do NinjaTrader, alcançando backtesting de entrada/saída preciso no nível de tick e granularidade intrabar
• Uma biblioteca robusta de gestão de encomendas em casa, resistente à perda de conexão, que funciona perfeitamente em contas Rithmic ou Tradovate

Quantidade Dinâmica e Gestão de Risco

Como todas as nossas estratégias, esta implementa dois métodos para definir a quantidade de posições abertas:

• Quantidade Fixa: utiliza a mesma quantidade para cada posição. Se o stop loss variar entre posições, os montantes de ganho/perda também variarão.
• Quantidade Ajustada ao Risco Dinâmico: calcula a quantidade de cada posição a partir do seu stop loss, do risco máximo (em $) permitido por posição e da quantidade máxima permitida — produzindo montantes iguais de ganho/perda em todas as posições, independentemente da largura do stop loss, um critério importante para rentabilidade no longo prazo.

Gestão de Posição

Como todas as nossas estratégias, esta implementa múltiplos métodos de gestão de posição:

• Estratégia ATM: delega completamente a gestão de posição à tua própria estratégia ATM, selecionada de um menu suspenso.
• Trailing Stop: acompanha o stop loss com cada novo ponto de oscilação formado no lado vencedor da posição.
• SuperTrend: utiliza o indicador SuperTrend como método de gestão de posição.

A estratégia também permite definir o stop loss com base em múltiplas estratégias e o take profit com base numa relação — consulta a secção Parâmetros para detalhes.

Gestão de Conta

A estratégia implementa gatilhos de parada de negociação diária com base na contagem líquida de posições vencedoras, na contagem líquida de posições perdedoras, ou num alvo de lucro realizado líquido ou perda líquida.

Parâmetros

Tentamos manter os parâmetros ao mínimo — apenas os mais importantes estão expostos.

Geral
Execute Historical Trades	Permite executar operações quando a estratégia é executada em modo Histórico — útil para testar desempenho em dias passados, ou simplesmente para verificar se os parâmetros gerarão operações. Deve estar desmarcado ao executar ao vivo.
Daily TakeProfit Target	A estratégia para no dia uma vez que este montante diário de take-profit é atingido após o fechamento de uma posição. Ignorado quando definido como 0.
Daily StopLoss Limit	A estratégia para no dia uma vez que o limite de perda diária é atingido após o fechamento de uma posição (valor positivo — por exemplo 300 para a negociação uma vez que PnL realizado ≤ -$300). Ignorado quando definido como 0.
Stop @ Winning Count	Para de negociar no dia uma vez que a contagem de operações vencedoras em rede atinge este valor. Ignorado quando definido como 0.
Stop @ Losing Count	Para de negociar no dia uma vez que a contagem de operações perdedoras em rede atinge este valor. Ignorado quando definido como 0.
Order Label	Um rótulo sufixado a cada posição enviada ao corretor, útil para diferenciar as tuas encomendas de outros utilizadores da mesma estratégia.
Enable/Disable Trading Days	Restringe a negociação em certos dias da semana. Trade Mondays: ativa a negociação de segundas e domingo à noite quando os mercados de futuros abrem Trade Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays: o mesmo, por dia da semana
Estrutura de Mercado
Swings Period	Uma oscilação (mínimo mais alto, máximo mais alto, máximo mais baixo, ou mínimo mais baixo) pode ser detectada após cada fechamento de barra, mas uma barra seguinte ainda pode cancelá-la formando uma nova oscilação do mesmo tipo. Este parâmetro define quantas barras são suficientes para separar duas oscilações do mesmo tipo — quanto maior o valor, menos oscilações detectadas no geral, e vice-versa. Um valor de 3 ou 4 é típico.
Show Price Swings	Ativa/desativa o desenho de oscilações no gráfico. As oscilações são sempre analisadas e processadas independentemente deste parâmetro, que afeta apenas visibilidade e renderização.
Swings Bullish Color / Swings Bearish Color	Define a cor utilizada para desenhar marcadores de oscilação de preço altista/baixista.
Swings Opacity (1-100)	Opacidade utilizada para desenhar marcadores de oscilação de preço.
Market Structure Confirmation Mode	Swing Counting: conta pontos de oscilação ascendentes/descendentes e espera um breakout de preço da oscilação mais próxima para detectar desvios de estrutura de mercado e quebras de estrutura Protected High & Lows: um método mais complexo baseado na análise de altos e baixos protegidos para detectar desvios de estrutura de mercado e quebras de estrutura
FVG Candle Filter	Filtra quais Fair Value Gaps são detectados. 3 Candles of Same Kind: apenas FVGs com todos os 3 velas do mesmo tipo são detectados 2 Candles of Same Kind: apenas FVGs com pelo menos 2 velas do mesmo tipo são detectados No Filter: sem filtragem em tipos de vela — produz mais FVGs do que as duas opções acima
Min. FVG Gap (Ticks)	Distância mínima, em ticks, necessária entre os pavios de um Fair Value Gap para ser válido. Quanto maior o valor, menos FVGs são detectados, e vice-versa.
Configuração de Entrada
Time Zone	O fuso horário utilizado para o parâmetro Trade Time abaixo. Os mercados de futuros operam na hora do Leste americano (EST), pelo que isto permite especificar o intervalo de negociação relativo ao fuso horário da tua máquina. EST, CET, ou Hora Local
Trade Time	Especifica o(s) intervalo(s) de tempo durante o(s) qual(is) a estratégia tem permissão para colocar operações. Alguns exemplos: Fuso horário EST, negociação restrita a RTH (horário de negociação regular): 09:30-16:15 Máquina na hora da Suíça, zona horária definida para Local, negociação restrita a RTH: 15:30-22:15 Fuso horário EST, negociação RTH e ETH (horário de negociação estendido) com gaps para evitar períodos voláteis: 00:01-08:00,09:55-15:55,18:01-23:59 — note que os intervalos devem ser listados em ordem crescente, mesmo que o último ocorra primeiro numa nova sessão do dia, e os intervalos são cortados à meia-noite para evitar problemas ao entrar num novo dia Máquina na hora da Suíça, zona horária definida para Local, negociação RTH e ETH com um gap para evitar um período volátil: 00:01-14:00,15:55-21:55
Quantity Strategy	Quantidade Fixa: quantidade fixa por comércio; ignorada se o risco avaliado exceder Target Risk Per Trade ($) Ajustada ao Risco: tamanho de contrato dinâmico, calculado a partir do preço do stop loss e Target Risk Per Trade ($)
Max Qty	Quantidade máxima permitida quando Ajustada ao Risco é selecionada — útil uma vez que algumas propfirms aplicam limites de quantidade de encomenda que podem invalidar uma conta.
Long/Short Entry Mode	Útil se já tiveres uma tendência direcional e quiseres restringir a negociação a uma direção específica. Longo: apenas operações longas são abertas Curto: apenas operações curtas são abertas Longo & Curto: ambas as direções são negociadas
Order Qty	Utilizado apenas quando Quantity Strategy é Fixa — a quantidade fixa por comércio (e por aumento de quantidade, se o mecanismo de gestão de encomendas se dimensiona). Normalmente 1 ou 2.
SuperTrend Entry Filter	Restringe entradas longas a quando SuperTrend é altista e entradas curtas a quando é baixista.
Higher Timeframe Filter	Ativa/desativa o uso de velas de timeframe superior como filtro de entrada. Para um comércio longo, a vela de timeframe superior (HTF) deve ter assumido (mitigado) o máximo ou mínimo da sua vela anterior e estar na direção do comércio — por exemplo, numa filtragem HTF de 4 horas, o mínimo da vela de 4 horas atual deve ser menor que ou igual ao da sua anterior, e seu fechamento deve ser maior que sua abertura.
Higher TimeFrame	Define o período de timeframe superior utilizado quando a Filtragem de Timeframe Superior está ativada. Segundo, Minuto, Dia, Semana, Mês, Ano, Tick, Volume, Range, HeikenAshi
Higher TimeFrame Period	Define o período do timeframe superior — por exemplo, para um timeframe de 4 horas, seleciona Minuto e define o período para 240.
Draw Higher Timeframe Candles	Ativa/desativa o desenho das velas de timeframe superior sobrepostas no gráfico atual.
Higher Timeframe Drawing Opacity (1-100)	Opacidade das velas HTF, de transparente a completamente opaco.
Configuração de Entrada: MSS+FVG
Enable MSS+FVG Entry Setup	Ativa a configuração de entrada MSS+FVG — vê a secção Configuração de Entrada acima para uma descrição e exemplos.
StopLoss Strategy	Define a estratégia de stop loss para a configuração de entrada MSS+FVG. FVG Zone: a borda do FVG que acionou o comércio (borda inferior para uma longa, borda superior para uma curta) FVG Extreme: o pavio da primeira vela do FVG que acionou o comércio Last Swing Point: o último ponto de oscilação antes do comércio Supertrend: o nível SuperTrend na barra de entrada Dynamic: escolhe entre FVG Zone e Last Swing Point, o que produz risco ($) mais próximo a Target Risk Per Trade ($) Valor de Moeda Fixo: um valor de moeda em vez de um nível de preço Pontos: um preço definido em pontos a partir do preço de entrada
Entry Mode	Define o modo de entrada da configuração de entrada MSS+FVG. Immediate: entra no primeiro fechamento de barra que confirma as condições de entrada Wait For Pullback: espera uma retração de preço na zona FVG antes de entrar — menos, entradas de maior qualidade que Immediate
Configuração de Entrada: Breaker Block (Unicorn)
Enable Breaker Block Entry Setup	Ativa a configuração de entrada Breaker Block — vê a secção Configuração de Entrada acima para uma descrição e exemplos.
StopLoss Strategy	FVG Zone: a borda do FVG que acionou o comércio (borda inferior para uma longa, borda superior para uma curta) Last Swing Point: o último ponto de oscilação antes do comércio Dynamic: escolhe entre FVG Zone e Last Swing Point, o que produz risco ($) mais próximo a Target Risk Per Trade ($) Valor de Moeda Fixo: um valor de moeda em vez de um nível de preço Pontos: um preço definido em pontos a partir do preço de entrada
Configuração de Entrada: Order Block
Enable Order Block Entry Setup	Ativa a configuração de entrada Order Block — vê a secção Configuração de Entrada acima para uma descrição e exemplos.
StopLoss Strategy	FVG Zone: a borda do FVG que acionou o comércio (borda inferior para uma longa, borda superior para uma curta) Last Swing Point: o último ponto de oscilação antes do comércio Dynamic: escolhe entre FVG Zone e Last Swing Point, o que produz risco ($) mais próximo a Target Risk Per Trade ($) Valor de Moeda Fixo: um valor de moeda em vez de um nível de preço Pontos: um preço definido em pontos a partir do preço de entrada
Configuração de Entrada: FVG Confluence
Enable FVG Confluence Entry Setup	Ativa/desativa a configuração de entrada FVG Confluence.
StopLoss Strategy	FVG Zone: a borda do FVG que acionou o comércio (borda inferior para uma longa, borda superior para uma curta) FVG Wick: o pavio da primeira vela do FVG que acionou o comércio SuperTrend: o valor de nível oposto do indicador SuperTrend Valor de Moeda Fixo: um valor de moeda em vez de um nível de preço Pontos: um preço definido em pontos a partir do preço de entrada Last Swing Point: o último ponto de oscilação (máximo mais alto ou mínimo mais baixo) antes do comércio
Configuração de Entrada: iFVG
Enable iFVG Entry Setup	Ativa a configuração de entrada iFVG (Inverted Fair Value Gap) — vê a secção Configuração de Entrada acima para uma descrição e exemplos.
StopLoss Strategy	FVG Zone: a borda do FVG que acionou o comércio (borda inferior para uma longa, borda superior para uma curta) SuperTrend: o valor de nível oposto do indicador SuperTrend Valor de Moeda Fixo: um valor de moeda em vez de um nível de preço Pontos: um preço definido em pontos a partir do preço de entrada Last Swing Point: o último ponto de oscilação (máximo mais alto ou mínimo mais baixo) antes do comércio
Min. Points To Next iFVG	Quando um iFVG quebra, outros FVGs acima ou abaixo podem atuar como uma barreira para continuar na direção de breakout. Isto define a distância mínima necessária entre o FVG atual e seu FVG mais próximo para que a entrada seja permitida — por exemplo, com um valor de 5 pontos, uma quebra de iFVG com outro FVG 3 pontos de distância na direção de breakout é ignorada.
Configuração de Entrada: Sequência MSS+BOS
Enable MSS+BOS sequence Entry Setup	Ativa a configuração de entrada sequência MSS+BOS — vê a secção Configuração de Entrada acima para uma descrição e exemplos.
StopLoss Strategy	SuperTrend Level: o nível do indicador SuperTrend Last Swing Point: o último ponto de oscilação antes do comércio Valor de Moeda Fixo: um valor de moeda em vez de um nível de preço Pontos: um preço definido em pontos a partir do preço de entrada
Gestão de Encomenda
Order Management Strategy	Estratégia ATM: delega completamente a gestão de posição a um modelo de estratégia ATM do NinjaTrader à tua escolha — especifica o nome exacto do modelo em ATM Strategy Template Name abaixo Classic Trail Stop: acompanha o stop loss com base num gatilho e numa quantidade de acompanhamento (vê Parâmetros de Stop Trailing abaixo) SuperTrend: fecha operações usando o indicador SuperTrend, quando o preço fecha acima/abaixo do nível SuperTrend Trail Stop on Swings: acompanha o stop loss cada vez que uma oscilação se forma no lado vencedor do comércio Nenhum: o stop loss definido por Target Risk Per Trade ($) é usado em sua lugar
ATM Strategy Template Name	Apenas utilizado com o método de gestão de encomenda Estratégia ATM — o nome exacto do modelo da tua estratégia ATM personalizada. Deve corresponder a um modelo existente, ou nenhuma posição será aberta.
On Opposite Signal	Breakeven: move o stop loss para breakeven quando um sinal oposto ocorre Fechar Posição: fecha a posição imediatamente quando um sinal oposto ocorre DoNothing: não toma nenhuma ação quando um sinal oposto ocorre
Enable Price Breakeven	Ativa/desativa o mecanismo de breakeven baseado em preço.
Price Breakeven Strategy	Pontos: breakeven dispara com base em pontos Percentagem: breakeven dispara com base na percentagem de take profit atingida
Price Breakeven Trigger	Disponível se breakeven baseado em preço está ativado — o valor de disparo (em pontos, ou uma percentagem de 1-100) necessário para mover o stop loss para breakeven.
TakeProfit Strategy	Valor de Moeda Fixo: baseado no parâmetro Take Profit Currency Pontos: um número de pontos a partir do preço de entrada Relações de ganho/perda fixas: 0.5:1 até 6:1, calculadas a partir do preço do stop loss Custom Win/Loss Ratio: uma relação manualmente definida (vê abaixo)
Custom Win/Loss Ratio	Disponível com a estratégia de take-profit Custom Win/Loss Ratio — por exemplo, 2 visa uma relação de 2:1.
Target Risk Per Trade ($)	Risco máximo, em dólares, por posição — utilizado antes de abrir uma operação para verificar que o stop loss calculado respeita este limite; caso contrário, a operação é ignorada.
Max Allowed Risk Per ($)	Apenas utilizado com quantidade ajustada ao risco — controla até que ponto o risco real calculado pode desviar do Target Risk (uma vez que uma correspondência exacta é raramente possível; por exemplo, um risco de alvo de $250 pode produzir uma quantidade de 3, gerando um risco real de $257).
Stop Loss Points	Disponível quando a estratégia Stop Loss está definida como Pontos.
Stoploss offset Points	Adiciona um offset, em pontos, ao nível de stop loss calculado — utilizado ao calcular risco por comércio.
Take Profit Currency	O montante de take-profit em dólares, utilizado quando a estratégia Fixed Currency Value é selecionada — caso contrário, define isto alto o suficiente para não interferir com outras estratégias baseadas em relação.
Take Profit Points	Disponível quando a estratégia Take Profit está definida como Pontos.
Parâmetros de Stop Trailing
Trailing Stop Strategy	Disponível quando o método de gestão de encomenda Classic Trail Stop é selecionado. Pontos: gatilho e montante de acompanhamento calculados em pontos a partir da entrada Relação: calculado como uma relação do valor do stop loss, espelhado no lado vencedor
Trailing Stop Trigger	O gatilho (em pontos ou relação) para o método Classic Trail Stop.
Trail Amount	O montante (em pontos ou relação) acompanhado uma vez que o gatilho é acionado.
Super Trend
SuperTrend Mode	Baseado em ATR, ou Adaptativo (baseado no fechamento/máximo/mínimo da vela).
Period / Multiplier / Moving Avg. Type / Smooth	Parâmetros de cálculo SuperTrend padrão — período, multiplicador de banda, tipo de média móvel e período de suavização.
SuperTrend Close Only Winning	Quando SuperTrend é utilizado como método de gestão de encomenda, uma operação pode abrir imediatamente abaixo/acima do nível SuperTrend, que de outro modo a fecharia imediatamente — ativar este parâmetro evita fechar operações que foram abertas enquanto já eram desfavoráveis em relação ao SuperTrend.
Botões de Comando
A estratégia expõe botões de comando manual no painel Chart Trader — certifica-te de que está exibido no teu gráfico ativo.
Botões Arm/Disarm	Ativa/desativa manualmente a entrada de operações longas ou curtas — útil se tiveres uma tendência direcional.
Botão de Fechar Posição	Flattens imediatamente a posição no instrumento ativo sem reiniciar a estratégia, que continua procurando novas operações depois.
Botão Aumentar Qty	Aumenta a quantidade da posição ativa atual pelo montante definido em Order Qty.
Botão Set Breakeven	Move o stop loss da posição aberta para breakeven, se o fizer melhoraria.

Relatórios de Desempenho

Resultados anteriores não são uma garantia de resultados futuros. Todos os resultados de backtesting são apenas para fins indicativos.

• As comissões estão incluídas, usando o esquema de comissão de licença vitalícia do NinjaTrader, para resultados realistas.
• Seguimos o guia oficial do NinjaTrader para backtesting preciso de granularidade intrabar usando séries de dados adicional de nível de tick, e apenas usamos ordens de mercado — nunca ordens pendentes — tanto em modo em tempo real quanto em modo backtest.

Nenhum relatório de desempenho foi carregado para esta estratégia ainda.

Instruções de Transferência e Instalação

Passos de Instalação

1

Importa o ficheiro .zip transferido para NinjaTrader usando o item de menu Importar NinjaScript.

2

Abre uma nova janela de gráfico, certificando-te de que a caixa de seleção Tick Replay está assinalada.

3

Se não vires a caixa de seleção Tick Replay, vai para Tools → Options → Market Data e ativa Show Tick Replay.

4

Clica com o botão direito no gráfico e escolhe Strategies (ou prima Ctrl+S) para abrir a caixa de diálogo Adicionar Nova Estratégia.

5

Após adicionar a estratégia, ela é executada nos dados históricos do gráfico primeiro, depois muda para o modo Em Tempo Real e adiciona uma caixa de texto de licença ao painel Chart Trader — certifica-te de que esse painel está exibido.

6

Cola a tua licença (encontrada na página de faturação) na caixa de texto e clica em Check License.

7

Uma vez verificado, o botão "Check License" fica verde juntamente com a próxima data de verificação — isto só precisa ser repetido após essa data.

8

Sem uma subscrição ativa, a estratégia ainda pode ser executada em modos Playback e Historical para testá-la primeiro.

Perguntas Frequentes

Geral

Faturação

Céticos

Notas de Versão