ICT Concepts Strategy

Esempi di configurazione di immissione

Configurazione di Entrata: MSS+FVG

Questa configurazione di entrata si basa su una confluenza tra uno Market Structure Shift e un Fair Value Gap.

Questa entrata apre un'operazione dopo che un FVG si verifica allo stesso livello di un MSS (Market Structure Shift), o dopo che un FVG si verifica allo stesso livello di un BOS (Break of Structure).

Questa entrata può essere innescata immediatamente dopo che l'FVG si forma, o dopo aver atteso che il prezzo retroceda nell'FVG e confermato l'entrata con una chiusura di barra nella direzione dell'entrata — entrare in pullback richiede di toccare l'FVG solo, non necessariamente di andare completamente dentro, e di solito produce meno ma entrate di qualità superiore.

Configurazione di Entrata: Breaker Block (Unicorno)

Questa configurazione di entrata si basa su una confluenza tra un FVG e un Order Block rotto. Affinché questa entrata si scateni, un Order Block deve essere rotto mentre un Fair Value Gap si forma proprio nella zona in cui il prezzo rompe l'Order Block per la prima volta.

Un Order Block che viene rotto con un FVG forte nella direzione del breakout innesca l'entrata una volta che una barra si chiude oltre l'Order Block. Nota che questa configurazione entra al rialzo quando un Order Block ribassista viene rotto e entra al ribasso quando un Order Block rialzista viene rotto.

Configurazione di Entrata: Order Block

L'entrata Order Block si basa nell'attendere che il prezzo crei un Order Block, poi retroceda e si ritragga completamente nell'Order Block senza romperlo, poi si muova di nuovo nella direzione iniziale dell'Order Block con un FVG che si verifica allo stesso tempo.

Lo stop loss per questa entrata può essere impostato a diversi livelli in base a diverse strategie di Stop Loss — vedi la sezione Parametri sottostante per l'elenco completo.

Configurazione di Entrata: iFVG (Fair Value Gap Invertito)

La configurazione di entrata iFVG si basa su un modello di Fair Value Gap rotto. Può essere vista come la configurazione di entrata inversa della configurazione MSS+FVG precedente.

Configurazione di Entrata: Sequenza MSS+BOS

Questa configurazione di entrata si basa sull'occorrenza di una sequenza di eventi di struttura di mercato. La sequenza che questa configurazione cerca è MSS + BOS + BOS — uno Market Structure Shift (noto anche come Change of Character) seguito da due Breaks of Structure consecutivi.

Un'operazione si apre immediatamente dopo che una barra si chiude oltre il secondo BOS della sequenza, nella direzione di quella sequenza.

Confluenza di FVG

L'entrata Confluenza di FVG si basa su due eventi. Innanzitutto, un FVG si forma, il prezzo si ritrae in esso e rimbalza, formando un primo pullback nella direzione dell'operazione. In secondo luogo, un FVG invertito o un FVG rotto si verifica nella direzione dell'operazione. Insieme, questi due eventi costituiscono la confluenza che definisce questa configurazione di entrata.

Caratteristiche

La strategia ICT Concepts ha un set di caratteristiche uniche:

• Un'implementazione robusta sviluppata internamente dei componenti ICT
• Nessun ordine in sospeso — solo ordini di mercato, evitando i rifiuti di ordini a causa di slippage o errori di riempimento
• Strategia completamente automatica che può essere scalata in più istanze su più conti di propfirm
• Capacità di backtesting precise seguendo le best practice ufficiali di NinjaTrader, ottenendo backtesting entry/exit preciso con granularità intrabar a livello di tick
• Una libreria robusta di gestione ordini sviluppata internamente, resistente alle perdite di connessione, che funziona perfettamente su conti Rithmic o Tradovate

Quantità Dinamica e Gestione del Rischio

Come con tutte le nostre strategie, questa strategia implementa due metodi per impostare la quantità di posizioni aperte:

• Quantità Fissa: utilizza la stessa quantità per ogni posizione. Se lo stop loss varia tra posizioni, gli importi di profitto/perdita varieranno anche.
• Quantità Dinamicamente Aggiustata per il Rischio: calcola la quantità di ogni posizione dal suo stop loss, il rischio massimo (in $) consentito per posizione, e la quantità massima consentita — producendo importi di profitto/perdita uguali in tutte le posizioni indipendentemente dalla larghezza dello stop loss, un criterio importante per la redditività a lungo termine.

Gestione della Posizione

Come con tutte le nostre strategie, questa strategia implementa più metodi di gestione della posizione:

• Strategia ATM: delega completamente la gestione della posizione alla tua strategia ATM, selezionata da un dropdown.
• Trailing Stop: fa il trailing dello stop loss con ogni nuovo punto di swing formato dal lato vincente della posizione.
• SuperTrend: utilizza l'indicatore SuperTrend come metodo di gestione della posizione.

La strategia consente anche di impostare lo stop loss basato su più strategie e il profitto basato su un rapporto — vedi la sezione Parametri per i dettagli.

Gestione del Conto

La strategia implementa trigger di pausa dal trading giornaliera basati sul conteggio netto di posizioni vincenti, il conteggio netto di posizioni perdenti, o un profitto netto realizzato obiettivo o perdita netta.

Parametri

Cerchiamo di mantenere i parametri al minimo — solo i più importanti sono esposti.

General
Execute Historical Trades	Abilita l'esecuzione di operazioni quando la strategia si esegue in modalità Historical — utile per testare le prestazioni nei giorni passati, o semplicemente per verificare che i parametri generino operazioni. Deve essere disabilitato quando si esegue Live.
Daily TakeProfit Target	La strategia si arresta per il giorno una volta raggiunto questo importo di profitto giornaliero dopo che una posizione è stata chiusa. Ignorato quando impostato a 0.
Daily StopLoss Limit	La strategia si arresta per il giorno una volta raggiunto il limite di perdita giornaliera (valore positivo — ad esempio, 300 arresta il trading una volta che PnL realizzato ≤ -$300). Ignorato quando impostato a 0.
Stop @ Winning Count	Arresta il trading per il giorno una volta che il conteggio di operazioni vincenti netto raggiunge questo valore. Ignorato quando impostato a 0.
Stop @ Losing Count	Arresta il trading per il giorno una volta che il conteggio di operazioni perdenti netto raggiunge questo valore. Ignorato quando impostato a 0.
Order Label	Un'etichetta suffisso ad ogni posizione inviata al corretaggio, utile per differenziare i tuoi ordini da altri utenti della stessa strategia.
Enable/Disable Trading Days	Limita il trading in certi giorni della settimana. Trade Mondays: abilita il trading lunedì e domenica sera quando si aprono i mercati dei futures Trade Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays: uguale, per giorno della settimana
Market Structure
Swings Period	Uno swing (minimo più alto, massimo più alto, massimo più basso, o minimo più basso) può essere rilevato dopo ogni chiusura di barra, ma una barra successiva può ancora annullarlo formando un nuovo swing dello stesso tipo. Questo parametro imposta quante barre sono sufficienti per separare due swing dello stesso tipo — quanto maggiore il valore, meno swing in generale rilevati, e viceversa. Un valore di 3 o 4 è tipico.
Show Price Swings	Abilita/disabilita il disegno di swing sul grafico. Gli swing sono sempre analizzati e elaborati indipendentemente da questo parametro, che influisce solo sulla visibilità e il rendering.
Swings Bullish Color / Swings Bearish Color	Imposta il colore utilizzato per disegnare i marcatori di swing di prezzo rialzista/ribassista.
Swings Opacity (1-100)	Opacità utilizzata per disegnare i marcatori di swing di prezzo.
Market Structure Confirmation Mode	Swing Counting: conta i punti di swing su/giù e attende un breakout di prezzo dello swing più vicino per rilevare cambiamenti di struttura di mercato e rotture di struttura Protected High & Lows: un metodo più complesso basato sull'analisi di massimi e minimi protetti per rilevare cambiamenti di struttura di mercato e rotture di struttura
FVG Candle Filter	Filtra quali Fair Value Gaps vengono rilevati. 3 Candles of Same Kind: solo gli FVG con le 3 candele dello stesso tipo sono rilevati 2 Candles of Same Kind: solo gli FVG con almeno 2 candele dello stesso tipo sono rilevati No Filter: nessun filtro su tipi di candela — produce più FVG delle due opzioni precedenti
Min. FVG Gap (Ticks)	Distanza minima, in tick, richiesta tra gli stoppini di un Fair Value Gap affinché sia valido. Quanto maggiore il valore, meno FVG rilevati, e viceversa.
Entry Setup
Time Zone	Il fuso orario utilizzato per il parametro Trade Time sottostante. I mercati dei futures operano in orario US Eastern (EST), quindi questo ti permette di specificare l'intervallo di trading relativo al tuo fuso orario locale al contrario. EST, CET, o Local Time
Trade Time	Specifica gli intervalli di tempo durante i quali la strategia è autorizzata a piazzare operazioni. Alcuni esempi: Fuso orario EST, trading limitato a RTH (orari di trading regolare): 09:30-16:15 Macchina in ora di Svizzera, zona impostata su Local, trading limitato a RTH: 15:30-22:15 Fuso orario EST, trading RTH e ETH (orari di trading esteso) con spazi per evitare periodi volatili: 00:01-08:00,09:55-15:55,18:01-23:59 — nota che gli intervalli devono essere enumerati in ordine crescente anche se l'ultimo è il primo a verificarsi nella sessione di un nuovo giorno, e gli intervalli sono tagliati a mezzanotte per evitare problemi al passaggio a un nuovo giorno Macchina in ora di Svizzera, zona impostata su Local, trading RTH e ETH con uno spazio per evitare un periodo volatile: 00:01-14:00,15:55-21:55
Quantity Strategy	Fixed Quantity: quantità fissa per operazione; omessa se il rischio valutato eccede Target Risk Per Trade ($) Risk Adjusted: dimensione contratto dinamica, calcolata dal prezzo dello stop loss e Target Risk Per Trade ($)
Max Qty	Quantità massima consentita quando è selezionato Risk Adjusted — utile poiché alcune propfirms impongono limiti di quantità di ordine che possono invalidare un conto.
Long/Short Entry Mode	Utile se hai già un bias direzionale giornaliero e desideri limitare il trading a una direzione specifica. Long: solo le operazioni lunghe sono aperte Short: solo le operazioni corte sono aperte Long & Short: entrambe le direzioni sono tradate
Order Qty	Utilizzato solo quando Quantity Strategy è Fixed — la quantità fissa per operazione (e per ogni aumento di quantità, se il meccanismo di gestione ordini si scala dentro). Tipicamente 1 o 2.
SuperTrend Entry Filter	Limita gli ingressi lunghi a quando SuperTrend è rialzista e gli ingressi corti a quando è ribassista.
Higher Timeframe Filter	Abilita/disabilita l'uso di candele di timeframe superiore come filtro di entrata. Per un'operazione lunga, la candela di timeframe superiore (HTF) deve aver preso (mitigato) il suo alto o basso di candela precedente ed essere nella direzione dell'operazione — ad esempio, su un filtro HTF di 4 ore, il minimo della candela di 4 ore corrente deve essere minore o uguale al suo precedente, e la sua chiusura deve essere maggiore della sua apertura.
Higher TimeFrame	Imposta il periodo di timeframe superiore utilizzato quando il Higher Timeframe Filter è abilitato. Second, Minute, Day, Week, Month, Year, Tick, Volume, Range, HeikenAshi
Higher TimeFrame Period	Imposta il periodo del timeframe superiore — ad esempio, per un timeframe di 4 ore, seleziona Minute e imposta il periodo a 240.
Draw Higher Timeframe Candles	Abilita/disabilita il disegno delle candele di timeframe superiore sovrapposte al grafico corrente.
Higher Timeframe Drawing Opacity (1-100)	Opacità delle candele HTF, da trasparente a completamente opaco.
Entry Setup: MSS+FVG
Enable MSS+FVG Entry Setup	Abilita la configurazione di entrata MSS+FVG — vedi la sezione Entry Setup precedente per una descrizione e gli esempi.
StopLoss Strategy	Imposta la strategia di stop loss per la configurazione di entrata MSS+FVG. FVG Zone: il bordo dell'FVG che ha innescato l'operazione (bordo inferiore per un acquisto, bordo superiore per una vendita) FVG Extreme: lo stoppino del primo FVG di candela che ha innescato l'operazione Last Swing Point: l'ultimo punto di swing prima dell'operazione Supertrend: il livello SuperTrend sulla barra di entrata Dynamic: scegli tra FVG Zone e Last Swing Point, quello che produce un rischio ($) più vicino a Target Risk Per Trade ($) Fixed Currency Value: un valore di valuta al posto di un livello di prezzo Points: un prezzo definito in punti dal prezzo di entrata
Entry Mode	Imposta la modalità di entrata della configurazione di entrata MSS+FVG. Immediate: entra alla prima chiusura di barra che conferma le condizioni di entrata Wait For Pullback: attende una retrazione del prezzo nella zona FVG prima di entrare — meno, entrate di qualità superiore rispetto a Immediate
Entry Setup: Breaker Block (Unicorn)
Enable Breaker Block Entry Setup	Abilita la configurazione di entrata Breaker Block — vedi la sezione Entry Setup precedente per una descrizione e gli esempi.
StopLoss Strategy	FVG Zone: il bordo dell'FVG che ha innescato l'operazione (bordo inferiore per un acquisto, bordo superiore per una vendita) Last Swing Point: l'ultimo punto di swing prima dell'operazione Dynamic: scegli tra FVG Zone e Last Swing Point, quello che produce un rischio ($) più vicino a Target Risk Per Trade ($) Fixed Currency Value: un valore di valuta al posto di un livello di prezzo Points: un prezzo definito in punti dal prezzo di entrata
Entry Setup: Order Block
Enable Order Block Entry Setup	Abilita la configurazione di entrata Order Block — vedi la sezione Entry Setup precedente per una descrizione e gli esempi.
StopLoss Strategy	FVG Zone: il bordo dell'FVG che ha innescato l'operazione (bordo inferiore per un acquisto, bordo superiore per una vendita) Last Swing Point: l'ultimo punto di swing prima dell'operazione Dynamic: scegli tra FVG Zone e Last Swing Point, quello che produce un rischio ($) più vicino a Target Risk Per Trade ($) Fixed Currency Value: un valore di valuta al posto di un livello di prezzo Points: un prezzo definito in punti dal prezzo di entrata
Entry Setup: FVG Confluence
Enable FVG Confluence Entry Setup	Abilita/disabilita la configurazione di entrata FVG Confluence.
StopLoss Strategy	FVG Zone: il bordo dell'FVG che ha innescato l'operazione (bordo inferiore per un acquisto, bordo superiore per una vendita) FVG Wick: lo stoppino del primo FVG di candela che ha innescato l'operazione SuperTrend: il valore del livello opposto dell'indicatore SuperTrend Fixed Currency Value: un valore di valuta al posto di un livello di prezzo Points: un prezzo definito in punti dal prezzo di entrata Last Swing Point: l'ultimo punto di swing (massimo più alto o minimo più basso) prima dell'operazione
Entry Setup: iFVG
Enable iFVG Entry Setup	Abilita la configurazione di entrata iFVG (Fair Value Gap Invertito) — vedi la sezione Entry Setup precedente per una descrizione e gli esempi.
StopLoss Strategy	FVG Zone: il bordo dell'FVG che ha innescato l'operazione (bordo inferiore per un acquisto, bordo superiore per una vendita) SuperTrend: il valore del livello opposto dell'indicatore SuperTrend Fixed Currency Value: un valore di valuta al posto di un livello di prezzo Points: un prezzo definito in punti dal prezzo di entrata Last Swing Point: l'ultimo punto di swing (massimo più alto o minimo più basso) prima dell'operazione
Min. Points To Next iFVG	Quando un iFVG viene rotto, altri FVG al di sopra o al di sotto di esso possono agire come una barriera per continuare nella direzione del breakout. Questo imposta la distanza minima richiesta tra l'FVG corrente e il suo FVG più vicino per consentire l'entrata — ad esempio, con un valore di 5 punti, un iFVG che si rompe con un altro FVG a 3 punti di distanza nella direzione del breakout è omesso.
Entry Setup: MSS+BOS Sequence
Enable MSS+BOS sequence Entry Setup	Abilita la configurazione di entrata sequenza MSS+BOS — vedi la sezione Entry Setup precedente per una descrizione e gli esempi.
StopLoss Strategy	SuperTrend Level: il livello dell'indicatore SuperTrend Last Swing Point: l'ultimo punto di swing prima dell'operazione Fixed Currency Value: un valore di valuta al posto di un livello di prezzo Points: un prezzo definito in punti dal prezzo di entrata
Order Management
Order Management Strategy	ATM Strategy: delega completamente la gestione della posizione a un modello di strategia ATM di NinjaTrader della tua scelta — specifica il nome esatto del modello in ATM Strategy Template Name sottostante Classic Trail Stop: fa il trailing dello stop loss basato su un trigger e un importo di trailing (vedi Trailing Stop Parameters sottostante) SuperTrend: chiude operazioni utilizzando l'indicatore SuperTrend, quando il prezzo si chiude sopra/sotto il livello SuperTrend Trail Stop on Swings: fa il trailing dello stop loss ogni volta che si forma uno swing dal lato vincente dell'operazione None: lo stop loss definito da Target Risk Per Trade ($) è utilizzato al contrario
ATM Strategy Template Name	Utilizzato solo con il metodo di gestione ordini ATM Strategy — il nome esatto del modello della tua strategia ATM personalizzata. Deve corrispondere a un modello esistente, o nessuna posizione si aprirà.
On Opposite Signal	Breakeven: sposta lo stop loss al breakeven quando si verifica un segnale opposto Close Position: chiude immediatamente la posizione quando si verifica un segnale opposto DoNothing: non esegue alcuna azione quando si verifica un segnale opposto
Enable Price Breakeven	Abilita/disabilita il meccanismo di breakeven basato sul prezzo.
Price Breakeven Strategy	Points: breakeven è innescato basato su punti Percentage: breakeven è innescato basato sulla percentuale di profitto raggiunta
Price Breakeven Trigger	Disponibile se il breakeven basato su prezzo è abilitato — il valore trigger (in punti, o una percentuale dal 1-100) necessario per spostare lo stop loss al breakeven.
TakeProfit Strategy	Fixed Currency Value: basato sul parametro Take Profit Currency Points: un numero di punti dal prezzo di entrata Rapporti di profitto/perdita fissi: 0.5:1 fino a 6:1, calcolati dal prezzo dello stop loss Custom Win/Loss Ratio: un rapporto impostato manualmente (vedi sottostante)
Custom Win/Loss Ratio	Disponibile con la strategia di profitto Custom Win/Loss Ratio — ad esempio, 2 mira a un rapporto 2:1.
Target Risk Per Trade ($)	Rischio massimo, in dollari, per posizione — utilizzato prima di aprire un'operazione per verificare che lo stop loss calcolato rispetti questo limite; se no, l'operazione è omessa.
Max Allowed Risk Per ($)	Utilizzato solo con quantità Risk Adjusted — controlla quanto il rischio calcolato reale può deviare dal Target Risk (poiché una corrispondenza esatta è raramente possibile; ad esempio, un rischio obiettivo di $250 potrebbe produrre una quantità di 3, generando un rischio reale di $257).
Stop Loss Points	Disponibile quando la strategia di Stop Loss è impostata su Points.
Stoploss offset Points	Aggiunge un offset, in punti, al livello di stop loss calcolato — utilizzato quando si calcola il rischio per operazione.
Take Profit Currency	L'importo di profitto in dollari, utilizzato quando è selezionata la strategia Fixed Currency Value di profitto — altrimenti, impostalo abbastanza in alto per non interferire con altre strategie basate su rapporto.
Take Profit Points	Disponibile quando la strategia di Take Profit è impostata su Points.
Trailing Stop Parameters
Trailing Stop Strategy	Disponibile quando è selezionato il metodo di gestione ordini Classic Trail Stop. Points: trigger e importo di trailing calcolati in punti da entrata Ratio: calcolato come un rapporto del valore dello stop loss, specchiato dal lato vincente
Trailing Stop Trigger	Il trigger (in punti o rapporto) per il metodo Classic Trail Stop.
Trail Amount	L'importo (in punti o rapporto) che fa il trailing una volta raggiunto il trigger.
Super Trend
SuperTrend Mode	Basato su ATR, o Adattivo (basato sulla chiusura/massimo/minimo della candela).
Period / Multiplier / Moving Avg. Type / Smooth	Parametri di calcolo SuperTrend standard — periodo, moltiplicatore di banda, tipo di media mobile, e periodo di smoothing.
SuperTrend Close Only Winning	Quando SuperTrend è utilizzato come metodo di gestione ordini, un'operazione può essere aperta immediatamente sotto/sopra il livello SuperTrend, il che altrimenti la chiuderebbe immediatamente — abilitare questo parametro evita di chiudere operazioni che sono state aperte mentre erano già sfavorevoli in relazione a SuperTrend.
Command Buttons
La strategia espone pulsanti di comando manuale nel pannello Chart Trader — assicurati che sia mostrato sul tuo grafico attivo.
Arm/Disarm Buttons	Abilita/disabilita manualmente l'ingresso di operazioni lunghe o corte — utile se hai un bias direzionale.
Close Position Button	Appiattisce immediatamente la posizione sullo strumento attivo senza riavviare la strategia, che continua a cercare nuove operazioni dopo.
Increase Qty Button	Aumenta la quantità della posizione attiva per l'importo impostato in Order Qty.
Set Breakeven Button	Sposta lo stop loss della posizione aperta al breakeven, se così facendo lo migliorerebbe.

Report di performance

I risultati passati non sono una garanzia dei risultati futuri. Tutti i risultati del backtesting sono solo a scopo indicativo.

• Le commissioni sono incluse, utilizzando lo schema di commissione della licenza Lifetime di NinjaTrader, per risultati realistici.
• Seguiamo la guida ufficiale di NinjaTrader per il backtesting preciso con granularità intrabar utilizzando serie di dati aggiuntive a livello di tick, e utilizziamo solo ordini di mercato — mai ordini in sospeso — sia in modalità tempo reale che backtest.

Nessun report di performance è stato caricato per questa strategia ancora.

Istruzioni di download e installazione

Passaggi di installazione

1

Importa il file .zip scaricato in NinjaTrader utilizzando la voce di menu Importa NinjaScript.

2

Apri una nuova finestra di grafico, assicurandoti che la casella Tick Replay sia spuntata.

3

Se non vedi la casella Tick Replay, vai a Tools → Options → Market Data e abilita Show Tick Replay.

4

Fai clic destro sul grafico e scegli Strategies (o premi Ctrl+S) per aprire la finestra di dialogo Aggiungi Nuova Strategia.

5

Dopo aver aggiunto la strategia, si esegue prima sui dati storici del grafico, poi passa alla modalità Tempo Reale e aggiunge una casella di testo della licenza al pannello Chart Trader — assicurati che quel pannello sia mostrato.

6

Incolla la tua licenza (trovata nella pagina di fatturazione) nella casella di testo e fai clic su Check License.

7

Una volta verificato, il pulsante "Check License" diventa verde insieme alla data di verifica successiva — questo deve essere ripetuto solo dopo quella data.

8

Senza un abbonamento attivo, la strategia può ancora essere eseguita in modalità Playback e Historical per provarla prima.

Domande frequenti

Generale

Fatturazione

Scettici

Note di rilascio