Descrizione

Questo indicatore basato su Machine Learning per Ninjatrader 8 è un potente strumento predittivo costruito su un algoritmo di regressione Random Forest. Questo indicatore sfrutta tecniche avanzate di machine learning per prevedere i futuri movimenti di prezzo basandosi su un'analisi sofisticata di molteplici caratteristiche di mercato e confluenze tecniche.

Panoramica dell'Algoritmo:

L'indicatore utilizza un modello di machine learning Random Forest, addestrato su dati di mercato storici dal 2024 fino ai dati di mercato attuali (aprile 2026 al momento della stesura di questa pagina), per prevedere i movimenti di prezzo un numero specifico di barre nel futuro (20 barre nel timeframe di 1 minuto). Random Forest è un metodo di apprendimento ensemble che combina più alberi decisionali per fornire previsioni robuste e accurate. Questo approccio riduce l'overfitting e migliora l'accuratezza delle previsioni aggregando i risultati di più modelli indipendenti.

Feature Engineering:

Il modello Random Forest analizza un insieme completo di caratteristiche estratte dal price action, tra cui:

• Punti di Riferimento del Giorno Precedente: Distanza dai massimi e minimi del giorno precedente, fornendo contesto per l'analisi dei gap overnight e potenziali livelli di supporto/resistenza
• Punti di Riferimento del Giorno Corrente: Distanza dai massimi e minimi del giorno corrente, catturando il momentum intraday e le dinamiche di range
• Dati su Timeframe Superiori: Distanze dai massimi e minimi dei timeframe a 30 minuti e 4 ore, incorporando un'analisi multi-timeframe per una conferma dei segnali più solida
• Confluenza di Indicatori Tecnici: Prossimità del prezzo ai livelli SuperTrend e ad altri indicatori proprietari, identificando i livelli tecnici chiave dove convergono più analisi
• Analisi del Volume: Differenziale di volume rispetto alla barra precedente, catturando le variazioni nella partecipazione al mercato e nell'intensità del trading
• Pattern di Price Action: Differenze del prezzo di chiusura su più periodi, rilevando i cambi di momentum e di trend

Stack Tecnologico:

Questo indicatore è basato sulla libreria Microsoft .NET Machine Learning (ML.NET), un framework di machine learning di livello professionale che fornisce addestramento e inferenza dei modelli ad alte prestazioni. L'uso di ML.NET garantisce previsioni affidabili, veloci e accurate, adatte ad applicazioni di trading in tempo reale.

Dati di Addestramento:

Il modello è stato addestrato su un'ampia quantità di dati storici a partire dal 2024, catturando varie condizioni di mercato, livelli di volatilità e pattern di prezzo. Questo addestramento garantisce che il modello abbia appreso comportamenti di mercato diversificati e possa adattarsi a diversi contesti di trading.

Output della Previsione:

L'indicatore genera previsioni sotto forma di movimenti di prezzo attesi (in punti) per le successive 20 barre. Quando il movimento previsto supera la soglia definita dall'utente, viene generato un segnale. I segnali rialzisti compaiono quando il modello prevede un movimento di prezzo positivo, mentre i segnali ribassisti indicano un movimento di prezzo previsto al ribasso.

Integrazione dei Segnali & Automazione:

I segnali di entrata generati da questo indicatore possono essere integrati perfettamente con software di trading di terze parti come AlgoStudio e Bloodhound, permettendoti di automatizzare le tue strategie di trading in base alle previsioni del machine learning. Questo apre possibilità per il posizionamento automatico degli ordini e la gestione delle posizioni.

Notifiche Audio:

L'indicatore offre una funzionalità di avviso sonoro in tempo reale che si attiva ogni volta che viene generato un segnale di entrata. Questa funzionalità garantisce che tu non perda mai un'opportunità di trading, tenendoti informato anche quando sei lontano dallo schermo. Puoi personalizzare il suono di avviso con qualsiasi file .wav sul tuo computer, rendendo facile distinguere i segnali di machine learning dalle altre notifiche nel tuo setup di trading.

Esempi

Tutti gli esempi seguenti sono sullo strumento MES e con una soglia di previsione di 10 punti

Esempio 1: Forti segnali di vendita in un trend ribassista

In questo esempio puoi vedere l'indicatore in azione mentre prevede la continuazione di un trend di vendita generando una serie di segnali di vendita. Questi segnali di previsione sono stati confermati e sarebbero stati profittevoli se seguiti. Questi segnali sono stati generati durante la sessione RTH (Regular trading hours), dove il volume su MES è considerevolmente alto

Esempio 2: Forte segnale di acquisto ma dove posizionare lo stoploss è fondamentale

In questo esempio, possiamo vedere un segnale di acquisto rialzista. Ma successivamente il price action è ritornato nel FVG che ha creato il segnale di entrata. Questo ci porta a considerare sempre un margine di punti da aggiungere allo stoppino del FVG che ha creato l'entrata, per non essere colpiti dai ritracciamenti di prezzo

Esempio 3: Non tutti i segnali sono perfetti, ma i segnali precedenti e il contesto sono importanti

In questo esempio, possiamo vedere dove l'indicatore genera un cattivo segnale rialzista. Ma come puoi vedere, questo segnale rialzista è stato preceduto da un gruppo di forti segnali ribassisti. Puoi anche vedere l'ultimo gruppo di segnali ribassisti che conferma la continuazione del trend ribassista

Esempio 4: Segnali di Continuazione & Segnali di Inversione

Questo esempio mostra che l'indicatore è in grado di generare sia segnali di inversione che di continuazione. I segnali di inversione si distinguono per il fatto che vengono generati dopo un FVG di direzione opposta. Ad esempio il primo segnale di inversione ribassista nell'esempio del grafico sopra viene generato dopo un FVG rialzista seguito da una candela rossa

Segnali & Utilizzo nello Strategy Builder

L'indicatore espone plot di segnali utilizzabili dallo Strategy Builder e da software di terze parti come Bloodhound e AlgoStudio

Questi plot dei segnali sono trasparenti e non vengono disegnati sul grafico. Per utilizzarli dallo strategy builder puoi selezionarli e costruire una logica basata sui loro valori, come in questo esempio dove viene creata una condizione basata sul segnale di vendita generato dall'indicatore. I plot dei segnali Buy e Sell conterranno i valori +1 per i segnali rialzisti e -1 per i segnali ribassisti, altrimenti hanno valore 0. Quindi per rilevare un segnale rialzista dovresti impostare una condizione maggiore di 0, e per un segnale ribassista dovresti impostare una condizione minore di 0.

Parametri

Cerchiamo sempre di mantenere i parametri al minimo.

License
License	Questa è la chiave di licenza gratuita che ricevi quando crei un account su automated-trading.ch. Dopo aver creato un account, copia la tua chiave di licenza dalla pagina di fatturazione. Devi impostare questo parametro solo una volta al mese: una volta convalidata, la chiave di licenza verrà ricordata per il resto del ciclo di fatturazione. Questo indicatore è completamente gratuito, ma devi registrarti per avere un account gratuito e una Licenza per poterlo utilizzare.
ML Settings
Model File	Questo è il percorso completo del file del modello di machine learning addestrato (formato .zip). Devi scaricare il file del modello dalla sezione di installazione sottostante e specificare il percorso completo. Il file del modello contiene l'algoritmo di regressione Random Forest addestrato, utilizzato per le previsioni.
Prediction Threshold Points	Questo parametro imposta una soglia da 0 a numeri positivi infiniti, che rappresenta il movimento di prezzo minimo previsto (in punti) per generare un segnale. Più aumenti questo valore, meno segnali otterrai. Il valore predefinito è 10 punti
Rendering
Bullish Color	Il colore da usare per visualizzare i segnali e gli indicatori rialzisti
Bearish Color	Il colore da usare per visualizzare i segnali e gli indicatori ribassisti
Sound Alert
Play Sound	Attiva/Disattiva la riproduzione di un suono quando viene generato un segnale
Play Sound File	Questo parametro imposta il nome del file da riprodurre come avviso sonoro. Può essere impostato su qualsiasi file .wav presente sul tuo computer

Istruzioni di Download e Installazione

Passo 1: Scaricare i file del modello Random-Forest per ogni strumento

L'addestramento di un modello Random-Forest è specifico per ogni strumento e timeframe. Per questo forniamo un modello per ogni strumento sul timeframe a 1 Minuto

Passo 2: Scaricare e Installare le Dipendenze Microsoft.ML

L'Indicatore Machine Learning richiede le dipendenze runtime Microsoft.ML per funzionare correttamente. Queste dipendenze devono essere installate nella directory bin Custom di NinjaTrader.

Passo 3: Indicatore Ninjatrader

Domande Frequenti

Note di Rilascio

Commenti e Feedback degli Utenti

Puoi trovare i commenti dei nostri utenti e fare domande su questo indicatore unendoti alla nostra community Discord tramite questo link di invito o cliccando sul logo di Discord. L'iscrizione è completamente gratuita.