Swing Breakout Sequence Strategy
Creato 07 lug 2024
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Aggiornato 05 apr 2025
La strategia Swing Breakout Sequence (SBS) è una strategia meccanica Premium per la piattaforma NinjaTrader 8, ispirata al modello di trading di Stoic Trader. La strategia può essere utilizzata per superare le sfide di valutazione dei propfirms.
Prerequisiti
Per utilizzare correttamente questa strategia devi avere disponibili i seguenti prerequisiti.
- NinjaTrader 8, con qualsiasi tipo di licenza. Order Flow non è necessario per eseguire questa strategia. Fai clic qui per scaricare
- Un account automated-trading.ch con un Abbonamento a Premium
Importante avviso di non responsabilità
Ti consigliamo vivamente di non eseguire mai i tuoi sistemi di trading algoritmico sui tuoi soldi veri. Dovresti sempre minimizzare il tuo rischio ed eseguire le tue strategie su programmi di finanziamento commerciale, quindi l'importo massimo che rischi di perdere è il canone di abbonamento mensile che paghi a quei programmi.
Esempi di configurazione di immissione
Questa strategia ha una configurazione di entrata, basata sull'algoritmo Swing Breakout Sequence — un modello di entrata ad alta probabilità con un rapporto rischio-rendimento definito, basato su una sequenza di 5 swing.
Ecco l'algoritmo per una configurazione di entrata:
- Il primo passo è il rilevamento completo di uno Swing Breakout Sequence, formato da 5 swing rispettando il pattern per un'entrata rialzista (o esattamente l'inverso per un'entrata ribassista). Avere i 5 swing non è sufficiente da solo — il criterio finale per un SBS valido è che il prezzo si rompa da uno degli swing che lo compongono. Poiché il 5° swing è il più basso per un SBS rialzista (e il più alto per uno ribassista), la strategia — come l'indicatore — offre la capacità di scegliere quale swing attiva il breakout. Secondo i nostri backtest, il 1° swing nella sequenza tende a essere la scelta migliore.
- Se il prezzo chiude al di fuori dell'intervallo definito dai swing precedenti, l'SBS viene invalidato, scartato e non viene mostrato.
- L'SBS non viene disegnato in tempo reale durante la formazione dello swing — se lo fosse, molti pattern SBS verrebbero disegnati e poi invalidati ed eliminati in tempo reale, creando confusione visiva. Solo quelli validi, confermati da un breakout, vengono disegnati.
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Una volta che un SBS è convalidato, l'algoritmo calcola un rapporto su di esso, basato su due livelli:
- Il livello target: definito dal 3° swing
- Il livello stop: lo swing più basso (rialzista) o più alto (ribassista) nella sequenza — il 5° swing o lo swing precedente più basso/più alto
Caratteristiche
La strategia Swing Breakout Sequence ha un insieme di caratteristiche uniche:
- Implementazione robusta dell'algoritmo Swing Breakout Sequence interna
- Nessun ordine in sospeso — solo ordini di mercato
- Strategia completamente automatica che può essere scalata a molteplici istanze
- Capacità precise di backtesting seguendo le migliori pratiche ufficiali di NinjaTrader, ottenendo backtesting preciso di entrata/uscita a livello di tick
- Una libreria di gestione degli ordini robusta interna, resistente alle perdite di connessione, che funziona perfettamente su account Rithmic o account di brokeraggio NinjaTrader
Quantità dinamica e gestione del rischio
Come in tutte le nostre strategie, questa strategia implementa due metodi per impostare la quantità di posizioni aperte:
- Quantità fissa: utilizza la stessa quantità per ogni posizione. Se lo stop loss varia tra le posizioni, anche gli importi di profitto/perdita varieranno.
- Quantità aggiustata per rischio dinamico: calcola la quantità di ogni posizione dal suo stop loss, il rischio massimo (in $) consentito per posizione e la quantità massima consentita — producendo importi uguali di profitto/perdita su tutte le posizioni indipendentemente dalla larghezza dello stop loss.
Gestione delle posizioni
Come in tutte le nostre strategie, questa strategia implementa molteplici metodi di gestione delle posizioni:
- Strategia ATM: delega completamente la gestione della posizione alla tua strategia ATM, selezionata da un elenco a discesa.
- Dollar Cost Averaging (Grid): aumenta la quantità della posizione man mano che il prezzo si muove contro di essa, avvicinando il prezzo medio al prezzo attuale in modo che la posizione possa chiudersi al pareggio in un ritracciamento.
- Stop mobile: sposta lo stop loss ad ogni nuovo punto di swing formato sul lato vincente della posizione.
- SuperTrend: utilizza l'indicatore SuperTrend come metodo di gestione.
La strategia consente anche di impostare lo stop loss basato su molteplici strategie e prendere profitti basato su un rapporto — consulta la sezione Parametri per ulteriori dettagli.
Gestione dell'account
La strategia implementa trigger di arresto del trading giornaliero basati sul conteggio delle posizioni in profitto netto, sul conteggio delle posizioni in perdita netta o su un obiettivo di profitto/perdita netto realizzato.
Parametri
Cerchiamo di mantenere i parametri al minimo — sono esposti solo i più importanti.
| General | |
| Execute Historical Trades | Abilita l'esecuzione di operazioni quando la strategia viene eseguita in modalità storica, backtest o ottimizzazione — deve essere deselezionato quando viene eseguito in tempo reale. |
| Daily TakeProfit Target | La strategia si arresta per il giorno una volta raggiunto questo importo di profitto giornaliero. Ignorato quando impostato su 0. |
| Weekly TakeProfit Target | La strategia si arresta per la settimana una volta raggiunto questo importo di profitto settimanale. Si ripristina all'inizio di ogni nuova settimana. Ignorato quando impostato su 0. |
| Daily StopLoss Limit | La strategia si arresta per il giorno una volta raggiunto il limite di perdita giornaliera (valore positivo — ad esempio, 300 arresta il trading una volta che il PnL realizzato ≤ -$300). Ignorato quando impostato su 0. |
| Stop @ Winning Count | Arresta il trading per il giorno una volta raggiunto il conteggio di operazioni vincenti netto. Ignorato quando impostato su 0. |
| Stop @ Losing Count | Arresta il trading per il giorno una volta raggiunto il conteggio di operazioni in perdita netto. Ignorato quando impostato su 0. |
| Execute on Different Instrument | Esegue operazioni su uno strumento diverso da quello del grafico attivo — ad esempio, eseguire la logica su Minis ma eseguire su Micros. Tutto il calcolo del rischio avviene nello strumento di esecuzione, e le operazioni su uno strumento diverso non vengono disegnate nel grafico. |
| Execution Instrument | Scegli da un elenco di Micros disponibili nella tua connessione NinjaTrader come strumento in cui vengono eseguite le operazioni. Le operazioni non verranno disegnate nel grafico in questo caso. |
| Order Label | Un'etichetta aggiunta a ogni posizione inviata al broker, utile per differenziare i tuoi ordini da altri utenti della stessa strategia. |
| Swing Breakout Sequence | |
| Show Sequence Numbers | Abilita/disabilita il disegno di etichette numeriche sotto/sopra ogni punto di sequenza di swing. |
| Show Sequence Lines | Abilita/disabilita il disegno di linee che collegano i punti di sequenza di swing. |
| Render Opacity (1-100) | L'opacità per disegnare oggetti nel grafico. |
| Swings Period | Gli swing sono minimi più alti, massimi più alti, massimi più bassi e minimi più bassi. Questo parametro imposta quante barre sono sufficienti per separare due swing dello stesso tipo — quanto più alto è questo valore, meno swing in generale. |
| Invalidation Method |
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| Breakout Swing |
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| Breakout Fibo Level | Utilizzato solo quando Breakout Swing è Fibonacci Retracement — uno tra 23.60%, 38.20%, 50%, 61.80%, o 76.40%, ciascuno calcolato dallo swing 4 nella sequenza. |
| Min SBS Ratio | La distanza del potenziale guadagno divisa per la distanza dello stop loss dal prezzo attuale quando l'SBS è convalidato. Riflette la distorsione dell'SBS — più vicino a 1 significa meno distorto. Un valore di 0.9 si è dimostrato ottimale nei nostri test. |
| Min SBS Bars Count | Filtra le strutture SBS che si estendono su troppo poche barre per essere significative. |
| Max SBS Bars Count | Filtra le strutture SBS che si estendono su troppe barre — queste generalmente non producono segnali redditizi. |
| Max SBS Height Points | Filtra le strutture SBS che sono troppo alte, in punti. |
| Entry Setup | |
| Time Zone |
Il fuso orario utilizzato per il parametro Trade Time sottostante.
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| Trade Time | Gli intervalli di tempo durante i quali è consentito alla strategia di piazzare operazioni — ad esempio, "09:30-16:15" per RTH in EST. Sono supportati molteplici intervalli separati da virgole in ordine crescente, tagliati a mezzanotte per evitare problemi quando si passa a un nuovo giorno. |
| Quantity Strategy |
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| Max Qty | Quantità massima consentita quando è selezionato Risk Adjusted — utile poiché alcuni propfirms impongono limiti di quantità di ordini che possono invalidare un account. |
| Invert Entries | Inverte le entrate da long a short e viceversa — lo stop loss diventa il profitto e viceversa, con il rapporto di rischio invertito di conseguenza (un profitto 2:1 diventa 1:2). Utile in regimi agitati dove la logica di breakout originale non si mantiene. |
| Long/Short Entry Mode |
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| SuperTrend Entry Filter | Limita le entrate long a quando SuperTrend è rialzista, e le entrate short a quando è ribassista. |
| SMAs Entry Filter | Richiede che la sequenza SBS si rompa sopra/sotto due medie mobili semplici. |
| SMA Slow Period / SMA Fast Period | I periodi delle due medie mobili semplici utilizzate come filtro di entrata. |
| Entry Mode |
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| FVG Candle Filter |
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| Min. Gap (ticks) | La distanza minima, in tick, tra gli stoppini dell'FVG per essere valido — quanto più alto è questo valore, meno FVG vengono rilevati. |
| Order Qty | Utilizzato solo quando Quantity Strategy è Fixed — la quantità fissa per operazione (e per incremento di quantità durante la gestione degli ordini). Tipicamente 1 o 2. |
| Order Management | |
| Order Management Strategy |
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| ATM Strategy Template Name | Utilizzato solo con il metodo di gestione degli ordini di strategia ATM — il nome esatto del modello della tua strategia ATM personalizzata. Deve corrispondere a un modello esistente, altrimenti non verrà aperta alcuna posizione. |
| On Opposite Signal |
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| Enable Price Breakeven | Abilita/disabilita il meccanismo di pareggio basato su prezzo. |
| Breakeven Price Strategy |
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| Breakeven Price Trigger | Disponibile se il pareggio basato su prezzo è abilitato — il valore di trigger necessario per spostare lo stop loss al pareggio. |
| Enable Time Breakeven | Abilita/disabilita il meccanismo di pareggio basato su tempo (minuti). |
| Breakeven Time Trigger | Disponibile se il pareggio basato su tempo è abilitato — il valore di trigger, in minuti, necessario per spostare lo stop loss al pareggio. |
| StopLoss Strategy |
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| TakeProfit Strategy |
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| Scale out % Qty at % Target / Scale out at % Target / Scale out % Qty | Chiude una percentuale della quantità della posizione una volta che il prezzo raggiunge una percentuale dell'obiettivo di profitto (arrotondato verso il basso se frazionario). |
| Take Profit Currency | L'importo di profitto in dollari, utilizzato con la strategia di valore di valuta fissa. |
| Stop Loss Points | Disponibile quando la strategia di stop loss è Points. |
| Target Risk Per Trade ($) | Il rischio massimo, in dollari, per posizione — utilizzato prima di aprire un'operazione per verificare che lo stop loss calcolato rispetti questo limite; se non lo rispetta, l'operazione viene saltata. |
| Max Allowed Risk Per ($) | Utilizzato solo con quantità aggiustata per rischio — controlla quanto il rischio calcolato reale può deviare dall'obiettivo di rischio. |
| Stoploss offset Points | Aggiunge un offset, in punti, al livello di stop loss calcolato — viene utilizzato quando si calcola il rischio per operazione. |
| Take Profit Points | Disponibile quando la strategia di profitto è Points. |
| SuperTrend | |
| SuperTrend Mode | Basato su ATR, o adattivo (basato su chiusura/massimo/minimo della candela). |
| Period / Multiplier / Moving Avg. Type / Smooth | Parametri di calcolo SuperTrend standard. |
| SuperTrend Close Only Winning | Quando SuperTrend viene utilizzato come metodo di gestione degli ordini, evita di chiudere operazioni che sono immediatamente sotto/sopra supertrend appena dopo l'apertura — chiude solo le posizioni attualmente in profitto. |
| Trailing Stop Parameters | |
| Trailing Stop Strategy | Points (calcolato dal prezzo di entrata) o Ratio (calcolato dal valore dello stop loss, riflesso sul lato vincente). |
| Trailing Stop Trigger / Trail Amount | Il trigger e l'importo di trailing (in punti o rapporto) per il metodo Classic Trail Stop. |
| DCA (Grid) Parameters | |
| Breakeven Profit Shift | Aggiunge un piccolo profitto alla definizione di pareggio, per coprire le commissioni alla chiusura della griglia al pareggio. |
| Grid Size to Breakeven | Il numero di aumenti di ordini richiesti prima di considerare la chiusura della posizione al pareggio. |
| Min Grid Gap (Point) | Lo spazio minimo, in punti, tra due ordini di grid. |
| Bar Close Trigger | Causa l'apertura degli ordini di grid alla chiusura della barra nella direzione dell'operazione. |
| Command Buttons | |
| La strategia espone pulsanti di comando manuale nel pannello Chart Trader — assicurati che sia mostrato nel tuo grafico attivo. | |
| Arm/Disarm Buttons | Abilita/disabilita manualmente l'entrata di operazioni long o short — utile se hai un bias direzionale. |
| Close Position Button | Appiattisce immediatamente la posizione senza riavviare la strategia, che continua a cercare nuove operazioni dopo. |
| Increase Qty Button | Aumenta la quantità della posizione attuale della quantità Order Qty. |
| Set Breakeven Button | Sposta lo stop loss della posizione aperta al pareggio, se farlo lo migliorerebbe. |
Report di performance
I risultati passati non sono una garanzia dei risultati futuri. Tutti i risultati del backtesting sono solo a scopo indicativo.
- Le commissioni sono incluse, utilizzando lo schema di commissioni della licenza perpetua di NinjaTrader, per risultati realistici.
- Seguiamo la guida ufficiale di NinjaTrader per il backtesting preciso con granularità intrabarra utilizzando serie di dati aggiuntive a livello di tick, e utilizziamo solo ordini di mercato — mai ordini in sospeso — in modalità tempo reale e backtest.
La strategia è stata sottoposta a backtest su molteplici profili di rischio e strumenti (MES, MNQ), e un modello di parametri difensivi è stato anche eseguito in tempo reale su un account Apex Live Trader Funding, superando con successo la sfida di convalida dell'account.
Nessun report di performance è stato caricato per questa strategia ancora.
Istruzioni di download e installazione
Requisiti della licenza
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Questo è un prodotto Premium. Può essere eseguito in modalità Backtest, Playback e Optimization gratuitamente; è richiesto un abbonamento attivo a Premium per eseguirlo in live.
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Versione più recente v2.0.2.1
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Pubblicato 1 anno fa
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Puoi anche scaricare questa strategia — e ogni altra strategia o indicatore di automated-trading.ch — in qualsiasi momento da pagina di download centralizzata.
Passaggi di installazione
1
Importa il file .zip scaricato in NinjaTrader utilizzando la voce di menu Importa NinjaScript.
2
Apri una nuova finestra di grafico, assicurati che la casella di controllo Tick Replay sia spuntata (se non la vedi, vai a Tools → Options → Market Data e abilita Show Tick Replay).
3
Fai clic destro sul grafico e seleziona Strategies (o premi Ctrl+S) per aprire la finestra di dialogo Add new strategy, quindi assicurati di spuntare la casella di controllo Enabled.
4
Dopo aver aggiunto la strategia, viene eseguita prima sui dati storici del grafico, poi passa alla modalità tempo reale e aggiunge una casella di testo di licenza al pannello Chart Trader — assicurati che quel pannello sia mostrato.
5
Incolla la tua licenza (che troverai nella pagina di fatturazione) nella casella di testo e fai clic su Check License.
6
Una volta verificata, il pulsante "Check License" diventa verde insieme alla prossima data di verifica — questo deve essere ripetuto solo dopo quella data.
7
Senza un abbonamento attivo, la strategia può comunque essere eseguita in modalità Playback e Historical per provarla prima.
Domande frequenti
Generale
Utilizzare un VPS è utile ma non imperativo — un'istanza VPS Windows a basso costo è sufficiente per la maggior parte degli utenti.
Sì, purché ogni istanza venga eseguita su uno strumento unico — NinjaTrader aggrega gli ordini in una posizione per strumento per account, quindi eseguire due istanze sullo stesso strumento non funzionerà.
Puoi, ma eseguire direttamente più istanze della strategia è solitamente una soluzione migliore — la licenza consente istanze illimitate su più macchine.
Sì — la strategia è progettata esattamente per questo e funziona perfettamente su Rithmic, NinjaTrader brokerage, Tradovate o qualsiasi altro provider connesso alla tua piattaforma NinjaTrader.
È progettata per essere completamente automatica, ma i suoi pulsanti di comando ti permettono anche di gestire le operazioni manualmente se preferisci eseguirla in modalità semi-automatica.
Le strategie automatizzate fanno trading 24 ore su 24, eseguono più velocemente e con precisione, eliminano la psicologia e il sentimento dall'equazione e possono scalare a dozzine o centinaia di istanze — producendo un vero reddito passivo piuttosto che un altro lavoro manuale stressante.
Sì — se hai un'idea che potrebbe migliorare la strategia, utilizza la pagina di contatto per metterti in contatto.
No, il codice sorgente è protetto per motivi di copyright.
Fatturazione
Sì, puoi annullare il tuo abbonamento dalla pagina dell\'account in qualsiasi momento per evitare pagamenti futuri. Non possiamo rimborsare la parte inutilizzata del tuo abbonamento, ma potrai utilizzarlo per il resto del ciclo di fatturazione.
No, non offriamo un piano di abbonamento di prova, ma puoi scaricare e testare il prodotto in modalità backtest e playback prima di sottoscrivere.
Non offriamo rimborsi completi o parziali, ma puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento per interrompere i pagamenti futuri.
Scettici
Sono uno sviluppatore di software professionista dal 2010 e ho sviluppato strategie di trading automatizzate dal 2012, sia per me stesso che per clienti in tutto il mondo — ho anche lavorato in finanza e investment banking. Non sono un marketer e non outsourcing lo sviluppo di strategie.
Non la sto vendendo — la sto affittando, come fonte di reddito aggiuntiva insieme alla diversificazione del mio stesso trading. La strategia è puramente meccanica, senza un vantaggio quantitativo nascosto che si erode man mano che più persone la usano.
Gli ordini Pending (limit) offrono una migliore esecuzione dei prezzi e una certa protezione contro i problemi di connettività, ma possono essere rifiutati durante l\'elevata volatilità, richiedono una gestione attiva e sono visibili al broker. Gli ordini Market garantiscono l\'esecuzione indipendentemente dalla volatilità, sono invisibili al broker prima della presentazione e si eseguono più velocemente — l\'unico vero svantaggio è che una connessione persa impedisce di inviarli affatto. Gli ordini MIT (market-if-touched) di NinjaTrader sono una valida alternativa se desideri specificamente il comportamento degli ordini pending.
Seguiamo la guida ufficiale di NinjaTrader per il backtesting preciso con granularità intrabar utilizzando serie di dati aggiuntive a livello di tick. Non credere solo a noi — esegui un backtest alla fine di ogni giorno di trading e confrontalo con le operazioni live effettive della strategia di quel giorno.
Note di rilascio
- Bug Fix: Error when using ATM Strategy
- Added Decrease quantity command button; Added "Invert Entries" Parameter; Scaling out added Scale out at % Target/Qty; Breakeven considers commissions
- Fixed performance regression related to swing price detection
- Added filter Max bars between swings; Added Immediate on Swing 4 breakout mode; Added SMA Slow/Fast entry filter; Bug Fix crashing on new market session live
- Added Scale out 50% Qty at 50% Target management option
- Fix bug on Market Replay session transitions; Fix SuperTrend trailing stop miss bug; Added Max SBS Height points parameter
- Fibo levels calculated Swing3->extreme point (was extreme->Swing3); Added Fibo 0.236 as TP target
- Reorganization of Parameters; Added SuperTrend as trade management method; pixel-based SBS sequence number drawing; Added "Invalidation Method" parameter; sequences on invalidated swings removed
- Bug Fix: breakeven not triggered on long trades; Increase position button also triggering breakeven; breakeven button sometimes closing positions
- Bug Fix: ATM usage crashing Strategy; Command button Close now closes ATM positions; drawing objects disposed in optimization mode
- Added Entry mode selection: Immediate or wait for FVG; Added "Min Grid Gap" and "Bar Close Trigger" params to DCA (Grid) method
- Bug Fix when using ATM strategy
- Added Max Allowed Risk per trade separate from Target Risk per trade
- Bug fix: Trailing stop mechanism should trigger outside trade time
- Added StopLoss & Takeprofit line drawing with drag & drop
- Bug Fixes: weekly profit target calc; EST timezone glitch; Currency risk closing early; Trailing stop with Fixed currency value stoploss
- Bug Fix: rare error when little data loaded on chart
- Auto submit of License on Billing cycle date; all parameters displayed on Strategy Analyzer optimization; Clear warning message when strategy added from Strategy Tab not Chart
- Added weekly profit target
- Major fixes when Take Profit method set to Swing3; Stop Loss calc updated to include Prior Swing, Swing4, Swing5; Fix Chart Panel Glitch on tab change
- Removed strong condition on Swing5 price (relaxed successive-swing rule)
- Bug Fix: running strategy on multiple accounts overlaps daily limit stops
- Less strict detection rule for more pattern detection; Added Fibonacci Retracement Breakout method; Added Trade Time zone selection EST/local; Added Min & Max SBS Bars count filter
- Added Classic Trailing Stop management method; Fix issue with entry; Update parameter refresh logic; Added stoploss offset in points
- Added Swing 3 as new take profit strategy
- First Release of the strategy
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