Fair Value Gap Scalper Strategy

Esempi di configurazione di immissione

Osserviamo alcuni esempi di grafici. Questi esempi non hanno l'intenzione di mostrare che la strategia generi profitti — le operazioni sono state scelte intenzionalmente per illustrare le configurazioni di entrata con chiarezza, senza confusione. Eseguire la strategia da solo mostrerà che molte delle stesse configurazioni portano anche a operazioni perdenti — quella è la realtà del trading, e l'obiettivo deve essere la redditività attesa a lungo termine nonostante alcune perdite individuali.

Esempio #1: HTF Pullback + LTF FVG su MES

La strategia si esegue sul timeframe di 1 minuto sullo strumento MES, con il timeframe superiore impostato a 15 minuti. Dopo che si forma un Fair Value Gap sul timeframe superiore, la strategia attende un FVG sul timeframe inferiore. Non appena quel FVG del timeframe inferiore si chiude, si apre un'operazione lunga con lo stop loss impostato al bordo di zona inferiore dell'FVG del timeframe superiore e un profitto 2:1. Il prezzo successivamente si è mosso al timeframe superiore e ha fatto un secondo retest, seguito da un altro FVG del timeframe inferiore confermando una seconda entrata.

Ecco un secondo esempio simile:

Esempio #2: Entrata Solo HTF Pullback su MES

Esecuzione su MES sul timeframe di 1 minuto con il timeframe superiore impostato a 15 minuti, e la modalità di entrata impostata su HTF Pullback. Il prezzo è retrocesso a un FVG del timeframe superiore precedentemente formato, poi una barra di prezzo si è chiusa al di sopra del livello di prezzo superiore dell'FVG, innescando un'entrata lunga. Lo stop loss è stato impostato al livello inferiore dell'FVG, e il profitto è stato 2:1.

Esempio #3: Modalità Invertita su un Pullback di FVG di Timeframe Superiore

Questo esempio dimostra la logica di entrata invertita. Come nell'esempio precedente, il prezzo è retrocesso e ha ritestato un FVG del timeframe superiore e si è chiuso al di sopra con una candela rialzista — ma con il parametro Invert Entries marcato, la strategia è andata al rialzo al contrario, e i livelli di stop loss e profitto sono stati invertiti insieme: il profitto è stato impostato al bordo inferiore dell'FVG, e lo stop loss è stato calcolato con un rapporto 1:1. Questa logica di inversione è utile in regimi di mercato chop.

Esempio #4: Nessuna Entrata, il Prezzo si Allontana dall'FVG del Timeframe Superiore

Questo esempio illustra il caso in cui, dopo che si forma un FVG sul timeframe superiore, il prezzo si allontana senza un retrocesso o retest — marcando l'FVG come non valido e non producendo operazione.

Caratteristiche

La strategia FVG Scalper ha un set di caratteristiche uniche:

• Nessun ordine in sospeso — solo ordini di mercato
• Strategia completamente automatica che può essere scalata in più istanze
• Capacità di backtesting precise seguendo le best practice ufficiali di NinjaTrader, ottenendo backtesting entry/exit preciso a livello di tick
• Una libreria di gestione ordini robusta sviluppata internamente, resistente alle perdite di connessione, che funziona perfettamente su conti Rithmic o conti di corretaggio NinjaTrader

Quantità Dinamica e Gestione del Rischio

Come con tutte le nostre strategie, questa strategia implementa due metodi per impostare la quantità di posizioni aperte:

• Quantità Fissa: utilizza la stessa quantità per ogni posizione. Se lo stop loss varia tra posizioni, gli importi di profitto/perdita varieranno anche.
• Quantità Dinamicamente Aggiustata per il Rischio: calcola la quantità di ogni posizione dal suo stop loss, il rischio massimo (in $) consentito per posizione, e la quantità massima consentita — producendo importi di profitto/perdita uguali in tutte le posizioni indipendentemente dalla larghezza dello stop loss.

Gestione della Posizione

Come con tutte le nostre strategie, questa strategia implementa più metodi di gestione della posizione:

• Strategia ATM: delega completamente la gestione della posizione alla tua strategia ATM, selezionata da un dropdown.
• Dollar Cost Averaging (Grid): aumenta la quantità della posizione man mano che il prezzo si muove contro, avvicinando il prezzo medio di entrata al prezzo corrente e mirando a chiudere la posizione all'equilibrio in un retrocesso.
• Trailing Stop Classico: fa trailing dello stop loss basato su un trigger e un importo di trailing.

La strategia consente anche di impostare lo stop loss basato su più strategie e il profitto basato su un rapporto — vedi la sezione Parametri per i dettagli.

Gestione del Conto

La strategia implementa trigger di pausa dal trading giornaliera basati sul conteggio netto di posizioni vincenti, il conteggio netto di posizioni perdenti, o un profitto netto realizzato obiettivo o perdita netta.

Parametri

Cerchiamo di mantenere i parametri al minimo — solo i più importanti sono esposti.

General
Execute Historical Trades	Abilita l'esecuzione di operazioni quando la strategia si esegue in modalità Historical, Backtest o Optimization — deve essere disabilitato quando si esegue Live.
Daily TakeProfit Target	La strategia si arresta per il giorno una volta raggiunto questo importo di profitto giornaliero. Ignorato quando impostato a 0.
Daily StopLoss Limit	La strategia si arresta per il giorno una volta raggiunto il limite di perdita giornaliera (valore positivo — ad esempio, 300 arresta il trading una volta che PnL realizzato ≤ -$300). Ignorato quando impostato a 0.
Stop @ Daily Winning Count	Arresta il trading per il giorno una volta che il conteggio di operazioni vincenti netto raggiunge questo valore. Ignorato quando impostato a 0.
Stop @ Daily Losing Count	Arresta il trading per il giorno una volta che il conteggio di operazioni perdenti netto raggiunge questo valore. Ignorato quando impostato a 0.
Render Opacity (1-100)	Opacità utilizzata per il rendering di oggetti sul grafico. È consigliato un valore di 20.
Execute on Different Instrument	Esegue operazioni su uno strumento diverso dal grafico attivo — ad esempio, eseguire la logica su Minis ma eseguire su Micros per una migliore gestione del rischio. Tutto il calcolo del rischio avviene nello strumento di esecuzione, e le operazioni su uno strumento diverso non sono disegnate sul grafico.
Execution Instrument	Scegli da un elenco di Micros disponibili sulla tua connessione NinjaTrader come lo strumento su cui vengono eseguite le operazioni. Le operazioni storiche e live non saranno disegnate sul grafico in questo caso.
Market Structure
Higher TimeFrame	Seleziona il timeframe superiore su cui viene eseguita l'analisi della configurazione di entrata. Deve essere maggiore di, e dello stesso tipo di, il timeframe del grafico attivo — ad esempio, non puoi selezionare un timeframe superiore basato su Ticks mentre il grafico è su un timeframe in Minuti.
Higher TimeFrame Period	Imposta il periodo del timeframe superiore.
Draw Higher Timeframe Candles	Abilita il disegno (sovrapposizione) di candele del timeframe superiore in cima al grafico attivo.
Swings Period	Noto anche come Swing Sensitivity. Dopo ogni chiusura di barra, è possibile rilevare uno swing (un massimo più alto, minimo più alto, massimo più basso, o minimo più basso), e una barra successiva può ancora annullarlo formando un nuovo swing dello stesso tipo — questo parametro imposta quante barre devono separare due swing dello stesso tipo. Aumentarlo diminuisce il numero complessivo di swing rilevati; diminuirlo li aumenta. I valori comuni sono 3, 6, o 12.
Ignore FVG Older Than (X) Days	Filtra gli FVG più vecchi di questo numero di giorni dalla logica di entrata. Questi FVG continuano a essere disegnati, ma non genereranno operazioni.
Entry Setup
Time Zone	Il fuso orario utilizzato per il parametro Trade Time sottostante. I mercati dei futures operano in orario US Eastern (EST), quindi questo ti permette di specificare l'intervallo di trading relativo al tuo fuso orario locale al contrario. EST, CET, o Local Time
Trade Time	Specifica gli intervalli di tempo durante i quali la strategia è autorizzata a piazzare operazioni. Alcuni esempi: Fuso orario EST, solo orari di trading regolare (RTH): 09:30-16:15 Macchina impostata su CET (ad esempio, Svizzera), solo RTH: 15:30-22:15 Fuso orario EST, RTH e orari di trading esteso (ETH) con spazi per evitare periodi volatili: 00:01-08:00,09:55-15:55,18:01-23:59 — gli intervalli devono essere dati in ordine crescente anche se 18:01-23:59 è tecnicamente il primo intervallo di una nuova sessione giornaliera, e la sequenza è tagliata a mezzanotte per evitare problemi al passaggio a un nuovo giorno Macchina impostata su Local Time (ad esempio, Svizzera), RTH e ETH con uno spazio per evitare un periodo volatile: 00:01-14:00,15:55-21:55
Quantity Strategy	Fixed Quantity: quantità fissa per operazione; omessa se il rischio valutato eccede Target Risk Per Trade ($) Risk Adjusted: dimensione contratto dinamica, calcolata dal prezzo dello stop loss e Target Risk Per Trade ($)
Max Qty	Quantità massima consentita quando è selezionato Risk Adjusted — utile poiché alcune propfirms impongono limiti di quantità di ordine che possono invalidare un conto.
Invert Entries	Inverte le entrate da acquisto a vendita e viceversa. Lo stop loss, il profitto e il rischio sono calcolati prima senza logica di inversione, quindi il tipo di operazione è invertito nell'ultimo passo — così lo stop loss diventa il profitto e viceversa, e il rischio è invertito di conseguenza (ad esempio, un profitto 2:1 diventa un profitto 1:2, aumentando il rischio). Tieni presente prima di abilitarlo.
Long/Short Entry Mode	Utile se hai già un bias direzionale giornaliero e desideri limitare il trading a una direzione. Long: solo le operazioni lunghe sono aperte Short: solo le operazioni corte sono aperte Long & Short: entrambi sono aperti
Trade Entry Mode	HTF Pullback: innescato da un FVG del timeframe superiore, poi attende che il prezzo retroceda e tocchi la zona FVG prima di chiudersi al di fuori HTF Pullback + LTF FVG: stesso stato di pullback del timeframe superiore, poi inoltre attende un FVG sul timeframe inferiore prima di entrare
Order Qty	Utilizzato solo quando Quantity Strategy è Fixed — la quantità fissa per operazione (e per ogni aumento di quantità, se il meccanismo di gestione ordini si scala dentro). Tipicamente 1 o 2.
Higher TF Invalidate Setup Points	Quanti punti il prezzo deve allontanarsi dall'FVG del timeframe superiore per invalidare e resettare la configurazione di entrata attiva corrente.
Previous Swing Breakout Filter	Abilita un filtro di entrata confrontando il prezzo corrente con il massimo/minimo della candela del timeframe superiore precedente — richiedendo che il prezzo sia al di sopra per un'entrata lunga, o al di sotto per un'entrata corta. Ciò può migliorare la qualità dell'operazione tradando solo nella direzione di un breakout del timeframe superiore.
Fair Value Gap
Type of Min. Gap for HTF	Il tipo di misura per il gap minimo del timeframe superiore. Ticks o Points
Min. Gap for HTF	Il gap minimo per considerare un FVG sul timeframe superiore — ad esempio, impostando a 10 con il tipo Points, gli FVG con un gap inferiore a 10 punti sono filtrati.
Max. Gap (Points) for HTF	Il gap massimo per considerare un FVG sul timeframe superiore — ad esempio, impostando a 50, gli FVG con un gap superiore a 50 punti sono filtrati.
Type of Min. Gap for LTF	Il tipo di misura per il gap minimo del timeframe inferiore. Ticks o Points
Min. Gap for LTF	Il gap minimo per considerare un FVG sul timeframe inferiore — la stessa logica di filtro dell'equivalente del timeframe superiore.
Max. Gap (Points) for LTF	Il gap massimo per considerare un FVG sul timeframe inferiore — la stessa logica di filtro dell'equivalente del timeframe superiore.
Order Management
Order Management Strategy	ATM Strategy: attiva una strategia ATM di NinjaTrader (Automated Trading Management), accessibile dal Chart Panel, a cui è completamente delegata la gestione della posizione — specifichi il nome del suo modello e le posizioni aperte sono gestite da quel modello di strategia ATM personalizzato Dollar Cost Averaging (Grid): aumenta la quantità di ordine ogni volta che si forma uno swing dal lato perdente dell'operazione, creando un effetto di media del costo del dollaro nel prezzo medio della posizione Trail Stop on HTF Wicks: fa il trailing dello stop loss sul massimo/minimo della candela precedente del timeframe superiore None: lo stop loss definito da Target Risk Per Trade ($) è utilizzato al contrario
ATM Strategy Template Name	Utilizzato solo con il metodo di gestione ordini ATM Strategy — il nome esatto del modello della tua strategia ATM personalizzata. Deve corrispondere a un modello esistente, o nessuna posizione si aprirà.
On Opposite Signal	Breakeven: sposta la posizione al breakeven quando si verifica un segnale opposto Close Position: chiude immediatamente la posizione quando si verifica un segnale opposto DoNothing: non fa nulla quando si verifica un segnale opposto
Enable Price Breakeven	Abilita/disabilita il meccanismo di breakeven basato sul prezzo.
Breakeven Price Strategy	Points: breakeven è innescato basato su punti Percentage: breakeven è innescato basato sulla percentuale di profitto raggiunta
Breakeven Price Trigger	Disponibile se il breakeven basato su prezzo è abilitato — il valore trigger necessario per spostare lo stop loss al breakeven.
Enable Time Breakeven	Abilita/disabilita il meccanismo di breakeven basato su tempo (in minuti).
Breakeven Time Trigger	Disponibile se il breakeven basato su tempo è abilitato — il valore trigger, in minuti, necessario per spostare lo stop loss al breakeven.
StopLoss Strategy	Last Price Swing: il punto di swing più recente (dipende dal parametro Swing Period) FVG Lower Timeframe: la zona FVG del timeframe inferiore (bordo inferiore per rialzista, bordo superiore per ribassista) FVG Higher Timeframe: la zona FVG del timeframe superiore (bordo inferiore per rialzista, bordo superiore per ribassista) FVG Wick Lower Timeframe: lo stoppino dell'FVG del timeframe inferiore FVG Wick Higher Timeframe: lo stoppino dell'FVG del timeframe superiore Auto: calcola automaticamente il miglior livello di stop loss tra i precedenti Fixed Currency Value: solo Target Risk Per Trade ($) è utilizzato Points: un numero fisso di punti dal prezzo di entrata
TakeProfit Strategy	Fixed Currency Value: basato su Take Profit Currency Points: un numero fisso di punti dal prezzo di entrata Rapporti di profitto/perdita fissi: 0.5:1 fino a 6:1, calcolati dal prezzo dello stop loss
Target Risk Per Trade ($)	Rischio massimo, in dollari, per posizione — utilizzato prima di aprire un'operazione per verificare che lo stop loss calcolato rispetti questo limite (se no, l'operazione è omessa), ed è anche utilizzato per calcolare la quantità quando la strategia di quantità è dinamica.
Max Allowed Risk Per ($)	Utilizzato solo con quantità Risk Adjusted — controlla quanto il rischio calcolato reale può deviare dal Target Risk (poiché una corrispondenza esatta è raramente possibile; ad esempio, un obiettivo di $250 potrebbe calcolare una quantità di 3, producendo un rischio reale di $257).
Stop Loss Points	Disponibile quando la strategia di Stop Loss è impostata su Points.
Take Profit Currency	L'importo di profitto in dollari, utilizzato quando è selezionata la strategia Fixed Currency Value.
Take Profit Points	Disponibile quando la strategia di Take Profit è impostata su Points.
Scale out % Qty at % Target	Chiude una percentuale della quantità della posizione una volta che il prezzo raggiunge una percentuale dell'obiettivo di profitto (arrotondato verso il basso quando frazionario — ad esempio, il 50% di una posizione di 5 contratti chiude 2 contratti).
Scale out at % Target	La percentuale dell'obiettivo di profitto che attiva il meccanismo di scale-out.
Scale out % Qty	La percentuale della quantità chiusa dal meccanismo di scale-out.
DCA (Grid) Parameters
Breakeven Profit Shift	Utilizzato con il metodo di gestione della posizione DCA — aggiunge un po' di profitto alla definizione di breakeven, utile per coprire i costi di commissione quando si chiude la grid al breakeven.
Grid Size to Breakeven	Utilizzato con il metodo di gestione della posizione DCA — il numero di aumenti di ordine richiesti prima che la posizione possa chiudersi al breakeven.
Min Grid Gap (Point)	Utilizzato con il metodo di gestione della posizione DCA — il gap minimo, in punti, richiesto tra due ordini grid.
Bar Close Trigger	Utilizzato con il metodo di gestione della posizione DCA — gli ordini grid sono aperti alla chiusura della barra nella direzione dell'operazione.
Trailing Stop Parameters
Trailing Stop Strategy	Utilizzato con il metodo di gestione della posizione Classic Trail Stop. Points: trigger e importo di trailing calcolati in punti da entrata Ratio: calcolato come un rapporto del valore dello stop loss, specchiato dal lato vincente
Trailing Stop Trigger	Utilizzato con il metodo Classic Trail Stop — il trigger (in punti o rapporto).
Trail Amount	Utilizzato con il metodo Classic Trail Stop — l'importo (in punti o rapporto) che fa il trailing una volta raggiunto il trigger.
Command Buttons
La strategia espone pulsanti di comando manuale nel pannello Chart Trader — assicurati che sia mostrato sul tuo grafico attivo.
Arm/Disarm Buttons	Abilita/disabilita manualmente l'ingresso di operazioni lunghe o corte — utile se hai un bias o una convinzione direzionale.
Close Position Button	Appiattisce immediatamente la posizione sullo strumento attivo senza riavviare la strategia, che continua a cercare nuove operazioni dopo.
Increase Qty Button	Aumenta la quantità della posizione attiva per l'importo impostato in Order Qty — utile per il media del costo del dollaro manuale, o per aggiungere a una posizione vincente.
Set Breakeven Button	Sposta lo stop loss della posizione aperta al breakeven, se così facendo lo migliorerebbe.

Report di performance

I risultati passati non sono una garanzia dei risultati futuri. Tutti i risultati del backtesting sono solo a scopo indicativo.

Nessun report di performance è stato caricato per questa strategia ancora.

Istruzioni di download e installazione

Passaggi di installazione

1

Importa il file .zip scaricato in NinjaTrader utilizzando la voce di menu Importa NinjaScript.

2

Apri una nuova finestra di grafico, assicurandoti che la casella Tick Replay sia spuntata (se non la vedi, vai a Tools → Options → Market Data e abilita Show Tick Replay).

3

Fai clic destro sul grafico e scegli Strategies (o premi Ctrl+S) per aprire la finestra di dialogo Aggiungi Nuova Strategia.

4

Dopo aver aggiunto la strategia, si esegue prima sui dati storici del grafico, poi passa alla modalità Tempo Reale e aggiunge una casella di testo della licenza al pannello Chart Trader — assicurati che quel pannello sia mostrato.

5

Incolla la tua licenza (trovata nella pagina di fatturazione) nella casella di testo e fai clic su Check License.

6

Una volta verificato, il pulsante "Check License" diventa verde insieme alla data di verifica successiva — questo deve essere ripetuto solo dopo quella data.

7

Senza un abbonamento attivo, la strategia può ancora essere eseguita in modalità Playback e Historical per provarla prima.

Domande frequenti

Generale

Fatturazione

Scettici

Note di rilascio