Fair Value Gap Scalper Strategy

Ejemplos de Configuración de Entrada

Veamos algunos ejemplos de gráficos. Estos ejemplos no tienen la intención de mostrar que la estrategia genera ganancias — las operaciones se eligieron intencionalmente para ilustrar las configuraciones de entrada con claridad, sin confusión. Ejecutar la estrategia por ti mismo mostrará que muchas de las mismas configuraciones también conducen a operaciones perdedoras — esa es la realidad del trading, y el objetivo debe ser la rentabilidad esperada a largo plazo a pesar de algunas pérdidas individuales.

Ejemplo #1: HTF Pullback + LTF FVG en MES

La estrategia se ejecuta en el marco de tiempo de 1 minuto en el instrumento MES, con el marco superior establecido en 15 minutos. Después de que se forma un Fair Value Gap en el marco superior, la estrategia espera un FVG en el marco inferior. Tan pronto como ese FVG de marco inferior se cierra, se abre una operación larga con el stop loss establecido en el borde de zona inferior del FVG de marco superior y una ganancia 2:1. El precio posteriormente se movió al marco superior e hizo un segundo retest, seguido por otro FVG de marco inferior confirmando una segunda entrada.

Aquí hay un segundo ejemplo similar:

Ejemplo #2: Entrada Solo HTF Pullback en MES

Ejecutando en MES en el marco de tiempo de 1 minuto con el marco superior establecido en 15 minutos, y el modo de entrada establecido en HTF Pullback. El precio retrocedió a un FVG de marco superior previamente formado, luego una barra de precio se cerró por encima del nivel de precio superior del FVG, desencadenando una entrada larga. El stop loss se estableció en el nivel inferior del FVG, y la ganancia fue 2:1.

Ejemplo #3: Modo Invertido en un Pullback de FVG de Marco Superior

Este ejemplo demuestra la lógica de entrada invertida. Como en el ejemplo anterior, el precio retrocedió y retesteo un FVG de marco superior y se cerró por encima con una vela alcista — pero con el parámetro Invert Entries marcado, la estrategia fue al alza en su lugar, y los niveles de stop loss y ganancia se invirtieron junto con ella: la ganancia se estableció en el borde inferior del FVG, y el stop loss se calculó con una relación de 1:1. Esta lógica de inversión es útil en regímenes de mercado choppy.

Ejemplo #4: Sin Entrada, el Precio se Aleja del FVG de Marco Superior

Este ejemplo ilustra el caso donde, después de que se forma un FVG en el marco superior, el precio se aleja sin un retroceso o retest — marcando el FVG como inválido y no produciendo operación.

Características

La estrategia FVG Scalper tiene un conjunto de características únicas:

• No se colocan órdenes pendientes — solo órdenes de mercado
• Estrategia totalmente automática que se puede escalar en múltiples instancias
• Capacidades precisas de backtesting siguiendo las mejores prácticas oficiales de NinjaTrader, logrando backtesting de entrada/salida precisos a nivel de tick
• Una biblioteca de gestión de órdenes robusta desarrollada internamente, resistente a pérdidas de conexión, que funciona sin problemas en cuentas Rithmic o cuentas de corretaje NinjaTrader

Cantidad Dinámica y Gestión de Riesgos

Como con todas nuestras estrategias, esta estrategia implementa dos métodos para establecer la cantidad de posiciones abiertas:

• Cantidad Fija: utiliza la misma cantidad para cada posición. Si el stop loss varía entre posiciones, los montos de ganancia/pérdida también variarán.
• Cantidad Dinámicamente Ajustada al Riesgo: calcula la cantidad de cada posición a partir de su stop loss, el riesgo máximo (en $) permitido por posición, y la cantidad máxima permitida — produciendo montos de ganancia/pérdida iguales en todas las posiciones independientemente del ancho del stop loss.

Gestión de Posición

Como con todas nuestras estrategias, esta estrategia implementa múltiples métodos de gestión de posición:

• Estrategia ATM: delega completamente la gestión de posición a tu propia estrategia ATM, seleccionada de un desplegable.
• Dollar Cost Averaging (Grid): aumenta la cantidad de la posición a medida que el precio se mueve en su contra, acercando el precio promedio de entrada al precio actual y apuntando a cerrar la posición en el equilibrio en un retroceso.
• Trailing Stop Clásico: hace trailing del stop loss basado en un disparador y un monto de trailing.

La estrategia también permite establecer el stop loss basado en múltiples estrategias y la ganancia basada en una relación — ver la sección Parámetros para detalles.

Gestión de Cuenta

La estrategia implementa disparadores de parada de trading diarios basados en el conteo neto de posiciones ganadoras, el conteo neto de posiciones perdedoras, o una ganancia neta realizada objetivo o pérdida neta.

Parámetros

Intentamos mantener los parámetros al mínimo — solo los más importantes están expuestos.

General
Execute Historical Trades	Habilita la ejecución de operaciones cuando la estrategia se ejecuta en modos Historical, Backtest u Optimization — debe estar desactivado cuando se ejecuta Live.
Daily TakeProfit Target	La estrategia se detiene por el día una vez que se alcanza esta cantidad de ganancia diaria. Se ignora cuando está establecido en 0.
Daily StopLoss Limit	La estrategia se detiene por el día una vez que se alcanza el límite de pérdida diaria (valor positivo — por ejemplo, 300 detiene el trading una vez que el PnL realizado ≤ -$300). Se ignora cuando está establecido en 0.
Stop @ Daily Winning Count	Detiene el trading por el día una vez que el conteo de operaciones ganadoras neto alcanza este valor. Se ignora cuando está establecido en 0.
Stop @ Daily Losing Count	Detiene el trading por el día una vez que el conteo de operaciones perdedoras neto alcanza este valor. Se ignora cuando está establecido en 0.
Render Opacity (1-100)	Opacidad utilizada para renderizar objetos en el gráfico. Se recomienda un valor de 20.
Execute on Different Instrument	Ejecuta operaciones en un instrumento diferente al del gráfico activo — por ejemplo, ejecutar lógica en Minis pero ejecutar en Micros para mejor gestión de riesgos. Todo el cálculo de riesgo ocurre en el instrumento de ejecución, y las operaciones en un instrumento diferente no se dibujan en el gráfico.
Execution Instrument	Elige de una lista de Micros disponibles en tu conexión NinjaTrader como el instrumento en el que se ejecutan las operaciones. Las operaciones históricas y live no se dibujarán en el gráfico en este caso.
Market Structure
Higher TimeFrame	Selecciona el marco de tiempo superior en el que se ejecuta el análisis de configuración de entrada. Debe ser mayor que, y del mismo tipo que, el marco de tiempo del gráfico activo — por ejemplo, no puedes seleccionar un marco superior basado en Ticks mientras el gráfico está en un marco de tiempo en Minutos.
Higher TimeFrame Period	Establece el período del marco de tiempo superior.
Draw Higher Timeframe Candles	Habilita el dibujo (superposición) de velas de marco superior en la parte superior del gráfico activo.
Swings Period	También conocido como Swing Sensitivity. Después de cada cierre de barra, se puede detectar un swing (un máximo más alto, mínimo más alto, máximo más bajo, o mínimo más bajo), y una barra siguiente aún puede cancelarlo formando un nuevo swing del mismo tipo — este parámetro establece cuántas barras deben separar dos swings del mismo tipo. Aumentarlo disminuye el número general de swings detectados; disminuirlo los aumenta. Los valores comunes son 3, 6, o 12.
Ignore FVG Older Than (X) Days	Filtra los FVGs más antiguos que este número de días de la lógica de entrada. Esos FVGs se siguen dibujando, pero no generarán operaciones.
Entry Setup
Time Zone	La zona horaria utilizada para el parámetro Trade Time a continuación. Los mercados de futuros operan en hora del Este de EE.UU. (EST), por lo que esto te permite especificar el intervalo de trading relativo a tu propia zona horaria de máquina en su lugar. EST, CET, o Local Time
Trade Time	Especifica los intervalos de tiempo durante los cuales la estrategia está permitida colocar operaciones. Algunos ejemplos: Zona horaria EST, solo horas de trading regular (RTH): 09:30-16:15 Máquina establecida en CET (por ejemplo, Suiza), solo RTH: 15:30-22:15 Zona horaria EST, RTH y horas de trading extendido (ETH) con espacios para evitar períodos volátiles: 00:01-08:00,09:55-15:55,18:01-23:59 — los intervalos deben darse en orden creciente aunque 18:01-23:59 es técnicamente el primer intervalo de una nueva sesión diaria, y la secuencia se corta a medianoche para evitar problemas al pasar a un nuevo día Máquina establecida en Local Time (por ejemplo, Suiza), RTH y ETH con un espacio para evitar un período volátil: 00:01-14:00,15:55-21:55
Quantity Strategy	Fixed Quantity: cantidad fija por operación; omitida si el riesgo evaluado excede Target Risk Per Trade ($) Risk Adjusted: tamaño de contrato dinámico, calculado desde el precio del stop loss y Target Risk Per Trade ($)
Max Qty	Cantidad máxima permitida cuando está seleccionado Risk Adjusted — útil ya que algunas propfirms imponen límites de cantidad de orden que pueden invalidar una cuenta.
Invert Entries	Invierte entradas de compra a venta y viceversa. El stop loss, ganancia y riesgo se calculan primero sin lógica de inversión, luego el tipo de operación se invierte en el último paso — entonces el stop loss se convierte en la ganancia y viceversa, y el riesgo se invierte en consecuencia (por ejemplo, una ganancia 2:1 se convierte en una ganancia 1:2, aumentando el riesgo). Ten esto en cuenta antes de habilitarlo.
Long/Short Entry Mode	Útil si ya tienes un sesgo diario direccional y deseas restringir el trading a una dirección. Long: solo se abren operaciones largas Short: solo se abren operaciones cortas Long & Short: ambas se abren
Trade Entry Mode	HTF Pullback: desencadenado por un FVG de marco superior, luego espera a que el precio retroceda y toque la zona FVG antes de cerrar afuera HTF Pullback + LTF FVG: mismo estado de pullback de marco superior, luego adicionalmente espera un FVG en el marco inferior antes de entrar
Order Qty	Se utiliza solo cuando Quantity Strategy es Fixed — la cantidad fija por operación (y por aumento de cantidad, si el mecanismo de gestión de órdenes escala). Típicamente 1 o 2.
Higher TF Invalidate Setup Points	Cuántos puntos debe moverse el precio lejos del FVG de marco superior para invalidar y resetear la configuración de entrada activa actual.
Previous Swing Breakout Filter	Habilita un filtro de entrada comparando el precio actual con el máximo/mínimo de la vela de marco superior anterior — requiriendo que el precio esté por encima para una entrada larga, o por debajo para una entrada corta. Esto puede mejorar la calidad de la operación al solo tradear en la dirección de un breakout de marco superior.
Fair Value Gap
Type of Min. Gap for HTF	El tipo de medida para el espacio mínimo de marco superior. Ticks o Points
Min. Gap for HTF	El espacio mínimo para considerar un FVG en el marco superior — por ejemplo, establecer en 10 con el tipo Points, los FVGs con un espacio inferior a 10 puntos se filtran.
Max. Gap (Points) for HTF	El espacio máximo para considerar un FVG en el marco superior — por ejemplo, establecer en 50, los FVGs con un espacio superior a 50 puntos se filtran.
Type of Min. Gap for LTF	El tipo de medida para el espacio mínimo de marco inferior. Ticks o Points
Min. Gap for LTF	El espacio mínimo para considerar un FVG en el marco inferior — la misma lógica de filtrado que el equivalente de marco superior.
Max. Gap (Points) for LTF	El espacio máximo para considerar un FVG en el marco inferior — la misma lógica de filtrado que el equivalente de marco superior.
Order Management
Order Management Strategy	ATM Strategy: dispara una estrategia ATM de NinjaTrader (Automated Trading Management), accesible desde el Chart Panel, a la cual se delega completamente la gestión de posición — especificas el nombre de su plantilla y las posiciones abiertas se gestionan por esa estrategia ATM personalizada Dollar Cost Averaging (Grid): aumenta la cantidad de orden cada vez que se forma un swing en el lado perdedor de la operación, creando un efecto de promedio de costo de dólar en el precio promedio de la posición Trail Stop on HTF Wicks: hace trailing del stop loss en el máximo/mínimo de la vela anterior de marco superior None: el stop loss definido por Target Risk Per Trade ($) se utiliza en su lugar
ATM Strategy Template Name	Solo se utiliza con el método de gestión de órdenes ATM Strategy — el nombre exacto de la plantilla de tu estrategia ATM personalizada. Debe coincidir con una plantilla existente, o no se abrirá ninguna posición.
On Opposite Signal	Breakeven: mueve la posición al equilibrio cuando ocurre una señal opuesta Close Position: cierra inmediatamente la posición cuando ocurre una señal opuesta DoNothing: no hace nada cuando ocurre una señal opuesta
Enable Price Breakeven	Habilita/deshabilita el mecanismo de breakeven basado en precio.
Breakeven Price Strategy	Points: breakeven se dispara basado en puntos Percentage: breakeven se dispara basado en el porcentaje de ganancia alcanzado
Breakeven Price Trigger	Disponible si el breakeven basado en precio está habilitado — el valor de disparador necesario para mover el stop loss al equilibrio.
Enable Time Breakeven	Habilita/deshabilita el mecanismo de breakeven basado en tiempo (en minutos).
Breakeven Time Trigger	Disponible si el breakeven basado en tiempo está habilitado — el valor de disparador, en minutos, necesario para mover el stop loss al equilibrio.
StopLoss Strategy	Last Price Swing: el punto de swing más reciente (depende del parámetro Swing Period) FVG Lower Timeframe: la zona FVG de marco inferior (borde inferior para alcista, borde superior para bajista) FVG Higher Timeframe: la zona FVG de marco superior (borde inferior para alcista, borde superior para bajista) FVG Wick Lower Timeframe: la mecha del FVG de marco inferior FVG Wick Higher Timeframe: la mecha del FVG de marco superior Auto: calcula automáticamente el mejor nivel de stop loss entre los anteriores Fixed Currency Value: solo Target Risk Per Trade ($) se utiliza Points: un número fijo de puntos desde el precio de entrada
TakeProfit Strategy	Fixed Currency Value: basado en Take Profit Currency Points: un número fijo de puntos desde el precio de entrada Relaciones de ganancia/pérdida fijas: 0.5:1 hasta 6:1, calculadas desde el precio del stop loss
Target Risk Per Trade ($)	Riesgo máximo, en dólares, por posición — utilizado antes de abrir una operación para verificar que el stop loss calculado respete este límite (si no, la operación se omite), y también se utiliza para calcular la cantidad cuando la estrategia de cantidad es dinámica.
Max Allowed Risk Per ($)	Solo se utiliza con cantidad Risk Adjusted — controla cuánto el riesgo calculado real puede desviarse del Target Risk (ya que una coincidencia exacta es raramente posible; por ejemplo, un objetivo de $250 podría calcular una cantidad de 3, produciendo un riesgo real de $257).
Stop Loss Points	Disponible cuando la estrategia de Stop Loss está establecida en Points.
Take Profit Currency	El monto de ganancia en dólares, utilizado cuando está seleccionada la estrategia Fixed Currency Value.
Take Profit Points	Disponible cuando la estrategia de Take Profit está establecida en Points.
Scale out % Qty at % Target	Cierra un porcentaje de la cantidad de la posición una vez que el precio alcanza un porcentaje del objetivo de ganancia (redondeado hacia abajo cuando es fraccionario — por ejemplo, el 50% de una posición de 5 contratos cierra 2 contratos).
Scale out at % Target	El porcentaje del objetivo de ganancia que dispara el mecanismo de scale-out.
Scale out % Qty	El porcentaje de la cantidad cerrada por el mecanismo de scale-out.
DCA (Grid) Parameters
Breakeven Profit Shift	Utilizado con el método de gestión de posición DCA — agrega un poco de ganancia a la definición de breakeven, útil para cubrir costos de comisión al cerrar la grid al equilibrio.
Grid Size to Breakeven	Utilizado con el método de gestión de posición DCA — el número de aumentos de orden requeridos antes de que la posición pueda cerrarse al equilibrio.
Min Grid Gap (Point)	Utilizado con el método de gestión de posición DCA — el espacio mínimo, en puntos, requerido entre dos órdenes grid.
Bar Close Trigger	Utilizado con el método de gestión de posición DCA — las órdenes grid se abren en el cierre de barra en la dirección de la operación.
Trailing Stop Parameters
Trailing Stop Strategy	Utilizado con el método de gestión de posición Classic Trail Stop. Points: disparador y monto de trailing calculados en puntos desde entrada Ratio: calculado como una relación del valor del stop loss, espejado en el lado ganador
Trailing Stop Trigger	Utilizado con el método Classic Trail Stop — el disparador (en puntos o relación).
Trail Amount	Utilizado con el método Classic Trail Stop — el monto (en puntos o relación) que hace trailing una vez que se alcanza el disparador.
Command Buttons
La estrategia expone botones de comando manual en el panel Chart Trader — asegúrate de que esté mostrado en tu gráfico activo.
Arm/Disarm Buttons	Habilita/deshabilita manualmente el ingreso de operaciones largas o cortas — útil si tienes un sesgo o convicción direccional.
Close Position Button	Aplana inmediatamente la posición en el instrumento activo sin reiniciar la estrategia, que continúa buscando nuevas operaciones después.
Increase Qty Button	Aumenta la cantidad de la posición activa por el monto establecido en Order Qty — útil para promediar dólares manualmente, o para agregar a una posición ganadora.
Set Breakeven Button	Mueve el stop loss de la posición abierta al equilibrio, si hacerlo lo mejoraría.

Reportes de Rendimiento

Los resultados pasados no son garantía de resultados futuros. Todos los resultados de backtesting son solo para fines indicativos.

Aún no se han cargado reportes de rendimiento para esta estrategia.

Instrucciones de Descarga e Instalación

Pasos de Instalación

1

Importa el archivo .zip descargado en NinjaTrader usando el elemento de menú Importar NinjaScript.

2

Abre una nueva ventana de gráfico, asegurándote de que la casilla Tick Replay esté marcada (si no la ves, ve a Tools → Options → Market Data y habilita Show Tick Replay).

3

Haz clic derecho en el gráfico y elige Strategies (o presiona Ctrl+S) para abrir el cuadro de diálogo Agregar Nueva Estrategia.

4

Después de agregar la estrategia, se ejecuta primero en los datos históricos del gráfico, luego cambia al modo Real-Time y agrega un cuadro de texto de licencia al panel Chart Trader — asegúrate de que ese panel se muestre.

5

Pega tu licencia (encontrada en la página de facturación) en el cuadro de texto y haz clic en Check License.

6

Una vez verificado, el botón "Check License" se vuelve verde junto con la siguiente fecha de verificación — esto solo necesita repetirse después de esa fecha.

7

Sin una suscripción activa, la estrategia aún se puede ejecutar en modos Playback e Historical para probarla primero.

Preguntas Frecuentes

General

Facturación

Escépticos

Notas de Actualización