VWAP Strategy

Resumen de la estrategia

La VWAP Strategy sigue la tendencia intradía definida por el precio medio ponderado por volumen (VWAP). Cada día el VWAP se calcula sobre una ventana configurable (por defecto, el horario regular de trading, de 09:30–16:00 hora del Este) a partir de las velas de una temporalidad superior (15 minutos por defecto), empezando por la primera vela de temporalidad superior de la ventana.

En cada barra cerrada del gráfico (la temporalidad de ejecución), la estrategia comprueba si debe armar una configuración larga o corta. Una configuración larga se arma cuando, dentro de la sesión de trading, la barra cierra por encima del VWAP, el VWAP está subiendo (su último valor es mayor que el anterior) y el precio sigue por debajo de la banda std1 superior. Una configuración corta es su imagen especular: el cierre está por debajo de un VWAP descendente y por encima de la banda std1 inferior.

Una vez armada una configuración, la estrategia espera a su vela de activación (un retroceso contra la tendencia) y entra en la dirección de la tendencia.

La estrategia parte de la premisa de que, en una sesión de horario regular de trading (RTH) con tendencia, el precio sube o baja siguiendo la tendencia alrededor del nivel del VWAP y de sus bandas std1. Espera a que el precio muestre señales de tendencia calculando el cambio de precio %, y cuando el precio retrocede dentro de la banda std1 superior o inferior, lanza una operación.

Ejemplos de Configuración de Entrada

Ejemplo #1: entrada larga tras un VWAP ascendente y una vela de retroceso en MNQ

En MNQ, con una temporalidad superior de 10 minutos para el VWAP, el precio cierra por encima de un VWAP ascendente y por debajo de la banda std1 superior, lo que arma la configuración larga. Como se ilustra en la imagen, el cambio de precio en la barra de entrada y en dos valores de VWAP antes es superior al 0.15%, que es el umbral de Min Price Change (%) necesario para activar una entrada. La primera vela roja de retroceso activa entonces la entrada larga. El stop loss se coloca en la banda std1 inferior y el take profit al 110% de la distancia del stop loss (una proporción win/loss de 1.1:1).

Ejemplo #2: entrada corta por debajo de un VWAP descendente en MNQ

La imagen especular: el precio cierra por debajo de un VWAP descendente y por encima de la banda std1 inferior, se arma la configuración corta, y la primera vela verde de retroceso activa la entrada corta en la dirección de la tendencia.

Ejemplo #3: stop loss ajustado en el último máximo de swing con el modo de stop loss Auto en MNQ

Este ejemplo muestra un caso en el que el modo de stop loss Auto coloca el stop loss de esta entrada en el último punto de swing de máximo superior. Esto se basa en un cálculo interno que depende de los ajustes de riesgo. El stop loss es ajustado, y el take profit se alcanzó aunque la tendencia bajista no era fuerte.

Ejemplo #4: entrada larga limpia en la primera vela roja de retroceso en MNQ

Este ejemplo muestra una entrada larga limpia. La entrada se activó en el primer retroceso con vela roja por debajo del std1 que respetó el cambio de precio del 0.15%.

Ejemplo #5: día con dos operaciones y un punto de equilibrio protegiendo la segunda operación en MNQ

Muestra un día con dos operaciones. La primera fue una operación larga limpia. Después, la tendencia alcista perdió fuerza, pero la estrategia entró igualmente en una segunda operación larga, el precio empezó a lateralizarse y cayó cerca del stop loss, que se había colocado en el mínimo más bajo anterior a la barra de entrada. El precio alcanzó el nivel del 90% del stop loss y se activó un punto de equilibrio para proteger la operación y evitar que terminara en pérdida.

Ejemplo #6: operación larga perdedora en MNQ

No todos los días son ganadores. Este ejemplo muestra una operación larga perdedora. Se cumplieron todas las condiciones de entrada y el precio subió, pero no lo suficiente para alcanzar el take profit. Después, el precio cayó y tocó el stop loss.

El backtest ofrece una visión más amplia del rendimiento, que es positiva. Pero el trading real día a día está lleno de rachas perdedoras, y algunos traders no aceptan días ni semanas perdedoras. Esto es lo que marca la diferencia entre los traders sistemáticos rentables y los no rentables.

Características

La VWAP Strategy tiene un conjunto de características únicas:

• Opera a favor de la tendencia de un VWAP ponderado por volumen de temporalidad superior, con bandas de desviación estándar como límites
• Estrategia totalmente automática que puede escalarse en múltiples instancias (una por instrumento)
• Configuraciones larga y corta, cada una con su propia fuente de precio para el VWAP
• Capacidad de backtesting intradía a nivel de tick, lo que hace que el backtesting sea 99% coherente con el rendimiento en tiempo real
• Las posiciones abiertas se cierran poco antes del cierre de la sesión: nada se mantiene de una noche a otra

Cantidad dinámica y gestión de riesgo

Como en todas nuestras estrategias, esta implementa dos métodos para definir la cantidad de posiciones abiertas:

• Fixed Quantity: usa la misma cantidad en cada posición. Si el stop loss varía entre posiciones, los importes de ganancia y pérdida también variarán.
• Risk Adjusted (por defecto): calcula la cantidad de cada posición a partir de su stop loss y del riesgo máximo (en $) permitido por posición, acotada por una cantidad máxima y otra mínima, lo que produce importes de ganancia y pérdida similares entre posiciones, sea cual sea la anchura del stop loss. Una cantidad calculada por debajo del mínimo omite la entrada en lugar de abrir una operación de tamaño insuficiente y desproporcionadamente arriesgada.

Stop Loss y Take Profit

• Stop loss: VWAP, SuperTrend, último punto de swing, o un método automático que elige el más cercano entre el último punto de swing y la banda std1 en el lado del stop, cada uno ampliado con un offset opcional.
• Take profit: una proporción win/loss, un número de puntos o un importe en moneda.

Gestión de posiciones

• SuperTrend: ajusta el stop loss detrás de cada barra una vez que el cierre se ha alejado de la línea SuperTrend en contra de la posición.
• Punto de equilibrio por precio: mueve el stop loss al punto de equilibrio cuando el precio ha recorrido una proporción elegida del camino hacia el objetivo (o, con un valor negativo, hacia el stop).

Gestión de cuenta

La estrategia implementa disparadores de detención diaria basados en un objetivo de beneficio o pérdida diaria, en el número de operaciones ganadoras, en el número de operaciones perdedoras o en el número total de operaciones realizadas.

Parámetros

Intentamos mantener los parámetros al mínimo: solo se muestran los más importantes.

Reportes de Rendimiento

Los resultados pasados no son garantía de resultados futuros. Todos los resultados de backtesting son solo para fines indicativos.

• El periodo de backtest no se eligió a mano para mostrar los mejores resultados.
• Las comisiones están incluidas, usando el esquema de comisiones de la licencia Lifetime de NinjaTrader, para resultados realistas.
• Las ejecuciones de órdenes se resuelven a nivel de tick para un backtesting intrabarra preciso, tanto en el modo Real-Time como en el modo de backtest.

Instrucciones de Descarga e Instalación

Pasos de Instalación

1

Descarga y extrae la biblioteca ATCH.NinjaTrader (ATCH.NinjaTrader.zip, que contiene ATCH.NinjaTrader.dll) en tu directorio bin de Custom de NinjaTrader (C:\Users\{Your Windows Username}\Documents\NinjaTrader 8\bin\Custom\): asegúrate de que el archivo DLL quede directamente en esa carpeta, no en una subcarpeta, y no sobrescribas una versión más reciente que ya esté ahí. Después, reinicia NinjaTrader para que cargue el nuevo archivo.

Inicia sesión para descargar este archivo.

2

Importa el archivo .zip de la estrategia que descargaste desde la tarjeta de descarga de arriba (no ATCH.NinjaTrader.zip, que ya extrajiste en el paso 1) en NinjaTrader, usando la opción de menú Import NinjaScript.

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3

Abre una nueva ventana de gráfico del instrumento que quieras operar, cargando un día de datos. Un día es todo lo que necesitas para operar en vivo, y una carga de datos corta hace que la estrategia se cargue más rápido. Asegúrate de que la casilla Tick Replay esté marcada, como se muestra en la imagen. Si no la ves, ve a Tools → Options → Market Data y activa Show Tick Replay.

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4

Haz clic derecho en el gráfico y elige Strategies (o pulsa Ctrl+S) para abrir el diálogo Add New Strategy, y luego añade la estrategia ATCHVWAPStrategy.

5

En el mismo diálogo, pega tu licencia (la encontrarás en la página de facturación) en el parámetro License de la estrategia, o sáltate este paso y pégala más tarde en la tarjeta de estado de la estrategia (ver paso 7). La clave nunca se guarda en plantillas ni espacios de trabajo; una vez validada, la estrategia la guarda en un archivo de licencia local, así que solo tienes que pegarla la primera vez.

6

Después de añadir la estrategia, primero se ejecuta sobre los datos históricos del gráfico y luego cambia al modo Real-Time y verifica la licencia. Una tarjeta dibujada sobre el gráfico (la tarjeta de estado de la estrategia: arrastra su cabecera para moverla) muestra el resultado en su línea License. Sin una suscripción activa, la estrategia puede seguir ejecutándose en los modos Playback y Historical para probarla primero: la licencia solo es necesaria para operar en modo Real-Time.

7

Si no rellenaste el parámetro License, la tarjeta indica "not activated": despliégala, pega tu licencia en el cuadro y haz clic en Activate License. Una vez verificada, la línea License se vuelve verde ("valid"), el cuadro desaparece, y la estrategia se vuelve a verificar sola en segundo plano: no hay nada más que hacer.

Preguntas Frecuentes

General

VWAP y lógica de la estrategia

Facturación

Técnico

Notas de Actualización