VWAP Strategy

전략 개요

VWAP Strategy는 거래량 가중 평균 가격(VWAP)을 기준으로 일중 추세를 따릅니다. 매일 VWAP은 설정 가능한 구간(기본값: 동부 시간 기준 정규 거래 시간 09:30–16:00)에 대해 상위 타임프레임(기본값 15분) 캔들로 계산됩니다. 계산은 해당 구간의 첫 번째 상위 타임프레임 캔들부터 시작합니다.

차트의 모든 완성된 바(실행 타임프레임)마다 전략은 롱 또는 숏 셋업을 대기 상태로 둘지 확인합니다. 롱 셋업은 거래 세션 안에서 바가 VWAP 위에서 마감하고, VWAP이 상승 중(마지막 값이 이전 값보다 높음)이며, 가격이 여전히 상단 std1 밴드 아래에 있을 때 대기 상태가 됩니다. 숏 셋업은 그 반대입니다. 하락하는 VWAP 아래에서 마감하고, 가격이 하단 std1 밴드 위에 있어야 합니다.

셋업이 대기 상태가 되면 전략은 트리거 캔들, 즉 추세에 역행하는 풀백을 기다렸다가 추세 방향으로 진입합니다.

이 전략은 정규 거래 시간(RTH) 세션에서 가격이 추세를 따라 VWAP 수준과 std1 밴드 주변을 오르내린다는 가정에 기반합니다. 전략은 가격 변화율 %를 계산해 추세의 신호를 기다리고, 가격이 상단 또는 하단 std1 밴드 안으로 되돌아오면 거래를 실행합니다.

진입 설정 예시

예시 #1: MNQ에서 상승하는 VWAP과 풀백 캔들 이후의 롱 진입

MNQ에서 VWAP의 상위 타임프레임을 10분으로 설정하면, 가격이 상승하는 VWAP 위에서 마감하고 상단 std1 밴드 아래에 머물러 롱 셋업이 대기 상태가 됩니다. 이미지에서 보듯이 진입 바와 두 VWAP 이전 지점 사이의 가격 변화가 0.15%보다 크며, 이는 진입을 트리거하는 데 필요한 Min Price Change (%) 임계값입니다. 이후 첫 번째 빨간 풀백 캔들이 롱 진입을 트리거합니다. stop loss는 하단 std1 밴드에 두고, take profit은 stop loss 거리의 110%(1.1:1 손익비)에 둡니다.

예시 #2: MNQ에서 하락하는 VWAP 아래의 숏 진입

정반대 상황입니다. 가격이 하락하는 VWAP 아래에서 마감하고 하단 std1 밴드 위에 있으면 숏 셋업이 대기 상태가 되며, 첫 번째 초록색 풀백 캔들이 추세 방향의 숏 진입을 트리거합니다.

예시 #3: MNQ에서 Auto 스톱로스 모드로 마지막 스윙 고점에 설정한 타이트한 stop loss

이 예시는 Auto 스톱로스 모드가 이 진입의 stop loss를 마지막 higher-high 스윙 포인트에 설정한 경우입니다. 이는 리스크 설정에 따라 구동되는 내부 계산에 기반합니다. stop loss가 타이트하며, 하락 추세가 강하지 않았음에도 take profit에 도달했습니다.

예시 #4: MNQ에서 첫 번째 빨간 풀백 캔들의 깔끔한 롱 진입

깔끔한 롱 진입 예시입니다. 진입은 std1 아래에서 나타난 첫 번째 빨간 캔들 풀백에서 트리거되었으며, 이때 0.15% 가격 변화 조건을 충족했습니다.

예시 #5: MNQ에서 두 번째 거래를 보호한 브레이크이븐이 있는 두 건의 거래 하루

두 건의 거래가 있었던 하루입니다. 첫 거래는 깔끔한 롱 거래였습니다. 이후 롱 추세의 힘이 약해졌지만 전략은 두 번째 롱 거래에 진입했고, 가격이 횡보하며 진입 바 이전의 최저 저점(lowest low)에 설정된 stop loss 근처까지 하락했습니다. 가격이 stop loss의 90% 수준에 도달했을 때 브레이크이븐이 트리거되어 거래가 손실로 끝나는 것을 막았습니다.

예시 #6: MNQ에서의 손실 롱 거래

모든 날이 수익일 수는 없습니다. 이 예시는 손실 롱 거래를 보여줍니다. 모든 진입 조건이 충족되었고 가격은 올랐지만 take profit에 도달할 만큼은 아니었습니다. 이후 가격이 하락하여 stop loss에 닿았습니다.

백테스트는 전반적인 성과를 더 넓게 보여주며, 그 결과는 긍정적입니다. 그러나 실제 일상 거래에는 연속 손실이 많이 따르며, 손실일이나 손실 주를 받아들이지 못하는 트레이더도 있습니다. 이것이 수익을 내는 시스템 트레이더와 그렇지 못한 트레이더를 가르는 차이입니다.

기능

VWAP Strategy는 다음과 같은 고유한 기능을 갖추고 있습니다:

• 상위 타임프레임의 거래량 가중 VWAP 추세를 따르며, 표준편차 밴드를 경계로 사용합니다
• 완전 자동 전략이며, 여러 인스턴스(종목당 하나)로 확장할 수 있습니다
• 롱과 숏 셋업은 각각 고유한 VWAP 가격 소스를 가집니다
• 틱 단위 일중 백테스트 기능을 제공하여, 백테스트를 실시간 성과와 99% 일치하도록 만듭니다
• 열린 포지션은 세션 종료 직전에 청산되며, 오버나이트로 보유하지 않습니다

동적 수량 및 리스크 관리

저희의 모든 전략과 마찬가지로, 이 전략은 열린 포지션의 수량을 설정하는 두 가지 방법을 구현합니다:

• Fixed Quantity: 모든 포지션에 같은 수량을 사용합니다. 포지션마다 stop loss가 다르면 손익 금액도 달라집니다.
• Risk Adjusted(기본값): 각 포지션의 stop loss와 포지션당 허용되는 최대 리스크(달러 기준)로 수량을 계산하며, 최대 및 최소 수량 범위 안에서 결정합니다. 이로 인해 stop loss 폭과 상관없이 포지션마다 비슷한 손익 금액이 나옵니다. 계산된 수량이 최소 수량보다 작으면, 지나치게 작고 상대적으로 위험한 거래를 여는 대신 진입을 건너뜁니다.

Stop Loss 및 Take Profit

• Stop loss: VWAP, SuperTrend, 마지막 스윙 포인트, 또는 스윙 포인트와 std1 밴드 중 더 가까운 쪽을 고르는 자동 방식 중에서 선택할 수 있습니다. 각 방식에는 선택적 오프셋을 더해 폭을 넓힐 수 있습니다.
• Take profit: 손익비, 포인트 수, 또는 통화 금액으로 설정합니다.

포지션 관리

• SuperTrend: 종가가 SuperTrend 라인을 열린 포지션과 반대 방향으로 넘어서면, 이후 각 바마다 스톱로스를 조입니다.
• 가격 브레이크이븐: 가격이 목표가를 향해 선택한 비율만큼 진행하면(음수 값이면 스톱을 향해 진행하면) 스톱로스를 브레이크이븐으로 옮깁니다.

계정 관리

전략은 목표 일일 수익이나 손실, 승리 거래 수, 패배 거래 수, 또는 총 거래 수를 기준으로 일일 거래 중단 트리거를 구현합니다.

파라미터

파라미터는 최소한으로 유지하려고 합니다. 가장 중요한 것만 노출합니다.

성과 보고서

과거 성과는 향후 결과를 보장하지 않습니다. 모든 백테스팅 결과는 참고용입니다.

• 백테스트 기간은 최고의 결과를 보여주기 위해 임의로 고르지 않았습니다.
• 현실적인 결과를 위해 NinjaTrader의 Lifetime 라이선스 수수료 체계를 사용해 수수료를 포함했습니다.
• 정밀한 바 내부(intrabar) 백테스트를 위해, 실시간 모드와 백테스트 모드 모두에서 주문 체결을 틱 단위로 계산합니다.

다운로드 및 설치 안내

설치 단계

1

ATCH.NinjaTrader 라이브러리(ATCH.NinjaTrader.zip, 그 안에 ATCH.NinjaTrader.dll이 들어 있습니다)를 압축 해제해서 NinjaTrader의 Custom bin 디렉터리(C:\Users\{Your Windows Username}\Documents\NinjaTrader 8\bin\Custom\)에 넣으세요. DLL 파일이 하위 폴더가 아니라 그 폴더에 바로 있어야 하며, 이미 있는 최신 버전은 덮어쓰지 마세요. 그다음 NinjaTrader를 재시작해서 새 파일을 불러오세요.

이 파일을 다운로드하려면 로그인하세요.

2

위 다운로드 카드에서 받은 전략 .zip 파일(ATCH.NinjaTrader.zip이 아니라, 이 파일은 1단계에서 이미 압축을 풀었습니다)을 Import NinjaScript 메뉴 항목으로 NinjaTrader에 가져오세요.

클릭하여 확대

3

거래할 종목의 차트 창을 새로 열고 하루치 데이터를 불러오세요. 실시간 거래에는 하루치면 충분하며, 데이터 로드가 짧을수록 전략이 더 빨리 불러와집니다. 이미지에서 보듯이 Tick Replay 체크박스가 선택되어 있는지 확인하세요. 보이지 않으면 Tools → Options → Market Data로 이동해 Show Tick Replay를 활성화하세요.

클릭하여 확대

4

차트를 우클릭하고 Strategies를 선택하거나(또는 Ctrl+S를 누르고) Add New Strategy 대화상자를 연 뒤, ATCHVWAPStrategy 전략을 추가하세요.

5

같은 대화상자에서 전략의 License 파라미터에 라이선스 키를 붙여 넣으세요(키는 결제 페이지에서 확인할 수 있습니다). 또는 이 단계를 건너뛰고 나중에 전략 상태 카드(7단계 참고)에 붙여 넣어도 됩니다. 키는 템플릿이나 워크스페이스에 저장되지 않으며, 검증되면 전략이 로컬 라이선스 파일에 저장하므로 처음 한 번만 붙여 넣으면 됩니다.

6

전략을 추가한 후에는 먼저 차트의 과거 데이터에서 실행되고, 그다음 Real-Time 모드로 전환되어 라이선스를 확인합니다. 차트 위에 그려진 카드(전략 상태 카드, 헤더를 드래그하면 이동)의 License 행에 결과가 표시됩니다. 활성 구독이 없어도 Playback 및 Historical 모드에서 전략을 먼저 실행해 테스트할 수 있습니다. 라이선스는 Real-Time 모드에서 거래할 때만 필요합니다.

7

License 파라미터를 채우지 않았다면 카드에 "not activated"라고 표시됩니다. 카드를 펼쳐 상자에 라이선스를 붙여 넣고 Activate License를 클릭하세요. 검증되면 License 행이 초록색 "valid"로 바뀌고 상자가 사라지며, 전략은 백그라운드에서 스스로 다시 검증하므로 더 할 일은 없습니다.

자주 묻는 질문

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