Harmonics XABCD Strategy
12 7월 2025에 생성됨
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12 7월 2025에 업데이트됨
Harmonics XABCD Strategy는 NinjaTrader 8 플랫폼을 위한 프리미엄 기계적 전략입니다. 이 전략을 사용하여 트레이더 펀딩 프로그램을 통과할 수 있습니다.
사전 요구 사항
이 전략을 제대로 사용하려면 다음 사전 요구 사항이 필요합니다.
- NinjaTrader 8(모든 라이선스 유형 포함). 다운로드하려면 여기를 클릭하세요
- automated-trading.ch 계정 및 활성 Premium 구독
중요 면책사항
알고리즘 거래 시스템을 열심히 번 실제 자금에서 절대 실행하지 않기를 강력히 권장합니다. 항상 위험을 최소화하고 거래자 펀딩 프로그램에서 전략을 실행하여 최대 손실액이 해당 프로그램에 지불하는 월간 구독료가 되도록 해야 합니다.
이 전략은 XABCD 조화 패턴을 따르는 거래 진입을 기반으로 합니다. 이러한 패턴은 일반적으로 X, A, B, C, D라는 스윙 포인트로 정의되며, 이는 다리를 정의합니다. 비율을 계산할 수 있습니다. 예를 들어, AB/XA 비율은 AB 다리의 되돌림을 XA 다리의 초기 이동으로 나누어 얻습니다. 모든 다리가 특정 비율 규칙 세트를 따를 때 패턴이 인식됩니다.
XABCD 조화 패턴에 대해 더 자세히 알아보려면 Harmonics XABCD 인디케이터 페이지를 확인하세요.
진입 설정 예시
다음 예제는 인식 엔진이 유효한 패턴을 감지하는 최상의 시나리오를 보여주기 위해 손으로 선택되었습니다. 실제 거래에서 감지된 패턴이 항상 승리 거래로 이어지지는 않습니다. 이것이 거래의 현실이며, 목표는 모든 신호에서의 보장된 승리가 아니라 장기적 수익성입니다. 아래의 모든 예제는 MES 상품에서 1분 시간 프레임으로 수행됩니다.
예제 #1: 강세 나비
전략이 강세 나비 패턴을 인식했습니다. 패턴이 감지된 후 1개 바 뒤에 전략은 장기 거래를 진입하여 손절매 거리의 1.5배(패턴의 D 스윙 가격)를 목표로 설정하여 승리 거래로 이어졌습니다. 이 예제에서 전략은 확인 바를 기다리지 않고 바 종가에 즉시 진입하도록 설정되었습니다.
예제 #2: 겹치는 나비 패턴
이 예제는 전략에서 자주 발생하는 측면을 보여줍니다. 두 개의 나비 패턴이 서로 위에서 감지되었습니다. 이 경우 전략은 첫 번째 유효한 패턴에서 진입합니다.
예제 #3: 추세를 따르는 강세 가틀리
Gartley XABCD 조화 패턴은 추세 추종 패턴입니다. 두 개의 연속된 거래는 추세에 맞춘 두 개의 Gartley 패턴에서 취해졌습니다.
예제 #4: Trend Filter로 손실 회피
이 예제는 Trend Filter가 추세에 반대하는 거래를 회피하는 것을 보여줍니다. 필터는 스윙 포인트를 분석하여 지배적인 방향을 결정합니다. 스윙 포인트의 상향 시퀀스는 전략을 매수 진입만으로 제한하여, 이 차트에서 추세에 반대하는 유효한 Gartley 패턴에서 트리거될 두 개의 손실 매도 거래를 회피했습니다.
기능
Harmonics XABCD 전략은 고유한 기능 세트를 가지고 있습니다:
- XABCD 조화 패턴 인식 알고리즘의 견고한 자체 구현
- 미결제 주문은 배치되지 않습니다. 시장 주문만 사용되어 거부되거나 부분 채워진 주문이 없습니다
- 단일 라이선스로 무제한 인스턴스로 확장할 수 있는 완전 자동 전략
- NinjaTrader의 공식 모범 사례를 따르는 정밀한 백테스트 기능으로 틱 수준에서 정밀한 진입/종료 백테스트 달성
- 연결 손실에 저항하고 Rithmic 또는 Tradovate 계정에서 완벽하게 작동하는 견고한 자체 주문 관리 라이브러리
- 필요에 따라 포지션을 수동으로 관리할 수 있는 차트상 명령 버튼
- 저전력 VPS에서도 여러 인스턴스를 실행할 수 있는 매우 가벼운 전략
동적 수량 및 리스크 관리
우리의 모든 전략과 마찬가지로 이 전략은 개방형 포지션의 수량을 설정하기 위한 두 가지 방법을 구현합니다:
- Fixed Quantity: 모든 포지션에 동일한 수량을 사용합니다. 손절매가 포지션 간에 변수인 경우 승패 금액도 달라집니다.
- Dynamic Risk-Adjusted Quantity: 손절매, 포지션당 허용되는 최대 리스크($) 및 허용되는 최대 수량에서 각 포지션의 수량을 계산합니다. 손절매 너비에 관계없이 모든 포지션에서 동일한 승패 금액을 생성합니다.
포지션 관리
우리의 모든 전략과 마찬가지로 이 전략은 여러 포지션 관리 방법을 구현합니다:
- ATM Strategy: 드롭다운에서 선택한 자신의 ATM 전략에 포지션 관리를 완전히 위임합니다.
- Classical Trailing Stop: 트리거 및 추적 금액을 기반으로 손절매를 추적합니다.
이 전략은 또한 손절매를 여러 전략 및 비율에 따라 이익 목표를 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 매개변수 섹션을 참조하세요.
계정 관리
이 전략은 순 승리 포지션 수, 순 손실 포지션 수 또는 목표 실현 순 이익 또는 순 손실을 기반으로 일일 거래 중지 트리거를 구현합니다.
파라미터
매개변수를 최소한으로 유지하려고 노력합니다. 가장 중요한 것만 노출됩니다.
| General | |
| Execute Historical Trades | 전략이 Historical, Backtest 또는 Optimization 모드에서 실행될 때 거래 실행을 활성화합니다. 과거 날짜의 성과를 테스트하는 데 유용하지만 Live를 실행할 때는 선택 해제해야 합니다. |
| Daily TakeProfit Target | 이 일일 이익 목표에 도달하면 전략이 그 날을 멈춥니다. 0으로 설정하면 무시됩니다. |
| Daily StopLoss Limit | 일일 손실 한도에 도달하면 전략이 그 날을 멈춥니다 (양수 값 — 예: 300은 실현 손익 ≤ -$300 될 때 거래를 중지합니다). 0으로 설정하면 무시됩니다. |
| Stop @ Winning Count | 순 승리 거래 수가 이 값에 도달하면 그 날을 멈춥니다. 0으로 설정하면 무시됩니다. |
| Stop @ Losing Count | 순 손실 거래 수가 이 값에 도달하면 그 날을 멈춥니다. 0으로 설정하면 무시됩니다. |
| Execute on Different Instrument | 활성 차트의 상품과 다른 상품에서 거래를 실행합니다. 예: Minis에서 로직을 실행하지만 Micros에서 실행합니다. 모든 리스크 계산은 실행 상품에서 발생하며 다른 상품의 거래는 차트에 표시되지 않습니다. |
| Execution Instrument | NinjaTrader 연결에서 사용 가능한 Micros 목록에서 선택합니다. 거래는 이 경우 차트에 표시되지 않습니다. |
| Order Label | 브로커에 전송된 모든 포지션에 접미사로 붙는 레이블입니다. 동일한 전략의 다른 사용자의 주문과 구별하는 데 유용합니다. |
| Enable/Disable Trading Days |
특정 요일의 거래를 제한합니다.
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| XABCD Harmonics | |
| Swing Period | 동일한 유형의 두 스윙을 분리해야 하는 막대 수를 설정합니다. 이 매개변수를 늘리면 감지되는 전체 스윙 수가 줄어듭니다. 줄이면 늘어납니다. 패턴 품질에 상당한 영향을 미칩니다. 더 많은 스윙은 더 많은 패턴을 의미하고 그 반대입니다. |
| Show Price Swings | 스윙 가격 포인트 아래/위에 마크 그리기를 활성화/비활성화합니다. 스윙 포인트는 패턴 인식 알고리즘의 구성 요소이므로 시장 구조가 분석되는 방식을 보는 데 유용합니다. |
| Swing Bullish Color / Swing Bearish Color | 낮음(강세) 및 높음(약세) 스윙 포인트에 사용되는 색상 브러시를 설정합니다. |
| Swing Opacity (1-100) | 스윙 포인트 그리기의 불투명도. 1은 투명, 100은 완전 불투명합니다. |
| Enable Gartley / Enable Bat / Enable Crab / Enable Butterfly / Enable Shark / Enable Cypher | 각 특정 조화 패턴의 거래를 활성화/비활성화합니다. |
| Gartley/Bat/Crab/Butterfly/Shark/Cypher Ratio Tolerance % | 각 패턴의 다리 비율 규칙에 적용되는 허용오차(%로 설정합니다. 예: 10% 허용오차로, 약 0.368인 다리 비율은 0.368 - 10%에서 0.368 + 10% 범위일 수 있습니다. |
| Entry Setup | |
| Time Zone |
아래 Trade Time 매개변수에 사용되는 시간대입니다. 선물 시장은 미국 동부 시간(EST)에서 운영되므로, 자신의 기계 시간대를 기준으로 거래 간격을 지정할 수 있습니다.
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| Trade Time (hh:mm-hh:mm,...) | 전략이 거래를 배치하도록 허용되는 시간 간격 시퀀스입니다. 예: EST의 정규 거래 시간은 09:30-16:15. 증가 순서로 나열된 여러 간격이 가능합니다. 예: "00:01-08:00,09:55-15:55,18:01-23:59"은 변동성 높은 기간 주위에 갭을 포함하는 연장 시간을 포함하고, 자정에서 자르면 일 롤오버 문제를 회피합니다. |
| Quantity Strategy |
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| Max Qty | Risk Adjusted가 선택되었을 때 허용되는 최대 수량입니다. 일부 프롭펌이 포지션 수량 한도를 적용하고 계정을 무효화할 수 있으므로 유용합니다. |
| Entry Mode |
XABCD 패턴이 인식되고 검증된 후 거래를 진입하는 데 사용되는 트리거입니다.
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| SuperTrend Entry Filter | SuperTrend가 강세일 때 매수 진입으로 제한하고 약세일 때 매도 진입으로 제한합니다. |
| Swing Trend Entry Filter | XABCD 패턴의 첫 스윙 포인트를 이전 가격 스윙과 비교하여 진입을 필터링합니다. 강세 진입은 이전 스윙이 패턴 아래(상승 추세 계속)를 요구하고, 약세 진입은 위를 요구합니다. |
| Order Qty | Quantity Strategy가 Fixed일 때만 사용됩니다. 거래당 고정 수량입니다. |
| Order Management | |
| Order Management Strategy |
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| ATM Strategy Template Name | ATM Strategy 주문 관리 방법에만 사용됩니다. 사용자 정의 ATM 전략의 정확한 템플릿 이름입니다. 기존 템플릿과 일치해야 합니다. 그렇지 않으면 포지션이 열리지 않습니다. |
| Scale out % Qty at % Target | 가격이 이익 목표의 % 에 도달하면 포지션 수량의 %를 종가합니다 (분수일 때 내림하면 5롯 포지션의 50%는 2개 계약을 종가합니다). |
| Scale out at % Target | 배분 메커니즘을 트리거하는 이익 목표의 %입니다. |
| Scale out % Qty | 배분 메커니즘으로 종가되는 수량의 %입니다. |
| Enable Price Breakeven | 가격 기반 손익분기점 메커니즘을 활성화/비활성화합니다. |
| Breakeven Price Strategy |
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| Breakeven Price Trigger | 가격 기반 손익분기점이 활성화되는 경우 손절매를 손익분기점으로 이동하기 위해 필요한 트리거 값입니다. |
| StopLoss Strategy |
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| TakeProfit Strategy |
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| Target Risk Per Trade ($) | 포지션당 최대 리스크($) — 계산된 손절매가 이 한도를 준수하는지 확인하기 위해 거래를 열기 전에 사용됩니다. 그렇지 않으면 거래를 건너뜁니다. |
| Max Allowed Risk Per ($) | Risk Adjusted 수량에만 사용됩니다. 실제 계산된 리스크가 Target Risk에서 벗어날 수 있는 정도를 제어합니다 (정확한 일치는 거의 불가능하므로). |
| Stop Loss Points / Take Profit Points | 각 전략이 Points로 설정된 경우 사용 가능합니다. |
| Stoploss offset Points | 계산된 손절매 수준에 포인트 단위로 오프셋을 추가합니다. 거래당 리스크를 계산할 때 사용됩니다. |
| Take Profit Currency | Fixed Currency Value 전략이 선택된 경우 사용되는 이익 목표 금액($)입니다. |
| Trailing Stop Parameters | |
| Trailing Stop Strategy |
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| Trailing Stop Trigger | Classic Trail Stop 방법의 트리거(포인트 또는 비율)입니다. |
| Trail Amount | 트리거에 도달하면 추적되는 금액(포인트 또는 비율)입니다. |
| Super Trend | |
| SuperTrend Entry Filter 매개변수가 활성화되었을 때만 표시됩니다. | |
| SuperTrend Mode | ATR 기반 또는 Adaptive (캔들 종가/고점/저점을 기반). |
| Period / Multiplier / Moving Avg. Type / Smooth | 표준 SuperTrend 계산 매개변수 — 기간, 밴드 배수, 이동 평균 유형 및 평활 기간입니다. |
| Command Buttons | |
| 전략은 Chart Trader 패널에 수동 명령 버튼을 노출합니다. 활성 차트에 표시되는지 확인하세요. | |
| Arm/Disarm Buttons | 매도 또는 매수 거래 진입을 수동으로 활성화/비활성화합니다. 방향성 바이어스가 있는 경우 유용합니다. |
| Close Position Button | 활성 상품의 포지션을 즉시 청산하고 전략을 재시작하지 않습니다. 이는 새로운 거래를 계속 찾습니다. |
| Increase / Decrease Qty Button | 활성 포지션의 수량을 ±1 계약으로 조정합니다. |
| Set Breakeven Button | 열린 포지션의 손절매를 손익분기점으로 이동합니다. 그렇게 하면 개선되면 |
성과 보고서
과거 성과는 향후 결과를 보장하지 않습니다. 모든 백테스팅 결과는 참고용입니다.
- 현실적인 결과를 위해 NinjaTrader의 Lifetime 라이선스 수수료 스키마를 사용하는 수수료를 포함합니다.
- 우리는 추가 틱 수준 데이터 시리즈를 사용하는 정밀한 intrabar-granularity 백테스트를 위한 NinjaTrader의 공식 가이드를 따르며, 실시간 및 백테스트 모드에서 미결제 주문이 아닌 시장 주문만 사용합니다.
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다운로드 및 설치 안내
라이선스 요구 사항
automated-trading.ch에서는 프리미엄 제품을 사용하기 위해 월간 구독을 구매하거나, 구독 없이 무료 제품을 사용할 수 있습니다.
두 경우 모두, 프리미엄 및 무료 제품 모두에 사용할 수 있는 라이선스를 얻기 위해 계정을 만들어야 합니다.
라이선스를 얻으려면 간단히 가입하세요를 한 후 청구 페이지에서 라이선스를 받으세요.
중요:
이것은 Premium 제품입니다. 백테스트, 플레이백 및 최적화 모드에서는 무료로 실행할 수 있습니다. 라이브로 실행하려면 활성 Premium 구독이 필요합니다.
다운로드
automated-trading.ch의 이 전략과 다른 모든 전략 또는 인디케이터를 통합 다운로드 페이지에서 언제든지 다운로드할 수 있습니다.
설치 단계
1
Import NinjaScript 메뉴 항목을 사용하여 다운로드한 .zip 파일을 NinjaTrader로 가져옵니다.
2
새 차트 창을 열고 Tick Replay 체크박스가 선택되어 있는지 확인합니다 (표시되지 않으면 Tools → Options → Market Data로 이동하여 Show Tick Replay를 활성화합니다).
3
차트를 마우스 오른쪽 클릭하고 Strategies를 선택합니다 (또는 Ctrl+S를 누릅니다). Add New Strategy 대화상자를 열고 Enabled 체크박스가 선택되어 있는지 확인합니다.
4
전략을 추가한 후 차트의 과거 데이터에서 먼저 실행된 후 Real-Time 모드로 전환하고 Chart Trader 패널에 라이선스 텍스트 상자를 추가합니다. 해당 패널이 표시되는지 확인하세요.
5
청구 페이지에서 찾은 라이선스를 텍스트 상자에 붙여넣고 Check License를 클릭합니다.
6
검증되면 "Check License" 버튼은 녹색이 되고 다음 검증 날짜와 함께 표시됩니다. 이는 그 날짜 이후에만 반복하면 됩니다.
7
활성 구독이 없으면 전략을 먼저 테스트하기 위해 Playback 및 Historical 모드에서 계속 실행할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
일반
VPS 사용은 좋지만 필수는 아닙니다. 대부분의 사용자에게는 저렴한 Windows VPS 인스턴스로 충분합니다.
네, 각 인스턴스가 고유한 상품(instrument)에서 실행되는 한 가능합니다. NinjaTrader는 주문을 상품당 계정당 하나의 포지션으로 집계하므로, 같은 상품에서 두 인스턴스를 실행하는 것은 작동하지 않습니다.
사용할 수는 있지만, 보통 전략을 직접 여러 인스턴스로 실행하는 것이 더 나은 솔루션입니다. 라이선스는 여러 기계에서 무제한 인스턴스를 허용합니다.
네, 이 전략은 정확히 그 목적을 위해 설계되었으며, Rithmic, NinjaTrader 브로커, Tradovate, 또는 NinjaTrader 플랫폼에 연결된 다른 공급자에서 완벽하게 작동합니다.
완전히 자동화되도록 설계되었지만, 명령 버튼을 통해 반자동으로 거래를 수동으로 관리할 수도 있습니다.
자동거래 전략은 24시간 거래하고, 더 빠르고 정확하게 실행되며, 심리와 감정을 제거하고, 수십 개 또는 수백 개의 인스턴스로 확장할 수 있어 진정한 패시브 인컴을 만들 수 있습니다.
네, 전략을 개선할 수 있는 아이디어가 있다면 문의 페이지를 통해 연락하세요.
아니요, 소스 코드는 저작권 보호를 위해 보호됩니다.
청구
네, 계정 페이지에서 언제든지 구독을 취소하여 향후 결제를 방지할 수 있습니다. 구독의 사용하지 않은 부분은 환불할 수 없지만 청구 주기가 끝날 때까지 계속 사용할 수 있습니다.
아니요, 평가판 구독 플랜은 제공하지 않지만, 구독하기 전에 백테스트 및 플레이백 모드에서 제품을 다운로드하고 테스트할 수 있습니다.
전액 또는 부분 환불은 제공하지 않지만, 언제든지 구독을 취소하여 향후 결제를 중단할 수 있습니다.
회의론자
2010년부터 전문 소프트웨어 개발자로, 2012년부터 자동거래 전략을 개발해왔으며, 금융 및 투자 은행 업계에서도 근무했습니다. 저는 마케터가 아니며 전략 개발을 외주하지 않습니다.
판매하는 것이 아니라 임차하고 있으며, 나 자신의 거래를 다각화하는 것과 함께 추가 수익원입니다. 이 전략은 완전히 기계적이며 더 많은 사람들이 사용해도 사라지지 않는 숨겨진 정량적 우위가 없습니다.
대기(지정가) 주문은 더 나은 가격 실행과 연결성 문제에 대한 보호를 제공하지만, 높은 변동성에서 거부될 수 있고, 능동적 관리가 필요하며, 브로커에게 보입니다. 시장 주문은 변동성에 관계없이 실행을 보장하고, 제출 전에는 브로커에게 보이지 않으며, 더 빠르게 실행됩니다. 유일한 단점은 연결 끊김으로 인해 전송할 수 없다는 것입니다. NinjaTrader의 MIT(시장-접촉) 주문은 대기 주문 동작을 원하는 경우 좋은 대안입니다.
추가 틱 레벨 데이터 시리즈를 사용하여 정밀한 인트라바 세분화 백테스팅을 위한 NinjaTrader 공식 가이드를 따릅니다. 저희 말을 믿지 마세요. 매일 거래 마감 시점에 백테스트를 실행하고 그 날의 전략의 실제 라이브 거래와 비교하세요.
릴리스 노트
- First release of the strategy