Harmonics XABCD Strategy
Creado 12 jul. 2025
·
Actualizado 12 jul. 2025
La Estrategia Harmonics XABCD es una estrategia mecánica Premium para la plataforma NinjaTrader 8. La estrategia se puede utilizar para pasar programas de financiación de traders.
Requisitos Previos
Para usar correctamente esta estrategia, debes tener disponibles los siguientes requisitos previos.
- NinjaTrader 8, con cualquier tipo de licencia. Haz clic aquí para descargar
- Una cuenta de automated-trading.ch con una suscripción Premium activa
Aviso Legal Importante
Recomendamos encarecidamente que nunca ejecutes tus sistemas de trading algorítmico en tu dinero real ganado con esfuerzo. Siempre debes minimizar tu riesgo y ejecutar tus estrategias en programas de financiación de traders, para que el máximo cantidad que arriesgues perder sea la tarifa de suscripción mensual que pagas a esos programas.
Esta estrategia se basa en entrar en operaciones siguiendo patrones armónicos XABCD. Estos patrones se definen por puntos de swing generalmente nombrados X, A, B, C, y D, que definen piernas sobre las cuales se pueden calcular relaciones — por ejemplo, la relación AB/XA, obtenida dividiendo el retroceso de la pierna AB por el movimiento inicial de la pierna XA. Cuando cada pierna respeta un conjunto de reglas de relación específicas, el patrón se reconoce.
Si deseas aprender más sobre patrones armónicos XABCD, mira la página del indicador Harmonics XABCD.
Ejemplos de Configuración de Entrada
Los siguientes ejemplos se seleccionaron cuidadosamente para mostrar escenarios de mejor caso donde el motor de reconocimiento detecta patrones válidos. En el trading en tiempo real, un patrón detectado no siempre conducirá a una operación ganadora — esa es la realidad del trading, donde el objetivo es la rentabilidad a largo plazo en lugar de una ganancia garantizada en cada señal. Todos los ejemplos a continuación se toman en el instrumento MES en el marco de tiempo de 1 minuto.
Ejemplo #1: Mariposa Alcista
La estrategia reconoció un patrón de mariposa alcista. Una barra después de que se detectó el patrón, la estrategia entró en una operación larga apuntando a 1.5x la distancia del stop (el precio del swing D del patrón), lo que resultó en una operación ganadora. En este ejemplo, la estrategia está configurada para entrar inmediatamente en el cierre de barra, sin esperar una barra de confirmación.
Ejemplo #2: Patrones Mariposa Superpuestos
Este ejemplo muestra un aspecto de la estrategia que ocurre a menudo: patrones superpuestos. Se detectaron dos patrones de mariposa uno encima del otro — en este caso la estrategia entra en el primer patrón válido.
Ejemplo #3: Gartley Alcista Siguiendo la Tendencia
El patrón armónico Gartley XABCD es un patrón que sigue la tendencia. Se tomaron dos operaciones consecutivas de dos patrones Gartley alineados con la tendencia.
Ejemplo #4: Pérdida Evitada Con el Filtro de Tendencia
Este ejemplo ilustra el filtro de tendencia evitando operaciones contrarias a la tendencia. El filtro analiza puntos de swing para determinar la dirección prevaleciente — una secuencia hacia arriba de puntos de swing restringe la estrategia solo a entradas largas, lo que evitó dos operaciones cortas perdedoras en este gráfico que de otro modo se habrían desencadenado de patrones Gartley válidos contra la tendencia.
Características
La estrategia Harmonics XABCD tiene un conjunto de características únicas:
- Implementación robusta desarrollada internamente del algoritmo de reconocimiento de patrones armónicos XABCD
- No se colocan órdenes pendientes — solo órdenes de mercado, lo que no produce órdenes rechazadas o parcialmente rellenadas
- Estrategia totalmente automática que puede escalarse en instancias ilimitadas con una sola licencia
- Capacidades precisas de backtesting siguiendo las mejores prácticas oficiales de NinjaTrader, logrando backtesting de entrada/salida precisos a nivel de tick
- Una biblioteca robusta de gestión de órdenes desarrollada internamente, resistente a pérdidas de conexión, que funciona sin problemas en cuentas Rithmic o Tradovate
- Botones de comando en el gráfico para administrar posiciones manualmente cuando sea necesario
- Una estrategia muy ligera que puede ejecutarse en múltiples instancias incluso en una VPS de baja potencia
Cantidad Dinámica y Gestión de Riesgos
Como con todas nuestras estrategias, esta estrategia implementa dos métodos para establecer la cantidad de posiciones abiertas:
- Cantidad Fija: utiliza la misma cantidad para cada posición. Si el stop loss varía entre posiciones, los montos de ganancia/pérdida también variarán.
- Cantidad Dinámicamente Ajustada al Riesgo: calcula la cantidad de cada posición a partir de su stop loss, el riesgo máximo (en $) permitido por posición, y la cantidad máxima permitida — produciendo montos de ganancia/pérdida iguales en todas las posiciones independientemente del ancho del stop loss.
Gestión de Posición
Como con todas nuestras estrategias, esta estrategia implementa múltiples métodos de gestión de posición:
- Estrategia ATM: delega completamente la gestión de posición a tu propia estrategia ATM, seleccionada de un desplegable.
- Trailing Stop Clásico: hace trailing del stop loss basado en un disparador y un monto de trailing.
La estrategia también permite establecer el stop loss basado en múltiples estrategias y la ganancia basada en una relación — ver la sección Parámetros para detalles.
Gestión de Cuenta
La estrategia implementa disparadores de parada de trading diarios basados en el conteo neto de posiciones ganadoras, el conteo neto de posiciones perdedoras, o una ganancia neta realizada objetivo o pérdida neta.
Parámetros
Intentamos mantener los parámetros al mínimo — solo los más importantes están expuestos.
| General | |
| Execute Historical Trades | Habilita la ejecución de operaciones cuando la estrategia se ejecuta en modos Historical, Backtest u Optimization — útil para probar el rendimiento en días pasados, pero debe estar desactivado cuando se ejecuta Live. |
| Daily TakeProfit Target | La estrategia se detiene por el día una vez que se alcanza esta cantidad de ganancia diaria. Se ignora cuando está establecido en 0. |
| Daily StopLoss Limit | La estrategia se detiene por el día una vez que se alcanza el límite de pérdida diaria (valor positivo — por ejemplo, 300 detiene el trading una vez que el PnL realizado ≤ -$300). Se ignora cuando está establecido en 0. |
| Stop @ Winning Count | Detiene el trading por el día una vez que el conteo de operaciones ganadoras neto alcanza este valor. Se ignora cuando está establecido en 0. |
| Stop @ Losing Count | Detiene el trading por el día una vez que el conteo de operaciones perdedoras neto alcanza este valor. Se ignora cuando está establecido en 0. |
| Execute on Different Instrument | Ejecuta operaciones en un instrumento diferente al del gráfico activo — por ejemplo, ejecutar lógica en Minis pero ejecutar en Micros. Todo el cálculo de riesgo ocurre en el instrumento de ejecución, y las operaciones en un instrumento diferente no se dibujan en el gráfico. |
| Execution Instrument | Elige de una lista de Micros disponibles en tu conexión NinjaTrader como el instrumento en el que se ejecutan las operaciones. Las operaciones no se dibujarán en el gráfico en este caso. |
| Order Label | Una etiqueta sufijada a cada posición enviada al corretaje, útil para diferenciar tus órdenes de otros usuarios de la misma estrategia. |
| Enable/Disable Trading Days |
Restringe el trading en ciertos días de la semana.
|
| XABCD Harmonics | |
| Swing Period | Establece cuántas barras deben separar dos swings del mismo tipo antes de que un nuevo swing invalide el anterior. Aumentar este parámetro reduce el número general de swings detectados; disminuirlo los aumenta. Tiene un impacto significativo en la calidad del patrón — más swings significan más patrones, y viceversa. |
| Show Price Swings | Habilita/deshabilita el dibujo de una marca debajo/encima de los puntos de precio de swing — útil para ver cómo se analiza la estructura del mercado, ya que los puntos de swing son los bloques de construcción del algoritmo de reconocimiento de patrones. |
| Swing Bullish Color / Swing Bearish Color | Establece el pincel de color utilizado para puntos de swing bajo (alcista) y alto (bajista). |
| Swing Opacity (1-100) | Opacidad del dibujo de puntos de swing — 1 es transparente, 100 es completamente opaco. |
| Enable Gartley / Enable Bat / Enable Crab / Enable Butterfly / Enable Shark / Enable Cypher | Habilita/deshabilita el trading de cada patrón armónico específico. |
| Gartley/Bat/Crab/Butterfly/Shark/Cypher Ratio Tolerance % | Establece la tolerancia, en porcentaje, aplicada a las reglas de relación de pierna de cada patrón — por ejemplo, con una tolerancia del 10%, una relación de pierna que debería rondar 0.368 puede oscilar entre 0.368 - 10% y 0.368 + 10%. |
| Entry Setup | |
| Time Zone |
La zona horaria utilizada para el parámetro Trade Time a continuación. Los mercados de futuros operan en hora del Este de EE.UU. (EST), por lo que esto te permite especificar el intervalo de trading relativo a tu propia zona horaria de máquina en su lugar.
|
| Trade Time (hh:mm-hh:mm,...) | Secuencia de intervalos de tiempo durante los cuales la estrategia está permitida colocar operaciones — por ejemplo, 09:30-16:15 para horas de trading regular en EST. Se pueden enumerar múltiples intervalos en orden creciente, por ejemplo "00:01-08:00,09:55-15:55,18:01-23:59" para cubrir horas extendidas con un espacio alrededor de un período volátil, cortado a medianoche para evitar problemas de rollover de día. |
| Quantity Strategy |
|
| Max Qty | Cantidad máxima permitida cuando está seleccionado Risk Adjusted — útil ya que algunas propfirms imponen límites de cantidad de orden que pueden invalidar una cuenta. |
| Entry Mode |
El disparador utilizado para entrar en una operación una vez que se reconoce y valida un patrón XABCD.
|
| SuperTrend Entry Filter | Restringe entradas largas a cuando SuperTrend es alcista y entradas cortas a cuando es bajista. |
| Swing Trend Entry Filter | Filtra entradas comparando el primer punto de swing del patrón XABCD con el swing de precio anterior — una entrada alcista requiere que el swing anterior esté por debajo del patrón (continuación de una tendencia alcista), y una entrada bajista requiere que esté por encima. |
| Order Qty | Se utiliza solo cuando Quantity Strategy es Fixed — la cantidad fija por operación. |
| Order Management | |
| Order Management Strategy |
|
| ATM Strategy Template Name | Solo se utiliza con el método de gestión de órdenes ATM Strategy — el nombre exacto de la plantilla de tu estrategia ATM personalizada. Debe coincidir con una plantilla existente, o no se abrirá ninguna posición. |
| Scale out % Qty at % Target | Cierra un porcentaje de la cantidad de la posición una vez que el precio alcanza un porcentaje del objetivo de ganancia (redondeado hacia abajo cuando es fraccionario — por ejemplo, el 50% de una posición de 5 contratos cierra 2 contratos). |
| Scale out at % Target | El porcentaje del objetivo de ganancia que dispara el mecanismo de scale-out. |
| Scale out % Qty | El porcentaje de la cantidad cerrada por el mecanismo de scale-out. |
| Enable Price Breakeven | Habilita/deshabilita el mecanismo de breakeven basado en precio. |
| Breakeven Price Strategy |
|
| Breakeven Price Trigger | Disponible si el breakeven basado en precio está habilitado — el valor de disparador necesario para mover el stop loss al equilibrio. |
| StopLoss Strategy |
|
| TakeProfit Strategy |
|
| Target Risk Per Trade ($) | Riesgo máximo, en dólares, por posición — utilizado antes de abrir una operación para verificar que el stop loss calculado respete este límite; si no, la operación se omite. |
| Max Allowed Risk Per ($) | Solo se utiliza con cantidad Risk Adjusted — controla cuánto el riesgo calculado real puede desviarse del Target Risk (ya que una coincidencia exacta es raramente posible). |
| Stop Loss Points / Take Profit Points | Disponible cuando la estrategia respectiva está establecida en Points. |
| Stoploss offset Points | Agrega un desplazamiento, en puntos, al nivel de stop loss calculado — utilizado cuando se calcula el riesgo por operación. |
| Take Profit Currency | El monto de ganancia en dólares, utilizado cuando está seleccionada la estrategia Fixed Currency Value. |
| Trailing Stop Parameters | |
| Trailing Stop Strategy |
|
| Trailing Stop Trigger | El disparador (en puntos o relación) para el método Classic Trail Stop. |
| Trail Amount | El monto (en puntos o relación) que hace trailing una vez que se alcanza el disparador. |
| Super Trend | |
| Visible solo cuando el parámetro SuperTrend Entry Filter está habilitado. | |
| SuperTrend Mode | Basado en ATR, o Adaptable (basado en cierre/máximo/mínimo de vela). |
| Period / Multiplier / Moving Avg. Type / Smooth | Parámetros de cálculo SuperTrend estándar — período, multiplicador de banda, tipo de promedio móvil, y período de suavizado. |
| Command Buttons | |
| La estrategia expone botones de comando manual en el panel Chart Trader — asegúrate de que esté mostrado en tu gráfico activo. | |
| Arm/Disarm Buttons | Habilita/deshabilita manualmente el ingreso de operaciones largas o cortas — útil si tienes un sesgo direccional. |
| Close Position Button | Aplana inmediatamente la posición en el instrumento activo sin reiniciar la estrategia, que continúa buscando nuevas operaciones después. |
| Increase / Decrease Qty Button | Ajusta la cantidad de la posición activa por ±1 contrato. |
| Set Breakeven Button | Mueve el stop loss de la posición abierta al equilibrio, si hacerlo lo mejoraría. |
Reportes de Rendimiento
Los resultados pasados no son garantía de resultados futuros. Todos los resultados de backtesting son solo para fines indicativos.
- Las comisiones están incluidas, utilizando el esquema de comisión de licencia Lifetime de NinjaTrader, para resultados realistas.
- Seguimos la guía oficial de NinjaTrader para backtesting preciso con granularidad intrabar utilizando series de datos adicionales a nivel de tick, y solo usamos órdenes de mercado — nunca órdenes pendientes — tanto en modos en tiempo real como en backtest.
Aún no se han cargado reportes de rendimiento para esta estrategia.
Instrucciones de Descarga e Instalación
Requisitos de Licencia
En automated-trading.ch puedes elegir comprar una suscripción mensual para usar nuestros productos premium, o usar nuestros productos gratuitos sin suscribirse.
En ambos casos, necesitas crear una cuenta para que puedas obtener una Licencia que puedas usar tanto para productos premium como gratuitos.
Para obtener tu licencia, simplemente regístrate y luego obtén tu licencia en la página de facturación.
Descargar
También puedes descargar esta estrategia — y todas las demás estrategias e indicadores de automated-trading.ch — en cualquier momento desde tu página centralizada de Descargas.
Pasos de Instalación
Preguntas Frecuentes
General
Facturación
Escépticos
Notas de Actualización
- First release of the strategy