Stacked Imbalances Strategy
Creado 07 ene. 2024
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Actualizado 24 ene. 2025
La Estrategia Stacked Imbalances es una estrategia mecánica Premium para la plataforma NinjaTrader 8. Es una estrategia completamente automática que puede ejecutarse en piloto automático, mientras que sus botones de comando integrados te permiten extenderla u omitirla manualmente. La estrategia puede utilizarse para superar desafíos de evaluación de propfirms.
Requisitos Previos
Para utilizar correctamente esta estrategia, debes tener disponibles los siguientes requisitos previos.
- NinjaTrader 8, con cualquier tipo de licencia. Haz clic aquí para descargar
- Una cuenta de NinjaTrader habilitada para OrderFlow, obtenida comprando una licencia de por vida de NinjaTrader o a través de una licencia proporcionada por un programa de financiación de operadores.
- Una cuenta de automated-trading.ch con una suscripción Premium activa
Aviso Legal Importante
Recomendamos encarecidamente que nunca ejecutes tus sistemas de trading algorítmico en tu dinero real ganado con esfuerzo. Siempre debes minimizar tu riesgo y ejecutar tus estrategias en programas de financiación de traders, para que el máximo cantidad que arriesgues perder sea la tarifa de suscripción mensual que pagas a esos programas.
La estrategia Stacked Imbalances es tanto una estrategia de seguimiento de tendencia como una estrategia de reversión, basada en el supuesto de que los desequilibrios de volumen apilados son un síntoma de ineficiencias inherentes en la microestructura del mercado.
La estrategia implementa múltiples configuraciones de entrada basadas en desequilibrios:
- Modo Tendencia: entra en posición larga cuando ocurre un desequilibrio apilado del lado vendedor (ask), o posición corta cuando ocurre un desequilibrio apilado del lado comprador (bid)
- Modo Reversión: entra en posición larga cuando se detectan vendedores atrapados en una reversión de precio alcista, o posición corta cuando se detectan compradores atrapados en una reversión de precio bajista
- Modo Automático: cambia automáticamente entre los modos Tendencia y Reversión según el Volume Profile del día anterior en relación con la acción del precio actual
La estrategia tiene como objetivo ser rentable a largo plazo generando un rendimiento esperado positivo a partir de una relación de ganancias/pérdidas superior a 1. Se puede utilizar en un tipo de barra basada en precios (Range o Tick bars) o un tipo de barra basada en el tiempo — consulta la sección de Informes de Rendimiento para ver la configuración sugerida en diferentes instrumentos.
Ejemplos de Configuración de Entrada
Entrada Larga en Modo de Continuación de Tendencia
La estrategia detecta un desequilibrio apilado del lado vendedor (ask) que la arma para ir en posición larga, luego espera un seguimiento de la acción del precio para ejecutar la operación — por ejemplo, una vela cerrando por encima del máximo de la vela anterior. En un ejemplo así, la operación se ejecutó con una pérdida de parada/ganancia de $100 y una cantidad de 2 contratos en MES.
Entrada de Operaciones en Modo Reversión
Cuando el Stacked Imbalances Entry Mode se establece en Reversión, un desequilibrio apilado del lado comprador (buy-side) desencadena una entrada corta, y un desequilibrio apilado del lado vendedor (sell-side) desencadena una entrada larga — por ejemplo, una entrada larga después de un desequilibrio apilado del lado comprador (bid-side) y una vela de confirmación, rentable porque el desequilibrio reflejó órdenes de compra de límite de alto volumen tomando ganancias después de una tendencia bajista antes de que el precio se revirtiera hacia arriba.
Entrada Larga en una Señal de Vendedores Atrapados
Con solo la configuración Trapped Traders habilitada, un desequilibrio apilado del lado comprador (bid-side) en una vela verde (venta agresiva siendo atrapada, u orden de compra de límite de gran volumen en ese nivel) arma la estrategia; una vela de seguimiento confirma la entrada. Una configuración así produjo una operación larga rentable con 2 contratos y una ganancia/pérdida de $100 1:1 en MCL.
Gestión de Órdenes "Dollar Cost Averaging" en Acción
Cuando se utiliza DCA como estrategia de gestión de órdenes, la cantidad de la posición se aumenta en cada vela de cierre en la dirección ganadora, apuntando a alcanzar el punto de equilibrio y cerrar la posición temprano en el punto de equilibrio o ligeramente en ganancia. Esto no siempre funciona — a veces la pérdida de parada se alcanza antes que la ganancia debido al aumento de cantidad, resultando en un cierre de pérdida anticipado. Se recomienda un backtesting extensivo en diferentes regímenes de mercado, instrumentos y períodos de tiempo para comprender el impacto a largo plazo de este método.
Señal de Desequilibrio Fuerte Pero Sin Seguimiento
Un desequilibrio apilado del lado vendedor fuerte puede armar una entrada corta, pero sin acción de precio de confirmación (el precio continúa hacia arriba), la señal corta se cancela — ilustrando por qué la acción de precio de seguimiento es importante, en lugar de mostrar una operación real.
Características
La estrategia Stacked Imbalances tiene un conjunto de características únicas:
- Motor de detección de desequilibrios eficiente desarrollado internamente
- No se colocan órdenes pendientes — solo órdenes de mercado
- Estrategia completamente automática que puede escalarse a múltiples instancias
- Puede ejecutarse como una estrategia semi-automática utilizando la interfaz de trading automático en el panel del gráfico
- Capacidades precisas de backtesting siguiendo las mejores prácticas oficiales de NinjaTrader, logrando backtesting preciso de entrada/salida a nivel de tick
- Una biblioteca robusta de gestión de órdenes desarrollada internamente, resistente a pérdida de conexión, que funciona sin problemas en cuentas Rithmic o cuentas de corretaje de NinjaTrader
Parámetros
Intentamos mantener los parámetros al mínimo — solo se exponen los más importantes.
| General | |
| Execute Historical Trades | Debe estar marcado siempre que la estrategia se ejecute en modos Histórico, Backtest u Optimización, y desmarcado cuando se ejecuta en Tiempo Real en Vivo. |
| Daily TakeProfit Target | La estrategia se detiene durante el día una vez que la ganancia realizada diaria alcanza esta cantidad. Se ignora cuando se establece en 0. |
| Weekly TakeProfit Target | La estrategia se detiene durante la semana una vez que se alcanza esta cantidad de ganancia semanal después de cerrar una posición. Se reinicia al comienzo de cada nueva semana. Se ignora cuando se establece en 0. |
| Daily StopLoss Limit | La estrategia se detiene durante el día una vez que se alcanza el límite de pérdida diaria después de cerrar una posición (valor positivo — por ejemplo, 300 detiene el trading una vez que PnL realizado ≤ -$300). Se ignora cuando se establece en 0. |
| Stop @ Winning Count | Detiene el trading durante el día una vez que el conteo neto de operaciones ganadoras alcanza este valor. Se ignora cuando se establece en 0. |
| Stop @ Losing Count | Detiene el trading durante el día una vez que el conteo neto de operaciones perdedoras alcanza este valor. Se ignora cuando se establece en 0. |
| Swings Period | Establece cuántas barras son suficientes para separar dos swings del mismo tipo. Cuanto mayor sea este valor, menos swings en general; cuanto menor, más. Un valor de 3 o 4 es típico. |
| Draw Price Swings | Habilita/deshabilita el dibujo de swings en el gráfico. Los swings siempre se analizan y procesan independientemente de este parámetro, que solo afecta la visibilidad. |
| Buy Imbalances Color / Sell Imbalances Color | Color de las zonas de desequilibrio apilado alcistas/bajistas dibujadas en el gráfico. |
| Execute on Micros | Ejecuta operaciones en un instrumento diferente al del gráfico activo — por ejemplo, ejecutar lógica en Minis pero ejecutar en Micros para gestionar mejor el riesgo. Todos los cálculos de riesgo ocurren en el instrumento de ejecución. |
| Execution Instrument | Elige de una lista de Micros disponibles en tu conexión de NinjaTrader como el instrumento en el que se ejecutan las operaciones. Las operaciones históricas y en vivo no se dibujarán en el gráfico en este caso. |
| Entry Setup | |
| Time Zone |
La zona horaria utilizada para el parámetro Trade Time a continuación. Los mercados de futuros operan en hora US Eastern (EST), por lo que esto te permite especificar el intervalo de trading relativo a la zona horaria de tu propia máquina.
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| Trade Time | Especifica el intervalo(s) de tiempo en el(los) que se permite a la estrategia colocar operaciones — por ejemplo, 09:30-16:15 para RTH en EST, o 00:01-08:00,09:55-15:55,18:01-23:59 para cubrir RTH y ETH mientras se excluyen períodos volátiles. Los intervalos deben enumerarse en orden creciente (incluso el que abarca la medianoche hacia la siguiente sesión) y se cortan en la medianoche para evitar problemas al pasar a un nuevo día. |
| Quantity Strategy |
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| Max Qty | Cantidad máxima permitida cuando se selecciona Risk Adjusted — útil ya que algunas propfirms imponen límites de cantidad de órdenes que pueden invalidar una cuenta. |
| Trade Entry Mode |
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| Order Qty | Cantidad por operación cuando Quantity Strategy es Fija — también se utiliza para cada aumento de cantidad si el mecanismo de gestión de órdenes se escala dentro. |
| Enable Trapped Traders Entry | Habilita/deshabilita la entrada en señales de traders atrapados — un desequilibrio apilado en una vela de reversión seguido de un precio break de seguimiento por encima/debajo del máximo/mínimo de la vela de desequilibrio. |
| Enable Stacked Imbalances Entry | Habilita/deshabilita la señal de entrada de seguimiento de tendencia — un desequilibrio apilado seguido del mismo tipo de seguimiento. |
| Stacked Imbalances Entry Mode |
Establece el modo de entrada de operación para Enable Stacked Imbalances Entry.
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| VWAP Filter | Habilita/deshabilita un filtro VWAP para entradas — las entradas largas requieren precio por encima de VWAP, las entradas cortas requieren precio por debajo de VWAP. |
| Swing Filter |
Habilita/deshabilita un filtro de tendencia de swing para entradas, analizando pivotes de swing consecutivos.
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| Imbalances | |
| Min Imbalance Ratio | Relación mínima entre los volúmenes bid/ask diagonales para considerar un desequilibrio. |
| Min Imbalance Volume | Valor de volumen mínimo en el lado fuerte (bid/ask) para considerar un desequilibrio. |
| Max Imbalance Gap (Ticks) | Tolerancia de brecha entre niveles de desequilibrio apilado — los desequilibrios que no están perfectamente apilados (con brechas de tick entre ellos) aún cuentan como un grupo si este parámetro es mayor que uno. |
| Min Stacked Imbalance Count | Número mínimo de desequilibrios en un grupo de desequilibrios apilados — generalmente 3 o más. |
| Order Management | |
| Order Management Strategy |
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| ATM Strategy Template Name | Solo se utiliza con el método de gestión de órdenes ATM Strategy — el nombre exacto de la plantilla de tu estrategia ATM personalizada, mostrado en una lista desplegable de plantillas disponibles. |
| On Opposite Signal |
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| StopLoss Strategy |
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| TakeProfit Strategy |
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| Target Risk Per Trade ($) | Riesgo máximo, en dólares, por posición — utilizado antes de abrir una operación para verificar que la pérdida de parada calculada respeta este límite; si no, la operación se omite. |
| Max Allowed Risk Per ($) | Solo se utiliza con cantidad Risk Adjusted — controla cuánto se permite que se desvíe el riesgo real calculado del Riesgo Objetivo (ya que una coincidencia exacta raramente es posible). |
| Stop Loss Points | Disponible cuando la estrategia Stop Loss se establece en Puntos. |
| Stoploss offset Points | Agrega un desplazamiento, en puntos, al nivel de pérdida de parada calculado — utilizado al calcular el riesgo por operación. |
| Take Profit Currency | La cantidad de ganancia en dólares, utilizada cuando se selecciona la estrategia de Valor de Moneda Fija. Si no, establécela lo suficientemente alta para que no interfiera con las estrategias basadas en ratios. |
| Enable Price Breakeven | Habilita/deshabilita el mecanismo de punto de equilibrio basado en el precio. |
| Price Breakeven Strategy |
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| Price Breakeven Trigger | Disponible si el punto de equilibrio basado en el precio está habilitado — el valor de disparador (en puntos, o un porcentaje de 1-100) necesario para mover la pérdida de parada al punto de equilibrio. |
| Enable Time Breakeven | Habilita/deshabilita un mecanismo de punto de equilibrio basado en el tiempo (minutos). |
| Time Breakeven Trigger (Minutes) | Disponible si el punto de equilibrio basado en el tiempo está habilitado — el número de minutos necesarios para mover la pérdida de parada al punto de equilibrio. |
| Trailing Stop Parameters | |
| Trailing Stop Strategy |
Se utiliza con el método de gestión de órdenes Classic Trail Stop.
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| Trailing Stop Trigger | El disparador (en puntos o relación) para el método Classic Trail Stop. |
| Trail Amount | La cantidad (en puntos o relación) arrastrada una vez que se alcanza el disparador. |
| DCA (Grid) Parameters | |
| Breakeven Profit Shift | Se utiliza con el método de gestión de órdenes DCA — agrega una pequeña cantidad de ganancia a la definición de punto de equilibrio, para ayudar a cubrir costos de comisión al cerrar la cuadrícula en el punto de equilibrio. |
| Grid Size to Breakeven | Se utiliza con el método de gestión de órdenes DCA — el número de aumentos de orden requeridos antes de considerar cerrar la posición en el punto de equilibrio. |
| Command Buttons | |
| La estrategia expone botones de comando manual en el panel Chart Trader — asegúrate de que esté mostrado en tu gráfico activo. | |
| Arm/Disarm Buttons | Habilita/deshabilita manualmente la entrada de operaciones largas o cortas — útil si tienes un sesgo direccional. |
| Entry Mode Switch Button | Cambia el modo de entrada de la estrategia entre Tendencia y Reversión. |
| Close Position Button | Inmediatamente aplana la posición en el instrumento activo sin reiniciar la estrategia, que sigue buscando nuevas operaciones después. |
| Increase Qty Button | Aumenta la cantidad de la posición activa actual por la cantidad establecida en Order Qty — útil para promediar manualmente el costo en dólares o duplicar después de una señal de confirmación del lado ganador. |
Reportes de Rendimiento
Los resultados pasados no son garantía de resultados futuros. Todos los resultados de backtesting son solo para fines indicativos.
- Las comisiones están incluidas, utilizando el esquema de comisión de licencia de por vida de NinjaTrader, para resultados realistas.
- Seguimos la guía oficial de NinjaTrader para backtesting preciso de granularidad intrabar utilizando series de datos adicionales a nivel de tick, y solo utilizamos órdenes de mercado — nunca órdenes pendientes — tanto en modos de tiempo real como de backtest.
Aún no se han cargado reportes de rendimiento para esta estrategia.
Instrucciones de Descarga e Instalación
Requisitos de Licencia
En automated-trading.ch puedes elegir comprar una suscripción mensual para usar nuestros productos premium, o usar nuestros productos gratuitos sin suscribirse.
En ambos casos, necesitas crear una cuenta para que puedas obtener una Licencia que puedas usar tanto para productos premium como gratuitos.
Para obtener tu licencia, simplemente regístrate y luego obtén tu licencia en la página de facturación.
Importante:
Este es un producto Premium. Puede ejecutarse en los modos Backtest, Playback y Optimization de forma gratuita; se requiere una suscripción Premium activa para ejecutarlo en vivo.
Descargar
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Versión Más Reciente v1.6.0.0
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Publicado hace 1 año
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También puedes descargar esta estrategia — y todas las demás estrategias e indicadores de automated-trading.ch — en cualquier momento desde tu página centralizada de Descargas.
Pasos de Instalación
1
Importa el archivo .zip descargado en NinjaTrader usando el elemento de menú Importar NinjaScript.
2
Abre una nueva ventana de gráfico, asegurándote de que la casilla de verificación Tick Replay esté marcada (si no la ves, ve a Tools → Options → Market Data y habilita Show Tick Replay).
3
Haz clic derecho en el gráfico y elige Strategies (o presiona Ctrl+S) para abrir el diálogo Add New Strategy.
4
Después de agregar la estrategia, se ejecuta primero en los datos históricos del gráfico, luego cambia a modo Tiempo Real en Vivo y agrega un cuadro de texto de licencia al panel Chart Trader — asegúrate de que ese panel esté mostrado.
5
Pega tu licencia (encontrada en la página de facturación) en el cuadro de texto y haz clic en Check License.
6
Una vez verificada, el botón "Check License" se vuelve verde junto con la siguiente fecha de verificación — esto solo necesita repetirse después de esa fecha.
7
Sin una suscripción activa, la estrategia aún se puede ejecutar en modos Playback, Historical, Backtest y Optimization para probarla primero.
Preguntas Frecuentes
General
Usar un VPS es beneficioso pero no obligatorio — una instancia de Windows VPS de bajo costo es suficiente para la mayoría de usuarios.
Sí, siempre que cada instancia se ejecute en un instrumento único — NinjaTrader agrega órdenes en una posición por instrumento por cuenta, así que ejecutar dos instancias en el mismo instrumento no funcionará.
Puedes, pero ejecutar múltiples instancias de la estrategia directamente es generalmente una mejor solución — la licencia permite instancias ilimitadas en múltiples máquinas.
Sí — la estrategia está diseñada exactamente para eso, y funciona sin problemas en Rithmic, NinjaTrader brokerage, Tradovate, o cualquier otro proveedor conectado a tu plataforma NinjaTrader.
Está diseñada para ser completamente automática, pero sus botones de comando también te permiten gestionar operaciones manualmente si prefieres ejecutarla de forma semi-automática.
Las estrategias automatizadas operan todo el día, ejecutan más rápido y con mayor precisión, elimina la psicología y el sentimiento de la ecuación, y puede escalar a docenas o cientos de instancias — produciendo ingresos pasivos genuinos en lugar de otro trabajo manual estresante.
Sí — si tienes una idea que pueda mejorar la estrategia, usa la página de contacto para ponerte en contacto.
No, el código fuente está protegido por razones de derechos de autor.
Facturación
Sí, puedes cancelar tu suscripción desde la página de cuenta en cualquier momento para prevenir pagos futuros. No podemos reembolsar la porción no utilizada de tu suscripción, pero podrás usarla durante el resto del ciclo de facturación.
No, no ofrecemos un plan de suscripción de prueba, pero puedes descargar y probar el producto en los modos backtest y playback antes de suscribirse.
No ofrecemos reembolsos completos o parciales, pero puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento para detener pagos futuros.
Escépticos
He sido desarrollador de software profesional desde 2010 y he desarrollado estrategias de trading automatizado desde 2012, tanto para mí como para clientes en todo el mundo — también he trabajado en finanzas e inversión bancaria. No soy comerciante, y no subcontrataré el desarrollo de estrategias.
No la estoy vendiendo — estoy alquilándola, como una fuente de ingresos adicional además de diversificar mi propio trading. La estrategia es puramente mecánica, sin ventaja cuantitativa oculta que se erosione cuando más personas la usen.
Las órdenes pendientes (limitadas) ofrecen mejor ejecución de precios y cierta protección contra problemas de conectividad, pero pueden ser rechazadas bajo alta volatilidad, necesitan gestión activa, y son visibles para el broker. Las órdenes de mercado garantizan ejecución independientemente de la volatilidad, son invisibles para el broker antes del envío, y se ejecutan más rápido — el único inconveniente real es que una conexión perdida impide enviarlas. Las órdenes MIT (market-if-touched) de NinjaTrader son una alternativa sólida si específicamente deseas comportamiento de orden pendiente.
Seguimos la guía oficial de NinjaTrader para backtesting preciso con granularidad intrabar usando series de datos adicionales a nivel de ticks. No nos creas a nosotros — ejecuta un backtest al final de cada día de trading y compáralo con las operaciones en vivo reales de la estrategia ese día.
Notas de Actualización
- Added CET timezone; Added Fair Value Gap entry filter; Added 1.5:1 take profit option; Fixed fixed-value take profit interference with dynamic mode; Optimized memory usage on optimizations; Added Points as stoploss option; Added Risk per trade / max allowed risk parameters; Added StopLoss Offset Points parameter; Upgraded price breakeven methods; Added time based breakeven; Better dynamic quantity calculation; Added Points based take profit; Added Weekly take profit target
- Fix duplicate Chart Panel controls
- Added Execution on Micros; Added new trail stoploss method; Added stoploss offset in points; Various Fixes
- Added Breakeven option; Removed maximum count of trades as daily stop trade method
- Bug Fix: error on render method
- Bug Fix: Max Currency Risk should not take over stoploss price
- Added additional daily stop strategies; Added Risk adjusted quantity strategy; Added Auto switch Trend/Reversal entry modes; Added VWAP filter for entries; Added Swing direction filter for entries
- Major update: adding ATM Strategy management capabilities
- Added Entry Mode Switch to command buttons
- Bug Fix: Last Swing StopLoss method was incorrect
- User Friendly parameter value options; Better Swing analysis; Rendering of imbalances zones from within strategy; Added Take profit strategy; Strategy became Premium
- First Release of the strategy as a free strategy
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