Resumen
La Stacked Imbalances Strategy es una estrategia mecánica Premium para la plataforma NinjaTrader 8. Es una estrategia completamente automática que puede ejecutarse en piloto automático, pero al mismo tiempo le da la posibilidad de ampliarla con sus botones de comando integrados. La Stacked Imbalances Strategy puede utilizarse para superar los desafíos de evaluación de propfirms.
Le recomendamos encarecidamente que se una a nuestra comunidad de Discord siguiendo este enlace de invitación
Índice
Vídeo de Presentación
Prerrequisitos
Para utilizar correctamente esta estrategia, debe contar con los siguientes prerrequisitos
- NinjaTrader 8. Haga clic aquí para descargarlo
- Una cuenta NinjaTrader con datos OrderFlow habilitados, que se puede obtener adquiriendo una licencia de por vida de NinjaTrader o utilizando una licencia proporcionada por
uno de nuestros programas de trader funding recomendados:
Recomendamos encarecidamente
- Lucid Trading
- Funded Next
- Tradeify
- Apex Trader Funding
- ¿Quiere saber más sobre las propfirms y cómo elegir la mejor? Haga clic aquí
Descripción
La Stacked Imbalances Strategy es tanto una estrategia de seguimiento de tendencia como de reversión. La estrategia se basa en la premisa de que los desequilibrios de volumen apilados son un síntoma de ineficiencias inherentes en la microestructura del mercado.
La estrategia implementa múltiples configuraciones de entrada basadas en desequilibrios, tales como:
- Modo Tendencia: Entrar largo cuando ocurre un desequilibrio apilado del lado ask, o entrar corto cuando ocurre un desequilibrio apilado del lado bid
- Modo Regresión o Reversión: Entrar largo cuando se detectan vendedores atrapados en una reversión alcista, o entrar corto cuando se detectan compradores atrapados en una reversión bajista
- Modo Auto: El modo automático cambiará automáticamente entre los modos Tendencia y Reversión basándose en el análisis del perfil de volumen del día anterior en relación con la acción del precio actual
La estrategia tiene como objetivo ser rentable a largo plazo generando un retorno esperado positivo determinado por una relación ganancia/pérdida superior a 1.
La estrategia puede utilizarse en un tipo de barra basado en precio (barras Range o Ticks) o en un tipo de barra basado en tiempo. Consulte la sección de configuración recomendada para ver los parámetros sugeridos en diferentes instrumentos
Veamos algunos ejemplos de entrada:
Entrada larga en modo de continuación de tendencia
En este ejemplo, la estrategia detectó un desequilibrio apilado del lado ask en la vela marcada con "1", lo que armó la estrategia para entrar en una operación larga. En esta etapa, la estrategia esperará una confirmación de precio para ejecutar la operación, lo que ocurrió en la vela "2" cuando la vela cerró por encima del máximo de la vela anterior. La operación se ejecutó al cierre de la vela "2". El stop loss y el take profit para esta operación se fijaron en 100$ con una cantidad de 2 contratos en el contrato MES Diciembre 2023.
Entradas en modo reversión
En este ejemplo, el parámetro Stacked Imbalances Entry Mode está configurado en el valor Reversal, lo que significa que cuando ocurre un desequilibrio apilado del lado compra, la estrategia entra en una operación corta, y cuando ocurre un desequilibrio apilado del lado venta, la estrategia entrará en una operación larga.
En el gráfico anterior podemos ver dos ejemplos de dichas operaciones de reversión. La primera es una operación larga que se entró siguiendo un desequilibrio apilado del lado bid (vela marcada con "1") seguida de una vela de confirmación roja (marcada "2"). Fue una operación rentable ya que los desequilibrios eran claramente órdenes límite de compra de alto volumen tomando beneficios tras una tendencia bajista, y luego el precio revirtió al alza.
En la segunda operación unos pocos ticks después vemos el mismo escenario ocurriendo de nuevo pero en dirección opuesta
Entrada larga en señal de vendedores atrapados
En este ejemplo podemos ver dos operaciones largas rentables; ambas son operaciones largas que se entraron tras detectarse una señal de vendedores atrapados
En este ejemplo, solo estaba habilitada la configuración Trapped Traders. Por eso los demás desequilibrios del modo tendencia no fueron tomados. En la primera configuración, en la vela "1" podemos ver un desequilibrio apilado del lado bid en una vela verde, lo que significa que había o bien actividad vendedora agresiva atrapada o un gran volumen de órdenes límite de compra en esos niveles. El cierre de esta vela armó la estrategia para esperar una confirmación de precio para entrar largo.
La vela "2" confirmó la señal de entrada y la estrategia entró en una operación larga obteniendo beneficios con 2 contratos y límites de take profit y stop loss de 100$ con ratio 1:1 en el contrato de futuros MCL 01-24.
En la segunda operación, el mismo escenario se repitió, con la única diferencia de que la vela de confirmación "2" no ocurrió directamente después de la señal de configuración sino una vela después
Gestión de órdenes "Dollar Cost Averaging" en acción
Cuando se utiliza DCA como estrategia de gestión de órdenes, la Imbalance Strategy aumentará la cantidad de la posición abierta en cada vela de cierre en la dirección ganadora con la esperanza de alcanzar el punto de equilibrio y cerrar la posición anticipadamente en equilibrio o con leve beneficio
El ejemplo anterior ilustra esto con tres ejemplos consecutivos de operaciones cortas en una tendencia lateral.
La idea detrás de esto es que si el precio retrocede y va en la dirección perdedora justo después de entrar en la operación, la estrategia intentará salir lo antes posible aumentando la cantidad con la esperanza de un rápido breakeven. Por supuesto, esto no siempre funcionará y a veces este método hará que la estrategia salga temprano con pérdidas porque el stop loss fue alcanzado antes que el precio de take profit debido al aumento de cantidad
Se deben realizar muchos backtests en diferentes regímenes de mercado, instrumentos y marcos temporales para tener una idea del impacto de este método en el rendimiento general de la estrategia a largo plazo
Señal de desequilibrio fuerte sin confirmación
Este ejemplo ilustra la importancia de la confirmación de precio después de las señales de desequilibrio. En la imagen vemos un fuerte desequilibrio apilado del lado venta que armó la estrategia para entrar en una operación corta.
Podemos ver que no hubo confirmación de precio para confirmar la señal de desequilibrio. El precio continuó su movimiento hacia arriba y canceló la señal corta
Este ejemplo no muestra operaciones reales. Es para explicar la idea detrás de la confirmación de precio
Características
La Stacked Imbalances Strategy tiene un conjunto de características únicas:
- Motor de detección de desequilibrios de desarrollo propio y alto rendimiento
- No se colocan órdenes pendientes: solo órdenes de mercado
- Estrategia completamente automática que puede escalarse a múltiples instancias
- Puede ejecutarse como estrategia semi-automática utilizando la interfaz de trading automatizado en el panel de Gráfico
- Capacidades precisas de backtesting siguiendo las mejores prácticas oficiales de NinjaTrader para obtener backtesting preciso de entrada/salida a nivel de tick
- Biblioteca robusta de gestión de órdenes de desarrollo propio. Resistente a pérdidas de conexión y funciona sin problemas en cuentas Rithmic o cuentas de corretaje NinjaTrader
Aviso Importante
Recomendamos encarecidamente que nunca ejecute sus sistemas de trading algorítmico con su dinero real ganado con esfuerzo. Siempre debe minimizar su riesgo y ejecutar sus estrategias en programas de trader funding para que la cantidad máxima que arriesga perder sea la cuota de suscripción mensual que paga a esos programas.
Estos son los programas de trader funding que recomendamos usar, y que utilizamos para ejecutar la Stacked Imbalances Strategy:
- Lucid Trading
- Funded Next
- Tradeify
- Apex Trader Funding
- ¿Quiere saber más sobre las propfirms y cómo elegir la mejor? Haga clic aquí
Parámetros
Intentamos mantener los parámetros al mínimo. Solo dejamos los más importantes para configurar
| General | |
| Execute Historical Trades | Este parámetro es muy importante y debe usarse con cuidado. Debe configurarse como verdadero (marcado) cuando la estrategia se ejecuta en modos Histórico, Backtest u Optimización. Al ejecutar la estrategia en modo Live en Tiempo Real, este parámetro debe configurarse como falso (desmarcado). |
| Daily TakeProfit Target | La estrategia dejará de operar cuando el beneficio realizado diario sea igual o superior al valor de este parámetro. Cuando se establece en 0, este parámetro se ignora |
| Weekly TakeProfit Target | La estrategia se detendrá cuando se alcance el monto semanal de TakeProfit después de que se cierre una posición. Cuando se establece en 0, este parámetro se ignora. Este objetivo se reiniciará al inicio de cada nueva semana |
| Daily StopLoss Limit | La estrategia se detendrá cuando se alcance el monto diario de StopLoss después de que se cierre una posición. El valor de este parámetro es positivo. Por ejemplo, si el valor se establece en 300, la estrategia se detendrá cuando el PnL Realizado sea inferior o igual a -300$. Cuando se establece en 0, este parámetro se ignora |
| Stop @ Winning Count | Esto hará que la estrategia deje de operar si el recuento neto de operaciones ganadoras del día es igual al valor de este parámetro. Este parámetro se ignora si es igual a 0 |
| Stop @ Losing Count | Esto hará que la estrategia deje de operar si el recuento neto de operaciones perdedoras del día es igual al valor de este parámetro. Este parámetro se ignora si es igual a 0 |
| Swings Period | Los swings son mínimos más altos, máximos más altos, máximos más bajos y mínimos más bajos. Después del cierre de cada barra de precio, se puede detectar un swing. Pero justo después, la siguiente barra puede cancelar el swing en la barra anterior creando un nuevo swing del mismo tipo. O esto puede ocurrir en la segunda barra, o la tercera, etc... El período de swing establece cuántas barras son suficientes para separar dos swings del mismo tipo. Cuanto más aumente este parámetro, más disminuirá el número de swings en general. Cuanto más disminuya este parámetro, más aumentará el número de swings en general. Prefiero usar el valor de 3 o 4 para este parámetro. |
| Draw Price Swings | Este parámetro habilitará/deshabilitará el dibujo de swings en el gráfico. Los swings siempre serán analizados y procesados independientemente de este parámetro, que solo afecta a la visibilidad y el renderizado. |
| Buy Imbalances Color | Color de las zonas de desequilibrio apilado alcista a dibujar en el gráfico |
| Sell Imbalances Color | Color de las zonas de desequilibrio apilado bajista a dibujar en el gráfico |
| Execute on Micros | El parámetro habilitará la ejecución de operaciones en un instrumento diferente al del gráfico activo. Esto puede ser útil si desea ejecutar la lógica de la estrategia en Minis y ejecutar en Micros para gestionar mejor el riesgo abriendo las operaciones en micros. Tenga en cuenta que si habilita este parámetro, todo el cálculo de riesgo realizado por la estrategia se realizará en el instrumento de ejecución. |
| Execution Instrument | El parámetro le permitirá elegir de una lista de Micros disponibles en su conexión NinjaTrader, el instrumento en el que se ejecutarán las operaciones. Tenga en cuenta que las operaciones históricas y en vivo no se mostrarán en el Gráfico en este caso. |
| Entry Setup | |
| Time Zone |
Este parámetro establece la zona horaria que se utilizará para configurar el parámetro Trade Time a continuación. Dado que los mercados de futuros abren y cierran según la zona horaria del mercado estadounidense que es EST (Eastern, Nueva York), este parámetro le permite especificar el intervalo de tiempo de trading en otra zona horaria que es la zona horaria de su máquina local.
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| Trade Time | Este parámetro es muy importante y puede ser delicado en algunos casos. Se utiliza para especificar los intervalos de tiempo en que la estrategia puede colocar operaciones. Aquí hay algunos ejemplos para mayor claridad:
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| Quantity Strategy |
Este parámetro establece cómo debe configurarse la cantidad para una operación
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| Max Qty | Este parámetro establece la cantidad máxima permitida cuando se selecciona el método Risk Adjusted. Esta opción es muy útil ya que algunas propfirms tienen límites de cantidad de órdenes que pueden invalidar la cuenta |
| Trade Entry Mode |
Este parámetro establece el modo de entrada después de una configuración de entrada, puede tener 2 valores posibles:
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| Order Qty | Este parámetro establece la cantidad de cada operación cuando se selecciona el método Fixed Quantity. En el caso de aumento de la cantidad de órdenes ejecutado por el mecanismo de gestión de órdenes, este parámetro también se utiliza para cada aumento de cantidad. |
| Enable Trapped Traders Entry | Este parámetro habilita/deshabilita la entrada en señales de traders atrapados cuando un desequilibrio apilado ocurre en una vela de reversión seguida de una confirmación de precio. La confirmación de precio es cuando el precio rompe por encima/debajo del máximo/mínimo de la vela de desequilibrio |
| Enable Stacked Imbalances Entry | Este parámetro habilita/deshabilita la señal de entrada de seguimiento de tendencia cuando ocurre un desequilibrio apilado seguido de una confirmación de precio. La confirmación de precio es cuando el precio rompe por encima/debajo del máximo/mínimo de la vela de desequilibrio |
| Stacked Imbalances Entry Mode |
Este parámetro está relacionado con el parámetro anterior Enable Stacked Imbalances Entry y establece el modo de entrada de la operación
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| VWAP Filter | Este parámetro habilita/deshabilita el filtro VWAP para entradas. Para entradas largas, el precio debe estar por encima del VWAP y para entradas cortas el precio debe estar por debajo del VWAP |
| Swing Filter | Este parámetro habilita/deshabilita el filtro de tendencia por swings para entradas.
Este filtro de swings analizará pivotes de swing consecutivos y aplicará el siguiente filtro para entradas:
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| Imbalances | |
| Min Imbalance Ratio | Este parámetro establece el ratio mínimo entre los volúmenes diagonales bid/ask para considerar un desequilibrio |
| Min Imbalance Volume | Este parámetro establece el valor de volumen mínimo en el lado fuerte (bid/ask) para considerar un desequilibrio |
| Max Imbalance Gap (Ticks) | Este parámetro establece una tolerancia de gaps entre niveles de desequilibrios apilados. Por ejemplo, múltiples desequilibrios que no están perfectamente apilados (con un número de gaps de ticks entre ellos) se considerarán un clúster de desequilibrios apilados si este parámetro es mayor que uno |
| Min Stacked Imbalance Count | Este parámetro establece el número mínimo de desequilibrios en un clúster de desequilibrios apilados; generalmente debe ser 3 o más |
| Order Management | |
| Order Management Strategy |
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| ATM Strategy Template Name |
Este parámetro está disponible cuando se selecciona el método de gestión de órdenes ATM Strategy. Este parámetro especifica qué estrategia ATM usar.
Todas las plantillas ATM personalizadas disponibles se mostrarán automáticamente en el cuadro desplegable |
| On Opposite Signal |
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| StopLoss Strategy |
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| TakeProfit Strategy |
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| Target Risk Per Trade ($) | Establece el riesgo máximo en dólares para una posición.
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| Max Allowed Risk Per ($) |
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| Stop Loss Points | Este parámetro está disponible si la estrategia de Stop Loss está configurada en Points |
| Stoploss offset Points | Este parámetro añadirá un offset de puntos al nivel de stoploss calculado. Este offset se utilizará al calcular el riesgo por operación |
| Take Profit Currency | Establece el take profit en dólares para la posición abierta. Si usa Fixed Currency Value como estrategia de take profit, se utilizará el valor de este parámetro. De lo contrario, asegúrese de configurar este parámetro en un valor alto para no interferir con otras estrategias basadas en ratios |
| Enable Price Breakeven | Este parámetro habilitará/deshabilitará el mecanismo de breakeven basado en precio |
| Price Breakeven Strategy | Este parámetro establece cómo debe calcularse el breakeven basado en precio
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| Price Breakeven Trigger | Este parámetro está disponible si el Breakeven basado en precio está habilitado. Establece el valor de activación en puntos o en porcentaje (valor de 1 a 100) que debe alcanzarse para establecer el stoploss de la posición actual en breakeven |
| Enable Time Breakeven | Este parámetro habilitará/deshabilitará el mecanismo de breakeven basado en tiempo en minutos |
| Time Breakeven Trigger (Minutes) | Este parámetro está disponible si el Breakeven basado en tiempo está habilitado. Establece el valor de activación en minutos que debe alcanzarse para establecer el stoploss de la posición actual en breakeven |
| Trailing Stop Parameters | |
| Trailing Stop Strategy | Cuando se selecciona el método Classic Trail Stop, este parámetro le permite elegir sobre qué base se calculará el trailing
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| Trailing Stop Trigger | Cuando se selecciona el método Classic Trail Stop, este parámetro establece el disparador (en Puntos o en Ratio) |
| Trail Amount | Cuando se selecciona el método Classic Trail Stop, este parámetro establece el monto (en Puntos o en Ratio) a traillear cuando se alcanza el disparador |
| DCA (Grid) Parameters | |
| Breakeven Profit Shift | Cuando el método DCA está seleccionado como modo de gestión de posición, este parámetro modificará la definición de breakeven y añadirá un pequeño beneficio. Esto es útil para cubrir el costo de comisiones al cerrar el grid en breakeven |
| Grid Size to Breakeven | Cuando el método DCA está seleccionado como modo de gestión de posición, este parámetro establecerá el número de aumentos de órdenes necesarios para considerar cerrar la posición en breakeven |
| Command Buttons | |
| La estrategia permite ejecutar manualmente algunos comandos en caso de que desee intervenir manualmente. Los botones de comando se añaden al panel Chart Trader; asegúrese de mostrarlo en su gráfico activo | |
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| Arm/Disarm Buttons | Los botones Arm Long/Disabled Long y Arm Short/Disabled Short pueden activar o desactivar manualmente la entrada en operaciones largas o cortas. Por defecto, estos dos botones de alternancia están habilitados, lo que significa que la estrategia está armada para entrar tanto en operaciones largas como cortas. Alternar el botón a desactivado restringirá a la estrategia de entrar en una operación en la dirección deshabilitada. Esto puede ser útil si tiene un sesgo direccional o convicción sobre la dirección del mercado. |
| Entry Mode Switch Button | El botón Entry Mode permite cambiar el modo de entrada de la estrategia entre Trend y Reversal |
| Close Position Button | El botón Close Position cerrará inmediatamente la posición en el instrumento activo en el gráfico activo. Esto puede ser útil si desea salir de una operación sin tener que afectar la estrategia o reiniciarla. Después de cerrar la posición, la estrategia continuará funcionando normalmente y buscará nuevas operaciones. |
| Increase Qty Button | El botón Increase Qty permite aumentar la cantidad de la posición activa actual. El valor de aumento está definido por el parámetro Order Qty. Esto puede ser útil si desea promediar manualmente la posición o duplicar la cantidad de la posición después de una señal de confirmación en el lado ganador de la operación. |
Backtesting y Configuración Recomendada
Aquí intentaré listar periódicamente backtests con diferentes apetitos de riesgo. Pero antes, aquí hay algunas observaciones sobre el backtesting:
- Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Todos los resultados de backtesting son solo para fines indicativos
- El período en el que se ejecutó el backtest no fue seleccionado manualmente para mostrar los mejores resultados. El período de backtest es el mes anterior al primer lanzamiento de esta estrategia
- Las comisiones están incluidas en los backtests para obtener resultados lo más realistas posible. El esquema de comisiones utilizado es el de la licencia de por vida de NinjaTrader
- En automated-trading.ch ejecutamos backtests muy precisos gracias a los siguientes 2 factores:
- Seguimos la guía oficial de NinjaTrader sobre cómo lograr backtesting de granularidad precisa a nivel intrabar utilizando DataSeries adicionales a nivel de tick Ver aquí para más información
- Utilizamos órdenes de mercado en lugar de órdenes pendientes, tanto en modo real como en backtest.
Esta plantilla ejecutándose en MES es una plantilla de riesgo defensivo que solo opera la configuración de traders atrapados. Es la plantilla perfecta para un trading a largo plazo muy seguro en el instrumento MES. Esta plantilla está sincronizada con la zona horaria CET (Central European Timezone) y se ejecuta durante pocas horas al día. Puede pasar varios días sin ejecutar operaciones porque no ha surgido ninguna oportunidad durante las horas de trading.
- Instrument MES
- Timeframe 1 Minute
- Period From 01 January 2024 to 28 March 2025
- Run Mode Backtest
- Total Profit 7 229 $
- Max Drawdown (-1 577) $
- Run Release Version 1.6.0.0
Righ-Click on the button -> Save Link As... into NinjaTrader templates folder ...\Documents\NinjaTrader 8\templates\Strategy\ATCHImbalancesStrategy
Instrucciones de Descarga e Instalación
La estrategia puede descargarse y ejecutarse en modos Backtest, Playback, Optimización y en vivo de forma gratuita sin necesidad de una suscripción activa. Sin embargo, se requiere un número de licencia que puede obtener de forma gratuita para ejecutar la estrategia en modo Live en Tiempo Real.
Para obtener la licencia simplemente Regístrese y luego obtenga su licencia en la página de facturación
Para descargar e instalar la estrategia, siga las instrucciones a continuación
- Haga clic en el botón de descarga a continuación para descargar el archivo de la Imbalances Strategy
- Importe el archivo .zip descargado en NinjaTrader usando el elemento de menú de importación NinjaScript
- A continuación, abra una nueva ventana de gráfico asegurándose de que la casilla Tick Replay esté marcada
- Si no ve la casilla Tick Replay, vaya a Tools->Options->Market Data y habilite Show Tick Replay
- Después de instalar la estrategia y abrir una nueva ventana de Gráfico, debe añadir la estrategia al gráfico.
Haz clic para ampliar - Después de añadir la estrategia al gráfico, la estrategia se ejecutará en los datos históricos cargados en el gráfico.
- Cuando termine la ejecución de datos históricos, la estrategia cambiará al modo en Tiempo Real y añadirá los controles del panel de licencia al Panel Chart Trader
- Asegúrese de mostrar el panel Chart Trader en su gráfico activo de NinjaTrader
- Copie/Pegue su licencia en el cuadro de texto como se muestra en la imagen a continuación. Su licencia se puede encontrar en la página principal de facturación. Asegúrese de crear una cuenta o iniciar sesión primero
- Haga clic en el botón Check License
- En este paso, la estrategia verificará la licencia y activará/desactivará el trading según la validez de la licencia
- Si la licencia se envió correctamente, verá el botón "Check License" de color verde y la próxima fecha de verificación junto a su correo electrónico. La verificación de licencia solo es necesaria una vez hasta la próxima fecha de verificación.
- En esta etapa, la estrategia está lista para ejecutarse en todos los modos de ejecución
Preguntas Frecuentes
General
Usar un VPS es bueno pero no imperativo. Yo ejecuto esta estrategia en una instancia VPS Windows de ~$6 en Hetzner. Consulte nuestra página de recursos para obtener un descuento a través de nuestro enlace de afiliado AQUÍ
¡Sí! Puede ejecutar múltiples instancias de esta estrategia en la misma cuenta, pero cada instancia debe ejecutarse en un instrumento único
No puede ejecutar múltiples instancias en la misma cuenta en el mismo instrumento porque, como sabe, NinjaTrader agregará órdenes en una posición por instrumento por cuenta
¡Sí! puede usar un copiador, pero una mejor solución sería ejecutar múltiples instancias de la estrategia. La licencia adquirida le permite ejecutar instancias ilimitadas en múltiples máquinas
¡Sí! La estrategia está diseñada exactamente para ese propósito. Funcionará sin problemas en Rithmic, corretaje NinjaTrader, Tradovate o cualquier otro proveedor conectado a su plataforma NinjaTrader
Diseñé esta estrategia para ser una estrategia completamente automática. Sin embargo, puede usarse como estrategia semi-automática para entrar en operaciones y luego dejarle gestionar esas operaciones manualmente usando sus botones de comando
Debería considerar el trading automático en lugar del trading manual por muchas razones:
- Trading 24/7: Las estrategias de trading automatizado no necesitan ir al baño ni tomar un descanso
- Mejor ejecución, más rápida y precisa
- Elimina la psicología y las emociones
- Puede escalarse a docenas si no centenas de instancias
- El trading automatizado puede generar ingresos verdaderamente "pasivos"; el trading manual es solo otro trabajo estresante
Sí, si tiene una idea que cree que puede mejorar el rendimiento de esta estrategia, estaré encantado de escucharle. Por favor use la página de contacto para enviarme un mensaje
No, el código fuente de la estrategia está protegido por razones de derechos de autor
Facturación
Sí, puede cancelar su suscripción desde la página de cuenta en cualquier momento para evitar futuros pagos. No podemos reembolsar la parte no utilizada de su suscripción, pero podrá usar su suscripción incluso después de cancelar durante el resto del ciclo de facturación.
No, no ofrecemos un plan de suscripción de prueba. Pero puede descargar y probar la estrategia en modos de backtest y playback antes de suscribirse.
No ofrecemos reembolsos totales ni parciales, pero puede cancelar su suscripción en cualquier momento para detener futuros pagos.
Escépticos
Soy desarrollador de software profesional desde 2010. He estado desarrollando estrategias de trading automatizado desde 2012, para mí mismo por diversión y beneficio, y también he desarrollado estrategias para clientes de todo el mundo
Siempre he estado involucrado profesionalmente en el negocio de las finanzas y las inversiones; he trabajado para brókers de trading y banca de inversión.
No soy un especialista en marketing y no contraro a otras personas para desarrollar mis estrategias.
Esta estrategia ha sido favorable para mí a largo plazo con altibajos, especialmente cuando se ejecuta en múltiples instrumentos. Pero la pregunta sigue siendo pertinente: ¿por qué la vendo?
La respuesta es que no la vendo, la arriendo para generar un ingreso adicional y diversificar mis diferentes fuentes de ingresos además de lo que esta estrategia puede generar. Lo que usted también debería hacer. No debería depender de una sola fuente de ingresos para alcanzar la independencia financiera; la clave es la diversificación.
Examinemos los pros y contras de las órdenes pendientes
- Pros:
- Mejor ejecución de precio al usar órdenes límite
- Protección contra pérdidas en caso de problemas de conectividad
- Contras:
- Pueden ser rechazadas en alta volatilidad de precios
- Retraso entre la solicitud de colocar la orden y cuando se coloca. La volatilidad del precio puede causar que la orden sea rechazada y el precio se escape
- Requieren gestión: any opposite orders need to be canceled
- Visibles para el bróker; las órdenes colocadas pueden ser manipuladas
Después de años de desarrollar estrategias llegué a la conclusión de que las órdenes de mercado son más adecuadas para el contexto del trading automatizado.
El principal inconveniente de usar órdenes pendientes es el hecho de que pueden ser rechazadas, lo cual es muy difícil de gestionar especialmente en un entorno volátil
En todas nuestras estrategias, utilizamos órdenes de mercado incluso para take profit y stop loss. Examinemos los pros y contras de las órdenes de mercado
- Pros:
- Garantía de ejecución independientemente de las condiciones de volatilidad
- Invisibles para el bróker antes de ser enviadas
- Sin riesgo de rechazo, lo que significa mejor protección para el stop loss
- Ejecución más rápida que las órdenes pendientes
- Contras:
- En caso de que se pierda la conexión con el bróker, la estrategia no podrá enviar órdenes de mercado
Nota: Las órdenes MIT (market if touched) en NinjaTrader son una sólida alternativa a las órdenes pendientes si realmente desea usar órdenes pendientes
Seguimos la guía oficial de NinjaTrader sobre cómo lograr backtesting de granularidad precisa a nivel intrabar utilizando DataSeries adicionales a nivel de tick Ver aquí para más información
No tome mi palabra por ello. Pruébelo usted mismo; al final de cada día de trading, ejecute un backtest de la estrategia en ese día y compárelo con las operaciones en vivo que la estrategia realizó durante el día.
Notas de la Versión
- Se añadió CET (Central European Time) como zona horaria
- Se añadió Fair Value Gap como filtro de entrada
- Se añadió opción de take profit 1.5:1
- Se corrigió la interferencia del take profit de valor fijo con el modo de take profit dinámico
- Se optimizó el uso de memoria al ejecutar optimizaciones
- Se añadieron Puntos como opción de stoploss
- Se añadieron parámetros de riesgo por operación y riesgo máximo permitido por operación
- Se añadió el parámetro StopLoss Offset Points
- Se mejoraron los métodos de price breakeven
- Se añadió breakeven basado en tiempo
- Mejor cálculo dinámico de cantidad
- Se añadió take profit basado en puntos
- Se añadió objetivo de take profit semanal
- Corrección de controles duplicados en el Panel de Gráfico
- Se añadió ejecución en Micros
- Se añadió nuevo método para traillear el stoploss
- Se añadió offset del stoploss en puntos
- Varias correcciones
- Se añadió opción de Breakeven
- Se eliminó el conteo máximo de operaciones como método de parada diaria
- Corrección de error: Se corrigió un error en el método de renderizado
- Corrección de error: El riesgo máximo en divisa no debería sobrescribir el precio de stoploss
Actualizaciones importantes
- Se añadieron estrategias adicionales de parada diaria
- Se añadió estrategia de cantidad ajustada por riesgo
- Se añadió cambio automático entre modos de entrada Tendencia y Reversión
- Se añadió filtro VWAP para entradas
- Se añadió filtro de dirección por swings para entradas
- Actualización importante: se añaden capacidades de gestión de Estrategia ATM
- Se añadió Entry Mode Switch a los botones de comando
- Corrección de error: El método StopLoss de Last Swing era incorrecto
- Opciones de valores de parámetros más amigables para el usuario
- Mejor análisis de swings
- Renderizado de zonas de desequilibrios desde dentro de la estrategia
- Se añadió estrategia de take profit
- La estrategia pasó a ser Premium
- Primer lanzamiento de la estrategia como estrategia gratuita
Comentarios y Opiniones de Usuarios
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