Riepilogo
La Strategia Stacked Imbalances è una strategia meccanica Premium per la piattaforma NinjaTrader 8. È una strategia completamente automatica che può essere eseguita in autopilota ma allo stesso tempo ti dà la possibilità di estenderla con i suoi pulsanti di comando integrati. La strategia stacked imbalances può essere usata per superare le sfide di valutazione delle propfirm
Ti consigliamo vivamente di unirti alla nostra community Discord seguendo questo link di invito
Indice
Video di Panoramica
Prerequisiti
Per utilizzare correttamente questa strategia dovresti disporre dei seguenti prerequisiti
- NinjaTrader 8. Clicca qui per scaricarlo
- Un account NinjaTrader con dati OrderFlow attivati, ottenibile acquistando una licenza Lifetime NinjaTrader oppure utilizzando una licenza fornita da
uno dei nostri programmi di funded trading consigliati:
Consigliamo vivamente
- Lucid Trading
- Funded Next
- Tradeify
- Apex Trader Funding
- Vuoi saperne di più sulle propfirms e su come scegliere la migliore? Clicca qui
Descrizione
La strategia stacked imbalances è sia una strategia di trend-following che di inversione. La strategia si basa sul presupposto che gli imbalance di volume impilati siano un sintomo di inefficienze intrinseche nella micro-struttura del mercato.
La strategia implementa più setup di entrata basati sugli imbalance, come ad esempio:
- Modalità Trend: Entrata long quando si verifica uno stacked imbalance sul lato ask, oppure entrata short quando si verifica uno stacked imbalance sul lato bid
- Modalità Regressione o Inversione: Entrata long quando vengono rilevati venditori intrappolati su un'inversione di prezzo al rialzo, oppure entrata short quando vengono rilevati acquirenti intrappolati su un'inversione di prezzo al ribasso
- Modalità Auto: La modalità auto passerà automaticamente tra le modalità Trend e Inversione in base all'analisi del volume profile del giorno precedente in relazione al price action corrente
La strategia mira ad essere profittevole nel lungo termine generando un rendimento atteso positivo, determinato da un rapporto guadagno/perdita superiore a 1.
La strategia può essere usata su un tipo di barra basato sul prezzo (barre Range o Ticks) o su un tipo di barra basato sul tempo. Fai riferimento alla sezione impostazioni preferite per consultare i nostri parametri consigliati sui diversi strumenti
Vediamo quindi alcuni esempi di entrata:
Entrata long in modalità continuazione del trend
In questo esempio, la strategia ha rilevato uno stacked imbalance sul lato ask sulla candela contrassegnata con "1", il che ha armato la strategia per un'operazione long. A questo punto, la strategia attenderà una conferma del price action per eseguire l'operazione, cosa che è avvenuta sulla candela "2" quando la candela ha chiuso sopra il massimo della candela precedente. L'operazione è stata eseguita alla chiusura della candela "2". Lo stop loss e il take profit per questa operazione erano impostati a 100$ con una quantità di 2 contratti sul contratto MES Dicembre 2023
Entrata nelle operazioni in modalità inversione
In questo esempio il parametro Stacked Imbalances Entry Mode è impostato sul valore Reversal, il che significa che quando si verifica uno stacked imbalance sul lato buy la strategia entra in un'operazione short e quando si verifica uno stacked imbalance sul lato sell la strategia entrerà in un'operazione long.
Nel grafico sopra, possiamo vedere due esempi di queste operazioni di inversione. La prima è un'operazione long avviata a seguito di uno stacked imbalance sul lato bid (candela contrassegnata con "1") seguita da una candela di conferma rossa (contrassegnata con "2"). Questa è stata un'operazione profittevole poiché l'imbalance era chiaramente costituito da ordini limite di acquisto ad alto volume che prendevano profitto dopo un trend ribassista, dopodiché il prezzo si è invertito al rialzo.
Nella seconda operazione, poche candele dopo, vediamo lo stesso scenario ripetersi ma nella direzione opposta/p>
Entrata long sul segnale di venditori intrappolati
In questo esempio possiamo vedere due operazioni long profittevoli, entrambe avviate dopo che è stato rilevato un segnale di venditori intrappolati
In questo esempio, era attivato solo il setup Trapped Traders. Ecco perché gli altri imbalance in modalità trend non sono stati considerati. Nel primo setup, sulla candela "1" possiamo vedere uno stacked imbalance sul lato bid su una candela verde, il che significa che c'era o un'attività di vendita aggressiva intrappolata oppure un grande volume di ordini limite di acquisto a quei livelli. La chiusura di questa candela ha armato la strategia per attendere una conferma del price action per andare long.
La candela "2" ha confermato il segnale del setup di entrata e quindi la strategia è entrata in un'operazione long realizzando un profitto con 2 contratti e limiti 1:1 di take profit e stop loss a 100$ sul contratto future MCL 01-24
Nella seconda operazione, si è ripetuto lo stesso scenario, l'unica differenza è che la candela di conferma "2" non si è verificata direttamente dopo il segnale del setup, ma una candela dopo
La gestione degli ordini "Dollar Cost Averaging" in azione
Quando DCA viene usato come strategia di gestione degli ordini, la strategia Imbalance aumenterà la quantità della posizione aperta ad ogni chiusura di candela nella direzione vincente, nella speranza di raggiungere il punto di breakeven e chiudere la posizione anticipatamente in breakeven o con un leggero profitto
L'esempio sopra illustra questo su tre esempi consecutivi di operazioni short su un trend incerto.
L'idea alla base è che se il prezzo dovesse ritracciare e andare nella direzione perdente subito dopo l'entrata, la strategia cercherà di uscire il prima possibile aumentando la quantità e sperando in un rapido breakeven. Naturalmente questo non funzionerà sempre e a volte questo metodo farà uscire la strategia anticipatamente in perdita, perché lo stop loss è stato colpito prima del prezzo di take profit a causa dell'aumento della quantità
Si dovrebbero eseguire molti backtest su diversi regimi di mercato, strumenti e timeframe e avere un'idea di quale sia l'impatto di questo metodo sulla performance complessiva della strategia nel lungo termine
Segnale di imbalance forte ma senza conferma
Questo esempio illustra l'importanza della conferma del price action dopo i segnali di imbalance. Nell'immagine vediamo un forte stacked imbalance sul lato sell che ha armato la strategia per entrare in un'operazione short.
possiamo vedere che non c'è stato alcun price action a conferma del segnale di imbalance. Il prezzo ha continuato il suo movimento verso l'alto e ha annullato il segnale short
Questo esempio non mostra operazioni reali. Serve a spiegare l'idea alla base della conferma del price action
Caratteristiche
La strategia stacked imbalances ha una serie di caratteristiche uniche:
- Motore di rilevamento imbalance performante e sviluppato internamente
- Non vengono piazzati ordini pendenti: solo ordini di mercato
- Strategia completamente automatica che può essere scalata in più istanze
- Può essere eseguita come strategia Semi-auto usando l'interfaccia di trading automatizzato sul pannello grafico
- Capacità di backtesting precise seguendo le best practice ufficiali di NinjaTrader per ottenere un backtesting preciso di entrata/uscita a livello di tick
- Solida libreria di gestione degli ordini sviluppata internamente. Resistente alla perdita di connessione e funziona perfettamente su account Rithmic o su account brokerage NinjaTrader
Avviso Importante
Ti consigliamo vivamente di non eseguire mai i tuoi sistemi di trading algoritmico sui tuoi soldi reali guadagnati con fatica. Dovresti sempre minimizzare il tuo rischio ed eseguire le tue strategie su programmi di funded trading, in modo che l'importo massimo che rischi di perdere sia la quota di abbonamento mensile che paghi a quei programmi.
Ecco i programmi di funded trading che consigliamo di utilizzare, e che usiamo per eseguire la Strategia Stacked Imbalance:
- Lucid Trading
- Funded Next
- Tradeify
- Apex Trader Funding
- Vuoi saperne di più sulle propfirms e su come scegliere la migliore? Clicca qui
Parametri
Cerchiamo di mantenere i parametri al minimo. Abbiamo lasciato solo i parametri più importanti da impostare
| General | |
| Execute Historical Trades | Questo parametro è molto importante e va usato con attenzione. Questo parametro dovrebbe essere impostato su true (spuntato) ogni volta che la strategia viene eseguita nelle modalità Historical, Backtest o Optimization. Quando esegui la strategia in modalità Live Real-Time, questo parametro dovrebbe essere impostato su false (deselezionato). |
| Daily TakeProfit Target | La strategia si fermerà quando il profitto Realizzato giornaliero è uguale o superiore al valore di questo parametro. Se impostato a 0, questo parametro viene ignorato |
| Weekly TakeProfit Target | La strategia si fermerà quando l'importo settimanale di TakeProfit viene raggiunto dopo la chiusura di una posizione. Se impostato a 0, questo parametro viene ignorato. Questo obiettivo verrà azzerato all'inizio di ogni nuova settimana |
| Daily StopLoss Limit | La strategia si fermerà quando l'importo giornaliero di StopLoss viene raggiunto dopo la chiusura di una posizione. Il valore di questo parametro è positivo. Ad esempio, se il valore è impostato a 300, la strategia si fermerà quando il PnL Realizzato è inferiore o uguale a -300$. Se impostato a 0, questo parametro viene ignorato |
| Stop @ Winning Count | Questo farà sì che la strategia interrompa il trading se il conteggio netto delle operazioni vincenti della giornata è uguale al valore di questo parametro. Questo parametro viene ignorato se uguale a 0 |
| Stop @ Losing Count | Questo farà sì che la strategia interrompa il trading se il conteggio netto delle operazioni perdenti della giornata è uguale al valore di questo parametro. Questo parametro viene ignorato se uguale a 0 |
| Swings Period | Gli swing sono massimi crescenti, massimi decrescenti, minimi crescenti e minimi decrescenti. Dopo la chiusura di ogni barra di prezzo, può essere rilevato uno swing. Ma subito dopo, la barra successiva può annullare lo swing della barra precedente creando un nuovo swing dello stesso tipo. Oppure questo può accadere sulla seconda barra, sulla terza, ecc... Il periodo di swing imposta quante barre sono sufficienti per separare due swing dello stesso tipo. Più aumenti questo parametro, più diminuisci il numero complessivo di swing. Più diminuisci questo parametro, più aumenti il numero complessivo di swing. Preferisco usare il valore 3 o 4 per questo parametro. |
| Draw Price Swings | Questo parametro attiva/disattiva il disegno degli swing sul grafico. Gli swing verranno sempre analizzati ed elaborati indipendentemente da questo parametro, che influisce solo sulla visibilità e sul rendering. |
| Buy Imbalances Color | Colore delle zone di stacked imbalance rialziste da disegnare sul grafico |
| Sell Imbalances Color | Colore delle zone di stacked imbalance ribassiste da disegnare sul grafico |
| Execute on Micros | Questo parametro attiva l'esecuzione delle operazioni su uno strumento diverso da quello del grafico attivo. Questo può essere utile se vuoi eseguire la logica della strategia sui Mini ed eseguire sui Micro per gestire meglio il rischio aprendo le operazioni sui micro. Nota che se attivi questo parametro, tutto il calcolo del rischio effettuato dalla strategia verrà effettuato sullo strumento di esecuzione. |
| Execution Instrument | Questo parametro ti permette di scegliere da un elenco di Micro disponibili sulla tua connessione NinjaTrader, lo strumento su cui verranno eseguite le operazioni. Nota che in questo caso le operazioni storiche e live non verranno visualizzate sul Grafico. |
| Entry Setup | |
| Time Zone |
Questo parametro imposta il fuso orario da utilizzare per impostare il parametro Trade Time sottostante. Poiché i mercati future sono aperti e chiusi in base al fuso orario del mercato statunitense (EST, New York), questo parametro permette di specificare l'intervallo orario di trading in un altro fuso orario, ad esempio quello locale del tuo computer
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| Trade Time | Questo parametro è molto importante e può essere delicato in alcuni casi. Questo parametro viene usato per specificare gli intervalli orari in cui la strategia è autorizzata a piazzare operazioni. Ecco alcuni esempi per maggiore chiarezza:
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| Quantity Strategy |
Questo parametro imposta come deve essere calcolata la quantità per un'operazione
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| Max Qty | Questo parametro imposta la quantità massima consentita quando è selezionato il metodo Risk Adjusted. Questa opzione è molto utile poiché alcune propfirm hanno limiti sulla quantità degli ordini che possono causare l'invalidazione dell'account |
| Trade Entry Mode |
Questo parametro imposta la modalità di entrata a seguito di un setup di entrata; può avere 2 possibili valori:
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| Order Qty | Questo parametro imposta la quantità di ogni operazione quando è selezionato il metodo Fixed Quantity. Nel caso di aumento della quantità degli ordini eseguito dal meccanismo di gestione degli ordini, questo parametro viene usato anche per ogni aumento di quantità. |
| Enable Trapped Traders Entry | Questo parametro attiva/disattiva l'entrata sui segnali di trader intrappolati quando si verifica uno stacked imbalance su una candela di inversione seguita da una conferma del price action. La conferma del price action si ha quando il prezzo rompe sopra/sotto il massimo/minimo della candela di imbalance |
| Enable Stacked Imbalances Entry | Questo parametro attiva/disattiva il segnale di entrata trend-following quando si verifica uno stacked imbalance seguito da una conferma del price action. La conferma del price action si ha quando il prezzo rompe sopra/sotto il massimo/minimo della candela di imbalance |
| Stacked Imbalances Entry Mode |
Questo parametro è collegato al parametro sopra Enable Stacked Imbalances Entry e imposta la modalità di entrata dell'operazione
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| VWAP Filter | Questo parametro attiva/disattiva il filtro VWAP per le entrate. Per le entrate Long, il prezzo dovrebbe essere sopra il VWAP e per le entrate short il prezzo dovrebbe essere sotto il VWAP |
| Swing Filter | Questo parametro attiva/disattiva il filtro di trend basato sugli swing per le entrate.
Questo filtro di swing analizzerà i pivot di swing consecutivi e applicherà il seguente filtro per le entrate:
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| Imbalances | |
| Min Imbalance Ratio | Questo parametro imposta il rapporto minimo tra i volumi diagonali bid/ask per considerare un imbalance |
| Min Imbalance Volume | Questo parametro imposta il valore minimo di volume sul lato forte (bid/ask) per considerare un imbalance |
| Max Imbalance Gap (Ticks) | Questo parametro imposta una tolleranza di gap tra i livelli di stacked imbalance. Ad esempio, più imbalance che non sono perfettamente impilati (con un certo numero di tick di distanza tra loro) verranno considerati un cluster di stacked imbalances se questo parametro è superiore a uno |
| Min Stacked Imbalance Count | Questo parametro imposta il numero minimo di imbalance in un cluster di stacked imbalances; generalmente dovrebbe essere 3 o più |
| Order Management | |
| Order Management Strategy |
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| ATM Strategy Template Name |
Questo parametro è disponibile quando è selezionato il metodo di gestione degli ordini ATM Strategy. Questo parametro specifica quale strategia ATM usare.
Tutti i template ATM personalizzati disponibili verranno mostrati automaticamente nel menu a tendina |
| On Opposite Signal |
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| StopLoss Strategy |
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| TakeProfit Strategy |
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| Target Risk Per Trade ($) | Imposta il rischio massimo in dollari per una posizione.
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| Max Allowed Risk Per ($) |
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| Stop Loss Points | Questo parametro è disponibile se la strategia di Stop Loss è impostata su Points |
| Stoploss offset Points | Questo parametro aggiungerà un offset di punti al livello di stoploss calcolato. Questo offset verrà usato nel calcolo del Rischio per operazione |
| Take Profit Currency | Imposta il take profit in dollari per la posizione aperta. Se usi Fixed Currency Value come strategia di take profit, verrà usato il valore di questo parametro. In caso contrario, assicurati di impostare questo parametro su un valore alto per non interferire con le altre strategie basate su rapporto |
| Enable Price Breakeven | Questo parametro attiva/disattiva il meccanismo di breakeven basato sul prezzo |
| Price Breakeven Strategy | Questo parametro imposta come deve essere calcolato il breakeven basato sul prezzo
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| Price Breakeven Trigger | Questo parametro è disponibile se il Breakeven basato sul prezzo è attivato. Questo parametro imposta il valore di attivazione in punti o in percentuale (valore da 1 a 100) che deve essere raggiunto per impostare lo stoploss della posizione corrente a breakeven |
| Enable Time Breakeven | Questo parametro attiva/disattiva il meccanismo di breakeven basato sul tempo in minuti |
| Time Breakeven Trigger (Minutes) | Questo parametro è disponibile se il Breakeven basato sul tempo è attivato. Questo parametro imposta il valore di attivazione in minuti che deve essere raggiunto per impostare lo stoploss della posizione corrente a breakeven |
| Trailing Stop Parameters | |
| Trailing Stop Strategy | Quando è selezionato il metodo Classic Trail Stop, questo parametro ti permette di scegliere su quale base verrà calcolato il trailing
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| Trailing Stop Trigger | Quando è selezionato il metodo Classic Trail Stop, questo parametro imposta il trigger (in Punti o in Rapporto) |
| Trail Amount | Quando è selezionato il metodo Classic Trail Stop, questo parametro imposta l'importo (in Punti o in Rapporto) da spostare quando viene raggiunto il trigger |
| DCA (Grid) Parameters | |
| Breakeven Profit Shift | Quando il metodo DCA è selezionato come modalità di gestione della posizione, questo parametro modificherà la definizione di breakeven aggiungendo un piccolo profitto. Questo è utile per coprire i costi delle commissioni quando si chiude il grid in breakeven |
| Grid Size to Breakeven | Quando il metodo DCA è selezionato come modalità di gestione della posizione, questo parametro imposta il numero di aumenti dell'ordine richiesti per considerare la chiusura della posizione in breakeven |
| Command Buttons | |
| La strategia permette di eseguire manualmente alcuni comandi nel caso in cui tu voglia intervenire manualmente. I pulsanti dei comandi vengono aggiunti al pannello Chart Trader, assicurati di mostrarlo sul tuo grafico attivo | |
 | |
| Arm/Disarm Buttons | I pulsanti Arm Long/Disabled Long e Arm Short/Disabled Short possono attivare o disattivare manualmente l'entrata nelle operazioni long o short. Per impostazione predefinita questi due pulsanti a levetta sono attivati, il che significa che la strategia è armata per entrare sia in operazioni long che short. Disattivando il pulsante, si impedirà alla strategia di entrare in un'operazione nella direzione disattivata. Questo può essere utile se hai un bias direzionale o una convinzione sulla direzione del mercato |
| Entry Mode Switch Button | Il pulsante Entry Mode permette di alternare la modalità di entrata della strategia tra Trend e Reversal |
| Close Position Button | Il pulsante Close Position chiuderà immediatamente la posizione sullo strumento attivo sul grafico attivo. Questo può essere utile se vuoi uscire da un'operazione senza dover influenzare la strategia o riavviarla. Dopo aver chiuso la posizione, la strategia continuerà a funzionare normalmente e cercherà nuove operazioni da intraprendere |
| Increase Qty Button | Il pulsante Increase Qty permette di aumentare la quantità della posizione attiva corrente. Il valore di aumento è definito dal parametro Order Qty. Questo può essere utile se vuoi fare manualmente il dollar cost averaging della posizione o raddoppiare la quantità della posizione dopo un segnale di conferma sul lato vincente dell'operazione |
Backtesting e Impostazioni Preferite
Qui cercherò di elencare periodicamente i backtest con diversi profili di rischio. Ma prima ecco alcune osservazioni sul backtesting
- I risultati passati non sono garanzia di risultati futuri. Tutti i risultati di backtest sono solo a scopo indicativo
- Il periodo su cui è stato eseguito il backtest non è stato scelto appositamente per mostrare i risultati migliori; il periodo di backtest è il mese precedente alla prima release di questa strategia
- Le commissioni sono incluse nei backtest per ottenere risultati il più possibile realistici. Lo schema di commissioni usato è quello della licenza Lifetime di NinjaTrader
- Su automated-trading.ch eseguiamo backtest molto precisi grazie ai seguenti 2 fattori
- Seguiamo la guida ufficiale di NinjaTrader su come ottenere un backtesting preciso a livello intrabar utilizzando DataSeries aggiuntive a livello di tick Vedi qui per maggiori informazioni
- Utilizziamo solo Ordini di Mercato invece di Ordini Pendenti, sia in tempo reale che in modalità backtest.
Questo template eseguito su MES è un template a rischio difensivo che negozia solo il setup trapped traders. È il template perfetto per un trading a lungo termine molto sicuro sullo strumento MES. Questo template è sincronizzato al fuso orario CET (Central European Timezone) ed esegue operazioni per poche ore al giorno. Può passare diversi giorni senza eseguire operazioni perché non si è presentata alcuna opportunità durante l'orario di trading.
- Instrument MES
- Timeframe 1 Minute
- Period From 01 January 2024 to 28 March 2025
- Run Mode Backtest
- Total Profit 7 229 $
- Max Drawdown (-1 577) $
- Run Release Version 1.6.0.0
Righ-Click on the button -> Save Link As... into NinjaTrader templates folder ...\Documents\NinjaTrader 8\templates\Strategy\ATCHImbalancesStrategy
Istruzioni di Download e Installazione
La strategia può essere scaricata ed eseguita nelle modalità Backtest, Playback, Optimization e live gratuitamente, senza bisogno di un abbonamento attivo. Tuttavia, è richiesto un numero di licenza, che puoi ottenere gratuitamente, per eseguire la strategia in modalità Live Real-time.
Per ottenere la licenza, semplicemente Registrati e poi ottieni la tua licenza dalla pagina di fatturazione
Per scaricare e installare la strategia segui le istruzioni seguenti
- Clicca sul pulsante di download sottostante per scaricare il file della Strategia Imbalances
- Importa il file .zip scaricato in NinjaTrader usando la voce di menu "Import NinjaScript"
- Successivamente, apri una nuova finestra grafico assicurandoti che la casella Tick Replay sia spuntata
- Se non vedi la casella Tick Replay, vai su Tools->Options->Market Data e attiva Show Tick Replay
- Dopo aver installato la strategia e aperto una nuova finestra grafico, dovresti aggiungere la strategia al grafico.
Clicca per ingrandire - Dopo aver aggiunto la strategia al grafico, la strategia verrà eseguita sui dati storici caricati nel grafico.
- Quando l'esecuzione sui dati storici è terminata, la strategia passerà alla modalità Real-Time e aggiungerà i controlli del pannello licenza al Chart Trader Panel
- Assicurati di visualizzare il pannello Chart Trader sul tuo grafico NinjaTrader attivo
- Copia/Incolla la tua licenza nella casella di testo come mostrato nell'immagine sottostante. La tua licenza si trova nella pagina principale di fatturazione. Assicurati di creare prima un account o effettuare l'accesso
- Clicca sul pulsante Check License
- A questo punto la strategia verificherà la Licenza e attiverà/disattiverà il trading in base alla correttezza della licenza
- Se la licenza viene inserita correttamente, vedrai il pulsante "Check License" diventare verde, e la prossima data di verifica accanto alla tua email. La verifica della licenza è richiesta una sola volta, fino alla prossima data di verifica.
- A questo punto, la strategia è pronta per essere eseguita in tutte le modalità di esecuzione
Domande Frequenti
Generale
Usare un VPS è positivo ma non indispensabile. Eseguo questa strategia su un'istanza VPS Windows da ~6$ su Hetzner. Dai un'occhiata alla nostra pagina delle risorse per ottenere uno sconto tramite il nostro LINK di affiliazione
Sì! Puoi eseguire più istanze di questa strategia sullo stesso account, ma ogni istanza dovrebbe essere eseguita su uno strumento unico
Non puoi eseguire più istanze sullo stesso account sullo stesso strumento perché, come sai, NinjaTrader aggregherà gli ordini in un'unica posizione per strumento per account
Sì! Puoi usare un copier, ma una soluzione migliore sarebbe eseguire più istanze della strategia. La licenza acquistata ti permette di eseguire un numero illimitato di istanze su più macchine
Sì! La strategia è progettata esattamente per questo scopo. Funzionerà perfettamente su Rithmic, sul brokerage NinjaTrader, Tradovate o qualsiasi altro provider connesso alla tua piattaforma NinjaTrader
Ho progettato questa strategia per essere completamente automatica. Tuttavia, può essere usata come strategia semi-automatica per entrare nelle operazioni e poi lasciarti gestire quelle operazioni manualmente usando i suoi pulsanti di comando
Dovresti considerare il trading completamente automatico rispetto a quello manuale per molte ragioni:
- Trading 24/7: le strategie di trading automatizzato non hanno bisogno di andare in bagno né di fare una pausa
- Esecuzione migliore, più veloce e più precisa
- Elimina la psicologia e le emozioni
- Può essere scalato a dozzine se non centinaia di istanze
- Il trading automatizzato può generare un reddito veramente "passivo"; il trading manuale è solo un altro lavoro stressante
Sì, se hai un'idea che ritieni possa migliorare le performance di questa strategia, sarò felice di ascoltarla. Usa la pagina contatti per inviarmi un messaggio
No, il codice sorgente della strategia è protetto per motivi di copyright
Fatturazione
Sì, puoi annullare il tuo abbonamento dalla pagina dell'account in qualsiasi momento per evitare pagamenti futuri. Non possiamo rimborsare la parte non utilizzata del tuo abbonamento, ma potrai continuare a usare il tuo abbonamento anche dopo la cancellazione per il resto del ciclo di fatturazione.
No, non offriamo un piano di abbonamento di prova. Ma puoi scaricare e testare la strategia nelle modalità backtest e playback prima di abbonarti
Non offriamo rimborsi totali o parziali, ma puoi annullare il tuo abbonamento in qualsiasi momento per interrompere i pagamenti futuri.
Scettici
Sono uno sviluppatore software professionista dal 2010. Sviluppo strategie di trading automatizzato dal 2012, per me stesso per divertimento e profitto, e ho anche sviluppato strategie per clienti in tutto il mondo
Sono sempre stato coinvolto professionalmente nel settore della Finanza e degli investimenti; ho lavorato per broker di trading e per l'investment banking.
Non sono un marketer, e non assumo qualcun altro per sviluppare le mie strategie.
Questa strategia è stata vantaggiosa per me sul lungo periodo, con alti e bassi, specialmente se eseguita su più strumenti. Ma la domanda resta pertinente: perché la sto vendendo?
La risposta è che non la sto vendendo, la sto noleggiando per generare un reddito aggiuntivo e diversificare le mie diverse fonti di reddito oltre a quello che questa strategia può generare. Cosa che dovresti fare anche tu. Non dovresti affidarti a una sola fonte di reddito per raggiungere l'indipendenza finanziaria: la chiave è la diversificazione.
Esaminiamo i pro e i contro degli ordini pendenti
- Pro:
- Migliore esecuzione del prezzo quando si usano ordini limite
- Protezione contro le perdite in caso di problemi di connettività
- Contro:
- Possono essere rifiutati in caso di alta volatilità di prezzo
- Ritardo tra la richiesta di piazzare l'ordine e il momento in cui viene effettivamente piazzato. La volatilità di prezzo può causare il rifiuto dell'ordine e la fuga del prezzo
- Richiedono gestione: qualsiasi ordine opposto deve essere annullato
- Visibili al broker, gli ordini piazzati possono essere manipolati
Dopo anni di sviluppo di strategie sono arrivato alla conclusione che gli ordini di mercato sono più adatti al contesto del trading automatizzato.
Il principale svantaggio dell'uso degli ordini pendenti è il fatto che possono essere rifiutati, il che è molto difficile da gestire specialmente in un ambiente volatile
In tutte le nostre strategie, usiamo ordini di mercato anche per il take profit e lo stop loss. Esaminiamo i pro e i contro degli ordini di mercato
- Pro:
- Garanzia di esecuzione indipendentemente dalle condizioni di volatilità
- Invisibili al broker prima di essere sottomessi
- Nessun rischio di essere rifiutati, il che significa una migliore protezione per lo stop loss
- Esecuzione più rapida rispetto agli ordini pendenti
- Contro:
- In caso di perdita di connessione con il broker, la strategia non sarà in grado di inviare ordini di mercato
Nota: gli ordini MIT (market if touched) in NinjaTrader sono una solida alternativa agli ordini pendenti se vuoi davvero usare ordini pendenti
Seguiamo la guida ufficiale di NinjaTrader su come ottenere un backtesting preciso a livello intrabar utilizzando DataSeries aggiuntive a livello di tick Vedi qui per maggiori informazioni
Non fidarti solo della mia parola. Provalo tu stesso: alla fine di ogni giornata di trading, esegui un backtest della strategia su quel giorno e confrontalo con le operazioni live effettuate dalla strategia durante la giornata.
Note di Rilascio
- Aggiunto CET (Central European Time) come fuso orario
- Aggiunto Fair Value Gap come filtro di entrata
- Aggiunta opzione di take profit 1.5:1
- Corretta interferenza del take profit a valore fisso con la modalità di take profit dinamico
- Ottimizzato l'uso della memoria durante l'esecuzione delle ottimizzazioni
- Aggiunta l'opzione Points come stoploss
- Aggiunti i parametri Risk per trade e max allowed risk per trade
- Aggiunto il parametro StopLoss Offset Points
- Migliorati i metodi di price breakeven
- Aggiunto il breakeven basato sul tempo
- Migliorato il calcolo dinamico della quantità
- Aggiunto il take profit basato sui punti
- Aggiunto il target di take profit settimanale
- Corretti i controlli duplicati del Pannello Grafico
- Aggiunta l'esecuzione sui Micro
- Aggiunto un nuovo metodo per il trailing dello stoploss
- Aggiunto l'offset dello stoploss in punti
- Varie correzioni
- Aggiunta l'opzione Breakeven
- Rimosso il conteggio massimo di operazioni come metodo di stop giornaliero
- Correzione Bug: corretto errore nel metodo di rendering
- Correzione Bug: il Max Currency Risk non dovrebbe sovrascrivere il prezzo di stoploss
Aggiornamenti principali
- Aggiunte strategie di stop giornaliero aggiuntive
- Aggiunta la strategia di quantità Risk Adjusted
- Aggiunta la commutazione automatica tra le modalità di entrata Trend e Reversal
- Aggiunto il filtro VWAP per le entrate
- Aggiunto il filtro di direzione degli swing per le entrate
- Aggiornamento principale: aggiunte le capacità di gestione della Strategia ATM
- Aggiunto il pulsante Entry Mode Switch ai pulsanti di comando
- Correzione Bug: il metodo Last Swing StopLoss era errato
- Opzioni dei valori dei parametri più semplici da usare
- Migliore analisi degli swing
- Rendering delle zone di imbalance direttamente dalla strategia
- Aggiunta la strategia di Take profit
- La strategia è diventata Premium
- Prima release della strategia come strategia gratuita
Commenti e Feedback degli Utenti
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