Stacked Imbalances Strategy
Creato 07 gen 2024
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Aggiornato 24 gen 2025
La Strategia Stacked Imbalances è una strategia meccanica Premium per la piattaforma NinjaTrader 8. È una strategia completamente automatica che può funzionare in pilota automatico, mentre i suoi pulsanti di comando incorporati ti permettono di estenderla o saltarla manualmente. La strategia può essere utilizzata per superare le sfide di valutazione delle propfirms.
Prerequisiti
Per utilizzare correttamente questa strategia, devi avere disponibili i seguenti prerequisiti.
- NinjaTrader 8, con qualsiasi tipo di licenza. Fai clic qui per scaricare
- Un conto NinjaTrader abilitato per OrderFlow, ottenuto acquistando una licenza a vita di NinjaTrader o tramite una licenza fornita da un programma di finanziamento dei trader.
- Un account automated-trading.ch con un Abbonamento a Premium
Importante avviso di non responsabilità
Ti consigliamo vivamente di non eseguire mai i tuoi sistemi di trading algoritmico sui tuoi soldi veri. Dovresti sempre minimizzare il tuo rischio ed eseguire le tue strategie su programmi di finanziamento commerciale, quindi l'importo massimo che rischi di perdere è il canone di abbonamento mensile che paghi a quei programmi.
La strategia Stacked Imbalances è sia una strategia di trend-following che una strategia di reversal, basata sul presupposto che gli squilibri di volume apilati sono un sintomo di inefficienze intrinseche nella microstruttura del mercato.
La strategia implementa più configurazioni di entrata basate su squilibri:
- Modalità Trend: entra in posizione lunga quando si verifica uno squilibrio apilato dal lato venditore (ask), o posizione corta quando si verifica uno squilibrio apilato dal lato compratore (bid)
- Modalità Reversal: entra in posizione lunga quando vengono rilevati venditori intrappolati in un'inversione di prezzo rialzista, o posizione corta quando vengono rilevati acquirenti intrappolati in un'inversione di prezzo ribassista
- Modalità Automatica: cambia automaticamente tra le modalità Trend e Reversal in base al Volume Profile del giorno precedente rispetto all'azione del prezzo corrente
La strategia mira ad essere redditizia a lungo termine generando un rendimento atteso positivo da un rapporto profitti/perdite superiore a 1. Può essere utilizzata su un tipo di barra basato su prezzo (Range o Tick bars) o un tipo di barra basato su tempo — consulta la sezione Rapporti di Rendimento per la configurazione suggerita su diversi strumenti.
Esempi di configurazione di immissione
Entrata Lunga in Modalità Continuazione di Tendenza
La strategia rileva uno squilibrio apilato dal lato venditore (ask) che la arma per andare in posizione lunga, poi attende un seguire dell'azione del prezzo per eseguire l'operazione — ad esempio, una candela che chiude al di sopra del massimo della candela precedente. In un esempio così, l'operazione è stata eseguita con una perdita di parada/profitto di $100 e una quantità di 2 contratti su MES.
Entrata di Operazioni in Modalità Reversal
Quando Stacked Imbalances Entry Mode è impostato su Reversal, uno squilibrio apilato dal lato compratore (buy-side) innesca un'entrata corta, e uno squilibrio apilato dal lato venditore (sell-side) innesca un'entrata lunga — ad esempio, un'entrata lunga dopo uno squilibrio apilato dal lato compratore (bid-side) e una candela di conferma, redditizia perché lo squilibrio rifletteva ordini di limite di acquisto di alto volume che prendono profitti dopo una tendenza ribassista prima che il prezzo si invertisse verso l'alto.
Entrata Lunga su un Segnale di Venditori Intrappolati
Con solo la configurazione Trapped Traders abilitata, uno squilibrio apilato dal lato compratore (bid-side) su una candela verde (vendita aggressiva intrappolata, o ordine di limite di acquisto di gran volume a quel livello) arma la strategia; una candela di follow-up conferma l'entrata. Una configurazione così ha prodotto un'operazione lunga redditizia con 2 contratti e un profitto/perdita di $100 1:1 su MCL.
Gestione Ordini "Dollar Cost Averaging" in Azione
Quando DCA è utilizzato come strategia di gestione ordini, la quantità della posizione è aumentata in ogni chiusura di candela nella direzione vincente, mirando a raggiungere il breakeven e chiudere la posizione presto al breakeven o leggermente in profitto. Questo non sempre funziona — a volte la perdita di parada è raggiunta prima del profitto a causa dell'aumento di quantità, risultando in una chiusura di perdita anticipata. È consigliata una vasta backtest su diversi regimi di mercato, strumenti e periodi di tempo per comprendere l'impatto a lungo termine di questo metodo.
Segnale di Squilibrio Forte ma Senza Seguire
Uno squilibrio apilato dal lato venditore forte può armare un'entrata corta, ma senza azione di prezzo di follow-up (il prezzo continua verso l'alto), il segnale corto è annullato — illustrando il motivo per cui l'azione di prezzo di follow-up è importante, piuttosto che mostrare un'operazione reale.
Caratteristiche
La strategia Stacked Imbalances ha un set di caratteristiche uniche:
- Motore di rilevamento degli squilibri efficiente sviluppato internamente
- Nessun ordine in sospeso — solo ordini di mercato
- Strategia completamente automatica che può essere scalata a più istanze
- Può essere eseguita come una strategia semi-automatica utilizzando l'interfaccia di trading automatico nel pannello del grafico
- Capacità di backtesting precise seguendo le best practice ufficiali di NinjaTrader, ottenendo backtesting entry/exit preciso a livello di tick
- Una libreria robusta di gestione ordini sviluppata internamente, resistente alla perdita di connessione, che funziona perfettamente su conti Rithmic o conti di corretaggio NinjaTrader
Parametri
Cerchiamo di mantenere i parametri al minimo — solo i più importanti sono esposti.
| General | |
| Execute Historical Trades | Deve essere marcato ogni volta che la strategia è eseguita in modalità Historical, Backtest o Optimization, e non marcato quando eseguito in Live Real-Time. |
| Daily TakeProfit Target | La strategia si arresta durante il giorno una volta che il profitto realizzato giornaliero raggiunge questo importo. Ignorato quando impostato a 0. |
| Weekly TakeProfit Target | La strategia si arresta durante la settimana una volta che questo importo di profitto settimanale è raggiunto dopo la chiusura di una posizione. Si ripristina all'inizio di ogni nuova settimana. Ignorato quando impostato a 0. |
| Daily StopLoss Limit | La strategia si arresta durante il giorno una volta che il limite di perdita giornaliera è raggiunto dopo la chiusura di una posizione (valore positivo — ad esempio, 300 arresta il trading una volta che PnL realizzato ≤ -$300). Ignorato quando impostato a 0. |
| Stop @ Winning Count | Arresta il trading durante il giorno una volta che il conteggio netto di operazioni vincenti raggiunge questo valore. Ignorato quando impostato a 0. |
| Stop @ Losing Count | Arresta il trading durante il giorno una volta che il conteggio netto di operazioni perdenti raggiunge questo valore. Ignorato quando impostato a 0. |
| Swings Period | Imposta quante barre sono sufficienti per separare due swing dello stesso tipo. Quanto maggiore questo valore, meno swing in generale; quanto minore, più. Un valore di 3 o 4 è tipico. |
| Draw Price Swings | Abilita/disabilita il disegno di swing sul grafico. Gli swing sono sempre analizzati e elaborati indipendentemente da questo parametro, che influisce solo sulla visibilità. |
| Buy Imbalances Color / Sell Imbalances Color | Colore delle zone di squilibrio apilato rialziste/ribassiste disegnate sul grafico. |
| Execute on Micros | Esegue operazioni su uno strumento diverso dal grafico attivo — ad esempio, eseguire la logica su Minis ma eseguire su Micros per gestire meglio il rischio. Tutti i calcoli del rischio avvengono nello strumento di esecuzione. |
| Execution Instrument | Scegli da un elenco di Micros disponibili sulla tua connessione NinjaTrader come lo strumento su cui vengono eseguite le operazioni. Le operazioni storiche e live non saranno disegnate sul grafico in questo caso. |
| Entry Setup | |
| Time Zone |
Il fuso orario utilizzato per il parametro Trade Time sottostante. I mercati dei futures operano in ora US Eastern (EST), quindi questo ti permette di specificare l'intervallo di trading relativo al tuo fuso orario locale.
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| Trade Time | Specifica l'intervallo(i) di tempo in cui la strategia è autorizzata a piazzare operazioni — ad esempio, 09:30-16:15 per RTH in EST, o 00:01-08:00,09:55-15:55,18:01-23:59 per coprire RTH e ETH mentre si escludono periodi volatili. Gli intervalli devono essere enumerati in ordine crescente (anche quello che attraversa la mezzanotte verso la prossima sessione) e sono tagliati a mezzanotte per evitare problemi al passaggio a un nuovo giorno. |
| Quantity Strategy |
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| Max Qty | Quantità massima consentita quando è selezionato Risk Adjusted — utile poiché alcune propfirms impongono limiti di quantità di ordine che possono invalidare un conto. |
| Trade Entry Mode |
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| Order Qty | Quantità per operazione quando Quantity Strategy è Fixed — utilizza anche per ogni aumento di quantità se il meccanismo di gestione ordini si scala dentro. |
| Enable Trapped Traders Entry | Abilita/disabilita l'entrata su segnali di trader intrappolati — uno squilibrio apilato su una candela di inversione seguito da un prezzo break di follow-up sopra/sotto il massimo/minimo della candela di squilibrio. |
| Enable Stacked Imbalances Entry | Abilita/disabilita il segnale di entrata di trend-following — uno squilibrio apilato seguito da uno stesso tipo di follow-up. |
| Stacked Imbalances Entry Mode |
Imposta la modalità di entrata dell'operazione per Enable Stacked Imbalances Entry.
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| VWAP Filter | Abilita/disabilita un filtro VWAP per entrate — le entrate lunghe richiedono prezzo al di sopra di VWAP, le entrate corte richiedono prezzo al di sotto di VWAP. |
| Swing Filter |
Abilita/disabilita un filtro di tendenza swing per entrate, analizzando pivot di swing consecutivi.
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| Imbalances | |
| Min Imbalance Ratio | Rapporto minimo tra i volumi bid/ask diagonali per considerare uno squilibrio. |
| Min Imbalance Volume | Valore di volume minimo sul lato forte (bid/ask) per considerare uno squilibrio. |
| Max Imbalance Gap (Ticks) | Tolleranza di gap tra livelli di squilibrio apilato — gli squilibri che non sono perfettamente apilati (con gap di tick tra loro) contano ancora come un gruppo se questo parametro è maggiore di uno. |
| Min Stacked Imbalance Count | Numero minimo di squilibri in un gruppo di squilibri apilati — di solito 3 o più. |
| Order Management | |
| Order Management Strategy |
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| ATM Strategy Template Name | Utilizzato solo con il metodo di gestione ordini ATM Strategy — il nome esatto del modello della tua strategia ATM personalizzata, mostrato in un elenco a discesa di modelli disponibili. |
| On Opposite Signal |
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| StopLoss Strategy |
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| TakeProfit Strategy |
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| Target Risk Per Trade ($) | Rischio massimo, in dollari, per posizione — utilizzato prima di aprire un'operazione per verificare che lo stop loss calcolato rispetti questo limite; se no, l'operazione è omessa. |
| Max Allowed Risk Per ($) | Utilizzato solo con quantità Risk Adjusted — controlla quanto il rischio reale calcolato può deviare dal Rischio Obiettivo (poiché una corrispondenza esatta è raramente possibile). |
| Stop Loss Points | Disponibile quando la strategia Stop Loss è impostata su Points. |
| Stoploss offset Points | Aggiunge un offset, in punti, al livello dello stop loss calcolato — utilizzato quando si calcola il rischio per operazione. |
| Take Profit Currency | L'importo del profitto in dollari, utilizzato quando è selezionata la strategia Fixed Currency Value. Se no, impostalo abbastanza in alto per non interferire con le strategie basate su rapporto. |
| Enable Price Breakeven | Abilita/disabilita il meccanismo di breakeven basato sul prezzo. |
| Price Breakeven Strategy |
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| Price Breakeven Trigger | Disponibile se il breakeven basato sul prezzo è abilitato — il valore trigger (in punti, o una percentuale da 1-100) necessario per spostare lo stop loss al breakeven. |
| Enable Time Breakeven | Abilita/disabilita un meccanismo di breakeven basato su tempo (minuti). |
| Time Breakeven Trigger (Minutes) | Disponibile se il breakeven basato su tempo è abilitato — il numero di minuti necessari per spostare lo stop loss al breakeven. |
| Trailing Stop Parameters | |
| Trailing Stop Strategy |
Utilizzato con il metodo di gestione ordini Classic Trail Stop.
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| Trailing Stop Trigger | Il trigger (in punti o rapporto) per il metodo Classic Trail Stop. |
| Trail Amount | L'importo (in punti o rapporto) arrastrato una volta raggiunto il trigger. |
| DCA (Grid) Parameters | |
| Breakeven Profit Shift | Utilizzato con il metodo di gestione della posizione DCA — aggiunge un piccolo profitto alla definizione di breakeven, per aiutare a coprire i costi di commissione quando si chiude la griglia al breakeven. |
| Grid Size to Breakeven | Utilizzato con il metodo di gestione della posizione DCA — il numero di aumenti di ordine richiesti prima di considerare la chiusura della posizione al breakeven. |
| Command Buttons | |
| La strategia espone pulsanti di comando manuale nel pannello Chart Trader — assicurati che sia mostrato sul tuo grafico attivo. | |
| Arm/Disarm Buttons | Abilita/disabilita manualmente l'ingresso di operazioni lunghe o corte — utile se hai un bias direzionale. |
| Entry Mode Switch Button | Cambia la modalità di entrata della strategia tra Trend e Reversal. |
| Close Position Button | Appiattisce immediatamente la posizione sullo strumento attivo senza riavviare la strategia, che continua a cercare nuove operazioni dopo. |
| Increase Qty Button | Aumenta la quantità della posizione attiva corrente per la quantità impostata in Order Qty — utile per il media del costo del dollaro manuale o il raddoppio dopo un segnale di conferma dal lato vincente. |
Report di performance
I risultati passati non sono una garanzia dei risultati futuri. Tutti i risultati del backtesting sono solo a scopo indicativo.
- Le commissioni sono incluse, utilizzando lo schema di commissione della licenza a vita di NinjaTrader, per risultati realistici.
- Seguiamo la guida ufficiale di NinjaTrader per il backtesting preciso di granularità intrabar utilizzando serie di dati aggiuntive a livello di tick, e utilizziamo solo ordini di mercato — mai ordini in sospeso — sia in modalità tempo reale che backtest.
Nessun report di performance è stato caricato per questa strategia ancora.
Istruzioni di download e installazione
Requisiti della licenza
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Questo è un prodotto Premium. Può essere eseguito in modalità Backtest, Playback e Optimization gratuitamente; è richiesto un abbonamento attivo a Premium per eseguirlo in live.
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Versione più recente v1.6.0.0
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Puoi anche scaricare questa strategia — e ogni altra strategia o indicatore di automated-trading.ch — in qualsiasi momento da pagina di download centralizzata.
Passaggi di installazione
1
Importa il file .zip scaricato in NinjaTrader utilizzando la voce di menu Importa NinjaScript.
2
Apri una nuova finestra di grafico, assicurandoti che la casella di controllo Tick Replay sia spuntata (se non la vedi, vai a Tools → Options → Market Data e abilita Show Tick Replay).
3
Fai clic destro sul grafico e scegli Strategies (o premi Ctrl+S) per aprire la finestra di dialogo Add New Strategy.
4
Dopo aver aggiunto la strategia, si esegue prima sui dati storici del grafico, poi passa alla modalità Real-Time Live e aggiunge una casella di testo della licenza al pannello Chart Trader — assicurati che quel pannello sia mostrato.
5
Incolla la tua licenza (trovata nella pagina di fatturazione) nella casella di testo e fai clic su Check License.
6
Una volta verificata, il pulsante "Check License" diventa verde insieme alla data di verifica successiva — questo deve essere ripetuto solo dopo quella data.
7
Senza un abbonamento attivo, la strategia può ancora essere eseguita in modalità Playback, Historical, Backtest e Optimization per provarla prima.
Domande frequenti
Generale
Utilizzare un VPS è utile ma non imperativo — un'istanza VPS Windows a basso costo è sufficiente per la maggior parte degli utenti.
Sì, purché ogni istanza venga eseguita su uno strumento unico — NinjaTrader aggrega gli ordini in una posizione per strumento per account, quindi eseguire due istanze sullo stesso strumento non funzionerà.
Puoi, ma eseguire direttamente più istanze della strategia è solitamente una soluzione migliore — la licenza consente istanze illimitate su più macchine.
Sì — la strategia è progettata esattamente per questo e funziona perfettamente su Rithmic, NinjaTrader brokerage, Tradovate o qualsiasi altro provider connesso alla tua piattaforma NinjaTrader.
È progettata per essere completamente automatica, ma i suoi pulsanti di comando ti permettono anche di gestire le operazioni manualmente se preferisci eseguirla in modalità semi-automatica.
Le strategie automatizzate fanno trading 24 ore su 24, eseguono più velocemente e con precisione, eliminano la psicologia e il sentimento dall'equazione e possono scalare a dozzine o centinaia di istanze — producendo un vero reddito passivo piuttosto che un altro lavoro manuale stressante.
Sì — se hai un'idea che potrebbe migliorare la strategia, utilizza la pagina di contatto per metterti in contatto.
No, il codice sorgente è protetto per motivi di copyright.
Fatturazione
Sì, puoi annullare il tuo abbonamento dalla pagina dell\'account in qualsiasi momento per evitare pagamenti futuri. Non possiamo rimborsare la parte inutilizzata del tuo abbonamento, ma potrai utilizzarlo per il resto del ciclo di fatturazione.
No, non offriamo un piano di abbonamento di prova, ma puoi scaricare e testare il prodotto in modalità backtest e playback prima di sottoscrivere.
Non offriamo rimborsi completi o parziali, ma puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento per interrompere i pagamenti futuri.
Scettici
Sono uno sviluppatore di software professionista dal 2010 e ho sviluppato strategie di trading automatizzate dal 2012, sia per me stesso che per clienti in tutto il mondo — ho anche lavorato in finanza e investment banking. Non sono un marketer e non outsourcing lo sviluppo di strategie.
Non la sto vendendo — la sto affittando, come fonte di reddito aggiuntiva insieme alla diversificazione del mio stesso trading. La strategia è puramente meccanica, senza un vantaggio quantitativo nascosto che si erode man mano che più persone la usano.
Gli ordini Pending (limit) offrono una migliore esecuzione dei prezzi e una certa protezione contro i problemi di connettività, ma possono essere rifiutati durante l\'elevata volatilità, richiedono una gestione attiva e sono visibili al broker. Gli ordini Market garantiscono l\'esecuzione indipendentemente dalla volatilità, sono invisibili al broker prima della presentazione e si eseguono più velocemente — l\'unico vero svantaggio è che una connessione persa impedisce di inviarli affatto. Gli ordini MIT (market-if-touched) di NinjaTrader sono una valida alternativa se desideri specificamente il comportamento degli ordini pending.
Seguiamo la guida ufficiale di NinjaTrader per il backtesting preciso con granularità intrabar utilizzando serie di dati aggiuntive a livello di tick. Non credere solo a noi — esegui un backtest alla fine di ogni giorno di trading e confrontalo con le operazioni live effettive della strategia di quel giorno.
Note di rilascio
- Added CET timezone; Added Fair Value Gap entry filter; Added 1.5:1 take profit option; Fixed fixed-value take profit interference with dynamic mode; Optimized memory usage on optimizations; Added Points as stoploss option; Added Risk per trade / max allowed risk parameters; Added StopLoss Offset Points parameter; Upgraded price breakeven methods; Added time based breakeven; Better dynamic quantity calculation; Added Points based take profit; Added Weekly take profit target
- Fix duplicate Chart Panel controls
- Added Execution on Micros; Added new trail stoploss method; Added stoploss offset in points; Various Fixes
- Added Breakeven option; Removed maximum count of trades as daily stop trade method
- Bug Fix: error on render method
- Bug Fix: Max Currency Risk should not take over stoploss price
- Added additional daily stop strategies; Added Risk adjusted quantity strategy; Added Auto switch Trend/Reversal entry modes; Added VWAP filter for entries; Added Swing direction filter for entries
- Major update: adding ATM Strategy management capabilities
- Added Entry Mode Switch to command buttons
- Bug Fix: Last Swing StopLoss method was incorrect
- User Friendly parameter value options; Better Swing analysis; Rendering of imbalances zones from within strategy; Added Take profit strategy; Strategy became Premium
- First Release of the strategy as a free strategy
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