Stacked Imbalances Strategy
07 1월 2024에 생성됨
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24 1월 2025에 업데이트됨
Stacked Imbalances 전략은 NinjaTrader 8 플랫폼을 위한 프리미엄 기계식 전략입니다. 자동으로 실행할 수 있는 완전 자동 전략이며, 내장된 커맨드 버튼으로 수동으로 연장하거나 재정의할 수 있습니다. 이 전략은 프롭펌 평가 챌린지를 통과하는 데 사용할 수 있습니다.
사전 요구 사항
이 전략을 제대로 사용하려면 다음과 같은 사전 요구 사항이 필요합니다.
- NinjaTrader 8(모든 라이선스 유형 포함). 다운로드하려면 여기를 클릭하세요
- OrderFlow가 활성화된 NinjaTrader 계좌. 평생 NinjaTrader 라이선스를 구매하거나 트레이더 펀딩 프로그램에서 제공하는 라이선스를 통해 얻을 수 있습니다.
- automated-trading.ch 계정 및 활성 Premium 구독
중요 면책사항
알고리즘 거래 시스템을 열심히 번 실제 자금에서 절대 실행하지 않기를 강력히 권장합니다. 항상 위험을 최소화하고 거래자 펀딩 프로그램에서 전략을 실행하여 최대 손실액이 해당 프로그램에 지불하는 월간 구독료가 되도록 해야 합니다.
Stacked Imbalances 전략은 트렌드 추종과 반전 전략을 모두 포함하며, 적층된 거래량 불균형이 시장 마이크로스트럭처의 내재적 비효율성의 증상이라는 가정에 기초합니다.
이 전략은 여러 불균형 기반 진입 설정을 구현합니다:
- 추세 모드: 매도측(Ask-side) 적층 불균형이 발생할 때 롱 진입, 또는 매수측(Bid-side) 적층 불균형이 발생할 때 숏 진입
- 반전 모드: 롱 가격 반전에서 정지된 판매자가 감지될 때 롱 진입, 또는 숏 가격 반전에서 정지된 구매자가 감지될 때 숏 진입
- 자동 모드: 전날의 Volume Profile을 현재 가격 움직임과 비교하여 추세 모드와 반전 모드 사이를 자동으로 전환
이 전략은 1보다 높은 승리/손실 비율에서 양의 기대값을 생성함으로써 장기적으로 수익성이 있는 것을 목표로 합니다. 가격 기반 바 유형(Range 또는 Tick 바) 또는 시간 기반 바 유형에서 사용할 수 있습니다. 성과 보고서 섹션에서 여러 기관별 권장 설정을 확인하세요.
진입 설정 예시
추세 지속 모드에서 롱 진입
이 전략은 롱 진입을 위해 시스템을 준비하는 매도측 적층 불균형을 감지한 후, 가격 행동의 후속 추진을 기다립니다(예: 이전 양초의 고점 위에서 닫히는 양초). 한 가지 예에서 거래는 100달러의 손절매/익절 및 MES 2계약의 수량으로 실행되었습니다.
반전 모드에서의 거래 진입
Stacked Imbalances Entry Mode가 Reversal로 설정되면, 매수측 적층 불균형은 숏 진입을 트리거하고, 매도측 적층 불균형은 롱 진입을 트리거합니다(예: 매도측 적층 불균형 및 확인 양초 후의 롱 진입. 이 불균형이 약세 추세 후 수익을 거두는 높은 거래량의 매수 지정 주문을 반영했기 때문에 수익성이 있었으므로 가격이 상승으로 반전되었습니다).
정지된 판매자 시그널에서 롱 진입
Trapped Traders 설정만 활성화된 경우, 녹색 양초의 매수측 적층 불균형(공격적인 판매가 정지되거나 그 수준에서의 높은 거래량 매수 지정 주문)이 전략을 준비합니다. 후속 양초가 진입을 확인합니다. 한 가지 설정은 MCL에서 2계약과 100달러의 1:1 익절/손절매로 수익성 있는 롱 거래를 생성했습니다.
실제 작동하는 "달러 비용 평균화" 주문 관리
DCA를 주문 관리 전략으로 사용하는 경우, 각 마감 양초마다 수익 방향으로 포지션의 수량이 증가되며, 손익분기점에 도달한 후 손익분기점에서 또는 약간의 수익으로 포지션을 조기 마감하는 것을 목표로 합니다. 이것이 항상 작동하는 것은 아닙니다. 때로는 증가된 수량으로 인해 손절매가 익절보다 먼저 터져 조기 손실 종료가 발생합니다. 이 방법의 장기적 영향을 이해하기 위해 시장 체제, 기관 및 시간대에 걸친 광범위한 백테스팅을 권장합니다.
강한 불균형 시그널이지만 후속 움직임 없음
강한 매도측 적층 불균형은 숏 진입을 준비할 수 있지만, 확인하는 가격 행동 없이(대신 가격이 계속 상승), 숏 시그널이 취소됩니다(실제 거래가 아닌, 가격 행동 후속 추진이 얼마나 중요한지를 보여주는 예).
기능
Stacked Imbalances 전략은 고유한 기능 세트를 가지고 있습니다:
- 성능이 우수한 사내 개발 불균형 감지 엔진
- 대기 중인 주문이 배치되지 않습니다. 시장 주문만 배치됩니다
- 여러 인스턴스로 확장할 수 있는 완전 자동 전략
- Chart 패널의 자동화된 거래 인터페이스를 사용하여 반자동 전략으로 실행 가능
- NinjaTrader의 공식 모범 사례를 따르는 정밀한 백테스팅 기능으로, 틱 수준에서 정밀한 진입/종료 백테스팅 달성
- 연결 손실에 저항하는 강력한 사내 주문 관리 라이브러리로, Rithmic 계정 또는 NinjaTrader 중개 계정에서 원활하게 작동합니다
파라미터
파라미터를 최소한으로 유지하려고 노력합니다. 가장 중요한 것만 노출됩니다.
| 일반 | |
| Execute Historical Trades | 전략이 Historical, Backtest 또는 Optimization 모드에서 실행될 때는 반드시 체크하고, 실시간 라이브 거래 시에는 체크를 해제해야 합니다. |
| Daily TakeProfit Target | 일일 실현 이익이 이 금액에 도달하면 그날의 전략이 중지됩니다. 0으로 설정되면 무시됩니다. |
| Weekly TakeProfit Target | 이 주간 익절 금액에 도달한 후 포지션이 종료되면 주간 전략이 중지됩니다. 각 새로운 주의 시작 시 초기화됩니다. 0으로 설정되면 무시됩니다. |
| Daily StopLoss Limit | 포지션이 종료된 후 일일 손실 한도에 도달하면 그날의 전략이 중지됩니다(양수 값 — 예: 300은 실현 손익 ≤ -$300이 되면 거래를 중지합니다). 0으로 설정되면 무시됩니다. |
| Stop @ Winning Count | 순 승리 거래 수가 이 값에 도달하면 그날의 거래가 중지됩니다. 0으로 설정되면 무시됩니다. |
| Stop @ Losing Count | 순 패배 거래 수가 이 값에 도달하면 그날의 거래가 중지됩니다. 0으로 설정되면 무시됩니다. |
| Swings Period | 같은 유형의 두 스윙을 분리하는 데 충분한 바의 수를 설정합니다. 이 값이 높을수록 전체 스윙이 적어지고, 낮을수록 스윙이 많아집니다. 3 또는 4의 값이 일반적입니다. |
| Draw Price Swings | 차트에서 스윙 그리기를 활성화/비활성화합니다. 스윙은 이 파라미터와 관계없이 항상 분석되고 처리되며, 이것은 가시성만 영향을 미칩니다. |
| Buy Imbalances Color / Sell Imbalances Color | 차트에 그려진 강세/약세 적층 불균형 존의 색상입니다. |
| Execute on Micros | 활성 차트와 다른 기관에서 거래를 실행합니다(예: Mini에서 로직을 실행하지만 Micro에서 실행하여 위험을 더 잘 관리). 모든 위험 계산은 실행 기관에서 발생합니다. |
| Execution Instrument | NinjaTrader 연결에서 사용 가능한 Micro 목록에서 거래가 실행되는 기관을 선택하세요. 이 경우 과거 및 실시간 거래는 차트에 그려지지 않습니다. |
| 진입 설정 | |
| Time Zone |
아래의 Trade Time 파라미터에 사용되는 시간대입니다. 선물 시장은 미국 동부 표준시(EST)에서 운영되므로, 이를 통해 자신의 기계의 시간대를 기준으로 거래 간격을 지정할 수 있습니다.
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| Trade Time | 전략이 거래를 배치할 수 있는 시간 간격을 지정합니다. 예를 들어, EST에서 RTH의 경우 09:30-16:15 또는 자정을 넘어 RTH 및 ETH를 포함하고 변동성 높은 기간을 제외하기 위해 00:01-08:00,09:55-15:55,18:01-23:59 같은 경우입니다. 간격은 증가하는 순서로 나열되어야 하고(자정을 넘는 간격도 포함), 새 날로 넘어가는 문제를 피하기 위해 자정에 잘려집니다. |
| Quantity Strategy |
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| Max Qty | Risk Adjusted가 선택되었을 때 최대 허용 수량입니다. 일부 프롭펌이 주문 수량 한도를 강제하여 계정을 무효화할 수 있으므로 유용합니다. |
| Trade Entry Mode |
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| Order Qty | Quantity Strategy가 Fixed인 경우 거래당 수량입니다. 또한 주문 관리 메커니즘이 확대될 경우 각 수량 증가에 사용됩니다. |
| Enable Trapped Traders Entry | 정지된 거래자 시그널에서의 진입을 활성화/비활성화합니다. 반전 양초의 적층 불균형 다음에 불균형 양초의 고점/저점 위/아래의 후속 가격 이동입니다. |
| Enable Stacked Imbalances Entry | 추세 추종 진입 시그널을 활성화/비활성화합니다. 적층 불균형 후 같은 종류의 후속 이동입니다. |
| Stacked Imbalances Entry Mode |
Enable Stacked Imbalances Entry의 거래 진입 모드를 설정합니다.
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| VWAP Filter | 진입을 위한 VWAP 필터를 활성화/비활성화합니다. 롱 진입은 가격이 VWAP 위에 있어야 하고, 숏 진입은 VWAP 아래에 있어야 합니다. |
| Swing Filter |
진입을 위한 스윙 추세 필터를 활성화/비활성화하여 연속적인 스윙 피벗을 분석합니다.
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| 불균형 | |
| Min Imbalance Ratio | 불균형으로 간주할 대각선 매수/매도 거래량 사이의 최소 비율입니다. |
| Min Imbalance Volume | 불균형으로 간주할 강한 쪽(매수/매도)의 최소 거래량 값입니다. |
| Max Imbalance Gap (Ticks) | 적층 불균형 수준 사이의 틈 허용도입니다. 완벽하게 적층되지 않은 불균형(틱 간격 포함)은 이 파라미터가 1보다 높으면 여전히 클러스터로 간주됩니다. |
| Min Stacked Imbalance Count | 적층 불균형 클러스터의 최소 불균형 수입니다. 일반적으로 3개 이상입니다. |
| 주문 관리 | |
| Order Management Strategy |
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| ATM Strategy Template Name | ATM Strategy 주문 관리 방법에서만 사용됩니다. 사용자 정의 ATM 전략의 정확한 템플릿 이름으로, 사용 가능한 템플릿의 드롭다운에 표시됩니다. |
| On Opposite Signal |
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| StopLoss Strategy |
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| TakeProfit Strategy |
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| Target Risk Per Trade ($) | 포지션당 최대 위험(달러 단위)입니다. 거래를 열기 전에 계산된 손절매가 이 제한을 준수하는지 확인하는 데 사용됩니다. 그렇지 않으면 거래가 건너뛰어집니다. |
| Max Allowed Risk Per ($) | 위험 조정 수량에서만 사용됩니다. 실제 계산된 위험이 목표 위험에서 얼마나 벗어날 수 있는지를 제어합니다(정확한 일치는 거의 불가능하므로). |
| Stop Loss Points | Stop Loss 전략이 Points로 설정되었을 때 사용 가능합니다. |
| Stoploss offset Points | 계산된 손절매 수준에 포인트 단위로 오프셋을 추가합니다. 거래 위험을 계산할 때 사용됩니다. |
| Take Profit Currency | Fixed Currency Value 전략이 선택되었을 때 사용되는 익절 금액(달러 단위)입니다. 사용하지 않으면 비율 기반 전략에 방해가 되지 않도록 충분히 높게 설정합니다. |
| Enable Price Breakeven | 가격 기반 손익분기점 메커니즘을 활성화/비활성화합니다. |
| Price Breakeven Strategy |
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| Price Breakeven Trigger | 가격 기반 손익분기점이 활성화된 경우 사용 가능합니다. 손절매를 손익분기점으로 이동하는 데 필요한 트리거 값(포인트 또는 1-100의 백분율)입니다. |
| Enable Time Breakeven | 시간 기반(분) 손익분기점 메커니즘을 활성화/비활성화합니다. |
| Time Breakeven Trigger (Minutes) | 시간 기반 손익분기점이 활성화된 경우 사용 가능합니다. 손절매를 손익분기점으로 이동하는 데 필요한 분 수입니다. |
| 후행 손절매 파라미터 | |
| Trailing Stop Strategy |
Classic Trail Stop 주문 관리 방법과 함께 사용됩니다.
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| Trailing Stop Trigger | Classic Trail Stop 방법의 트리거(포인트 또는 비율) |
| Trail Amount | 트리거가 터진 후 후행되는 금액(포인트 또는 비율) |
| DCA (Grid) 파라미터 | |
| Breakeven Profit Shift | DCA 주문 관리 방법과 함께 사용됩니다. 손익분기점 정의에 약간의 수익을 추가하여 손익분기점에서 그리드를 종료할 때 수수료 비용을 충당하는 데 도움이 됩니다. |
| Grid Size to Breakeven | DCA 주문 관리 방법과 함께 사용됩니다. 손익분기점에서 포지션 종료를 고려하기 전에 필요한 주문 증가 수입니다. |
| 커맨드 버튼 | |
| 이 전략은 Chart Trader 패널에서 수동 커맨드 버튼을 노출합니다. 활성 차트에 이 버튼이 표시되어야 합니다. | |
| Arm/Disarm Buttons | 롱 또는 숏 거래 진입을 수동으로 활성화/비활성화합니다. 방향 편향이 있을 때 유용합니다. |
| Entry Mode Switch Button | 전략의 진입 모드를 Trend와 Reversal 사이에서 전환합니다. |
| Close Position Button | 전략을 재시작하지 않고 활성 기관의 포지션을 즉시 청산합니다. 이는 전략이 이후 새로운 거래를 계속 찾는다는 의미입니다. |
| Increase Qty Button | 현재 활성 포지션의 수량을 Order Qty에서 설정한 양만큼 증가시킵니다. 수익 쪽 확인 신호 후 수동으로 달러 비용을 평균화하거나 배가하는 데 유용합니다. |
성과 보고서
과거 성과는 향후 결과를 보장하지 않습니다. 모든 백테스팅 결과는 참고용입니다.
- 현실적인 결과를 위해 NinjaTrader의 평생 라이선스 수수료 스키마를 사용하여 수수료가 포함되어 있습니다.
- 추가 틱 수준 데이터 시리즈를 사용하여 정밀한 intrabar 세밀도 백테스팅을 위한 NinjaTrader의 공식 가이드를 따르며, 실시간 및 백테스트 모드 모두에서 시장 주문만 사용합니다. 대기 중인 주문은 사용하지 않습니다.
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다운로드 및 설치 안내
라이선스 요구 사항
automated-trading.ch에서는 프리미엄 제품을 사용하기 위해 월간 구독을 구매하거나, 구독 없이 무료 제품을 사용할 수 있습니다.
두 경우 모두, 프리미엄 및 무료 제품 모두에 사용할 수 있는 라이선스를 얻기 위해 계정을 만들어야 합니다.
라이선스를 얻으려면 간단히 가입하세요를 한 후 청구 페이지에서 라이선스를 받으세요.
중요:
이것은 Premium 제품입니다. 백테스트, 플레이백 및 최적화 모드에서는 무료로 실행할 수 있습니다. 라이브로 실행하려면 활성 Premium 구독이 필요합니다.
다운로드
automated-trading.ch의 이 전략과 다른 모든 전략 또는 인디케이터를 통합 다운로드 페이지에서 언제든지 다운로드할 수 있습니다.
설치 단계
1
Import NinjaScript 메뉴 항목을 사용하여 다운로드한 .zip 파일을 NinjaTrader로 가져옵니다.
2
새 차트 창을 엽니다. Tick Replay 체크박스가 체크되어 있는지 확인하세요(보이지 않으면 Tools → Options → Market Data로 가서 Show Tick Replay를 활성화하세요).
3
차트를 마우스 우클릭하고 Strategies를 선택하거나(Ctrl+S 누르기) Add New Strategy 대화상자를 엽니다.
4
전략을 추가한 후 먼저 차트의 과거 데이터에서 실행한 다음 Real-Time 모드로 전환하고 Chart Trader 패널에 라이선스 텍스트 박스를 추가합니다. 이 패널이 표시되어야 합니다.
5
텍스트 박스에 라이선스(청구 페이지에서 찾을 수 있음)를 붙여넣고 Check License를 클릭하세요.
6
확인되면 "Check License" 버튼이 초록색으로 바뀌고 다음 확인 날짜가 표시됩니다. 이는 해당 날짜 이후에만 반복하면 됩니다.
7
활성 구독이 없으면 Playback, Historical, Backtest, Optimization 모드에서 전략을 실행하여 먼저 테스트할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
일반
VPS 사용은 좋지만 필수는 아닙니다. 대부분의 사용자에게는 저렴한 Windows VPS 인스턴스로 충분합니다.
네, 각 인스턴스가 고유한 상품(instrument)에서 실행되는 한 가능합니다. NinjaTrader는 주문을 상품당 계정당 하나의 포지션으로 집계하므로, 같은 상품에서 두 인스턴스를 실행하는 것은 작동하지 않습니다.
사용할 수는 있지만, 보통 전략을 직접 여러 인스턴스로 실행하는 것이 더 나은 솔루션입니다. 라이선스는 여러 기계에서 무제한 인스턴스를 허용합니다.
네, 이 전략은 정확히 그 목적을 위해 설계되었으며, Rithmic, NinjaTrader 브로커, Tradovate, 또는 NinjaTrader 플랫폼에 연결된 다른 공급자에서 완벽하게 작동합니다.
완전히 자동화되도록 설계되었지만, 명령 버튼을 통해 반자동으로 거래를 수동으로 관리할 수도 있습니다.
자동거래 전략은 24시간 거래하고, 더 빠르고 정확하게 실행되며, 심리와 감정을 제거하고, 수십 개 또는 수백 개의 인스턴스로 확장할 수 있어 진정한 패시브 인컴을 만들 수 있습니다.
네, 전략을 개선할 수 있는 아이디어가 있다면 문의 페이지를 통해 연락하세요.
아니요, 소스 코드는 저작권 보호를 위해 보호됩니다.
청구
네, 계정 페이지에서 언제든지 구독을 취소하여 향후 결제를 방지할 수 있습니다. 구독의 사용하지 않은 부분은 환불할 수 없지만 청구 주기가 끝날 때까지 계속 사용할 수 있습니다.
아니요, 평가판 구독 플랜은 제공하지 않지만, 구독하기 전에 백테스트 및 플레이백 모드에서 제품을 다운로드하고 테스트할 수 있습니다.
전액 또는 부분 환불은 제공하지 않지만, 언제든지 구독을 취소하여 향후 결제를 중단할 수 있습니다.
회의론자
2010년부터 전문 소프트웨어 개발자로, 2012년부터 자동거래 전략을 개발해왔으며, 금융 및 투자 은행 업계에서도 근무했습니다. 저는 마케터가 아니며 전략 개발을 외주하지 않습니다.
판매하는 것이 아니라 임차하고 있으며, 나 자신의 거래를 다각화하는 것과 함께 추가 수익원입니다. 이 전략은 완전히 기계적이며 더 많은 사람들이 사용해도 사라지지 않는 숨겨진 정량적 우위가 없습니다.
대기(지정가) 주문은 더 나은 가격 실행과 연결성 문제에 대한 보호를 제공하지만, 높은 변동성에서 거부될 수 있고, 능동적 관리가 필요하며, 브로커에게 보입니다. 시장 주문은 변동성에 관계없이 실행을 보장하고, 제출 전에는 브로커에게 보이지 않으며, 더 빠르게 실행됩니다. 유일한 단점은 연결 끊김으로 인해 전송할 수 없다는 것입니다. NinjaTrader의 MIT(시장-접촉) 주문은 대기 주문 동작을 원하는 경우 좋은 대안입니다.
추가 틱 레벨 데이터 시리즈를 사용하여 정밀한 인트라바 세분화 백테스팅을 위한 NinjaTrader 공식 가이드를 따릅니다. 저희 말을 믿지 마세요. 매일 거래 마감 시점에 백테스트를 실행하고 그 날의 전략의 실제 라이브 거래와 비교하세요.
릴리스 노트
- Added CET timezone; Added Fair Value Gap entry filter; Added 1.5:1 take profit option; Fixed fixed-value take profit interference with dynamic mode; Optimized memory usage on optimizations; Added Points as stoploss option; Added Risk per trade / max allowed risk parameters; Added StopLoss Offset Points parameter; Upgraded price breakeven methods; Added time based breakeven; Better dynamic quantity calculation; Added Points based take profit; Added Weekly take profit target
- Fix duplicate Chart Panel controls
- Added Execution on Micros; Added new trail stoploss method; Added stoploss offset in points; Various Fixes
- Added Breakeven option; Removed maximum count of trades as daily stop trade method
- Bug Fix: error on render method
- Bug Fix: Max Currency Risk should not take over stoploss price
- Added additional daily stop strategies; Added Risk adjusted quantity strategy; Added Auto switch Trend/Reversal entry modes; Added VWAP filter for entries; Added Swing direction filter for entries
- Major update: adding ATM Strategy management capabilities
- Added Entry Mode Switch to command buttons
- Bug Fix: Last Swing StopLoss method was incorrect
- User Friendly parameter value options; Better Swing analysis; Rendering of imbalances zones from within strategy; Added Take profit strategy; Strategy became Premium
- First Release of the strategy as a free strategy