Random-Forest Machine Learning Strategy

전략 개요

Random-Forest 머신 러닝 전략은 인공지능의 힘을 견고한 주문 관리 및 위험 제어와 결합하여, 사전 훈련된 Random Forest 머신 러닝 모델(여러 상품에 대해 생성됨 - MES, ES, MNQ, NQ...)을 사용하여 미래 가격 변동을 예측합니다.

고정된 기술 지표와 미리 정의된 패턴에 의존하는 전통적인 규칙 기반 전략과 달리, 이 전략은 과거 가격 데이터에서 학습하여 시장 행동에서 복잡한 비선형 관계를 식별합니다. 이 모델은 여러 기능을 분석합니다. 일일 가격 수준, 지지 및 저항 영역, 시장 구조 변화, 변동성 지표를 사용하여 고도로 맥락화된 거래 신호를 생성합니다.

이 전략은 완전 자동으로 설계되었으며 동일한 또는 여러 계좌에서 여러 인스턴스로 확장할 수 있으며, 견고한 주문 관리(연결 끊김 복구 포함), 동적 포지션 크기 조정을 통한 정밀한 위험 제어, 그리고 ATM 전략 통합 및 수동 관리 옵션을 포함하는 여러 퇴출 전략이 있습니다.

작동 방식

이 전략은 여러 단계에서 작동합니다:

1. 기능 엔지니어링

이 전략은 시장 데이터에서 포괄적인 기능 세트를 구성합니다:

• 일일 수준: 이전 날의 고/저 및 현재 날의 고/저/오픈 가격으로부터의 거리
• 상위 타임프레임(HTF) 수준: 30분 및 4시간 타임프레임 이전 고/저로부터의 거리로, 중기 구조를 포착합니다.
• 변동성 지표: SuperTrend 상단/하단 밴드로부터의 거리로, 적응형 변동성 측정을 위해
• 거래량 역학: 현재 및 이전 바 간의 거래량 차이로, 모멘텀 변화를 포착합니다.
• 가격 모멘텀: 지난 3개 바에 걸친 종가 차이로, 최근 방향성 편향을 포착합니다.
• 일일 시간: 인트라데이 계절성 패턴을 포착하는 인코딩된 시간 기능

2. 모델 예측

사전 훈련된 Random Forest 모델은 기능 세트를 처리하여 지정된 예측 범위(기본값: 1분 타임프레임에서 20바 앞)의 종가를 예측하여 예상되는 가격 변동의 크기와 방향을 나타내는 예측 점수를 생성합니다.

3. 신호 생성

예측된 가격 변동이 예측 임계값(포인트)을 초과하면, 이 전략은 거래 신호를 생성합니다:

• 모델이 상승 가격 변동을 예측할 때 롱 신호가 생성됩니다.
• 모델이 하강 가격 변동을 예측할 때 숏 신호가 생성됩니다.
• 신호는 변동성 많은 시장에서 거짓 신호를 줄이기 위해 SuperTrend 지표를 사용하여 선택적으로 필터링됩니다.

4. 진입 관리

이 전략은 확인된 신호에 따라 거래를 확인하고 실행합니다:

• 한 번에 방향당 하나의 포지션만 활성화할 수 있습니다.
• 시장 주문은 즉시 실행에 사용됩니다 (보류 중인 주문 없음).
• 진입 수량은 선택된 수량 전략에 따라 결정됩니다 (손절매 수준을 기반으로 한 고정 또는 위험 조정).
• 거래는 지정된 거래 시간 창 내에서만 허용됩니다.

모든 전략과 마찬가지로, 이 전략은 진입 포지션의 수량을 설정하는 두 가지 방법을 구현합니다:

• 고정 수량: 모든 포지션에 동일한 수량을 사용합니다. 손절매가 포지션 간에 변경되면 승패 금액도 변경됩니다.
• 동적 위험 조정 수량: 각 포지션의 수량을 손절매, 포지션당 허용되는 최대 위험(달러), 그리고 최대 허용 수량에서 계산합니다. 손절매 폭에 관계없이 모든 포지션에서 동일한 승패 금액을 생성합니다.

5. 포지션 관리

포지션이 열리면 이 전략은 여러 구성 가능한 방법 중 하나를 사용하여 이를 관리합니다:

• ATM 전략: 선택한 ATM 전략 템플릿에 포지션 관리를 위임합니다.
• SuperTrend: SuperTrend 지표를 사용하여 손절매를 추적하고 동적으로 퇴출을 관리합니다.

또한 이 전략은 손절매를 여러 전략에 따라 설정하고 익절을 비율에 따라 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 파라미터 섹션을 참조하십시오.

6. 퇴출 전략

이 전략은 여러 퇴출 방법을 지원합니다:

• 손절매: 고정 통화 금액, 포인트, SuperTrend 수준, Swing 가격 또는 예측된 대상의 반대
• 익절: 고정 통화, 포인트, 손절매 비율 또는 예측된 가격 대상
• 세션 종료: 거래 세션 종료 시 모든 포지션을 자동으로 닫습니다.
• 일일 한계: 일일 수익 목표에 도달하거나 일일 손실 한계가 도달하면 거래를 멈춥니다.
• 거래 수 한계: 최대 일일 승리 또는 손실 거래 수에 도달한 후 멈출 수 있습니다.

진입 설정 예시

예시 #1: 반전 숏 진입

MES의 1분 타임프레임에서 실행할 때, 이 전략은 모델의 예측에서 숏 신호를 생성합니다. 반전 신호는 Fair Value Gap(FVG) 다음의 반대 방향으로 생성됩니다. 반전 신호에 적용된 SuperTrend 진입 필터가 있을 때, 이 전략은 약세 신호에 대해 SuperTrend가 녹색이고 강세 신호에 대해 빨간색인 경우에만 반전 신호를 취합니다. 다음 예시에는 동일한 파라미터가 사용됩니다.

예시 #2: 추세 롱 진입

예시 #1과 동일한 상품, 타임프레임 및 파라미터입니다. 첫 번째 추세-롱 신호는 SuperTrend가 그 시점의 빨간 상태였기 때문에 억제됩니다. 두 번째 추세-강세 신호는 SuperTrend가 녹색이었기 때문에 취해집니다. 익절은 모델의 예측된 대상이고 손절매는 진입에서 동일한 거리를 미러링하여 이 거래에서 1:1 위험/보상 비율을 생성합니다.

예시 #3: 반전 진입 모드 — SuperTrend 플립을 기다립니다.

SuperTrend가 강세(녹색)일 때 반전 신호가 발송됩니다. Immediate 진입 모드일 때, 이것은 즉시 숏 진입을 트리거할 것입니다. 신호 직후 가격이 더 올라갔기 때문에 손실입니다. 진입 모드를 SuperTrend 플립 대기로 설정하면, 이 전략은 SuperTrend가 약세(빨간색)로 플립될 때까지 기다립니다. 이것은 몇 바 후에 발생합니다. 이 시점에서 이 전략은 숏을 진입하고 거래에 승리합니다.

기능

Random-Forest 머신 러닝 전략은 포괄적인 고급 기능 세트를 포함합니다:

인공지능 기반 예측

• 견고하고 적응형 가격 예측을 위한 사전 훈련된 Random Forest 모델
• 매주 업데이트되는 머신 러닝 모델

고급 주문 관리

• 보류 중인 주문 없음 — 보장된 실행을 위한 시장 주문만
• 연결 손실에 강한 견고한 내부 주문 관리자
• 사용자 정의 포지션 관리를 위한 ATM 전략 통합
• Rithmic 및 NinjaTrader 브로커/Tradovate 계좌 지원

진입 필터링 및 확인

• 방향성 편향을 확인하기 위한 선택적 SuperTrend 진입 필터
• 낮은 신뢰도 신호를 필터링하기 위한 구성 가능한 예측 임계값
• 거래 시간 창 제한

정밀한 백테스팅

• NinjaTrader의 공식 백테스팅 모범 사례와 호환
• 높은 정확도 결과를 위한 틱 수준 실행
• 모든 구성 가능한 파라미터에 걸친 최적화 지원

파라미터

이 전략은 가장 중요한 설정을 쉽게 접근 가능하게 유지하면서 포괄적인 파라미터 제어를 제공합니다.

General Settings
Execute Historical Trades	이 전략이 Historical 모드에서 실행될 때 거래를 실행할 수 있게 합니다. 과거 날짜의 성과를 테스트하는 데 유용하지만 라이브로 실행할 때는 선택 해제해야 합니다.
Daily TakeProfit Target	일일 수익에 대한 달러 금액 목표입니다. 포지션이 닫힌 후 도달하면 거래를 멈춥니다 (0 = 비활성화).
Daily StopLoss Limit	일일 손실에 대한 달러 금액 한계입니다. 실현되지 않은 손익이 이 한계에 도달하면 활성 거래를 닫고 거래를 멈춥니다 (0 = 비활성화).
Stop @ Winning Count	하루에 이 많은 승리 거래 후 거래를 멈춥니다 (승패 임계값은 ±$10 손익). 0으로 설정하면 무시됩니다.
Stop @ Losing Count	하루에 이 많은 손실 거래 후 거래를 멈춥니다 (승패 임계값은 ±$10 손익). 0으로 설정하면 무시됩니다.
ML Settings
Prediction Threshold Points	거래 신호를 생성하기 위한 최소 예측 포인트 변동으로, 낮은 신뢰도 예측을 필터링합니다. MES의 경우 약 10, MNQ의 경우 더 높은 값이 권장됩니다.
Model Directory	사전 훈련된 Random Forest 모델 .zip 파일을 포함하는 폴더의 경로입니다. 이 전략은 현재 실행 중인 날짜에 맞는 모델을 자동으로 로드합니다. 백테스팅 중에 실행 중인 날짜 이전에 훈련된 모델을 동적으로 로드하여 항상 보지 못한 데이터에서 실행합니다. 비워두면 폴더 선택 대화 상자가 표시됩니다.
Trading Session
Time Zone	아래 거래 시간 파라미터에 사용되는 시간대입니다. 선물 시장은 미국 동부 시간(EST)을 기준으로 개장/폐장하므로, 이 파라미터를 통해 EST, CET 또는 로컬 머신 시간대에서 거래 시간 창을 지정할 수 있습니다. EST, CET 또는 Local Time
Trade Time (hh:mm-hh:mm,...)	24시간 형식의 거래 시간입니다. 예를 들어 "09:30-16:00". 쉼표로 구분된 여러 창이 지원됩니다. 각 창은 같은 날에 시작하고 끝나야 하므로 자정을 걸치는 창(예: 18:00에서 다음날 16:00)은 "18:00-23:59,00:01-16:00"과 같이 분할되어야 합니다.
Entry Setup
Order Label	이 전략으로 배치된 주문에 첨부된 레이블로, 추적 및 필터링에 유용합니다.
Quantity Strategy	Fixed Quantity: 고정 수량 거래; 평가된 위험이 Target Risk Per Trade ($)을 초과하면 스킵됩니다. Risk Adjusted: 손절매 가격과 Target Risk Per Trade ($)에서 계산된 동적 계약 크기
Max Qty	Risk Adjusted를 선택할 때 최대 허용 수량입니다. 일부 프롭펌이 주문 수량 한계를 적용할 수 있으므로 유용합니다.
Fixed Quantity	Quantity Strategy가 Fixed Quantity일 때 사용되는 수량입니다.
SuperTrend Entry Filter	SuperTrend 확인 필터를 활성화/비활성화합니다. SuperTrend로 확인된 방향으로만 거래를 진입합니다 (반전 거래는 SuperTrend 방향의 역으로 확인됩니다).
Enable Reversal Trades	반전 신호를 진입에 대해 고려할 수 있게 합니다. 선택 해제하면 추세 추종 거래만 열립니다.
Reversal Entry Mode	Immediate: 반전 신호 방향의 첫 종료 바에서 진입합니다. SuperTrend가 진입의 반대 색상이더라도. Wait For Supertrend Flip: 반전 신호 방향으로 SuperTrend가 플립될 때까지 기다린 후 진입합니다.
Order Management
Order Management Strategy	ATM Strategy: Chart Trader 패널을 통해 선택한 NinjaTrader ATM 전략 템플릿에 포지션 관리를 완전히 위임합니다. SuperTrend: SuperTrend 지표를 사용하여 거래를 닫습니다. 손절매는 supertrend 수준을 깨뜨린 바의 위크 하나 위/아래에 설정됩니다. None: Target Risk Per Trade ($)로 정의된 손절매가 대신 사용됩니다.
ATM Strategy Template Name	Order Management Strategy가 ATM Strategy로 설정될 때 사용되는 템플릿 이름입니다.
StopLoss Strategy	고정 통화 가치 포인트 SuperTrend, SuperTrend 밴드를 기반으로 한 동적 손절매 예측된 대상의 반대, 예측된 대상의 반대로 설정된 손절매 마지막 Swing 가격, 가장 최근 Swing 고/저의 손절매
Swing Points Period	손절매 전략이 Last Swing Price일 때 Swing 고/저를 식별하는 데 사용되는 기간입니다.
TakeProfit Strategy	Fixed Currency Value: Take Profit Currency를 기반으로 합니다. Points: 진입에서 고정된 포인트 수 Stop Loss Ratio: 수동으로 설정한 승패 비율 Predicted Target: 모델의 예측된 대상을 기반으로 합니다.
Stoploss/TakeProfit Ratio	Stop Loss Ratio 익절 전략과 함께 사용됩니다. 익절과 손절매 거리의 비율 (예: 2.0은 TP = 2 × SL).
Risk Per Trade ($)	포지션당 최대 위험(달러)입니다. 거래를 열기 전에 계산된 손절매가 이 한계를 준수하는지 확인하는 데 사용됩니다. 그렇지 않으면 거래는 스킵됩니다.
Max Allowed Risk Per Trade ($)	Risk Adjusted 수량에서만 사용됩니다. 계산된 실제 위험이 Target Risk에서 얼마나 벗어날 수 있는지를 제어합니다 (정확한 일치가 거의 불가능하므로. 선물 계약 크기는 분수가 아니기 때문).
StopLoss Points	Points 기반 손절매를 사용할 때 포인트 단위 손절매입니다.
StopLoss Offset Points	안전 마진으로 계산된 손절매에 추가/빼기되는 추가 포인트입니다.
TakeProfit Currency	Fixed Currency 익절을 사용할 때 목표 익절 금액(달러)입니다.
TakeProfit Points	Points 기반 익절을 사용할 때 목표 익절(포인트)입니다.
Enable Price Breakeven	가격 기반 손익분기점 메커니즘을 활성화/비활성화합니다.
Price Breakeven Strategy	Points: 포인트를 기반으로 손익분기점 트리거 Percentage: 도달한 익절 비율의 백분율을 기반으로 손익분기점 트리거
Price Breakeven Trigger	가격 기반 손익분기점이 활성화된 경우에 사용 가능합니다. 손절매를 손익분기점으로 이동하는 데 필요한 트리거 값 (포인트 또는 1-100의 백분율)입니다.
On Opposite Signal	반대 방향 신호가 발생할 때 취하는 조치: 포지션을 손익분기점으로 이동, 포지션 닫기 또는 아무것도 하지 않기.
SuperTrend Settings
SuperTrend Mode	ATR: ATR 기반 계산 Adaptive: 양초 종가/고/저 기반
Period / Multiplier / Moving Avg. Type / Smooth	표준 SuperTrend 계산 파라미터 — 기간, 밴드 승수 (높을수록 넓은 밴드), 이동 평균 유형, 평활 기간입니다.
Command Buttons
이 전략은 Chart Trader 패널의 수동 명령 버튼을 노출합니다. 활성 차트에 표시되는지 확인하십시오.
Arm/Disarm Buttons	롱 또는 숏 거래 진입을 수동으로 활성화/비활성화합니다. 방향성 편향이 있을 때 유용합니다.
Close Position Button	활성 상품의 포지션을 즉시 평탄화합니다. 전략을 재시작하지 않으므로 이후에 새로운 거래를 찾습니다.
Increase Qty Button / Decrease Qty Button	현재 활성 포지션의 수량을 +1/-1 계약으로 조정합니다.
Set Breakeven Button	열린 포지션의 손절매를 손익분기점으로 이동합니다 (이렇게 하면 개선되는 경우).

성과 보고서

과거 성과는 향후 결과를 보장하지 않습니다. 모든 백테스팅 결과는 참고용입니다.

• 현실적인 결과를 위해 NinjaTrader의 Lifetime 라이선스 수수료 스키마를 사용하여 수수료가 포함됩니다.
• AI 모델은 이전 날의 데이터가 필요하므로 신호는 선택한 간격의 두 번째 거래 날짜부터만 트리거를 시작합니다. 단일 날짜 백테스트는 거래를 표시하지 않습니다. Execute Historical Trades를 활성화했는지 확인하십시오.
• 이들은 표본 외 결과입니다. 각 백테스트 기간은 이전 데이터에서 훈련된 모델을 로드하고 보지 못한 데이터에서 실행하여 라이브/실시간 순방향 테스트 조건을 반영합니다.
• 우리는 NinjaTrader의 공식 가이드를 따르며 추가 틱 수준 데이터 계열을 사용하여 정밀한 인트라바 세분성 백테스팅을 수행하고 실시간 및 백테스트 모드 모두에서 시장 주문만 사용합니다. 보류 중인 주문은 절대 사용하지 않습니다.