Riepilogo
Il Volume Imbalances è un Indicatore gratuito per NinjaTrader 8 che evidenzia gli imbalance diagonali di volume sia sui grafici footprint che sui normali grafici a candele
Gli imbalance si verificano su livelli di prezzo dove il volume scambiato su un lato (bid/ask) è in eccesso rispetto al volume scambiato sul lato opposto. Di conseguenza, un imbalance diagonale Bid/Ask mostra ordini di mercato aggressivi in acquisto che alzano l'offerta e ordini di mercato aggressivi in vendita che colpiscono il bid
Un elevato numero di imbalance consecutivi è un'indicazione di un futuro movimento potente in quella direzione.
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Prerequisiti
Per utilizzare questo indicatore dovresti disporre dei seguenti prerequisiti
- NinjaTrader 8. Clicca qui per scaricarlo
- Un account NinjaTrader con dati OrderFlow, ottenibile acquistando una licenza Lifetime NinjaTrader oppure utilizzando una licenza fornita da
uno dei nostri programmi di funded trading consigliati:
Consigliamo vivamente Apex e Earn2Trade
- Un account automated-trading.ch per ottenere una chiave di licenza gratuita. Per ottenere la chiave di licenza, semplicemente Registrati e poi ottieni la tua licenza dalla pagina di fatturazione
Descrizione
L'imbalance su un grafico footprint o a candele evidenzia i livelli di prezzo dove il volume di acquisto è in eccesso rispetto al volume di vendita. Un imbalance diagonale Bid/Ask mostra ordini di mercato aggressivi in acquisto che alzano l'offerta e ordini di mercato aggressivi in vendita che colpiscono il bid.
In questo indicatore di imbalance puoi specificare il rapporto minimo tra il volume di acquirenti e venditori. Ad esempio, Ratio = 3 mostrerà sul grafico tutti gli imbalance in cui l'eccesso di acquisti rispetto alle vendite sarà superiore al 300%.
Gli Stacked Imbalances mostrano zone di imbalance multipli e consecutivi che si verificano sul lato bid o ask. Queste zone sono livelli di supporto/resistenza importanti perché sono livelli in cui i partecipanti hanno voluto entrare aggressivamente nel mercato. Quindi, quando il mercato ritesta quei livelli, gli stessi partecipanti potrebbero ricomparire. Ad esempio, quando ottieni stacked imbalances di 3 o più uno sopra l'altro, è un buon segnale di forte pressione nel mercato e che il mercato continuerà in quella direzione.
Ecco alcuni esempi di come funziona l'indicatore:
In questo esempio, aggiungendo l'indicatore di imbalance su un grafico footprint MES verranno disegnati rettangoli su ogni livello bid/ask che presenta uno squilibrio diagonale di volume
Il rapporto di imbalance in questo esempio è 3 e il volume minimo di imbalance è 100. Il colore dell'imbalance di acquisto è Ciano e il colore dell'imbalance di vendita è Magenta
L'indicatore può anche essere aggiunto a un grafico a candele e mostrerà rettangoli sui livelli di prezzo che presentano imbalance diagonali
I colori usati qui sono Ciano per gli imbalance di acquisto (lato ask) e Oro per gli imbalance di vendita (lato bid)
Quando il parametro Only Draw Stacked Imbalances è attivo, questo filtrerà gli imbalance che non sono stacked
Nell'esempio sottostante viene disegnato un rettangolo su uno stacked imbalance di vendita. Questo può essere un segnale di venditori aggressivi che entrano nel mercato e un segnale per entrare in un'operazione short
In questo esempio gli stacked imbalances di acquisto sono colorati in Ciano (lato ask), gli stacked imbalances di vendita sono colorati in Oro (lato bid).
Nell'esempio sottostante si osservano alcuni stacked imbalances di vendita, dopodiché il prezzo si è invertito per ritestare la zona definita dalla zona di stacked imbalances.
In questo esempio, gli stacked imbalances di acquisto sono colorati in Ciano (lato ask), gli stacked imbalances di vendita sono colorati in Oro (lato bid).
Nell'esempio sottostante puoi vedere uno stacked imbalance di vendita che rimane intrappolato prima che il mercato si inverta al rialzo. C'è stato un forte volume aggressivo dei venditori per spingere il mercato verso il basso, ma alla fine il mercato si inverte al rialzo.
Caratteristiche
L'indicatore di imbalance ha una serie di caratteristiche uniche
- Gratuito. L'indicatore è completamente gratuito.
- Può essere usato su grafici Footprint o su normali grafici a candele (basati sul tempo o sul prezzo)
- Altamente personalizzabile e adattabile a un'ampia gamma di strumenti
- Può essere eseguito su Dati Storici (il Tick Replay deve essere attivato)
- Può estendere il disegno delle zone di stacked imbalances fino a quando non vengono ritestate dal prezzo, cosa che può essere usata come segnale per entrare in un'operazione
Parametri
Cerchiamo sempre di mantenere i parametri al minimo.
| License | |
| License | Questa è la chiave di licenza gratuita che ricevi quando crei un account su automated-trading.ch. Dopo aver creato un account, copia la tua chiave di licenza dalla pagina di fatturazione. Devi impostare questo parametro solo una volta al mese: una volta convalidata, la chiave di licenza verrà ricordata per il resto del ciclo di fatturazione. |
| General | |
| Min Imbalance Volume | Questo parametro imposta il valore minimo di volume sul lato forte (bid/ask) per considerare un imbalance |
| Min Imbalance Ratio | Questo parametro imposta il rapporto minimo tra i volumi diagonali bid/ask per considerare un imbalance |
| Stacked Imbalances | |
| Max Imbalance Gap (Ticks) | Questo parametro imposta una tolleranza di gap tra i livelli di stacked imbalance. Ad esempio, più imbalance che non sono perfettamente impilati (con un certo numero di tick di distanza tra loro) verranno considerati un cluster di stacked imbalances se questo parametro è superiore a uno |
| Min Stacked Imbalance Count | Questo parametro imposta il numero minimo di imbalance in un cluster di stacked imbalances; generalmente dovrebbe essere 3 o più |
| Only Draw Stacked Imbalances | Questo parametro limiterà il disegno ai soli stacked imbalances. Non verranno disegnati imbalance singoli |
| Draw Until Retested | Questo parametro estende il disegno degli stacked imbalances fino a quando il prezzo li riesta |
| Stop Extending @ New Day | Questo parametro farà sì che il disegno della zona smetta di estendersi in un nuovo giorno. |
| Mitigation Method |
Quando il prezzo colpisce la zona di estensione degli imbalance, dopo la sua formazione, si dice che è stata "mitigata" e smette di estendersi ulteriormente. Questo parametro permette di scegliere quale
metodo di mitigazione viene usato per stabilire se una zona è considerata mitigata dal prezzo:
|
| Play Sound | Questo parametro attiverà la riproduzione di un suono di avviso quando una barra di prezzo chiude con uno stacked imbalance |
| Play Sound File | Questo parametro imposta il nome del file da riprodurre come avviso sonoro. Può essere impostato su qualsiasi file .wav presente sul tuo computer |
| Rendering | |
| Buy Imbalances | Il colore usato per disegnare gli Imbalance lato Acquisto (Ask) |
| Sell Imbalances | Il colore usato per disegnare gli Imbalance lato Vendita (Bid) |
| Render Opacity (1-100) | L'opacità con cui vengono disegnati gli imbalance e le zone di retest |
Istruzioni di Download e Installazione
L'indicatore può essere scaricato gratuitamente. Per scaricare e installare l'indicatore segui le istruzioni seguenti
- Clicca sul pulsante di download sottostante per scaricare il file dell'Indicatore Imbalances
- Importa il file .zip scaricato in NinjaTrader usando la voce di menu "Import NinjaScript"
- Successivamente, apri una nuova finestra grafico
- Nelle impostazioni del nuovo grafico, puoi spuntare o meno la casella Tick Replay
- L'Indicatore funziona perfettamente con o senza Tick Replay
- Dopo aver installato l'indicatore e aperto una nuova finestra grafico, dovresti aggiungere l'indicatore al grafico. Fai click destro sul grafico e clicca su Indicators...
- Copia/Incolla la tua chiave di licenza, che trovi nella pagina di Fatturazione, nel parametro license
- Dopo aver aggiunto l'indicatore al grafico, l'indicatore verrà eseguito sui dati storici caricati nel grafico.
- Dopodiché, l'indicatore sarà stato aggiunto con successo e continuerà a funzionare sui dati di mercato live
Domande Frequenti
Generale
Sì, se hai un'idea che ritieni possa migliorare questo indicatore, sarò felice di ascoltarla. Usa la pagina contatti per inviarmi un messaggio
No, il codice sorgente dell'indicatore è protetto per motivi di copyright
No, questo indicatore si limita al rendering e non fornisce dati utilizzabili all'interno di una strategia. Dai un'occhiata alle nostre altre strategie per una strategia basata sugli imbalance
Sì, puoi usare questo indicatore senza TickReplay, ma tieni presente che in questo caso l'indicatore non rileverà gli imbalance sulle candele storiche. L'indicatore inizierà a rilevare gli imbalance solo sui dati di volume e prezzo in tempo reale
Note di Rilascio
- Il Tick Replay non è più necessario
- Aggiunto "Stop Extending @ New Day"
- Aggiunto "Mitigation Method"
- Aggiunte funzionalità di controllo Licenza
- Aggiunti i parametri Play Sound e Play Sound File
- Prima release dell'indicatore
Commenti e Feedback degli Utenti
Puoi trovare i commenti dei nostri utenti e fare domande su questo indicatore unendoti alla nostra community Discord tramite questo link di invito o cliccando sul logo di Discord. L'iscrizione è completamente gratuita.