Fair Value Gap Scalper Strategy

Exemples de Configuration d'Entrée

Regardons quelques exemples sur le graphique. Ces exemples n'ont pas vocation à démontrer que la stratégie génère un profit — les positions ont été volontairement choisies pour illustrer clairement les configurations d'entrée, sans confusion. En exécutant la stratégie de votre côté, vous constaterez que bon nombre de ces mêmes configurations mènent aussi à des positions perdantes — c'est la réalité du trading, et l'objectif devrait être une rentabilité attendue sur le long terme malgré certaines pertes individuelles.

Exemple #1 : Entrée HTF Pullback + LTF FVG sur MES

La stratégie s'exécute sur la timeframe 1 minute sur l'instrument MES, avec la timeframe supérieure réglée à 15 minutes. Après la formation d'une Fair Value Gap sur la timeframe supérieure, la stratégie attend une FVG sur la timeframe inférieure. Dès la clôture de cette FVG sur la timeframe inférieure, une position longue est ouverte, avec le stop loss placé au bord inférieur de la zone de la FVG de la timeframe supérieure et un take profit de 2:1. Le prix est ensuite revenu vers la timeframe supérieure et a effectué un second retest, suivi d'une nouvelle FVG sur la timeframe inférieure confirmant une seconde entrée.

Voici un second exemple similaire :

Exemple #2 : Entrée HTF Pullback Seule sur MES

Exécutée sur MES en timeframe 1 minute, avec la timeframe supérieure réglée à 15 minutes et le mode d'entrée réglé sur HTF Pullback. Le prix a retracé dans une FVG de la timeframe supérieure précédemment formée, puis une bougie a clôturé au-dessus du niveau de prix supérieur de la FVG, déclenchant une entrée longue. Le stop loss a été placé au niveau inférieur de la FVG, et le take profit était de 2:1.

Exemple #3 : Mode Invert sur un Retracement de FVG de Timeframe Supérieure

Cet exemple illustre la logique d'entrée inversée. Comme dans l'exemple précédent, le prix a retracé et retesté une FVG de la timeframe supérieure et a clôturé au-dessus avec une bougie haussière — mais avec le paramètre Invert Entries coché, la stratégie est allée courte au lieu de longue, et les niveaux de stop loss et de take profit ont été inversés en conséquence : le take profit a été placé au bord inférieur de la FVG, et le stop loss a été calculé avec un ratio gain/perte de 1:1. Cette logique d'inversion est utile dans les régimes de marché chaotiques.

Exemple #4 : Aucune Entrée, le Prix S'éloigne de la FVG de Timeframe Supérieure

Cet exemple illustre le cas où, après la formation d'une FVG sur la timeframe supérieure, le prix s'en éloigne sans retracement ni retest — marquant la FVG comme invalide et ne produisant aucune position.

Caractéristiques

La stratégie FVG Scalper possède un ensemble de caractéristiques uniques :

• Aucun ordre en attente n'est placé — uniquement des ordres au marché
• Stratégie entièrement automatique, pouvant être mise à l'échelle en plusieurs instances
• Capacités de backtesting précises suivant les meilleures pratiques officielles de NinjaTrader, avec un backtesting précis au niveau du tick
• Bibliothèque de gestion des ordres robuste et maison, résistante à la perte de connexion, fonctionnant aussi bien sur les comptes Rithmic que sur les comptes de courtage NinjaTrader

Quantité Dynamique et Gestion des Risques

Comme toutes nos stratégies, celle-ci implémente deux méthodes pour définir la quantité des positions ouvertes :

• Quantité Fixe : utilise la même quantité pour chaque position. Si le stop loss varie d'une position à l'autre, le gain/perte varie également.
• Quantité Ajustée au Risque Dynamique : calcule la quantité de chaque position à partir de son stop loss, du risque maximum autorisé (en $) et de la quantité maximale autorisée — produisant des montants de gain/perte égaux sur toutes les positions, quelle que soit la largeur du stop loss.

Gestion de Positions

Comme toutes nos stratégies, celle-ci implémente plusieurs méthodes de gestion de positions :

• Stratégie ATM : délègue entièrement la gestion de la position à votre propre stratégie ATM, sélectionnée dans une liste déroulante.
• Dollar Cost Averaging (Grid) : augmente la quantité de la position à mesure que le prix évolue défavorablement, rapprochant le prix moyen d'entrée du prix actuel, dans le but de fermer la position au breakeven lors d'un retracement.
• Classic Trailing Stop : suit le stop loss en fonction d'un déclencheur et d'un montant de traînage.

La stratégie permet aussi de définir le stop loss selon plusieurs méthodes et le take profit selon un ratio — voir la section Paramètres pour le détail.

Gestion des Comptes

La stratégie implémente des déclencheurs d'arrêt de trading quotidiens basés sur le nombre net de positions gagnantes, le nombre net de positions perdantes, ou un objectif de profit net ou de perte nette réalisé.

Paramètres

Nous essayons de garder les paramètres au minimum — seuls les plus importants sont exposés.

Général
Execute Historical Trades	Active l'exécution des positions quand la stratégie s'exécute en mode Historique, Backtest ou Optimisation — devrait être décoché en mode Live.
Daily TakeProfit Target	La stratégie s'arrête pour la journée une fois ce montant de take profit quotidien atteint. Ignoré si réglé à 0.
Daily StopLoss Limit	La stratégie s'arrête pour la journée une fois la limite de perte quotidienne atteinte (valeur positive — par exemple 300 arrête le trading dès que le PnL réalisé est ≤ -300$). Ignoré si réglé à 0.
Stop @ Daily Winning Count	Arrête le trading pour la journée une fois ce nombre net de positions gagnantes atteint. Ignoré si réglé à 0.
Stop @ Daily Losing Count	Arrête le trading pour la journée une fois ce nombre net de positions perdantes atteint. Ignoré si réglé à 0.
Render Opacity (1-100)	Opacité utilisée pour dessiner les objets sur le graphique. Une valeur de 20 est recommandée.
Execute on Different Instrument	Exécute les positions sur un instrument différent de celui du graphique actif — par exemple exécuter la logique sur les Minis mais exécuter sur les Micros pour mieux gérer le risque. Tous les calculs de risque se font sur l'instrument d'exécution, et ces positions ne sont pas dessinées sur le graphique.
Execution Instrument	Choisissez, parmi les Micros disponibles sur votre connexion NinjaTrader, l'instrument d'exécution. Les positions historiques et en direct ne seront pas affichées sur le graphique dans ce cas.
Structure de Marché
Higher TimeFrame	Sélectionne la timeframe supérieure sur laquelle l'analyse de la configuration d'entrée s'exécute. Elle doit être supérieure et du même type que la timeframe du graphique actif — par exemple, vous ne pouvez pas sélectionner une timeframe supérieure basée sur les Ticks si le graphique est en timeframe Minute.
Higher TimeFrame Period	Définit la période de la timeframe supérieure.
Draw Higher Timeframe Candles	Active le dessin (superposition) des bougies de la timeframe supérieure sur le graphique actif.
Swings Period	Aussi appelé Swing Sensitivity. Après chaque clôture de bougie, un swing (un higher high, higher low, lower high ou lower low) peut être détecté, et une bougie suivante peut encore l'annuler en formant un nouveau swing du même type — ce paramètre définit combien de bougies doivent séparer deux swings du même type. L'augmenter diminue le nombre global de swings détectés ; le diminuer l'augmente. Les valeurs courantes sont 3, 6 ou 12.
Ignore FVG Older Than (X) Days	Filtre les FVGs plus anciennes que ce nombre de jours de la logique d'entrée. Ces FVGs restent dessinées, mais ne génèrent plus de positions.
Configuration d'Entrée
Time Zone	Le fuseau horaire utilisé pour le paramètre Trade Time ci-dessous. Les marchés Futures fonctionnant sur l'heure de l'Est américain (EST), ce paramètre permet de spécifier l'intervalle de trading relativement à votre propre fuseau horaire. EST, CET, ou Local Time
Trade Time	Définit les intervalles de temps pendant lesquels la stratégie est autorisée à placer des positions. Quelques exemples : Fuseau EST, heures de trading normales (RTH) uniquement : 09:30-16:15 Machine réglée sur CET (par exemple en Suisse), RTH uniquement : 15:30-22:15 Fuseau EST, RTH et heures de trading étendues (ETH) avec des trous pour éviter les périodes volatiles : 00:01-08:00,09:55-15:55,18:01-23:59 — les intervalles doivent être donnés dans l'ordre croissant même si 18:01-23:59 est techniquement le premier intervalle de la nouvelle journée, et la séquence est coupée à minuit pour éviter les problèmes de passage au jour suivant Machine réglée sur Local Time (par exemple en Suisse), RTH et ETH avec un trou pour éviter une période volatile : 00:01-14:00,15:55-21:55
Quantity Strategy	Fixed Quantity : quantité fixe par position ; ignorée si le risque évalué dépasse Target Risk Per Trade ($) Risk Adjusted : taille de contrat dynamique, calculée à partir du prix du stop loss et de Target Risk Per Trade ($)
Max Qty	Quantité maximale autorisée quand Risk Adjusted est sélectionné — utile car certains propfirms imposent des limites de quantité pouvant invalider un compte.
Invert Entries	Inverse les entrées de longue à courte et inversement. Le stop loss, le take profit et le risque sont d'abord tous calculés sans logique d'inversion, puis le type de position est inversé à la dernière étape — le stop loss devient donc le take profit et inversement, et le risque est inversé en conséquence (par exemple, un take profit 2:1 devient un take profit 1:2, augmentant le risque). Il convient d'en tenir compte avant d'activer ce paramètre.
Long/Short Entry Mode	Utile si vous avez déjà un biais directionnel journalier et souhaitez restreindre le trading à une seule direction. Long : seules les positions longues sont ouvertes Short : seules les positions courtes sont ouvertes Long & Short : les deux sont ouvertes
Trade Entry Mode	HTF Pullback : déclenché par une FVG sur la timeframe supérieure, puis attend que le prix retrace et touche la zone de la FVG avant de clôturer en dehors HTF Pullback + LTF FVG : même condition de retracement sur la timeframe supérieure, puis attend en plus une FVG sur la timeframe inférieure avant d'entrer
Order Qty	Utilisé uniquement si Quantity Strategy est Fixed — la quantité fixe par position (et par incrément de quantité si le mécanisme de gestion des ordres augmente la position). Généralement 1 ou 2.
Higher TF Invalidate Setup Points	La distance, en points, que le prix doit parcourir en s'éloignant de la FVG de la timeframe supérieure pour invalider et réinitialiser la configuration d'entrée active.
Previous Swing Breakout Filter	Active un filtre d'entrée comparant le prix actuel au high/low de la bougie précédente de la timeframe supérieure — exigeant que le prix soit au-dessus pour une entrée longue, ou en dessous pour une entrée courte. Cela peut améliorer la qualité des positions en ne tradant que dans la direction d'un breakout de la timeframe supérieure.
Fair Value Gap
Type of Min. Gap for HTF	Le type de mesure du gap minimum de la timeframe supérieure. Ticks ou Points
Min. Gap for HTF	Le gap minimum pour considérer une FVG sur la timeframe supérieure — par exemple réglé à 10 avec le type Points, les FVGs avec un gap inférieur à 10 points sont filtrées.
Max. Gap (Points) for HTF	Le gap maximum pour considérer une FVG sur la timeframe supérieure — par exemple réglé à 50, les FVGs avec un gap supérieur à 50 points sont filtrées.
Type of Min. Gap for LTF	Le type de mesure du gap minimum de la timeframe inférieure. Ticks ou Points
Min. Gap for LTF	Le gap minimum pour considérer une FVG sur la timeframe inférieure — même logique de filtrage que l'équivalent sur la timeframe supérieure.
Max. Gap (Points) for LTF	Le gap maximum pour considérer une FVG sur la timeframe inférieure — même logique de filtrage que l'équivalent sur la timeframe supérieure.
Gestion des Ordres
Order Management Strategy	ATM Strategy : déclenche une stratégie ATM (Automated Trading Management) NinjaTrader, accessible depuis le Chart Panel, à laquelle la gestion de la position est entièrement déléguée — vous en spécifiez le nom de modèle et les positions ouvertes sont gérées par cette stratégie ATM personnalisée Dollar Cost Averaging (Grid) : augmente la quantité de l'ordre à chaque formation d'un swing du côté perdant de la position, créant un effet de moyenne des coûts (dollar-cost-averaging) sur le prix moyen de la position Trail Stop on HTF Wicks : suit le stop loss sur le high/low de la bougie précédente de la timeframe supérieure None : le stop loss défini par Target Risk Per Trade ($) est utilisé à la place
ATM Strategy Template Name	Utilisé uniquement avec la méthode ATM Strategy — le nom exact du modèle de votre stratégie ATM personnalisée. Doit correspondre à un modèle existant, sinon aucune position ne sera ouverte.
On Opposite Signal	Breakeven : place la position au breakeven lorsqu'un signal opposé se produit Close Position : ferme immédiatement la position lorsqu'un signal opposé se produit DoNothing : ne fait rien lorsqu'un signal opposé se produit
Enable Price Breakeven	Active/désactive le mécanisme de breakeven basé sur le prix.
Breakeven Price Strategy	Points : le breakeven se déclenche en points Percentage : le breakeven se déclenche en pourcentage du take profit atteint
Breakeven Price Trigger	Disponible si le breakeven basé sur le prix est activé — la valeur de déclenchement requise pour placer le stop loss au breakeven.
Enable Time Breakeven	Active/désactive le mécanisme de breakeven basé sur le temps (en minutes).
Breakeven Time Trigger	Disponible si le breakeven basé sur le temps est activé — la valeur de déclenchement, en minutes, requise pour placer le stop loss au breakeven.
StopLoss Strategy	Last Price Swing : le swing le plus récent (dépend du paramètre Swing Period) FVG Lower Timeframe : la zone de la FVG de la timeframe inférieure (bord bas pour une position haussière, bord haut pour une position baissière) FVG Higher Timeframe : la zone de la FVG de la timeframe supérieure (bord bas pour une position haussière, bord haut pour une position baissière) FVG Wick Lower Timeframe : la mèche de la FVG de la timeframe inférieure FVG Wick Higher Timeframe : la mèche de la FVG de la timeframe supérieure Auto : calcule automatiquement le meilleur niveau de stop loss parmi les précédents Fixed Currency Value : seul Target Risk Per Trade ($) est utilisé Points : un nombre fixe de points depuis le prix d'entrée
TakeProfit Strategy	Fixed Currency Value : basé sur Take Profit Currency Points : un nombre fixe de points depuis le prix d'entrée Ratios gain/perte fixes : de 0.5:1 à 6:1, calculés à partir du prix du stop loss
Target Risk Per Trade ($)	Risque maximum, en dollars, par position — utilisé avant l'ouverture d'une position pour vérifier que le stop loss calculé respecte cette limite (sinon la position est ignorée), et aussi utilisé pour calculer la quantité quand la stratégie de quantité est dynamique.
Max Allowed Risk Per ($)	Utilisé uniquement avec la quantité Risk Adjusted — contrôle jusqu'où le risque réel calculé peut s'écarter du Target Risk (une correspondance exacte étant rarement possible ; par exemple une cible de 250$ peut calculer une quantité de 3, produisant un risque réel de 257$).
Stop Loss Points	Disponible quand la stratégie de Stop Loss est réglée sur Points.
Take Profit Currency	Le montant du take profit en dollars, utilisé quand la stratégie Fixed Currency Value est sélectionnée.
Take Profit Points	Disponible quand la stratégie de Take Profit est réglée sur Points.
Scale out % Qty at % Target	Ferme un pourcentage de la quantité de la position lorsque le prix atteint un pourcentage de l'objectif de profit (arrondi à l'inférieur si fractionnaire — par exemple 50% d'une position de 5 contrats en ferme 2).
Scale out at % Target	Le pourcentage de l'objectif de profit qui déclenche le mécanisme de réduction de position.
Scale out % Qty	Le pourcentage de la quantité fermée par le mécanisme de réduction de position.
Paramètres DCA (Grid)
Breakeven Profit Shift	Utilisé avec la méthode de gestion de position DCA — ajoute un peu de profit à la définition du breakeven, utile pour couvrir les frais de commission lors de la fermeture de la grille au breakeven.
Grid Size to Breakeven	Utilisé avec la méthode de gestion de position DCA — le nombre d'augmentations d'ordre requises avant que la position puisse être fermée au breakeven.
Min Grid Gap (Point)	Utilisé avec la méthode de gestion de position DCA — l'écart minimum, en points, requis entre deux ordres de la grille.
Bar Close Trigger	Utilisé avec la méthode de gestion de position DCA — les ordres de la grille s'ouvrent à la clôture de la bougie dans la direction de la position.
Paramètres de Trailing Stop
Trailing Stop Strategy	Utilisé avec la méthode de gestion de position Classic Trail Stop. Points : déclencheur et montant de traînage calculés en points depuis l'entrée Ratio : calculés en ratio du stop loss, miroir côté gagnant
Trailing Stop Trigger	Utilisé avec la méthode Classic Trail Stop — le déclencheur (en points ou en ratio).
Trail Amount	Utilisé avec la méthode Classic Trail Stop — le montant (en points ou en ratio) suivi une fois le déclencheur atteint.
Boutons de Commande
La stratégie expose des boutons de commande manuels sur le panneau Chart Trader — assurez-vous qu'il est affiché sur votre graphique actif.
Arm/Disarm Buttons	Active/désactive manuellement l'entrée en position longue ou courte — utile en cas de biais directionnel ou de conviction.
Close Position Button	Ferme immédiatement la position sur l'instrument actif sans redémarrer la stratégie, qui continue ensuite à chercher de nouvelles positions.
Increase Qty Button	Augmente la quantité de la position active du montant défini par Order Qty — utile pour moyenner manuellement le prix de revient, ou pour renforcer une position gagnante.
Set Breakeven Button	Déplace le stop loss de la position ouverte au breakeven, si cela l'améliore.

Rapports de Performance

Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Tous les résultats de backtesting sont fournis à titre purement indicatif.

Aucun rapport de performance n'a encore été téléversé pour cette stratégie.

Instructions de Téléchargement et d'Installation

Étapes d'Installation

1

Importez le fichier .zip téléchargé dans NinjaTrader via le menu Import NinjaScript.

2

Ouvrez une nouvelle fenêtre de graphique en vous assurant que la case Tick Replay est cochée (si elle n'est pas visible, allez dans Tools → Options → Market Data et activez Show Tick Replay).

3

Clic droit sur le graphique puis Strategies (ou Ctrl+S) pour ouvrir la fenêtre d'ajout de stratégie.

4

Après ajout, la stratégie s'exécute d'abord sur les données historiques du graphique, puis bascule en mode Temps Réel et ajoute une zone de texte de licence au panneau Chart Trader — assurez-vous que ce panneau est affiché.

5

Collez votre licence (disponible sur la page de facturation) dans la zone de texte et cliquez sur Check License.

6

Une fois vérifiée, le bouton « Check License » devient vert avec la prochaine date de vérification — à répéter uniquement après cette date.

7

Sans abonnement actif, la stratégie peut tout de même être exécutée en modes Playback et Historique pour la tester au préalable.

Questions Fréquemment Posées

Général

Facturation

Sceptiques

Notes de Mise à Jour