Fair Value Gap Scalper Strategy

Voorbeelden van instapsetups

Laten we een paar chartvoorbeelden bekijken. Deze voorbeelden zijn niet bedoeld om aan te tonen dat de strategie winst oplevert — de trades zijn bewust handmatig gekozen om de instapsetups duidelijk te illustreren, zonder verwarring. Als je de strategie zelf draait, zie je dat veel van dezelfde setups ook tot verliezende trades leiden — dat hoort bij trading, en het doel moet op de lange termijn winstgevendheid zijn, ondanks enkele individuele verliezen.

Voorbeeld #1: HTF Pullback + LTF FVG-instap op MES

De strategie draait op het 1-minuten-timeframe op het MES-instrument, met de hogere timeframe ingesteld op 15 minuten. Nadat een Fair Value Gap op de hogere timeframe is ontstaan, wacht de strategie op een FVG op de lagere timeframe. Zodra die FVG op de lagere timeframe sluit, wordt een long trade geopend, met de stop loss ingesteld op de onderste zonerand van de FVG op de hogere timeframe en een take profit van 2:1. De prijs bewoog later terug naar de hogere timeframe en testte opnieuw, waarna een nieuwe FVG op de lagere timeframe een tweede instap bevestigde.

Hier is een tweede, vergelijkbaar voorbeeld:

Voorbeeld #2: Alleen HTF Pullback-instap op MES

Draaiend op MES op het 1-minuten-timeframe, met de hogere timeframe ingesteld op 15 minuten en de instapmodus ingesteld op HTF Pullback. De prijs kwam terug in een eerder gevormde FVG op de hogere timeframe, waarna een prijsbalk boven het bovenste prijsniveau van de FVG sloot en zo een long instap activeerde. De stop loss stond op het onderste niveau van de FVG en de take profit was 2:1.

Voorbeeld #3: Invert-modus bij een pullback naar een FVG op de hogere timeframe

Dit voorbeeld toont de invert-instaplogica. Net als in het vorige voorbeeld testte de prijs opnieuw een FVG op de hogere timeframe en sloot ze boven die FVG met een bullish kaars — maar met de parameter Invert Entries aangevinkt, ging de strategie short in plaats van long. De stop loss- en take profit-niveaus werden daarmee ook omgekeerd: de take profit stond op de onderste rand van de FVG, en de stop loss werd berekend met een win/verlies-verhouding van 1:1. Deze invert-logica is nuttig in wisselvallige marktomstandigheden.

Voorbeeld #4: Geen instap, de prijs beweegt weg van de FVG op de hogere timeframe

Dit voorbeeld illustreert het geval waarin de prijs, nadat een FVG op de hogere timeframe is ontstaan, wegbeweegt zonder pullback of hertest — waardoor de FVG als ongeldig wordt gemarkeerd en er geen trade ontstaat.

Functies

De FVG Scalper-strategie heeft een aantal unieke kenmerken:

• Er worden geen pending orders geplaatst — alleen market orders
• Volledig geautomatiseerde strategie die over meerdere instanties kan worden opgeschaald
• Nauwkeurige backtestmogelijkheden volgens de officiële best practices van NinjaTrader, met precieze entry/exit-backtests op tick-niveau
• Een robuuste, eigen order management-bibliotheek die bestand is tegen verbindingsverlies en naadloos werkt op Rithmic-accounts of NinjaTrader-brokeraccounts

Dynamische hoeveelheid en risicobeheer

Zoals bij al onze strategieën implementeert deze strategie twee methoden om de hoeveelheid open posities in te stellen:

• Fixed Quantity: gebruikt dezelfde hoeveelheid voor elke positie. Als de stop loss tussen posities varieert, variëren ook de winst- en verliesbedragen.
• Dynamic Risk-Adjusted Quantity: berekent de hoeveelheid van elke positie op basis van de stop loss, het maximale risico (in $) dat per positie is toegestaan en de maximaal toegestane hoeveelheid — zo ontstaan gelijke winst- en verliesbedragen over alle posities, ongeacht de breedte van de stop loss.

Positiebeheer

Zoals bij al onze strategieën implementeert deze strategie meerdere methoden voor positiebeheer:

• ATM Strategy: delegeer het positiebeheer volledig aan je eigen ATM-strategie, die je kiest uit een keuzelijst.
• Dollar Cost Averaging (Grid): verhoogt de hoeveelheid van de positie naarmate de prijs ertegen beweegt, zodat de gemiddelde instapprijs dichter bij de huidige prijs komt, met als doel de positie bij een terugval op break-even te sluiten.
• Classical Trailing Stop: trailt de stop loss op basis van een trigger en een trailing-bedrag.

De strategie laat ook toe de stop loss op basis van meerdere strategieën in te stellen, en de take profit op basis van een ratio — zie de sectie Parameters voor details.

Accountbeheer

De strategie implementeert dagelijkse stop-trading triggers op basis van het aantal netto winnende posities, het aantal netto verliezende posities, of een doelbedrag voor de gerealiseerde netto winst of het gerealiseerde netto verlies.

Parameters

We proberen de parameters tot een minimum te beperken — alleen de belangrijkste worden getoond.

Algemeen
Execute Historical Trades	Schakelt het uitvoeren van trades in wanneer de strategie draait in Historical-, Backtest- of Optimization-modus — moet uitgeschakeld zijn bij Live-gebruik.
Daily TakeProfit Target	De strategie stopt voor de dag zodra dit dagelijkse take-profitbedrag is bereikt. Wordt genegeerd bij 0.
Daily StopLoss Limit	De strategie stopt voor de dag zodra de dagelijkse verliesgrens is bereikt (positieve waarde — bijvoorbeeld 300 stopt de trading zodra de gerealiseerde PnL ≤ -$300 is). Wordt genegeerd bij 0.
Stop @ Daily Winning Count	Stopt de trading voor de dag zodra het aantal netto winnende trades deze waarde bereikt. Wordt genegeerd bij 0.
Stop @ Daily Losing Count	Stopt de trading voor de dag zodra het aantal netto verliezende trades deze waarde bereikt. Wordt genegeerd bij 0.
Render Opacity (1-100)	Doorzichtigheid waarmee objecten op de chart worden getekend. Een waarde van 20 wordt aanbevolen.
Execute on Different Instrument	Voert trades uit op een ander instrument dan dat van de actieve chart — bijvoorbeeld de logica draaien op Minis maar uitvoeren op Micros om het risico beter te beheren. Alle risicoberekeningen gebeuren op het uitvoeringsinstrument, en trades op een ander instrument worden niet op de chart getekend.
Execution Instrument	Kies uit een lijst met Micros die beschikbaar zijn op je NinjaTrader-verbinding, waarop de trades worden uitgevoerd. Historische en live trades worden in dit geval niet op de chart getekend.
Marktstructuur
Higher TimeFrame	Selecteert de hogere timeframe waarop de analyse van de instapsetup draait. Deze moet hoger zijn dan de timeframe van de actieve chart, en van hetzelfde type — je kunt bijvoorbeeld geen op ticks gebaseerde hogere timeframe selecteren terwijl de chart op een minuten-timeframe staat.
Higher TimeFrame Period	Stelt de periode van de hogere timeframe in.
Draw Higher Timeframe Candles	Schakelt het tekenen (als overlay) van candles van de hogere timeframe op de actieve chart in.
Swings Period	Ook bekend als Swing Sensitivity. Na elke barsluiting kan een swing (een higher high, higher low, lower high of lower low) worden gedetecteerd, en een volgende balk kan die nog annuleren door een nieuwe swing van hetzelfde type te vormen — deze parameter bepaalt hoeveel balken er minstens tussen twee swings van hetzelfde type moeten zitten. Een hogere waarde verlaagt het totale aantal gedetecteerde swings; een lagere waarde verhoogt het. Gangbare waarden zijn 3, 6 of 12.
Ignore FVG Older Than (X) Days	Filtert FVG's die ouder zijn dan dit aantal dagen uit de instaplogica. Die FVG's worden nog wel getekend, maar genereren geen trades.
Instapsetup
Time Zone	De tijdzone die wordt gebruikt voor de parameter Trade Time hieronder. Futures-markten werken op Amerikaanse oostkusttijd (EST), dus hiermee kun je het handelsinterval in plaats daarvan opgeven ten opzichte van de tijdzone van je eigen computer. EST, CET of Local Time
Trade Time	Bepaalt de tijdsintervallen waarin de strategie trades mag plaatsen. Enkele voorbeelden: Tijdzone EST, alleen reguliere handelstijden (RTH): 09:30-16:15 Machine ingesteld op CET (bijv. Zwitserland), alleen RTH: 15:30-22:15 Tijdzone EST, RTH en extended trading hours (ETH) met gaten om volatiele periodes te vermijden: 00:01-08:00,09:55-15:55,18:01-23:59 — intervallen moeten in oplopende volgorde worden opgegeven, ook al is 18:01-23:59 technisch gezien het eerste interval van een nieuwe handelsdag, en de reeks wordt om middernacht afgekapt om problemen bij de overgang naar een nieuwe dag te vermijden Machine ingesteld op Local Time (bijv. Zwitserland), RTH en ETH met een gat om een volatiele periode te vermijden: 00:01-14:00,15:55-21:55
Quantity Strategy	Fixed Quantity: vaste hoeveelheid per trade; wordt overgeslagen als het berekende risico hoger is dan Target Risk Per Trade ($) Risk Adjusted: dynamische contractgrootte, berekend op basis van de stop loss-prijs en Target Risk Per Trade ($)
Max Qty	Maximaal toegestane hoeveelheid wanneer Risk Adjusted is geselecteerd — handig omdat sommige propfirms limieten op de orderhoeveelheid hanteren die een account ongeldig kunnen maken.
Invert Entries	Keert instappen om van long naar short en omgekeerd. Stop loss, take profit en risico worden eerst berekend zonder inversielogica, daarna wordt het tradetype in de laatste stap omgekeerd — zo wordt de stop loss de take profit en andersom, en wordt het risico dienovereenkomstig omgekeerd (bijv. een take profit van 2:1 wordt een take profit van 1:2, wat het risico verhoogt). Houd hier rekening mee voordat je dit inschakelt.
Long/Short Entry Mode	Handig als je al een richtinggevende dagelijkse bias hebt en het handelen tot één richting wilt beperken. Long: er worden alleen long trades geopend Short: er worden alleen short trades geopend Long & Short: beide worden geopend
Trade Entry Mode	HTF Pullback: getriggerd door een FVG op de hogere timeframe, waarna de strategie wacht tot de prijs terugkeert en de FVG-zone raakt, voordat die buiten de zone sluit HTF Pullback + LTF FVG: dezelfde pullback-voorwaarde op de hogere timeframe, waarna de strategie bovendien wacht op een FVG op de lagere timeframe voordat er wordt ingestapt
Order Qty	Alleen gebruikt wanneer Quantity Strategy op Fixed staat — de vaste hoeveelheid per trade (en per verhoging van de hoeveelheid, als het ordermanagement opschaalt). Meestal 1 of 2.
Higher TF Invalidate Setup Points	Hoe ver de prijs in punten moet wegbewegen van de FVG op de hogere timeframe om de huidige actieve instapsetup ongeldig te maken en te resetten.
Previous Swing Breakout Filter	Schakelt een instapfilter in dat de huidige prijs vergelijkt met de high/low van de vorige candle op de hogere timeframe — de prijs moet erboven liggen voor een long instap, of eronder voor een short instap. Dit kan de kwaliteit van de trades verbeteren, doordat er alleen wordt gehandeld in de richting van een breakout op de hogere timeframe.
Fair Value Gap
Type of Min. Gap for HTF	Het meettype voor de minimale gap op de hogere timeframe. Ticks of Points
Min. Gap for HTF	De minimale gap om een FVG op de hogere timeframe mee te nemen — bijvoorbeeld ingesteld op 10 met het type Points, worden FVG's met een gap kleiner dan 10 punten uitgefilterd.
Max. Gap (Points) for HTF	De maximale gap om een FVG op de hogere timeframe mee te nemen — bijvoorbeeld ingesteld op 50, worden FVG's met een gap groter dan 50 punten uitgefilterd.
Type of Min. Gap for LTF	Het meettype voor de minimale gap op de lagere timeframe. Ticks of Points
Min. Gap for LTF	De minimale gap om een FVG op de lagere timeframe mee te nemen — dezelfde filterlogica als bij het equivalent voor de hogere timeframe.
Max. Gap (Points) for LTF	De maximale gap om een FVG op de lagere timeframe mee te nemen — dezelfde filterlogica als bij het equivalent voor de hogere timeframe.
Ordermanagement
Order Management Strategy	ATM Strategy: activeert een NinjaTrader ATM-strategie (Automated Trading Management), toegankelijk vanuit het Chart Panel, waaraan het positiebeheer volledig wordt overgelaten — je geeft de naam van het template op, en de geopende posities worden beheerd door die aangepaste ATM-strategie Dollar Cost Averaging (Grid): verhoogt de orderhoeveelheid telkens wanneer er een swing ontstaat aan de verliezende kant van de trade, waardoor een dollar-cost-averaging-effect op de gemiddelde prijs van de positie ontstaat Trail Stop on HTF Wicks: trailt de stop loss op de high/low van de vorige candle op de hogere timeframe None: in plaats daarvan wordt de stop loss gebruikt die is gedefinieerd door Target Risk Per Trade ($)
ATM Strategy Template Name	Alleen gebruikt bij de ordermanagementmethode ATM Strategy — de exacte templatenaam van je aangepaste ATM-strategie. Moet overeenkomen met een bestaand template, anders wordt er geen positie geopend.
On Opposite Signal	Breakeven: verplaatst de positie naar break-even wanneer een tegengesteld signaal optreedt Close Position: sluit de positie direct wanneer een tegengesteld signaal optreedt DoNothing: doet niets wanneer een tegengesteld signaal optreedt
Enable Price Breakeven	Schakelt het op prijs gebaseerde breakevenmechanisme in of uit.
Breakeven Price Strategy	Points: breakeven wordt getriggerd op basis van punten Percentage: breakeven wordt getriggerd op basis van het percentage van de take profit dat is bereikt
Breakeven Price Trigger	Beschikbaar als op prijs gebaseerde breakeven is ingeschakeld — de triggerwaarde die nodig is om de stop loss naar break-even te verplaatsen.
Enable Time Breakeven	Schakelt het op tijd gebaseerde breakevenmechanisme in of uit (in minuten).
Breakeven Time Trigger	Beschikbaar als op tijd gebaseerde breakeven is ingeschakeld — de triggerwaarde, in minuten, die nodig is om de stop loss naar break-even te verplaatsen.
StopLoss Strategy	Last Price Swing: het meest recente swingpunt (afhankelijk van de parameter Swing Period) FVG Lower Timeframe: de FVG-zone op de lagere timeframe (onderste rand bij bullish, bovenste rand bij bearish) FVG Higher Timeframe: de FVG-zone op de hogere timeframe (onderste rand bij bullish, bovenste rand bij bearish) FVG Wick Lower Timeframe: de wick van de FVG op de lagere timeframe FVG Wick Higher Timeframe: de wick van de FVG op de hogere timeframe Auto: berekent automatisch het beste stop loss-niveau uit de bovenstaande opties Fixed Currency Value: alleen Target Risk Per Trade ($) wordt gebruikt Points: een vast aantal punten vanaf de instapprijs
TakeProfit Strategy	Fixed Currency Value: gebaseerd op Take Profit Currency Points: een vast aantal punten vanaf de instapprijs Vaste win/verlies-verhoudingen: 0.5:1 tot en met 6:1, berekend op basis van de stop loss-prijs
Target Risk Per Trade ($)	Maximaal risico in dollars per positie — wordt vóór het openen van een trade gebruikt om te controleren of de berekende stop loss deze limiet respecteert (zo niet, dan wordt de trade overgeslagen), en ook om de hoeveelheid te berekenen wanneer de quantity strategy dynamisch is.
Max Allowed Risk Per ($)	Alleen gebruikt bij Risk Adjusted-hoeveelheid — bepaalt hoe ver het werkelijk berekende risico mag afwijken van het doelrisico, omdat een exacte match zelden mogelijk is (bijv. kan een doel van $250 een hoeveelheid van 3 opleveren, met een werkelijk risico van $257).
Stop Loss Points	Beschikbaar wanneer de Stop Loss-strategie op Points staat.
Take Profit Currency	Het take-profitbedrag in dollars, gebruikt wanneer de Fixed Currency Value-strategie is geselecteerd.
Take Profit Points	Beschikbaar wanneer de Take Profit-strategie op Points staat.
Scale out % Qty at % Target	Sluit een percentage van de hoeveelheid van de positie zodra de prijs een percentage van het winstdoel bereikt (naar beneden afgerond bij breuken — bijv. 50% van een positie van 5 lots sluit 2 contracten).
Scale out at % Target	Het percentage van het winstdoel dat het scale-out-mechanisme activeert.
Scale out % Qty	Het percentage van de hoeveelheid dat door het scale-out-mechanisme wordt gesloten.
DCA (Grid)-parameters
Breakeven Profit Shift	Gebruikt bij de DCA-positiebeheermethode — voegt een beetje winst toe aan de definitie van break-even, handig om commissiekosten te dekken wanneer de grid op break-even wordt gesloten.
Grid Size to Breakeven	Gebruikt bij de DCA-positiebeheermethode — het aantal orderverhogingen dat nodig is voordat de positie op break-even kan worden gesloten.
Min Grid Gap (Point)	Gebruikt bij de DCA-positiebeheermethode — de minimale afstand, in punten, die vereist is tussen twee gridorders.
Bar Close Trigger	Gebruikt bij de DCA-positiebeheermethode — gridorders worden bij barsluiting geopend in de richting van de trade.
Trailing Stop-parameters
Trailing Stop Strategy	Gebruikt bij de Classic Trail Stop-positiebeheermethode. Points: trigger en trailing-bedrag worden berekend in punten vanaf de instap Ratio: berekend als een ratio van de stop loss-waarde, gespiegeld aan de winnende kant
Trailing Stop Trigger	Gebruikt bij de Classic Trail Stop-methode — de trigger (in punten of ratio).
Trail Amount	Gebruikt bij de Classic Trail Stop-methode — het bedrag (in punten of ratio) dat wordt getrailt zodra de trigger is bereikt.
Commandoknoppen
De strategie toont handmatige commandoknoppen op het Chart Trader-paneel — zorg dat dit paneel op je actieve chart zichtbaar is.
Arm/Disarm Buttons	Schakel handmatig het instappen in long of short in of uit — handig als je een richtinggevende bias of overtuiging hebt.
Close Position Button	Sluit de positie op het actieve instrument direct, zonder de strategie te herstarten, die daarna nieuwe trades blijft zoeken.
Increase Qty Button	Verhoogt de hoeveelheid van de actieve positie met het bedrag ingesteld bij Order Qty — handig om handmatig dollar-cost averaging toe te passen, of om aan een winnende positie toe te voegen.
Set Breakeven Button	Verplaatst de stop loss van de openstaande positie naar break-even, als dat de stop loss zou verbeteren.

Prestatierapporten

Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Alle backtestresultaten dienen uitsluitend ter indicatie.

Er zijn nog geen prestatierapporten voor deze strategie geüpload.

Download- en installatie-instructies

Installatiestappen

1

Importeer het gedownloade .zip-bestand in NinjaTrader via het menu-item Import NinjaScript.

Klik om te vergroten

2

Open een nieuw chartvenster en zorg dat het vinkje bij Tick Replay aan staat (zie je het niet, ga dan naar Tools → Options → Market Data en schakel Show Tick Replay in).

Klik om te vergroten

3

Klik met de rechtermuisknop op de chart en kies Strategies (of druk op Ctrl+S) om het dialoogvenster Add New Strategy te openen.

Klik om te vergroten

4

Nadat je de strategie hebt toegevoegd, draait die eerst op de historische data van de chart, schakelt daarna over naar Real-Time-modus en voegt een licentietekstvak toe aan het Chart Trader-paneel — zorg dat dat paneel zichtbaar is.

5

Plak je licentie (te vinden op de factureringspagina) in het tekstvak en klik op Check License.

Klik om te vergroten

6

Zodra de licentie is gecontroleerd, wordt de knop "Check License" groen, samen met de volgende verificatiedatum — dit hoef je pas opnieuw te doen na die datum.

7

Zonder actief abonnement kun je de strategie nog steeds draaien in Playback- en Historical-modus om hem eerst te testen.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Facturatie

Sceptici

Release-notes