ICT Concepts Indicator [Advanced]

Descrição

Os conceitos-chave são os seguintes:

• Change of Structure (ou Change of Character, ou Market Structure Shift) que indica que a tendência pode mudar
• Break of Structure (ou Market Structure Break) que indica uma continuação da tendência
• Fair Value Gaps, que representam deslocamentos de preço e são definidos como instâncias de ineficiências ou desequilíbrios visualizados por três velas consecutivas contendo uma vela do meio grande cujas velas fronteiriças não têm wicks sobrepostos
• Volume Imbalance (VIB), vazios de preço criados quando o momentum do mercado causa movimentos rápidos de preço, deixando espaço vazio entre corpos de velas que atuam como ímanes do mercado
• Gap Imbalance (GIB), uma forma mais poderosa de desequilíbrio onde nenhum wick fecha através da gap, indicando uma ineficiência de mercado ainda mais forte
• Order Blocks, que representam níveis crucial de suporte e resistência derivados do movimento agressivo de preço, e podem ser usados como níveis de entrada ou saída
• Immediate Rebalances, regiões de preço sem ineficiências, sem desequilíbrios e sem gap para o qual o preço precisa retornar
• NWOG (New Week Opening Gap) — a gap de preço entre o preço de fechamento de sexta-feira e o preço de abertura de domingo
• NDOG (New Day Opening Gap) — a gap de preço entre o preço de fechamento de ontem e o preço de abertura de hoje
• RTHG (Opening Range Gap) — marca a distância entre o primeiro tick de abertura de uma sessão e o fechamento da sessão anterior
• Controlar e manipular interativamente as zonas ICT no gráfico
• Capacidades de multi-timeframe

Exemplos

Change of Character (Market Structure Shift) e Break of Structure

As funcionalidades de estrutura de mercado do indicador desenham mudanças de estrutura de mercado e breaks de estrutura. Market Structure Shifts são breakouts de preço indicando uma probabilidade de mudança de direção do preço; Break of Structure são breakouts de preço indicando uma continuação na direção da tendência. Estes eventos são blocos de construção da metodologia ICT e podem ser usados como determinantes de viés e filtros para ir long ou short.

Executar Análise de Estrutura de Mercado num Timeframe Maior

O indicador pode ser executado num timeframe maior para permitir análise top-down — por exemplo sobrepondo velas de timeframe maior (30 minutos) no topo das velas do gráfico ativo (5 minutos), detectando um BOS no timeframe maior que leva a um grande movimento alguns minutos depois.

Fair Value Gaps

O indicador pode detectar vários Fair Value Gaps — por exemplo no instrumento MES num timeframe de 5 minutos. Acoplado com MSS e MSB, FVGs podem ser um sinal muito bom para entrar numa trade. FVGs bullish são desenhados em verde, FVGs bearish em vermelho, e seu desenho para uma vez mitigado. Setups de entrada comuns incluem uma rejeição clara após uma FVG bullish ser retestada (stop loss no swing low da vela de rejeição), três pontos de toque numa zona FVG seguido por um ChoCh claro e uma nova formação FVG, ou um rebound limpo na zona FVG. Análise de FVG e detecção podem também ser executadas num timeframe maior se Run on Higher Timeframe estiver ativado — e múltiplas instâncias do indicador podem ser adicionadas ao mesmo gráfico com diferentes timeframes para análise avançada de top-down multi-timeframe.

Volume Imbalance (VIB)

Volume Imbalance (VIB) ocorre quando o mercado se move com forte momentum, criando vazios de preço entre corpos de velas consecutivas. Ao contrário dos Fair Value Gaps, que dependem de padrões específicos de três velas com wicks não sobrepostos, Volume Imbalances formam-se mais rapidamente durante movimentos agressivos de preço.

Imbalance Bullish: forma-se quando o preço de abertura da segunda vela é mais alto que o preço de fechamento da primeira vela, deixando espaço vazio entre os dois corpos — preço que o mercado não negociou através devido a forte pressão de compra. Imbalance Bearish: forma-se quando o preço de abertura da segunda vela é mais baixo que o preço de fechamento do corpo da vela anterior — níveis de preço ignorados devido a pressão de venda agressiva.

Volume Imbalances atuam como "ímanes" de mercado porque o mercado se moveu muito rápido para preencher esses preços — o preço tipicamente revisita essas áreas para equilibrar ordens e fornecer liquidez antes de continuar uma tendência, tornando-as zonas valiosas para ambas as estratégias de entrada e saída. Zonas VIB podem ser negociadas de forma similar a FVGs — entrando quando o preço revisita e retesta a zona, ou usando-as como confluência adicional com outros conceitos ICT como Order Blocks ou eventos de Market Structure.

Gap Imbalance (GIB)

Gap Imbalance (GIB) segue os mesmos princípios que Volume Imbalance mas com uma condição adicional mais restritiva: nenhum wick pode fechar através da gap — uma Gap Imbalance forma-se quando velas consecutivas criam uma gap entre seus corpos e nenhum wick de nenhuma vela penetra o corpo da vela oposta, então a gap permanece completamente intocada por qualquer movimento de preço.

O facto de que nenhum wick fecha através de uma zona GIB indica momentum direccional extremamente forte, tornando GIBs um sinal de imbalance mais agressivo e confiável que VIBs padrão. Zonas GIB atuam como ímanes poderosos para o preço e são tipicamente revisitadas com mais convicção que VIBs. Combinar GIBs com eventos de Market Structure e Order Blocks cria um setup de alta confluência para traders disciplinados procurando entradas de trade de alta probabilidade.

Order Blocks

Order Blocks são definidos como zonas criadas a partir do último swing high candle (para bearish) ou do último swing low candle (para bullish) antes de um Market Structure Shift ou um Break of Structure, com duas regras adicionais: a vela definindo o Order Block deve ser seguida por uma FVG, e a zona de Order Block não deve ser mitigada antes do breakout criando o evento Market Structure. Order Blocks são negociados quando o preço os revisita — um order block bearish que formou uma FVG logo após a vela definindo sua zona, depois não foi mitigado até o ChoCh, pode ser shorted quando o preço mitiga a zona e se move de volta para baixo; o setup espelho aplica-se a order blocks bullish, com stop loss definido no nível mais baixo do bloco, tipicamente visando uma proporção win/loss de 1:1.

Immediate Rebalances

Immediate rebalances, um conceito ensinado por ICT, têm importância significativa na tomada de decisão. Enquanto uma Fair Value Gap surge de ineficiências ou desequilíbrios de mercado, um Immediate Rebalance deixa sem gap, sem ineficiências e sem desequilíbrios para os quais o preço precisaria retornar. Um Immediate Rebalance é bem-sucedido quando o preço marca uma continuação na sua direção, e falha quando o preço imediatamente inverte e volta para o oposto — ambos os resultados podem ter significância ao negociar quando analisados juntamente com outros itens ICT. Por exemplo, executando o indicador num timeframe mais alto de 15 minutos sobre um gráfico MES de 5 minutos com velas de timeframe mais alto sobrepostas, um primeiro IR marcado "Fail" (o preço imediatamente puxou para trás e quebrou o nível IR) pode sinalizar um viés bearish, enquanto um IR que mantém o preço acima dele através de múltiplos pontos de swing, com o preço finalmente se movendo mais alto, sinaliza um viés bullish.

NDOG (New Day Opening Gap)

O New Day Opening Gap (NDOG) é definido por ICT como a separação em tempo/preço causada pela quebra de 1 hora que ocorre cada dia no mercado de futures — o preço de abertura da gap é o muito primeiro tick no reinício 18:00 (UTC-4), comparado contra o preço de fechamento da sessão anterior 17:00. Essas gaps podem atuar como draws de liquidez assim como pontos de referência geral para determinar viés diário.

RTH Gap (Opening Range Gap)

O Opening Range Gap, também conhecido como Regular Trading Hours (RTH) Gap, é a distância entre o primeiro tick de abertura de uma sessão e o fechamento da sessão anterior, ao olhar para as Regular Trading Hours de um gráfico (não confundir com Electronic Trading Hours) — ocorrendo entre 16:15 (UTC-4) e 09:30 no dia seguinte.

NWOG (New Week Opening Gap)

O NWOG é a gap entre o preço de fechamento de sexta-feira e o preço de abertura de domingo. Essas gaps podem atuar como draws de liquidez assim como pontos de referência geral para determinar viés semanal.

Interagir Com Zonas ICT no Gráfico

Uma das funcionalidades únicas deste indicador é interatividade. Todas as zonas ICT desenhadas no gráfico podem tornar-se interativas ativando o parâmetro Interactivity — seleciona um item individual no gráfico, depois clica com botão direito para ver uma entrada de menu de contexto nomeada ATCH ICT[Advanced] com vários botões de comando: Hide All prior to clicked Index (esconde todas as zonas ICT antes de onde clicaste, para desaglomerar eventos passados que já não são pertinentes), Hide Selected (esconde a zona selecionada), e Stop Extending Selected at Clicked Index (para a zona selecionada no índice de barra clicado) — com mais comandos planeados em futuras versões.

Funcionalidades

O indicador ICT Concepts [Advanced] tem um conjunto de funcionalidades únicas:

• Pode ser executado num timeframe maior enquanto desenha num timeframe menor, permitindo análise multi-timeframe
• Pode sobrepor desenho de velas de timeframe maior quando executado num Higher Timeframe
• Pode tocar um alerta sonoro em cada zona ICT
• Pode ser executado com ou sem TickReplay em qualquer gráfico baseado em tempo ou baseado em preço
• Comandos e operações interativas aplicáveis a zonas ICT no gráfico ao clicar com botão direito
• Desenvolvimento ativo e constantemente a adicionar novas funcionalidades

Parâmetros

Tentamos sempre manter os parâmetros ao mínimo.

Instruções de Transferência e Instalação

Passos de Instalação

1

Importa o ficheiro .zip transferido para NinjaTrader usando o item de menu Importar NinjaScript.

2

Abre uma nova janela de gráfico.

3

Clica com botão direito no gráfico e escolhe Indicators... para adicionar o indicador ao gráfico.

4

Cola a tua licença (encontrada na página de faturamento) no parâmetro de licença.

5

Após adicionar o indicador ao gráfico com uma licença válida, ele é executado nos dados históricos do gráfico primeiro, depois continua a ser executado nos dados de mercado em tempo real.

Perguntas Frequentes

Geral

Subscrições - Perguntas e Respostas

Notas de Versão