ICT Concepts Indicator [Advanced]

Описание

Ключевые концепции следующие:

• Change of Structure (или Change of Character, или Market Structure Shift), указывающая на возможную смену тренда
• Break of Structure (или Market Structure Break), указывающий на продолжение тренда
• Fair Value Gaps — ценовые разрывы, отражающие резкие движения цены; определяются как неэффективности или дисбалансы, показанные тремя последовательными свечами, из которых средняя свеча большая, а верхние и нижние тени соседних свечей не перекрываются
• Volume Imbalance (VIB) — ценовые пустоты, которые возникают, когда импульс рынка вызывает быстрые движения цены и оставляет пустое пространство между телами свечей; такие пустоты действуют как «магниты» для рынка
• Gap Imbalance (GIB) — более сильная форма дисбаланса, при которой ни одна тень не закрывает гэп, что указывает на ещё более выраженную неэффективность рынка
• Order Blocks — ключевые уровни поддержки и сопротивления, сформированные агрессивным движением цены; могут использоваться как уровни входа или выхода
• Immediate Rebalances — ценовые зоны без неэффективностей, дисбалансов и гэпов, к которым цена должна вернуться
• NWOG (New Week Opening Gap) — ценовой гэп между ценой закрытия пятницы и ценой открытия воскресенья
• NDOG (New Day Opening Gap) — ценовой гэп между ценой закрытия вчерашнего дня и ценой открытия сегодняшнего дня
• RTHG (Opening Range Gap) — показывает расстояние между первым тиком открытия сессии и закрытием предыдущей сессии
• Интерактивное управление зонами ICT на графике и их редактирование
• Возможности работы на нескольких таймфреймах

Примеры

Change of Character (Market Structure Shift) и Break of Structure

Индикатор отрисовывает на графике структурные события рынка: смены структуры (Market Structure Shifts) и пробои структуры (Break of Structure). Market Structure Shift — это пробой, указывающий на вероятность смены направления движения цены; Break of Structure — пробой, указывающий на продолжение тренда. Эти события являются базовыми элементами методологии ICT и могут использоваться как определители направления и как фильтры для открытия лонгов или шортов.

Анализ структуры рынка на старшем таймфрейме

Индикатор может работать на старшем таймфрейме для нисходящего анализа (top-down) — например, наложив свечи старшего таймфрейма (30 минут) на свечи активного графика (5 минут), можно выявить BOS на старшем таймфрейме, который через несколько минут приводит к сильному движению.

Fair Value Gaps

Индикатор может обнаруживать несколько Fair Value Gaps — например, на инструменте MES на 5-минутном таймфрейме. В сочетании с MSS и MSB FVG могут стать очень хорошим сигналом для входа в сделку. Бычьи FVG отрисовываются зелёным, медвежьи — красным, а их отрисовка прекращается после митигации. Распространённые сценарии входа включают: чёткий отскок после повторного теста бычьего FVG (Stop Loss на свинг-минимуме свечи отскока), три касания зоны FVG с последующим чётким ChoCh и формированием нового FVG либо чистый отскок от зоны FVG. Анализ и обнаружение FVG также может выполняться на старшем таймфрейме, если включён параметр Run on Higher Timeframe, а на один график можно добавить несколько экземпляров индикатора с разными таймфреймами для продвинутого нисходящего анализа.

Volume Imbalance (VIB)

Volume Imbalance (VIB) возникает, когда рынок движется с сильным импульсом и создаёт ценовые пустоты между последовательными телами свечей. В отличие от Fair Value Gaps, которые опираются на определённые трёхсвечные паттерны с неперекрывающимися тенями, Volume Imbalances формируются быстрее, во время агрессивных движений цены.

Bullish Imbalance: формируется, когда цена открытия второй свечи выше цены закрытия первой свечи, оставляя пустое пространство между двумя телами — ценовой диапазон, который рынок не прошёл из-за сильного давления покупателей. Bearish Imbalance: формируется, когда цена открытия второй свечи ниже цены закрытия тела предыдущей свечи — ценовые уровни, которые были пропущены из-за агрессивного давления продавцов.

Volume Imbalances действуют как «магниты» для рынка, поскольку движение было слишком быстрым, чтобы заполнить эти уровни: цена, как правило, возвращается к этим областям, чтобы сбалансировать ордера и обеспечить ликвидность перед продолжением тренда, что делает их ценными зонами как для входа, так и для выхода. Зоны VIB можно торговать так же, как FVG — входя, когда цена возвращается к зоне и повторно её тестирует, либо используя их как дополнительное подтверждение вместе с другими концепциями ICT, например Order Blocks или событиями структуры рынка.

Gap Imbalance (GIB)

Gap Imbalance (GIB) следует тем же принципам, что и Volume Imbalance, но с дополнительным, более строгим условием: ни одна тень не может закрыть гэп. Gap Imbalance формируется, когда последовательные свечи создают разрыв между своими телами, и ни одна из теней не проникает в тело противоположной свечи, поэтому гэп остаётся полностью нетронутым движением цены.

То, что ни одна тень не закрывает зону GIB, указывает на крайне сильный направленный импульс, что делает GIB более агрессивным и надёжным сигналом дисбаланса, чем стандартные VIB. Зоны GIB действуют как мощные магниты для цены и, как правило, посещаются с большей уверенностью, чем VIB. Сочетание GIB с событиями структуры рынка и Order Blocks создаёт высоковероятностную конфлюэнцию для дисциплинированных трейдеров, ищущих точки входа с высокой вероятностью.

Order Blocks

Order Blocks определяются как зоны, созданные последней свечой высокого свинга (для медвежьих) или последней свечой низкого свинга (для бычьих) перед Market Structure Shift или Break of Structure, с двумя дополнительными правилами: за свечой, формирующей Order Block, должен следовать FVG, а зона Order Block не должна быть митигирована до пробоя, создавшего событие структуры рынка. Order Blocks торгуются при возврате цены к ним: медвежий order block, который сформировал FVG сразу после свечи, определяющей его зону, и не был митигирован до ChoCh, можно продавать, когда цена митигирует зону и снова опускается. Зеркальный сценарий применяется к бычьим order blocks, со Stop Loss на нижнем уровне блока и, как правило, целью с соотношением прибыли к убытку 1:1.

Immediate Rebalances

Immediate Rebalances — концепция, которой учит ICT, и они играют важную роль при принятии решений. Если Fair Value Gap возникает из-за неэффективностей или дисбалансов рынка, то Immediate Rebalance не оставляет ни гэпа, ни неэффективностей, ни дисбалансов, к которым цена должна была бы вернуться. Immediate Rebalance считается успешным, когда цена продолжает движение в своём направлении, и неудачным, когда цена сразу разворачивается и уходит в противоположную сторону. Оба исхода могут быть значимыми при анализе вместе с другими элементами ICT. Например, при запуске индикатора на 15-минутном старшем таймфрейме поверх 5-минутного графика MES с наложенными свечами старшего таймфрейма первый IR, отмеченный как «Fail» (цена сразу откатилась и пробила уровень IR), может указывать на медвежий уклон, а IR, который удерживает цену выше себя на нескольких свинговых точках с последующим движением цены вверх, указывает на бычий уклон.

NDOG (New Day Opening Gap)

New Day Opening Gap (NDOG) определяется ICT как разрыв во времени и цене, вызванный ежедневным часовым перерывом на фьючерсном рынке: цена открытия гэпа — это самый первый тик при возобновлении торгов в 6:00pm (UTC-4), сравниваемый с ценой закрытия предыдущей сессии в 5:00pm. Такие гэпы могут выступать как зоны притяжения ликвидности, а также как общие ориентиры для определения дневного направления.

RTH Gap (Opening Range Gap)

Opening Range Gap, также известный как Regular Trading Hours (RTH) Gap, — это расстояние между первым тиком открытия сессии и закрытием предыдущей сессии при просмотре графика в регулярные торговые часы (не путать с Electronic Trading Hours). Возникает между 4:15pm (UTC-4) и 9:30am следующего дня.

NWOG (New Week Opening Gap)

NWOG — это гэп между ценой закрытия пятницы и ценой открытия воскресенья. Такие гэпы могут выступать как зоны притяжения ликвидности, а также как общие ориентиры для определения недельного направления.

Взаимодействие с зонами ICT на графике

Одна из уникальных особенностей этого индикатора — интерактивность. Все зоны ICT, отрисованные на графике, могут стать интерактивными при включении параметра Interactivity: выберите отдельный элемент на графике, затем щёлкните правой кнопкой мыши, чтобы увидеть пункт контекстного меню ATCH ICT[Advanced] с несколькими командными кнопками: Hide All prior to clicked Index (скрывает все зоны ICT до точки, где вы щёлкнули, чтобы очистить график от прошлых событий, которые больше не актуальны), Hide Selected (скрывает выбранную зону) и Stop Extending Selected at Clicked Index (останавливает выбранную зону на индексе кликнутого бара). В будущих версиях планируются и другие команды.

Возможности

Индикатор ICT Concepts [Advanced] обладает набором уникальных возможностей:

• Может работать на старшем таймфрейме, отрисовывая данные на младшем, что позволяет анализировать несколько таймфреймов
• При работе на старшем таймфрейме может наложить отрисовку свечей старшего таймфрейма
• Может воспроизводить звуковое оповещение по каждой зоне ICT
• Может работать с TickReplay или без него на любом временном или ценовом графике
• Интерактивные команды и операции для зон ICT на графике — вызываются щелчком правой кнопкой мыши
• Активная разработка и постоянное добавление новых возможностей

Параметры

Мы всегда стараемся сводить количество параметров к минимуму.

Инструкции по загрузке и установке

Шаги установки

1

Импортируйте загруженный .zip-файл в NinjaTrader с помощью пункта меню Import NinjaScript.

Нажмите, чтобы увеличить

2

Откройте новое окно графика.

Нажмите, чтобы увеличить

3

Щёлкните правой кнопкой мыши по графику и выберите Indicators..., чтобы добавить индикатор на график.

Нажмите, чтобы увеличить

4

Вставьте вашу лицензию (найдена на странице биллинга) в параметр License.

5

После добавления индикатора на график с действующей лицензией он сначала работает на исторических данных графика, а затем продолжает работать на живом рыночном потоке.

Часто задаваемые вопросы

Общие

Вопросы о подписках

Примечания к релизам