Opening Range Breakout Strategy

Примеры настройки входа

Пример #1: сценарий входа на MES

В этом первом примере, на MES на таймфрейме 1 минута, диапазон открытия задан с 09:30 по 09:35 EST, а перед входом в сделку после отката цены к диапазону открытия требуется Fair Value Gap. Stop Loss установлен на уровне коррекции Фибоначчи 61.8% от диапазона, а Take Profit — на соотношении выигрыш/убыток 2:1. Цена вернулась к диапазону открытия, затем произошло сильное медвежье движение, и стратегия открыла короткую сделку.

Пример #2: неудачный первый вход, затем выигрышный второй вход на MES

Те же настройки, что в примере #1 (таймфрейм 1 минута, MES). Стратегия может открыть несколько сделок, пока торговое окно (до 11:00 EST) ещё активно. Первая сделка стала убыточной; вторая, открытая после того, как цена пробила минимум диапазона вниз, вернулась в диапазон и снова пробила его вниз с сильным FVG, закрылась с прибылью при соотношении 2:1.

Пример #3: отсутствие сделки при рваном движении цены

Этот пример показывает эффект ожидания Fair Value Gap перед входом в сделку: сделки не открывались, потому что рваное движение цены так и не сформировало действительный FVG — и это хорошо, ведь сделка на пробой здесь оказалась бы убыточной.

Пример #4: возврат в диапазон пробоя имеет решающее значение

Цена один раз пробила диапазон открытия, но этого было недостаточно для входа: прибыльная сделка открылась только тогда, когда цена вернулась в диапазон открытия, оттолкнулась сильным движением и сформировала FVG.

Пример #5: входы по диапазону предыдущего дня на Micro Gold

При включённом параметре Trade Previous Days Zone на MGC (Micro Gold) на таймфрейме 500 объёма каждый вход срабатывает по диапазону открытия предыдущего дня, рассчитанному с 18:30 до 09:45 EST.

Пример #6: входы по уровням Value Area Volume Profile, Stop Loss на узле с низким объёмом

При включённом режиме входа по Volume Profile уровни Value Area High/Low используются как уровни входа вместо максимума и минимума всего диапазона, а стратегия стоп-лосса «Vol Profile Lowest Vol Node» устанавливает Stop Loss на уровне с наименьшим объёмом внутри Value Area.

Возможности

Стратегия Opening Range Breakout обладает набором уникальных возможностей:

• Отложенные ордера не выставляются — только рыночные ордера
• Полностью автоматическая стратегия, которую можно масштабировать на несколько экземпляров
• Точное бэктестирование в соответствии с официальными рекомендациями NinjaTrader, обеспечивающее точный анализ входов и выходов на уровне тиков
• Собственная надёжная библиотека управления ордерами, устойчивая к потере соединения и бесперебойно работающая со счетами Rithmic или брокерскими счетами NinjaTrader

Динамический объём и управление риском

Как и во всех наших стратегиях, эта стратегия реализует два способа определения объёма открытых позиций:

• Fixed Quantity: используется одинаковый объём для каждой позиции. Если стоп-лосс различается между позициями, суммы выигрыша и убытка тоже будут различаться.
• Dynamic Risk-Adjusted Quantity: объём каждой позиции рассчитывается по её стоп-лоссу, максимально допустимому риску (в $) на позицию и максимально допустимому объёму — это даёт одинаковые суммы выигрыша и убытка по всем позициям независимо от ширины стоп-лосса.

Управление позицией

Как и во всех наших стратегиях, эта стратегия реализует несколько методов управления позицией:

• ATM Strategy: полностью передайте управление позицией вашей собственной стратегии ATM, выбираемой из выпадающего списка.
• SuperTrend: использует индикатор SuperTrend для подтягивания стоп-лосса и динамического управления выходами.
• Classical Trailing Stop: подтягивает стоп-лосс на основе триггера и величины трейлинга.

Стратегия также позволяет задавать стоп-лосс на основе нескольких стратегий, а тейк-профит — на основе соотношения. Подробности см. в разделе «Параметры».

Управление счётом

Стратегия реализует дневные триггеры остановки торговли на основе чистого количества прибыльных позиций, чистого количества убыточных позиций, количества совершённых сделок или целевой чистой реализованной прибыли или убытка.

Карточка стратегии на графике

Стратегия выводит карточку статуса прямо поверх графика — панель Chart Trader для этого больше не нужна. На карточке отображаются версия стратегии (а при наличии более новой версии — уведомление New Release Available), статус лицензии, текущее действие стратегии (построение диапазона открытия, состояние «Armed», активная сделка…) и текущая позиция. Там же находятся ручные командные кнопки: включение и отключение входов в лонг и шорт, перенос стоп-лосса в безубыток, добавление или снятие одного контракта и закрытие позиции. Карточку можно переместить в любое место графика, перетаскивая её заголовок, и свернуть до одной строки статуса, если нужно больше места.

Параметры

Мы стараемся сводить количество параметров к минимуму — выведены только самые важные.

Общие
License	Ваш ключ лицензии (его можно найти на странице биллинга). Он никогда не сохраняется в шаблонах или рабочих областях, поэтому передача шаблона не раскроет ключ. После проверки ключа он сохраняется в локальном файле лицензии, который читается при каждом запуске — заполнять этот параметр нужно только в первый раз. Ключ также можно вставить в карточку стратегии на графике вместо этого.
Execute Historical Trades	Включает выполнение сделок, когда стратегия работает в режиме Historical — полезно для проверки эффективности на прошлых днях, но при работе в Live параметр должен быть отключён.
Daily TakeProfit Target	Стратегия прекращает торговлю на день, как только будет достигнута эта дневная сумма тейк-профита. Игнорируется при значении 0.
Weekly TakeProfit Target	Стратегия прекращает торговлю на неделю, как только будет достигнута эта недельная сумма тейк-профита. Сбрасывается в начале каждой новой недели. Игнорируется при значении 0.
Daily StopLoss Limit	Стратегия прекращает торговлю на день, как только будет достигнут дневной лимит убытка (указывается положительным значением — например, 300 останавливает торговлю, когда реализованный PnL ≤ -$300). Игнорируется при значении 0.
Stop @ Daily Winning Count	Прекращает торговлю на день, как только чистое количество прибыльных сделок достигнет этого значения. Игнорируется при значении 0.
Stop @ Daily Losing Count	Прекращает торговлю на день, как только чистое количество убыточных сделок достигнет этого значения. Игнорируется при значении 0.
Stop After Trades Count	Прекращает торговлю на день, как только будет закрыто это количество сделок — независимо от того, были они прибыльными или убыточными. Игнорируется при значении 0.
Execute on different Instrument	Исполняет сделки на инструменте, отличном от инструмента активного графика — например, логика работает на Minis, а исполнение на Micros. Весь расчёт риска выполняется по инструменту исполнения, а сделки на другом инструменте на графике не отображаются.
Execution Instrument	Выбирается из списка Micros, доступных в вашем подключении NinjaTrader, — инструмент, на котором исполняются сделки. В этом случае сделки на графике не отображаются.
Order Label	Метка, добавляемая к каждой позиции, отправляемой брокеру; полезна, чтобы отличать ваши ордера от ордеров других пользователей этой стратегии.
Render Opacity (1-100)	Прозрачность, используемая для отрисовки зоны диапазона открытия.
Extend Zone Pivot Lines Drawing	Продлевает опорные линии зоны ORB до конца сессии.
Enable/Disable Trading Days	Ограничивает торговлю в определённые дни недели. Trade Mondays: включает торговлю по понедельникам и в воскресенье вечером, когда открываются фьючерсные рынки Trade Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays: то же для каждого дня недели
Настройка входа
Manual Opening Range Levels	Позволяет задать максимум и минимум диапазона вручную. При включении диапазон создаётся сразу, но торговля начинается в соответствии с параметром времени торговли.
Manual High Price / Manual Low Price	Ручная установка максимума и минимума диапазона.
Time Zone	Часовой пояс, используемый для параметра Trade Time ниже. Фьючерсные рынки работают по восточному времени США (EST), поэтому этот параметр позволяет задавать торговый интервал относительно часового пояса вашего компьютера. EST, CET или Local Time
Open Range Time (hh:mm-hh:mm)	Задаёт интервал диапазона открытия — например, 09:30-09:35. По окончании интервала диапазон отображается на графике с отметкой максимума и минимума.
Trading Sessions (hh:mm-hh:mm,...)	Последовательности временных интервалов вне времени диапазона открытия, в течение которых стратегия может открывать сделки — например, «09:45-11:00,13:00-14:00». Открытые сделки остаются открытыми вне этих окон до отсечки сессии RTH.
Trade Previous Days Zone	Торгует диапазонами открытия предыдущих дней, а не текущего дня — для торговли пробоем свечи предыдущего дня или недельных диапазонов открытия.
Enable/Disable ORB calculation Days	Видно только при включённом Trade Previous Days Zone. Определяет, в какие дни недели рассчитывается диапазон открытия, независимо от того, в какие дни он торгуется. Calculate Range Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays
Range Offset (Ticks)	Добавляет смещение в тиках к максимуму и минимуму рассчитанного диапазона открытия.
Quantity Strategy	Fixed Quantity: фиксированный объём на сделку; пропускается, если оценённый риск превышает Target Risk Per Trade ($) Risk Adjusted: динамический размер контракта, рассчитываемый по цене стоп-лосса и Target Risk Per Trade ($)
Max Qty	Максимально допустимый объём при выборе Risk Adjusted — полезно, поскольку некоторые проп-фирмы устанавливают ограничения на объём ордеров, нарушение которых может привести к аннулированию счёта.
Use Volume Profile Levels	Строит логику входа на уровнях Value Area Low/High Volume Profile, рассчитанных по диапазону открытия.
Wait For Range Retrace	Ждёт: (1) пробоя цены из диапазона, (2) возврата цены обратно и касания диапазона, (3) повторного пробоя цены из диапазона — и только после этого открывает сделку.
Enable Fibo Retrace Entry Setup	Заменяет стандартный триггер «возврат к краю диапазона» триггером коррекции Фибоначчи. После пробоя стратегия измеряет движение от края диапазона до достигнутого крайнего значения цены, ждёт, пока цена откатится к уровню Fibo Retrace Trigger Level (%) от этого движения, и входит в сделку, как только бар закрывается обратно за этим уровнем (подтверждение отскока, а не просто прокол фитилём). Уровень триггера отображается на графике при входе в сделку. Также становится доступным стоп-лосс Fibo Trigger Level.
Fibo Retrace Trigger Level (%)	Видно только при установленном флажке Enable Fibo Retrace Entry Setup — на какую глубину (в % от движения пробоя, от 1 до 99) цена должна откатиться, прежде чем вход разрешён. Например, 30 означает ожидание отката на 30% движения.
Wait For FVG	Ждёт действительного Fair Value Gap при пробое из диапазона (он может сформироваться уже после пробоя). Без этого параметра стратегия ждёт только закрытия бара в направлении сделки.
FVG Last Candle Color Condition	Требует, чтобы последняя свеча FVG для входа была бычьей для покупок и медвежьей для коротких сделок.
Trade Mode	Режим входа после ретеста зоны диапазона открытия. On Bar Close: срабатывает по закрытию бара, как только выполнены все условия On First Tick: срабатывает на первом тике цены, как только выполнены все условия
Min. Distance From Range (Ticks)	Минимальное расстояние в тиках от диапазона до текущей цены, необходимое для открытия сделки. 0 означает, что любой пробой диапазона может запустить сделку.
Max. Distance From Range (Ticks)	Максимально допустимое расстояние в тиках от диапазона до текущей цены для открытия сделки. 0 означает отсутствие контроля расстояния.
Min. Range Height (Ticks)	Минимальная высота диапазона в тиках, необходимая для открытия сделки. Игнорируется при значении 0.
Max. Range Height (Ticks)	Максимальная высота диапазона в тиках, допустимая для открытия сделки. Игнорируется при значении 0.
Reset Bias On Each Side	Используется только при включённом Wait For Range Retrace — при пробое с одной стороны диапазона сбрасывает историю ретестов для этой стороны, и для засчёта нового пробоя с противоположной стороны требуется свежий ретест.
SuperTrend Entry Filter	Ограничивает длинные входы периодами, когда SuperTrend бычий, а короткие — периодами, когда он медвежий: сделок меньше, но они отфильтрованы по тренду.
Supertrend Filter Mode	Trigger Entry Then Filter With Supertrend: механизм входа срабатывает по собственной последовательности триггеров, игнорируя supertrend в этот момент, а затем сбрасывается — при этом могут быть пропущены входы, которые были бы действительны уже на следующем баре Filter Before Trigger Entry: ждёт, пока supertrend подтвердит направление, прежде чем сработает триггер — сделок больше, но и убыточных тоже больше
Order Qty	Используется только при Quantity Strategy = Fixed — фиксированный объём на сделку (и на каждое увеличение объёма, если механизм управления ордерами наращивает позицию). Обычно 1 или 2.
Volume Profile (только если включён режим входа по Volume Profile)
Value Area %	Процент торгового объёма, используемый для расчёта Value Area вокруг POC (Point of Control). Стандартное значение — 68% (Value Area нормального распределения), но можно использовать любой процент.
Vol Profile Opacity (1-100)	Прозрачность отрисовки volume profile: от 1 (прозрачный) до 100 (непрозрачный).
Управление ордерами
Order Management Strategy	ATM Strategy: полностью передаёт управление позицией шаблону стратегии ATM в NinjaTrader на ваш выбор Classic Trail Stop: подтягивает стоп-лосс по триггеру и величине трейлинга (см. параметры трейлинг-стопа ниже) Super Trend Indicator: закрывает сделки по индикатору SuperTrend — стоп-лосс устанавливается на один тик выше/ниже тени свечи, которая пробила уровень supertrend None: вместо этого используется стоп-лосс, заданный через Target Risk Per Trade ($)
SuperTrend Close Only Profitable	Видно только при методе управления ордерами Super Trend Indicator. Если флажок установлен, выход по SuperTrend применяется только пока позиция в прибыли; позиция, которая не в прибыли, сохраняет исходный стоп-лосс вместо закрытия при развороте SuperTrend.
ATM Strategy Template Name	Используется только с методом управления ордерами ATM Strategy — точное имя шаблона вашей пользовательской стратегии ATM. Должно совпадать с существующим шаблоном, иначе позиция не будет открыта.
Scale out % Qty at % Target	Закрывает процент объёма позиции, когда цена достигает процента от цели по прибыли (при дробном результате округляется вниз — например, 50% от позиции в 5 лотов закрывает 2 контракта).
Scale out at % Target	Процент от цели по прибыли, при котором срабатывает механизм частичного закрытия.
Scale out % Qty	Процент объёма, который закрывается механизмом частичного закрытия.
Enable Price Breakeven	Включает/отключает механизм безубытка по цене.
Price Breakeven Strategy	Points: безубыток срабатывает на основе пунктов Percentage: безубыток срабатывает на основе процента достигнутого тейк-профита SuperTrend: переносит стоп-лосс в безубыток (с учётом комиссий), когда цена закрывается обратно относительно линии SuperTrend, пока позиция в прибыли — значение триггера не нужно
Price Breakeven Trigger	Доступно, если безубыток по цене включён со стратегией Points или Percentage — значение триггера (в пунктах или в процентах от 1 до 100), необходимое для переноса стоп-лосса в безубыток.
StopLoss Strategy	Range Fibo: уровень Фибоначчи диапазона открытия, задаваемый параметром StopLoss Fibo Level (%) ниже Fixed Currency Value: используется только Target Risk Per Trade ($) Points: фиксированное количество пунктов от цены входа SuperTrend: устанавливается по уровням индикатора SuperTrend (отображается при установленном флажке SuperTrend Entry Filter) Breakout Candle: минимум (для длинной) или максимум (для короткой) свечи пробоя Last Swing Price: ближайший свинг-максимум (для короткой) или свинг-минимум (для длинной) FVG High/Low: экстремальная цена Fair Value Gap, по которому открыт вход (отображается при установленном флажке Wait For FVG) Vol Profile POC: Point of Control Volume Profile (отображается при использовании уровней volume profile) Vol Profile Lowest Vol Node: узел с наименьшим объёмом внутри Value Area (отображается при использовании уровней volume profile) Fibo Trigger Level: точный уровень Фибоначчи, по которому сработал вход, плюс StopLoss Offset Points (отображается при установленном флажке Enable Fibo Retrace Entry Setup)
StopLoss Fibo Level (%)	Доступно со стратегией стоп-лосса Range Fibo — уровень стопа в % от высоты диапазона открытия, отсчитываемый от стороны, которая была пробита: 0 — пробитый край диапазона, 100 — противоположный край, а значения выше 100 выходят за противоположный край (200 — на одну высоту диапазона за ним).
Swing Period	Доступно, когда стратегия стоп-лосса — Last Swing Price: минимальное количество баров между соседними свинг-максимумами и свинг-минимумами.
TakeProfit Strategy	Fixed Currency Value, Points, Fibonacci Level Win Loss Ratio: тейк-профит задаётся как соотношение к расстоянию до стоп-лосса параметром Win/Loss Ratio
TakeProfit Fibo Level	Доступно при стратегии тейк-профита Fibonacci Level — например, 0.5 задаёт цель на половине высоты зоны за её границей.
Win/Loss Ratio	Доступно при стратегии тейк-профита Win Loss Ratio — например, 2 задаёт соотношение 2:1.
Target Risk Per Trade ($)	Максимальный риск в долларах на позицию — проверяется перед открытием сделки: рассчитанный стоп-лосс должен укладываться в этот лимит; если нет, сделка пропускается.
Max Allowed Risk Per ($)	Используется только с объёмом Risk Adjusted — определяет, насколько фактический расчётный риск может отклоняться от целевого (поскольку точное совпадение почти никогда не достигается).
StopLoss Points / TakeProfit Points	Доступно, когда соответствующая стратегия установлена на Points.
StopLoss Offset Points	Добавляет смещение в пунктах к рассчитанному уровню стоп-лосса — используется при расчёте риска на сделку.
TakeProfit Currency	Сумма тейк-профита в долларах, используется при выборе стратегии Fixed Currency Value.
Параметры трейлинг-стопа
Trailing Stop Strategy	Points: триггер и величина трейлинга рассчитываются в пунктах от цены входа Ratio: рассчитываются как соотношение от значения стоп-лосса, отражённое на прибыльной стороне
Trailing Stop Trigger	Триггер (в пунктах или соотношении) для метода Classic Trail Stop.
Trail Amount	Величина (в пунктах или соотношении), на которую подтягивается стоп-лосс после срабатывания триггера.
SuperTrend
SuperTrend Mode	На основе ATR или Adaptive (на основе закрытия, максимума или минимума свечи).
Period / Multiplier / Moving Avg. Type / Smooth	Стандартные параметры расчёта SuperTrend — период, множитель полос, тип скользящей средней и период сглаживания.
Карточка стратегии (отображается на графике)
Статус и ручные командные кнопки находятся на карточке поверх графика, а не на панели Chart Trader, которую отображать не нужно. Карточку можно перетаскивать за заголовок; если её свернуть, остаются только заголовок и строка сводки (кнопки в свёрнутом виде скрыты).
Header	Название стратегии, установленная версия и уведомление New Release Available с номером версии, когда доступен более новый релиз.
License status	Состояние лицензии: valid, valid (offline), checking, not activated, denied или cannot verify. Пока стратегии нужна лицензия, на карточке появляются поле для вставки ключа лицензии и кнопка Activate License.
State and position lines	Что стратегия делает прямо сейчас (торговля отключена вне торгового окна, построение диапазона открытия, режим «Armed» для лонга и/или шорта, запрос на вход, активная сделка в лонг или шорт) и текущая позиция.
Long / Short Armed Buttons	Вручную включают и отключают входы в лонг или шорт (кнопки показывают Armed или Disabled) — полезно при наличии направленного смещения.
Set Breakeven Button	Переносит stop loss открытой позиции в безубыток, если это улучшит его.
Qty +1 / Qty -1 Buttons	Изменяет объём текущей активной позиции на ±1 контракт.
Close Position Button	Немедленно закрывает позицию по активному инструменту без перезапуска стратегии, которая после этого продолжает искать новые сделки. Кнопка расположена отдельно, под разделителем, чтобы случайный клик мимо цели не нажал её.

Отчёты о результатах

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Все результаты бэктестинга приведены исключительно для ознакомления.

• Период бэктеста не выбирался вручную, чтобы показать лучшие результаты — это месяц, предшествующий первому релизу стратегии.
• Комиссии учитываются по схеме комиссий лицензии NinjaTrader Lifetime для реалистичных результатов.
• Мы следуем официальному руководству NinjaTrader по точному бэктестированию с детализацией внутри бара, используя дополнительные серии данных на уровне тиков, и используем только рыночные ордера — никогда отложенные — как в режиме реального времени, так и в бэктесте.