Um diesen Indikator zu nutzen, solltest du über folgende Voraussetzungen verfügen
Der Volume-Profile-Indikator [Advanced] ist ein Premium-NinjaTrader-8-Indikator mit folgenden Funktionen
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Hier sind ein paar Beispiele des Indikators in Aktion:
Die einfachste Verwendung des Indikators besteht darin, RTH-Session-Volume-Profiles anzulegen und den Preisverlauf an den POC- und Value-Area-Niveaus des Volume Profile des Vortages zu handeln.
Natürlich kannst du das Sitzungszeitintervall auf beliebige Sitzungen anpassen, die für das Instrument passend sind. Das Zeitintervall funktioniert nahtlos auf zeitbasierten Zeitrahmen und auf preisbasierten Zeitrahmen wie Renko Bars oder Range Bars. Wenn du das Volume Profile für zwei separate Intervalle derselben Handelssitzung aktivieren möchtest, kannst du zwei Instanzen des Indikators zum Chart hinzufügen, jede mit einem eigenen Sitzungsintervall
Die andere grundlegende Verwendung des Indikators besteht darin, Volume Profiles für jede Bar auf dem Chart anzuzeigen. Die Volume Profiles zeigen Value Areas, die auf einem parametrisierbaren Prozentsatz berechnet werden. Die Konfluenz zwischen den Value-Area-Grenzen, den Eröffnungs- und Schlusspreisen sowie dem Point of Control der Bar kann Gelegenheiten für kurzfristiges Scalping aufzeigen. Dieser Modus verändert die Volume-Profile-Sequenz gemäß einem Zusammenführungsalgorithmus, der auf der Überlappung der Value Areas basiert. Du kannst auch manuell entscheiden, Profile zu trennen, oder sie zusammenzuführen, indem du mit der rechten Maustaste auf das Volume Profile klickst und auf Kontextmenü-Befehle klickst
Das Volume Profile kann drei Haupttypen haben:
Dieses Beispiel zeigt, wie man den Profiltyp verwenden kann, um eine gerichtete Tendenz zu bestätigen. Das Beispiel zeigt den ersten „b“-Cluster, gefolgt vom Preisrückgang, gefolgt von einem zweiten „b“-Cluster mit höherer Bestätigungsbewertung. Das Beispiel zeigt außerdem ein „P“-Profil, das eine Preisumkehr markierte. Wenn du dir den Preisverlauf des ersten „P“-Profils genau ansiehst, kannst du sehen, dass der Preis im unteren Teil des Profils abgelehnt wurde, bevor er wieder anstieg und den Cluster über dem POC schloss. Dies ist ein starkes Signal für eine bullische Tendenz
Dieses Beispiel veranschaulicht die Verwendung des Indikators im Click & Drag-Modus, in dem du Volume Profiles durch Klicken auf das Chart erstellen kannst. Klicke dazu (drücke und lasse die Maustaste los) einmal auf den Startanker im Chart, du wirst sehen, dass ein Rechteck gezeichnet wird, das der Mausbewegung folgt, klicke dann ein zweites Mal auf das Chart, wo das Volume Profile enden soll.
Nachdem du das Volume Profile per Click & Drag erstellt hast, kannst du es transformieren, indem du darauf klickst, um den Transformationszustand zu aktivieren, du kannst es verschieben und du kannst es auch entfernen, indem du mit der rechten Maustaste darauf klickst und auf die Kontextmenü-Schaltfläche "Remove Profile" klickst. Du kannst das ausgewählte Volume Profile auch bis zur letzten Bar erweitern und es aktivieren, sodass seine Berechnungen mit neuen Live-Preisbars fortgesetzt werden
In diesem Beispiel wurden der POC-Rendering-Modus und der Value-Area-Rendering-Modus auf "Progress" statt "Last Value" gesetzt. In diesem Modus werden die POC- & Value-Area-Linien für jede Bar fortschreitend gezeichnet. Dies erlaubt zu visualisieren, wie sich das Volumen innerhalb des Volume-Profile-Bars-Clusters verändert hat, was Handelsgelegenheiten schaffen kann, wenn der Preisverlauf diese Niveaus besucht. Zum Beispiel sehen wir im Bild oben beim ersten (linkesten) Pfeil einen klaren Ausbruch über das obere Value-Area-Niveau. Das Gleiche wird beim zweiten Pfeil beobachtet. Während der dritte Pfeil einen Fall zeigt, in dem der Preis zurückzog und das untere Value-Area-Niveau durchbrach, was ein Long-Trade sein kann, der das POC-Niveau als Ziel hat.
Value Area Gaps sind das volumenbasierte Äquivalent zu Fair Value Gaps, sie bieten präzisere Referenzniveaus als FVGs
Value Area Gaps entstehen, wenn der Preis eine Value Area nach oben oder unten verlässt, ohne sie zu mitigieren, wodurch eine Zone markiert wird, die als Support-Resistance-Zone dienen kann, wenn der Preis wieder in sie zurückkehrt. Sehen wir uns einige Beispiele an
In diesem ersten Beispiel siehst du die rot eingekreiste Value-Area-Zone. Anschließend siehst du, dass der Preis zurückzog und diese Zone zweimal berührte. Dies ist ein Hinweis darauf, dass dieser Value Area Gap als Resistance-Niveau-Zone fungiert. Und dass er genutzt werden kann, um einen Short-Trade einzugehen. Nicht nur das, er kann auch verwendet werden, um long einzusteigen, wenn er durchbrochen wird.
Du fragst dich vielleicht, warum ich gerade diesen Value Area Gap ausgewählt und mir nicht andere VAGs angesehen habe. Die Antwort ist, dass man das Preisverhalten um Value Area Gaps herum beobachten sollte, bevor man sich entscheidet, in einen Trade einzusteigen. Wenn die Value-Area-Gap-Zone als Support oder Resistance fungiert, ist das ein guter Hinweis darauf, dass diese Zone einen Blick wert ist.
Eine weitere Sache, die zu beachten ist: Diese Value Area Gaps überlappen sich manchmal mit Fair Value Gaps, aber nicht immer. Aber aus meiner Erfahrung mit beiden kann ich bestätigen, dass der Preis Value Area Gaps stärker respektiert als Fair Value Gaps.
Hier ist ein zweites Beispiel, bei dem der Preis ein Doppeltief in der Value-Area-Zone bildete, bevor er direkt nach oben ging.
Wir versuchen stets, die Parameter auf ein Minimum zu beschränken.
| License | |
| License | Dies ist der Lizenzschlüssel, den du bei der Erstellung eines Kontos auf automated-trading.ch erhältst. Nachdem du ein Konto erstellt hast, kopiere deinen Lizenzschlüssel von der Abrechnungsseite. Du musst diesen Parameter nur einmal im Monat setzen, sobald der Lizenzschlüssel validiert wurde, wird er für den Rest des Monats gespeichert. |
| Allgemein | |
| Use OrderFlow Data | Dieser Parameter teilt dem Indikator mit, ob du OrderFlow-Daten aktiviert hast (NinjaTrader-Lifetime-Lizenz) oder nicht. Aktiviere dies, wenn du OrderFlow hast. Und deaktiviere es, wenn du keine OrderFlow-Daten hast; in diesem Fall solltest du TickReplay auf deinem Chart aktivieren, damit der Indikator ordnungsgemäß funktioniert. |
| Align |
Dieser Parameter legt die Zeichenausrichtung der Profile auf dem Chart fest
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| Profile Period |
Dieser Parameter legt den Profilperiodentyp fest. Er kann drei mögliche Werte haben
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| Dieser Parameterabschnitt ist nur sichtbar, wenn der Parameter Profile Period auf Sessions gesetzt ist | |
| Time Zone |
Dieser Parameter legt die Zeitzone fest, die für die Einstellung des unten stehenden Parameters Session Interval verwendet wird. Da Futures-Märkte basierend auf der US-Marktzeitzone EST (US-Ostküste, New York) öffnen und schließen, erlaubt dir dieser Parameter, das Handelszeitintervall in einer anderen Zeitzone anzugeben, die deiner lokalen Rechnerzeitzone entspricht
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| Session Interval (hh:mm-hh:mm) | Dieser Parameter legt das Zeitintervall fest, das die Handelssitzung definiert.
Wenn du zum Beispiel ein Volume Profile für die RTH-Sitzung zeichnen möchtest, sollte der Wert dieses Parameters „09:30-16:15“ sein |
| Dieser Parameterabschnitt ist nur sichtbar, wenn der Parameter Profile Period auf Bars gesetzt ist | |
| Aggregate Bars Period | Dieser Parameter legt die Anzahl der Bars für ein Volume Profile fest. Wenn du diesen Wert auf 1 setzt, zeichnet der Indikator ein Profil für jede Bar. Wenn du diesen auf 2 setzt, zeichnet der Indikator ein Volume Profile für jeweils zwei Bars. Beachte, dass du Bars manuell zusammenführen oder aufteilen kannst, was diese anfängliche Clusterperiode beeinflusst |
| Ticks Per Level | Dieser Parameter legt die Option fest, mehrere Ticks pro Niveau zu gruppieren, was eine genauere Darstellung der Marktaktivität auf jedem Preisniveau liefern kann. Wenn Volumendaten pro Niveau gruppiert werden, aggregiert der Indikator das Volumen für jedes Preisniveau, anstatt jeden einzelnen Tick zu zeigen. Dies kann besonders nützlich in Märkten mit hoher Volatilität und breiten Preisen wie dem Nasdaq (NQ oder MNQ) sein |
| Show POC | Aktiviert/Deaktiviert das Hervorheben des POC-Niveaus mit seiner eigenen Farbe |
| Show Value Area | Aktiviert/Deaktiviert das Hervorheben der Value-Area-Niveaus mit ihren eigenen Farben |
| Value Area % | Dies legt den Prozentsatz fest, der zur Berechnung der Value Area der Profile verwendet wird. Die Value Area ist der Bereich, in dem x % des Handelsvolumens stattgefunden hat. Der Standardwert dafür ist 68 %, was der Value Area einer Normalverteilung entspricht. Du kannst dies aber auch auf andere Werte wie 70 % setzen; in diesem Fall wird die Value Area bei jedem neuen Preistick so berechnet, dass sie die Preisniveaus anzeigt, die 70 % des Gesamtvolumens des Profils darstellen. Die Value Area ist der Bereich um den POC (Point of Control), das Preisniveau mit dem höchsten gehandelten Volumen |
| Show Profile Body | Aktiviert/Deaktiviert das Hervorheben des Profilkörpers mit einer unterschiedlichen Farbe |
| Auto Merge Profiles | Dies aktiviert/deaktiviert die automatische Komposition benachbarter Profile basierend auf der Überlappung ihrer Value Areas. Dies kann nützlich sein, um automatisch Balance-Ranges zu erkennen und den Ausbruch des Preises aus diesen Ranges im Price-Discovery-Modus. Diese beiden Ereignisse können die Grundlage einer Handelsstrategie bilden, die auf der Markt-Auktionstheorie basiert |
| Machine Learning | |
| Classify Profile Type | Dieser Parameter ermöglicht die Klassifizierung und Anzeige jedes Volume-Profile-Typs basierend auf einem Machine-Learning-Algorithmus |
| Profile Type Text Position | Dies legt die Position fest, an der der Profiltyp dargestellt wird. Dies kann zwei mögliche Werte haben: Top oder Bottom. |
| Text Font Size | Dies legt die Schriftgröße des Profiltyptextes fest, der über oder unter dem Profil gezeichnet wird |
| Profile Type Brush | Dies legt die Farbe des Profiltyptextes fest |
| Text Opacity (1-100) | Dies legt die Textfarben-Deckkraft des Profiltyptextes fest |
| Value Area Gaps | |
| Show Value Area Gaps | Dies aktiviert/deaktiviert das Zeichnen von Value Area Gaps |
| Mitigation Method |
Wenn der Preis nach seiner Bildung den Value Area Gap (VAG) berührt, gilt dieser als "mitigiert" und dehnt sich nicht weiter aus. Dieser Parameter erlaubt es, auszuwählen, welche
Mitigationsmethode verwendet wird, um zu bestimmen, ob ein VAG durch den Preis als mitigiert gilt:
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| Stop Showing Mitigated | Dieser Parameter blendet die VAG-Zeichnung aus, sobald sie mitigiert sind, für ein übersichtlicheres Chart |
| Stop Extending @ New Day | Dieser Parameter sorgt dafür, dass sich die VAG-Zonendarstellung nicht in einen neuen Tag hinein ausdehnt, selbst wenn sie nicht mitigiert ist |
| Show 50% Level | Dieser Parameter zeichnet das Consequent Encroachment (50 %) auf der VAG-Zone |
| Shrink VAG | Dieser Parameter verkleinert die Zeichnung von VAGs jedes Mal, wenn sie vom Docht einer Kerze berührt werden |
| Bullish Color | Die Pinselfarbe zum Zeichnen bullischer VAGs |
| Bearish Color | Die Pinselfarbe zum Zeichnen bärischer VAGs |
| Render Opacity (1-100) | Die Pinsel-Deckkraft zum Zeichnen von VAGs von 1 (transparent) bis 100 (deckend) |
| Darstellung | |
| Profile Width % | Dieser Parameter legt die Profilbreite in Prozent der Gesamtbreite der Kerze(n) fest. Der Wert 100 füllt den gesamten Bereich. |
| Profile Opacity | Die Deckkraft zur Darstellung des Profilkörpers. Ich persönlich setze diesen Wert auf 40 |
| POC Render Mode |
Dieser Parameter hat zwei Werte:
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| Value Area Render Mode |
Dieser Parameter hat zwei Werte:
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| Value Area Opacity | Die Deckkraft zur Darstellung der Value Area des Profils. In der Regel möchtest du diesen Wert etwas höher als die Opazität des Körpers einstellen, um einen klaren Kontrast zwischen den beiden Bereichen zu erzeugen |
| Profile Body Color | Zeichenfarbe der Profilniveaus außer POC- und Value-Area-Niveaus |
| POC Color | Zeichenfarbe des POC-Niveaus (Point of Control) |
| POC Opacity | Deckkraft des POC-Niveaus (Point of Control) von 1 (transparent) bis 100 (deckend) |
| Value Area Lines Thickness | Linienstärke der Value-Area-High- und Value-Area-Low-Linie |
| POC Thickness | Linienstärke der POC-Linie |
| Value Area Color | Zeichenfarbe der Value-Area-Niveaus |
| alue Area Line Opacity | Deckkraft der Value-Area-Linien von 1 (transparent) bis 100 (deckend) |
| Show Labels | Aktiviert/Deaktiviert das Anzeigen von Pivot-Niveau-Labels |
| Label Font Size | Dies legt die Schriftgröße der Labels fest, wenn sie aktiviert sind |
Interaktive Befehle sind Zusammenführungs-/Aufteilungsoperationen, die durch Rechtsklick auf Volume Profiles im Chart angewendet werden können
Der Indikator kann in seiner neueren Version ab 2.0.0.0 nicht mehr als Signalgenerator auf anderen Plattformen verwendet werden
Um den Indikator herunterzuladen und zu installieren, folge den nachstehenden Anweisungen
Ja, wenn du eine Idee hast, die diesen Indikator deiner Meinung nach verbessern könnte, freue ich mich sehr, von dir zu hören. Bitte nutze die Kontaktseite, um mir eine Nachricht zu senden
Nein, der Quellcode des Indikators ist aus urheberrechtlichen Gründen geschützt
Ja, dieser Indikator stellt die POC- und Value-Area-Werte über Plot-Serien bereit, die innerhalb einer Strategie verwendet werden können
Ja, du kannst diesen Indikator ohne TickReplay verwenden, wenn OrderFlow auf deiner NinjaTrader-Plattform aktiviert ist
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