Opening Range Breakout Strategy
Aangemaakt op 13 sep. 2025
·
Bijgewerkt op 11 okt. 2026
De Opening Range Breakout is een mechanische Premium-strategie voor het Quantower-platform. Met de strategie kun je trader funding-programma's halen.
Vereisten
Om deze strategie goed te gebruiken, heb je de volgende vereisten nodig.
- Quantower trading-platform. Klik hier om het platform te downloaden.
- Een gratis Quantower-licentie.
- Een automated-trading.ch-account met een actief Premium-abonnement
- Een futures- of cryptoaccount om de data te ontvangen (CQG, Rithmic of Tradovate, Binance, ByBit...).
Belangrijke disclaimer
We raden sterk aan om je algoritmische handelssystemen nooit met je hard verdiende echte geld te laten draaien. Beperk je risico altijd en draai je strategieën op trader-funding-programma's, zodat het maximale verlies gelijk is aan het maandelijkse abonnementsbedrag dat je aan die programma's betaalt.
De Opening Range Breakout-strategie is gebaseerd op een entry die volgt op een signaal, gegenereerd door het analyseren van het marktgedrag ten opzichte van een prijsrange die gevormd wordt rond de eerste minuten van de handelssessie. De strategie biedt een zeer flexibele entry-setup op basis van dat breakout-concept.
De strategie begint met het detecteren van de opening range — een interval dat je kunt parametriseren, maar in het algemeen ligt de opening range rond het openingsuur van de markt, 09:30 EST, voor de meeste futures-instrumenten. De opening range kan bijvoorbeeld worden gedefinieerd tussen 09:30 EST en 09:35 EST (5 minuten), of van de zogenaamde Cash Open, van 08:30 EST tot 09:30 EST. Experimenteer met verschillende intervallen en zoek het interval dat het beste past bij elk instrument.
Voor cryptomarkten is de opening van een sessie niet relevant, aangezien cryptomarkten altijd open zijn, ook in het weekend. Vanwege de sterke correlatie tussen cryptoinstrumenten en Amerikaanse marktfutures kun je voor cryptomarkten wel de Amerikaanse sessie-intervallen gebruiken om het interval van de opening range te bepalen.
De tweede stap van de strategie is wachten op een breakout van de prijs uit de opening range. De strategie wacht tot de prijs de range hertest als eerste vereiste voordat ze beslist een trade te openen. Na de retest wacht de strategie tot de prijsactie een sterke breakout laat zien in de richting van de initiële retest. Concreet zoekt de strategie naar een Fair Value Gap die de trigger is om een trade te openen. De strategie kan ook ingesteld worden op een directe modus, die een trade opent aan het einde van een bar, zonder te wachten tot er een Fair Value Gap ontstaat. De strategie zoekt bovendien naar deze entry-voorwaarden binnen een bepaald tijdslimiet voor de dag. Hoe langer je wacht tot de prijs uitbreekt, hoe verder de prijs van de initiële prijsrange kan komen. Daarom is de standaard tijdslimiet 11:00 EST, wat betekent dat er na dat tijdstip geen trades meer getriggerd worden. Dit is uiteraard een parameter die je kunt aanpassen.
Een entry nemen is een belangrijk onderdeel van elke strategie, maar nog belangrijker is het beheren van de trade. De strategie laat je de trade op veel manieren beheren, waaronder het initieel instellen van de Stop Loss-prijs, een Take Profit-prijs, en een dynamisch ingestelde hoeveelheid om een vast risico per trade aan te houden — een cruciaal onderdeel van de winstgevendheid op lange termijn van elke strategie. De Stop Loss-prijs kan ingesteld worden op Fibonacci-niveaus, berekend op de retracement van de zone van de opening range.
Al deze stappen zijn configureerbaar en kunnen ingeschakeld of uitgeschakeld worden, waardoor deze strategie zeer soepel en aanpasbaar is voor een breed scala aan scenario's.
Voorbeelden van instapsetups
Een nadeel van Quantower ten opzichte van andere platformen zoals NinjaTrader is dat een Quantower-strategie niet op de grafiek kan tekenen — alleen indicatoren kunnen dat. Dat betekent dat de strategie de opening range analyseert zonder hem voor jou zichtbaar te kunnen tekenen. De voorbeelden hieronder zijn daarom handmatig geannoteerd om de logica van de strategie te tonen.
Voorbeeld #1: Entry-setup op MES
In dit voorbeeld, uitgevoerd op MES op het 1-minuten-timeframe, is de opening range ingesteld van 09:30 tot 09:45 EST. Er is een Fair Value Gap vereist voordat een trade geopend wordt, nadat de prijs is teruggekeerd naar de opening range, met de stop loss ingesteld op het SuperTrend-niveau op het moment van entry. Nadat de opening range gevormd was, brak de prijs naar beneden uit de range — de eerste vereiste gebeurtenis. De strategie wachtte vervolgens tot de prijs terugkeerde naar de range — de tweede vereiste voorwaarde — voordat ze klaarstond voor entry en wachtte op een FVG om die te triggeren. De volgorde in dit voorbeeld was: (1) eerste breakout uit de range (geen FVG vereist), (2) prijs keert terug naar de range, (3) prijs breekt een tweede keer uit de range met een FVG. De stop loss werd berekend op basis van de SuperTrend-indicator, en de take profit gebruikte een ratio van 2:1, wat leidde tot een winnende trade.
Uitleg entry-setup-parameters
Het in- of uitschakelen van bepaalde parameters wijzigt deze vereiste stappen. Bijvoorbeeld: een candle-close breakout, dan een retrace, en dan een tweede breakout met een FVG vereisen; alleen één breakout met een FVG vereisen en helemaal geen retrace; een candle-close breakout, een retrace en dan een tweede candle-close breakout vereisen zonder FVG; of een candle-close breakout en een retrace vereisen, waarna de entry wordt uitgevoerd bij de allereerste tick buiten de range.
Scenario 1: Vereist (1) candle close breakout, (2) prijsretrace, (3) tweede breakout met FVG.
Scenario 2: Vereist alleen een enkele breakout met FVG (geen retrace).
Scenario 3: Vereist (1) candle close breakout, (2) retrace, (3) tweede breakout met candle close (geen FVG).
Scenario 4: Vereist (1) candle close breakout, (2) retrace, (3) entry op de eerste tick buiten de range.
Functies
De strategie Opening Range Breakout heeft een aantal unieke kenmerken:
- Er worden geen pending orders geplaatst — alleen market orders
- Volledig geautomatiseerde strategie die opgeschaald kan worden naar meerdere instanties
- Nauwkeurige backtestmogelijkheden op basis van tick-level playback, met nauwkeurige entry- en exit-backtests op tickniveau
- Een robuuste eigen order-managementbibliotheek, bestand tegen verbindingsverlies, die naadloos werkt op Rithmic-accounts of elke andere verbinding
Futures op Amerikaanse indices of cryptoparen
De strategie werkt naadloos op zowel Amerikaanse futures-instrumenten zoals ES, MES, NQ, MNQ..., als op cryptofutures die beschikbaar zijn op populaire cryptobeurzen zoals ByBit of Binance.
Dynamische hoeveelheid en risicobeheer
Net als bij al onze strategieën implementeert deze strategie twee methodes om de hoeveelheid open posities in te stellen:
- Vaste hoeveelheid: gebruikt dezelfde hoeveelheid voor elke positie. Als de stop loss tussen posities varieert, variëren ook de winst- en verliesbedragen.
- Dynamische risicogecorrigeerde hoeveelheid: berekent de hoeveelheid van elke positie op basis van de stop loss, het maximale risico (in $) dat per positie is toegestaan, en de maximaal toegestane hoeveelheid — dit zorgt voor gelijke winst- en verliesbedragen over alle posities heen, ongeacht de breedte van de stop loss.
Positiebeheer
Net als bij al onze strategieën implementeert deze strategie meerdere methodes voor positiebeheer: een Classical Trailing Stop, die de stop loss volgt op basis van een trigger en een trailing-bedrag, en een SuperTrend-methode, die de positie beheert op basis van de SuperTrend-indicator. De strategie laat je ook de stop loss instellen op basis van meerdere methodes en de take profit op basis van verschillende ratio-gebaseerde methodes. Zie de sectie Parameters voor meer details.
Accountbeheer
De strategie implementeert dagelijkse triggers om te stoppen met handelen, op basis van het netto aantal winnende posities, het netto aantal verliezende posities, of een doel voor gerealiseerde netto winst of netto verlies.
Parameters
We proberen de parameters tot een minimum te beperken — alleen de belangrijkste worden getoond.
| License | |
| License | De licentiesleutel die je krijgt wanneer je een account aanmaakt op automated-trading.ch. Stel deze parameter maar één keer per maand in — eenmaal gevalideerd, wordt de sleutel onthouden voor de rest van de maand. |
| Algemeen | |
| Execute Historical Trades | Schakelt het uitvoeren van trades in wanneer de strategie in Historical-modus draait — handig om de prestaties op eerdere dagen te testen, of om gewoon te controleren of de parameters op de huidige dag trades zullen genereren. Moet uitgevinkt zijn bij gebruik in Live-modus. |
| Daily TakeProfit Target | De strategie stopt voor de dag zodra dit dagelijkse take-profit-bedrag bereikt is nadat een positie gesloten is. Wordt genegeerd als de waarde 0 is. |
| Daily StopLoss Limit | De strategie stopt voor de dag zodra de dagelijkse verliesgrens bereikt is nadat een positie gesloten is (positieve waarde — bijv. 300 stopt het handelen zodra de gerealiseerde PnL ≤ -$300 is). Wordt genegeerd als de waarde 0 is. |
| Stop @ Daily Winning Count | Stopt het handelen voor de dag zodra het netto aantal winnende trades deze waarde bereikt. Wordt genegeerd als de waarde 0 is. |
| Stop @ Daily Losing Count | Stopt het handelen voor de dag zodra het netto aantal verliezende trades deze waarde bereikt. Wordt genegeerd als de waarde 0 is. |
| Entry-setup | |
| Time Zone |
De tijdzone die gebruikt wordt voor de parameter Trade Time hieronder. Futures-markten werken op de Amerikaanse oostkusttijd (EST), dus met deze instelling kun je het handelsinterval in plaats daarvan opgeven ten opzichte van de tijdzone van je eigen computer.
|
| Open Range Time (hh:mm-hh:mm,...) | Stelt het interval van de opening range in — bijv. 09:30-09:35. Zodra het interval eindigt, wordt de range op de grafiek getekend met het hoogste en laagste punt. |
| Start Trading From (hh:mm) | Het moment waarop het handelen moet starten nadat de opening range gevormd is — meestal zodra hij gevormd is, maar soms is het nuttig om te wachten voordat de strategie begint te handelen. |
| Allow Trading Until (hh:mm) | Het moment waarop het handelen moet stoppen nadat de opening range gevormd is. Beperkt het openen van nieuwe trades, maar heeft geen invloed op al open staande posities die beheerd worden. |
| Range Offset (Ticks) | Voegt een offset in ticks toe aan zowel het hoogste als het laagste punt van de berekende opening range. |
| Wait For Range Retrace | Wacht op: (1) de prijs breekt uit de range, (2) de prijs keert terug en raakt de range, (3) de prijs breekt een tweede keer uit de range — voordat er een entry wordt genomen. |
| Wait For FVG | Wacht op een geldige Fair Value Gap terwijl de prijs uit de range breekt (wat na de breakout kan gebeuren). Zonder deze optie wacht de strategie alleen op een barsluiting in de richting van de trade. |
| Trade Mode |
Entry-modus na een retest van de zone van de opening range.
|
| Min. Distance From Range (Points) | Minimale vereiste afstand tussen de range en de huidige prijs om een trade te triggeren. 0 betekent dat elke breakout uit de range een trade kan triggeren. |
| Max. Distance From Range (Points) | Maximaal toegestane afstand tussen de range en de huidige prijs om een trade te triggeren. 0 betekent dat er geen afstandscontrole is. |
| Reset Bias On Each Side |
Alleen gebruikt wanneer Wait For Range Retrace is ingeschakeld.
|
| SuperTrend Entry Filter | Beperkt long-entries tot momenten waarop SuperTrend bullish is, en short-entries tot momenten waarop SuperTrend bearish is — over het geheel minder trades, maar gefilterd op trend. |
| Order Label | Een label dat aan elke positie wordt toegevoegd die naar de broker gestuurd wordt. Handig om je orders te onderscheiden van die van andere gebruikers van dezelfde strategie. |
| Quantity Strategy |
|
| Max Qty | Maximaal toegestane hoeveelheid wanneer Risk Adjusted is geselecteerd — handig omdat sommige propfirms limieten op de orderhoeveelheid hanteren die een account ongeldig kunnen maken. |
| Order Qty | Alleen gebruikt wanneer Quantity Strategy op Fixed staat — de vaste hoeveelheid per trade (en per hoeveelheidsverhoging, als het order-managementmechanisme opschaalt). Meestal 1 of 2. |
| Ordermanagement | |
| Order Management Strategy |
|
| Target Risk Per Trade ($) | Maximaal risico in dollar per positie — wordt vóór het openen van een trade gebruikt om te controleren of de berekende stop loss binnen deze grens blijft. Zo niet, dan wordt de trade overgeslagen. |
| Max Allowed Risk Per ($) | Alleen gebruikt bij de Risk Adjusted-hoeveelheid — bepaalt hoe ver het werkelijk berekende risico mag afwijken van het Target Risk, omdat een exacte overeenkomst zelden mogelijk is. |
| StopLoss Strategy |
|
| TakeProfit Strategy |
|
| Stop Loss Points | Beschikbaar wanneer de stop loss-strategie op Points is ingesteld. |
| Stoploss offset Points | Voegt een offset in punten toe aan het berekende stop loss-niveau — wordt gebruikt bij het berekenen van het risico per trade. |
| Take Profit Currency | Het take-profit-bedrag in dollar, gebruikt wanneer de Fixed Currency Value-strategie is geselecteerd. Als je deze niet gebruikt, stel hem dan in op een hoge waarde zodat hij de op ratio gebaseerde strategieën niet beïnvloedt. |
| Trailing Stop-parameters | |
| Trailing Stop Strategy |
|
| Trailing Stop Trigger | De trigger (in punten of ratio) voor de Classic Trail Stop-methode. |
| Trail Amount | Het bedrag (in punten of ratio) dat wordt gevolgd zodra de trigger is geraakt. |
| SuperTrend | |
| SuperTrend Period / Smooth / Multiplier | Standaard berekeningsparameters voor SuperTrend — periode, afvlakkingsperiode en bandmultiplier (hoe groter deze parameter, hoe breder de SuperTrend-banden). |
Prestatierapporten
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Alle backtestresultaten dienen uitsluitend ter indicatie.
- Commissies zijn inbegrepen, met het commissieschema van het Apex trader funding-programma voor Amerikaanse futures en dat van ByBit voor cryptofutures, voor realistische resultaten.
- We draaien backtests met de maximale beschikbare precisie op intrabar-granulariteit, met datareeksen op tickniveau, en gebruiken alleen market orders — nooit pending orders — in zowel realtime als backtestmodus.
Zo voer je nauwkeurige backtests op tickniveau uit op Quantower
Om backtests op Quantower uit te voeren, klik je eerst op de knop Backtest, zoals hieronder getoond:
Selecteer daarna de strategie uit de lijst:
Selecteer je symbool (bijv. MES) en klik op General Settings. Zorg dat History Type op Last staat en Period op Tick:
Stel tot slot de kosten handmatig in — gebruik voor MES-futures 0,61, zoals hieronder getoond:
Er zijn nog geen prestatierapporten voor deze strategie geüpload.
Download- en installatie-instructies
Licentievereisten
Bij automated-trading.ch kun je kiezen: een maandelijks abonnement nemen om onze premium-producten te gebruiken, of onze gratis producten gebruiken zonder je te abonneren.
In beide gevallen moet je een account aanmaken, zodat je een licentie kunt krijgen die je voor zowel premium- als gratis producten kunt gebruiken.
Om je licentie te verkrijgen, moet je gewoon je registreren en daarna je licentie ophalen op de facturatiepagina.
Downloaden
Je kunt deze strategie — en elke andere automated-trading.ch-strategie of -indicator — altijd downloaden via je gecentraliseerde Downloads-pagina.
Installatiestappen
Veelgestelde vragen
Algemeen
Facturatie
Sceptici
Release-notes
- - Compiled in .net 10 for compatibility with latest quantower versions
- - Fix Bug : Supertrend indicator waas not using historical prices prior to the starting of the strategy which made stoploss and take profit stale if strategy started at opening range time
- Fix Bug: Error when running multiple instances of the strategy; Fix bug: Null exception when managing positions
- Fix Bug: Trades open but strategy doesn't detect them because of different instrument name between simulation and real account; Fix bug: range is finished forming but trade setup is initialized on bar later
- Fix Bug: Setup Closed on each tick making the strategy reset in an infinite loop
- First Release of the strategy